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AP Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
AP Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
ordinarias
1. Objetivo
Las presentes notas de clases tienen como objetivo guiar el estudio de los contenidos de análisis numérico
comprendidos en los cursos de Matemática D1 relativos a la solución numérica de ecuaciones diferenciales
ordinarias.
Saberes previos: se suponen conocidas nociones elementales de álgebra, análisis matemático y análisis numé-
rico. Entre otros contenidos, se recomienda revisión de: serie de Taylor, Teorema de Rolle, Teorema del Valor
Medio, Ecuaciones diferenciales, errores, derivación numérica y manejo de software especíco. En el capítulo 1
de la referencia [1] se encuentran teoremas de cálculo y deniciones que serán útiles en el estudio de la unidad.
2. BIBLIOGRAFÍA:
Los distintos temas comprendidos en esta guía de estudio se presentan de manera simplicada, siendo
necesaria la consulta entre la bibliografía citada.
1
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Índice
1. Objetivo 1
2. BIBLIOGRAFÍA: 1
3. Introducción 3
3.1. El dominio continuo y la discretización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2. Problemas de valor inicial (PVI) y problemas de condiciones de frontera. . . . . . . . . . . . . . . 4
3.3. Campos direccionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.4. Solución de la ecuación diferencial - Existencia y unicidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.5. Consistencia, estabilidad y convergencia de método numérico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Matemática D1 2
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3. Introducción
Las ecuaciones diferenciales son una herramienta de suma utilidad para la ingeniería ya que permiten la
modelización de una variada cantidad de problemas físicos mediante expresiones matemáticas.
Al describir un problema de la ingeniería mediante una ecuación diferencial se está haciendo una aproxi-
mación de la realidad, sustentada por la validez de ciertas hipótesis previamente establecidas. La solución de
la ecuación no siempre tiene solución exacta (o analítica), es decir, mediante planteos en diferenciales. Otras
veces la solución exacta requiere de un desarrollo demasiado extenso. Los métodos numéricos para la solución
de ecuaciones diferenciales representan una aproximación a la solución analítica y una alternativa ampliamente
desarrollada y difundida a la par de los computadores y el software de cálculo especíco.
En el esquema de la gura 1 se presentan las etapas posibles en las cuales interviene el ingeniero para la
resolución de problemas reales. Se indica en punteado los pasos en donde se concentra la intervención del análisis
numérico y, por lo tanto, hacia donde se orientan estas notas de clases.
Problema de Ingeniería
Aproximación
Modelo matemático
Aproximación
Función numérica
Aproximación
SOLUCIÓN
Problema de Ingeniería: se trata del estudio del problema y su planteo. Muchos de los problemas reales
en ingeniería no se presentan planteados y precisamente el planteo es un desao.
Modelado matemático: a partir de la denición del problema, las leyes de la física que lo rigen y las
hipótesis adoptadas, se formula una ecuación diferencial que representa el problema (operador diferencial)
Solución: se aplican algoritmos y software de cálculo en los que intervienen los errores admisibles (tole-
rancia) y problemas de almacenamiento (aritmética nita). La solución implica, además de hallar un valor
numérico, una correcta interpretación y presentación de resultados.
Una mirada del esquema planteado indicaría que no hay otro camino para llegar a la solución del problema.
Sin embargo se deben tener presentes las sucesivas e inevitables aproximaciones (errores) a lo largo del proceso,
que pueden llevar a soluciones erróneas o absurdas. Detectar esta situación es tarea frecuente en la práctica
profesional y para esto se cuenta con el conocimiento de los métodos numéricos empleados, el computador y el
software de cálculo validado y la experiencia del ingeniero relativa al problema.
Matemática D1 3
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Ejemplo
En la gura 2 se observa el campo de direcciones de y 0 = −y + x + 1, cuando y(0) = 2.
Condición de Lipschitz:
Una ecuación diferencial y 0 = f (x, y(x)) satisface la condición de Lipschitz en un dominio D del plano xy si
existe una constante L > 0 tal que: |f (x, y2 ) − f (x, y1 )| ≤ L|y2 − y1 | en D.
Matemática D1 4
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3,5
2,5
y 1,5
0,5
-0,5
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
x
Figura 2: Campo de direcciones.
Los problemas de valor inicial (PVI) estarán determinados por una ecuación diferencial de orden n más un
conjunto de n condiciones iniciales independientes especicadas para un único punto, que en general coincide
con el inicio del dominio. Muchos PVI representan problemas de física en los cuales la variable independiente
es el tiempo y las condiciones iniciales se dan para t = 0.
Se presentarán métodos de resolución de PVI para ecuaciones diferenciales de primer orden, de orden superior
y para sistemas de ecuaciones.
Matemática D1 5
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en pasos anteriores.
donde ξ ∈ (x0 , x)
Desarrollando las derivadas:
xn = x0 + n · h para n = 0, 1, 2, 3...
h2 h3
yn+1 = yn + hf (xn , yn ) + (fx + f · fy )2 + ... + f (2)(ξ,y(ξ))
2! 3!
con ξ ∈ (xn , xn+1 ) y h = xn+1 − xn
La expresión indicada arriba permite obtener la solución en un punto a partir de la información del punto
anterior (método de paso simple), con la dicultad de calcular las derivadas parciales.
Este método permite acotar el error de truncamiento. Es por esto que es utilizado para compararlo con otros
métodos y así determinar el orden de éstos.
Diremos entonces que un método es de orden p (O(p)) si el error del método es del mismo orden que en el
método de Taylor.
Ejemplo
Dada la ecuación diferencial y 0 = −y + x + 1 en el intervalo [0; 1] con el valor inicial y0 = 1, hallar la solución
en x=1 utilizando el desarrollo de Taylor de orden 2. El paso adoptado es h = 0, 1.
Solución
Teniendo en cuenta que
y 0 = −y + x + 1
se calcula
y 00 = fx + f · fy = 1 + (−y + x + 1)(−1) = y + x
reemplazando en la expresión del método, se obtiene el algoritmo a aplicar en cada paso:
h2
yn+1 = yn + h · (−yn + xn + 1) + (yn − xn )2 + ET
2!
Utilizando la ecuación en diferencias conseguida se obtienen los sucesivos valores de la función y(x) para el
dominio discretizado:
Para n = 0 ⇒ x0 = 0 ∧ y0 = 1
h2
y1 = y0 + h · (−y0 + x0 + 1) + (y0 − x0 )2 = 1, 00500
2!
Matemática D1 6
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Para n = 1 ⇒ x1 = 0, 1 ∧ y1 = 1, 00500
h2
y2 = y1 + h · (−y1 + x1 + 1) + (y1 − x1 )2 = 1, 01859
2!
...................................
Para n = 9 ⇒ x9 = 0, 9 ∧ y9 = 1, 30101
h2
y10 = y9 + h · (−y9 + x9 + 1) + (y9 − x9 )2 = 1, 36171
2!
y(1) ≈ 1, 36171
Al no conocerse el valor de y(t), la integral anterior no puede ser evaluada (y(t) es precisamente la incógnita
a determinar). Se aproximará entonces el valor de f.
Una forma de aproximar la integral es suponiendo la función f constante en todo el intervalo en función de
valores conocidos de x e y, como se observa en la gura 3 :
xn xn+1 x
Figura 3: Integración en un paso.
Entonces queda
yn+1 = yn + h · f (xn , yn )
La expresión anterior es equivalente a la aproximación de la derivada primera hacia delante. Es un método
de tipo explícito.
Al comparar con el desarrollo de Taylor
h2 00
yn+1 = yn + h · y 0 (xn , yn ) +
y (ξ)
2!
2
Se observa que el error de truncamiento se encuentra en el término h , por lo tanto coincide con el desarrollo
de Taylor hasta el término con factor h. Por esto el método de Euler es de orden 1. Notación: O(h).
Grácamente se puede representar, la aproximación de la integral propuesta en el método de Euler, como se
muestra en la gura 4.
Matemática D1 7
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y(x)n+1
yn+1
yn
xn xn+1 x
Figura 4: Representación gráca del método de Euler simple.
Ejemplo
Dada la ecuación diferencial y 0 = −y + x + 1 en el intervalo [0; 1] con el valor inicial y0 = 1, hallar la solución
en x=1 utilizando el método de Euler. El paso adoptado es h = 0, 1.
Solución
Del enunciado se sabe que f (x, y) = −y + x + 1, reemplazando en la expresión del método se obtiene la
ecuación en diferencias:
yn+1 = yn + h (−yn + xn + 1)
Se aplica la ecuación en diferencias para los distintos valores de n hasta obtener el valor de yn deseado
Para n = 0 ⇒ x0 = 0 ∧ y0 = 1
y1 = y0 + h (−y0 + x0 + 1) = 1,0000
Para n = 1 ⇒ x1 = 0, 1 ∧ y1 = 1
y2 = y1 + h (−y1 + x1 + 1) = 1,0100
................................
Para n = 9 ⇒ x9 = 0, 9 ∧ y9 = 1, 28742
y(1) ≈ 1, 34868
Matemática D1 8
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Entonces
h
yn+1 = yn + · [f (xn , yn ) + f (xn+1 , yn+1 )]
2
Como la solución en el punto xn+1 no se conoce, se aproxima por el método de Euler. Esto le da el carácter
de implícito al método de Euler mejorado.
De esta manera queda:
h
yn+1 = yn + [f (xn , yn ) + f (xn+1 , yn + h · f (xn , yn ))]
2
Se puede demostrar, al comparar con el desarrollo de Taylor, que el error de truncamiento se encuentra en
el término h3 por lo tanto este método coincide con el desarrollo de Taylor hasta el término con factor h2 . Por
2
esto el método de Euler mejorado es de orden 2. Notación: O(h ).
Grácamente se puede representar la aproximación de la integral propuesta en el método de Euler mejorado
como se observa en la gura 5.
xn xn+1 x
Figura 5: Integración en un paso - Euler mejorado.
Ejemplo
Dada la ecuación diferencial y 0 = −y + x + 1 en el intervalo [0; 1] con el valor inicial y0 = 1, hallar la solución
en x=1 utilizando el método de Euler mejorado. El paso adoptado es h = 0, 1.
Solución
Del enunciado se sabe que f (x, y) = −y + x + 1, reemplazando en la expresión del método se obtiene la
ecuación en diferencias:
h
yn+1 = yn + [(−yn + xn + 1) + (−yn + h (−yn + xn + 1) +xn+1 + 1)
2 | {z } | {z }
f (xn ,yn ) yn+1 Euler simple
Se aplica la ecuación en diferencias para los distintos valores de n hasta obtener el valor de yn deseado
Para n = 0 ⇒ x0 = 0 , x1 = 0,1 ∧ y0 = 1
h
y1 = y0 + [(−y0 + x0 + 1) + (−y0 + h (−y0 + x0 + 1) + x1 + 1) = 1, 00500
2
Matemática D1 9
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Para n = 9 ⇒ x0 = 0, 9 , x1 0 = 1 ∧ y9 = 1, 30723
h
y10 = y9 + [(−y9 + x9 + 1) + (−y9 + h (−y9 + x9 + 1) + x10 + 1) = 1, 36854
2
y(1) ≈ 1, 34854
yn+1 = yn + h f (xn , yn )
k+1 h k
yn+1 = yn + [f (xn , yn ) + f (xn+1 , yn+1 )]
2
conocida como fórmula correctora.
Es decir, se aplica la expresión del método de Euler una sola vez (fórmula predictora) y luego se itera con
la expresión del método de Euler mejorado (fórmula correctora) según un criterio de parada adoptado.
Nota: El método de Euler mejorado consta también de una parte predictora y otra correctora, con la
diferencia que en la última no se realiza la iteración.
Ejemplo
Dada la ecuación diferencial y 0 = −y + x + 1 en el intervalo [0; 1] con el valor inicial y0 = 1, hallar la solución
en x = 0, 1 utilizando el método de Predictor-Corrector de Euler. Como criterio de paro se establece un error
absoluto menor a 10−5 .
Solución
Del enunciado se sabe que f (x, y) = −y + x + 1, reemplazando en la expresión del método se obtiene la
ecuación en diferencias predictora:
k
yn+1 = yn + h (−yn + xn + 1) n = 0, 1, 2, 3, ...
Se calcula el primer valor:
Para k = 0 , n = 0 x0 ∧ y0
y10 = y0 + h (−y0 + x0 + 1) = 1, 000000
h
y1k+1 = y0 + [f (x0 , y0 ) + f (x1 , y1k )] k = 1, 2, 3, ...
2
k−1
Se itera hasta que el error absoluto Enk = |yn+1
k
− yn+1 | resulte menor al indicado
h
Para k = 1 y11 = y0 + 2 [f (x0 , y0 ) + f (x1 , y10 )] = 1, 005000 ⇒ E01 = |y11 − y10 | = 0, 00500
h
Para k = 2 y12 = y0 + 2 [f (x0 , y0 ) + f (x1 , y11 )] = 1, 004750 ⇒ E02 = |y12 − y11 | = 0, 00025
h
Para k = 3 y13 = y0 + 2 [f (x0 , y0 ) + f (x1 , y12 )] = 1, 004762 ⇒ E03 = |y13 − y12 | = 0, 000012
Para k = 4 y14 = y0 + h
2 [f (x0 , y0 ) + f (x1 , y13 )] = 1, 004763 ⇒ E04 = |y14 − y13 | < 10−5
Con este valor se prosigue el cálculo para n = 1, 2, 3, ... vericando en cada paso el criterio de parada.
Matemática D1 10
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yn+1 = yn + h φ(xn , yn , h)
La función φ(xn , yn , h) consiste en una suma ponderada de pendientes. El incremento en cada paso dependerá
del orden del método que se está utilizando, que a su vez se relaciona con los puntos del intervalo [x0 ; x1 ] donde
se evalúa la función f (x, y).
yn+1 = yn + h (w1 K1 + w2 K2 )
Donde
K1 = f (xn , yn ) K2 = f (xn + α h, yn + β K1 )
A partir del desarrollo en serie de Taylor se puede demostrar que las constantes w1 , w2 , α y β se encuentran
relacionadas por las siguientes expresiones:
1 1
w1 + w2 = 1 w2 = w2 =
2α 2β
Como existen 3 ecuaciones y 4 incógnitas, se debe agregar una condición al sistema generando diferentes
métodos. Entre otros se pueden indicar:
1 1
yn+1 = yn + h ( K1 + K2 )
2 2
Donde:
K1 = f (xn , yn )
h K1
K2 = f (xn + , yn + )
2 2
b) Si α=β=1 se tiene la siguiente expresión:
yn+1 = yn + h (K1 + K2 )
Donde:
K1 = f (xn , yn )
K2 = f (xn + h, yn + h K1 )
h
yn+1 = yn + · (K1 + 2K2 + 2K3 + K4 )
6
Donde:
K1 = f (xn , yn )
h h
K2 = f (xn + , yn + K1 )
2 2
h h
K3 = f (xn + , yn + K2 )
2 2
K4 = f (xn + h, yn + h K3 )
Matemática D1 11
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Ejemplo
Dada la ecuación diferencial y 0 = −y + x + 1 en el intervalo [0; 1] con el valor inicial y0 = 1, hallar la solución
en x=1 utilizando el método de Runge Kutta de 4
o orden. El paso adoptado es h = 0, 1.
Solución
Se resuelven los coecientes K en forma ordenada y se obtiene el valor de y(xn ) para cada punto:
Para n = 0 , x0 = 0 ∧ y0 = 1
K1 = f (x0 , y0 ) = −y0 + x0 + 1 = −1 + 0 + 1 = 0
h 1
K2 = f (x0 + , y0 + K1 h) = f (0, 05, 1) = −1 + 0, 05 + 1 = 0, 05000
2 2
h 1
K3 = f (x0 + , y0 + K2 h) = f (0, 05, 1, 0025) = −1, 0025 + 0, 05 + 1 = 0, 04750
2 2
K4 = f (x0 + h, y0 + K3 h) = f (0, 1, 1, 00475) = −1, 00475 + 0, 1 + 1 = 0, 09525
h
y1 = y0 + (K1 + 2 K2 + 2 K3 + k4 ) = 1, 00484
6
Para n = 1 , x1 = 0, 1 ∧ y0 = 1, 00484
h
y2 = y1 + (K1 + 2 K2 + 2 K3 + k4 ) = 1, 01873
6
...........................................................
Para n = 9 , x9 = 0, 9 ∧ y0 = 1, 30657
h
y10 = y9 + (K1 + 2 K2 + 2 K3 + k4 ) = 1, 36788 ⇒ y(1) = 1, 36788
6
h2 00
y(xn+h ) = yn+1 = yn + h yn0 + y + ...
2! n
h2 00
y(xn−h ) = yn−1 = yn − h yn0 + y + ...
2! n
restando los dos desarrollos se obtiene la fórmula predictora
Matemática D1 12
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k+1 h k
yn+1 = yn + [f (xn , yn ) + f (xn+1 , yn+1 )]
2
h3
ETc = − y(ξ)(3)
12
Fórmulas de Adams-Basforth.
Son expresiones de tipo abierto. Según la cantidad de puntos N que se utilicen para interpolar el polinomio
que aproxima a f (x, y), se tienen las siguientes fórmulas (casos para p=0):
N =0 ⇒ yn+1 = yn + h fn
h
N =1 ⇒ yn+1 = yn + (3 fn − fn−1 )
2
h
N =2 ⇒ yn+1 = yn + (23 fn − 16 fn−1 + 5 fn−2 )
12
h
N =3 ⇒ yn+1 = yn + (55 fn − 59 fn−1 + 37 fn−2 − 9 fn−3 )
24
Ejemplo
y 0 = −y + x + 1 en el intervalo [0; 1] con el valor inicial y0 = 1, hallar la solución
Dada la ecuación diferencial
en x = 1 utilizando el método de Adams-Bashford con N = 3 suponiendo conocidos los valores de y1 , y2 , y3
o
resueltos por el método de Runge-Kutta de 4 orden que se listan en la tabla 1. El paso adoptado es h = 0, 1.
n xn yn f (xn , yn )
0 0 1,00000 0,00000
1 0,10 1,00484 0,09516
2 0,20 1,01873 0,18127
3 0,30 1,04082 0,25918
Tabla 1
Matemática D1 13
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Solución
Se aplica la fórmula Adams-Bashford dada para N =3
h
y4 = y3 + (55 f3 − 59 f2 + 37 f1 − 9 f0 ) = 1, 07032
24
h
y5 = y4 + (55 f4 − 59 f3 + 37 f2 − 9 f1 ) = 1, 10654
24
.........................................
h
y10 = y9 + (55 f9 − 59 f8 + 37 f7 − 9 f6 ) = 1, 36789 ⇒ y(1) = 1, 36789
24
Fórmulas de Adams-Moulton.
Son expresiones de tipo cerrado. Se aproxima en una primera etapa el valor de yn+1 y con una fórmula
predictora de tipo abierto y luego se corrige con una fórmula de tipo cerrado. Según la cantidad de puntos N
que se utilicen para interpolar el polinomio que aproxima a f (x, y), se tienen las siguientes fórmulas (casos para
p=0):
h
N =0 ⇒ yn+1 = yn + · (fn + fn+1 ) Caso particular de paso simple
2
h 5 1
N =1 ⇒ yn+1 = yn + ( fn+1 + 2 fn − fn−1 )
3 4 4
h
N =2 ⇒ yn+1 = yn + (9 fn+1 + 19 fn − 5 fn−1 + fn−2 )
24
h
N =3 ⇒ yn+1 = yn + (251 fn+1 + 646 fn − 264 fn−1 + 106 fn−2 − 19 fn−3 )
720
Ejemplo
y 0 = −y + x + 1 en el intervalo [0; 1] con el valor inicial y0 = 1, hallar la solución
Dada la ecuación diferencial
en x = 1 utilizando el método de Adams-Moulton con N = 1 suponiendo conocidos los valores de y1 , y2 , y3
o
resueltos por el método de Runge-Kutta de 4 orden que se listan en la tabla 2. El paso adoptado es h = 0, 1.
Realizar dos iteraciones por paso.
n xn yn f (xn , yn )
0 0 1,00000 0,00000
1 0,10 1,00484 0,09516
2 0,20 1,01873 0,18127
3 0,30 1,04082 0,25918
Tabla 2
Solución
h
Para n=3 y40 = y3 + (23 f2 − 16 f1 + 5 f0 ) = 1, 070324 predictora de A-B (explicita)
12
h 5 0 1
• y41 = y3 + ( f + 2 f3 − f2 ) = 1, 070324 primera corrección A-M (implícita)
3 4 4 4
h 5 1
• y42 = y3 + ( f41 + 2 f3 − f2 ) = 1, 070323 segunda corrección A-M (implícita)
3 4 4
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..............................................
0 h
Para n=9 y10 = y9 + (23 f8 − 16 f7 + 5 f6 ) = 1, 367879 predictora de A-B (explicita)
12
1 h 5 0 1
• y10 = y9 + ( f + 2 f9 − f8 ) = 1, 367897 primera corrección A-M (implícita)
3 4 10 4
2 h 5 1 1
• y10 = y9 + ( f10 + 2 f9 − f8 ) = 1, 367897 segunda corrección A-M (implícita)
3 4 4
⇒ y(1) = 1, 367897
0
y1 = f1 (x, y1 , y2 , y3 , ....., yN ) y1 (x = x0 ) = y1(0)
y 0 = f2 (x, y1 , y2 , y3 , ....., yN )
y2 (x = x0 ) = y2(0)
20
y3 = f3 (x, y1 , y2 , y3 , ....., yN ) y3 (x = x0 ) = y3(0)
y40 = f4 (x, y1 , y2 , y3 , ....., yN )
y4 (x = x0 ) = y4(0)
........................................... ....................
0
yN = fN (x, y1 , y2 , y3 , ....., yN ) yN (x = x0 ) = yN (0)
Notación: el subíndice en este caso indica la variable. N es la cantidad de ecuaciones del sistema. El subíndice
n indica el paso de cálculo n = 0, 1, 2, 3, 4, ...
y1,n+1 = y1,n + h f1 (x, y1,n , y2,n , y3,n , ....., yN,n ) n = 0, 1, 2, 3... y1 (x = x0 ) = y1(0)
y2,n+1 = y2,n + h f2 (x, y1,n , y2,n , y3,n , ....., yN,n ) n = 0, 1, 2, 3... y2 (x = x0 ) = y2(0)
...........................................
yN,n+1 = yN,n + h fN (x, y1,n , y2,n , y3,n , ....., yN,n ) n = 0, 1, 2, 3... yN (x = x0 ) = yN (0)
Ejemplo
Hallar la solución del siguiente sistema de ecuaciones en el intervalo [0 ; 0, 6] adoptando un paso h = 0, 2
Solución
Para n=0
y1,1 = y1,0 + h (−y1,0 + 2 x0 + y2,0 ) = 1, 46800
y2,1 = y2,0 + h (0, 6 y1,0 + x0 ) = 2, 49000
Para n=1
y1,2 = y1,1 + h (−y1,1 + 2 x1 + y2,1 ) = 1, 75240
y2,2 = y2,1 + h (0, 6 y1,1 + x1 ) = 2, 70616
Matemática D1 15
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Para n=2
y1,3 = y1,2 + h (−y1,2 + 2 x2 + y2,2 ) = 2, 10315
y2,3 = y2,2 + h (0, 6 y1,2 + x2 ) = 2, 99645
K1,1 = f1 (x0 , y1,0 , y2,0 , ...., yN,0 )
K1,2 = f2 (x0 , y1,0 , y2,0 , ...., yN,0 )
...........................................
K1,N = fN (x0 , y1,0 , y2,0 , ...., yN,0 )
El coeciente K2
h h h h
K2,1 = f1 (x0 + , y1,0 + K1,1 , y2,0 + K1,2 , ...., yN,0 + K1,N )
2 2 2 2
h h h h
K2,2 = f2 (x0 + , y1,0 + K1,1 , y2,0 + K1,2 , ...., yN,0 + K1,N )
2 2 2 2
..................................................................................................
K2,N = fN (x0 + h , y1,0 + h K1,1 , y2,0 + h K1,2 , ...., yN,0 + h K1,N )
2 2 2 2
El coeciente K3
h h h h
K3,1 = f1 (x0 + , y1,0 + K2,1 , y2,0 + K2,2 , ...., yN,0 + K2,N )
2 2 2 2
h h h h
K3,2 = f2 (x0 + , y1,0 + K2,1 , y2,0 + K2,2 , ...., yN,0 + K2,N )
2 2 2 2
..................................................................................................
K3,N = fN (x0 + h , y1,0 + h K2,1 , y2,0 + h K2,2 , ...., yN,0 + h K2,N )
2 2 2 2
El coeciente K3
K4,1 = f1 (x0 + h, y1,0 + hK3,1 , y2,0 + hK3,2 , ...., yN,0 + hK3,N )
K4,2 = f2 (x0 + h, y1,0 + hK3,1 , y2,0 + hK3,2 , ...., yN,0 + hK3,N )
..................................................................................................
K4,N = fN (x0 + h, y1,0 + hK3,1 , y2,0 + hK3,2 , ...., yN,0 + hK3,N )
h
y1,1 = y1,0 + (K1,1 + 2 K2,1 + 2 K3,1 + K4,1 )
6
h
y2,1 = y2,0 + (K1,2 + 2 K2,2 + 2 K3,2 + K4,2 )
6
...........................................
h
yN,1 = yN,6 + (K1,N + 2 K2,N + 2 K3,N + K4,N )
6
Matemática D1 16
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(3) (m)
y(x = x0 ) = y0 , y 0 (x = x0 ) = y00 , y 00 (x = x0 ) = y000 , y (3) (x = x0 ) = y0 , ... , y (m) (x = x0 ) = y0
0
y = f1 (x, y1 , y2 , y3 , ....., ym ) y1 (x = x0 ) = y0
10
y2 (x = x0 ) = y00
y2 = f2 (x, y1 , y2 , y3 , ....., ym )
................................... .............
0
ym = fm (x, y1 , y2 , y3 , ....., ym ) ym (x = x0 ) = y0
Ejemplo
Dada la siguiente ecuación diferencial de segundo orden y sus respectivas condiciones iniciales:
00 0 0 2 y(x0 ) = y0 = 4
y + 2 y + 5 y = 3 x + 10
y 0 (x0 ) = y00 = −2
Plantear el sistema equivalente de primer orden.
Solución
dy
y10 =
= f1 (x, y1 , y2 ) = y2
dx y1 (x0 ) = y0 = 4
2
y20 = dy2 = d y2 = y 00 (x) = f2 (x, y1 , y2 ) = 3 x2 + 10 − 5 y1 − 2 y2
y20 (x0 ) = y00 = −2
dx dx2
y1 (x = x0 ) = y0
m y 00 (x) + c y 0 (x) + k y(x) = p(x) y2 (x = x0 ) = y00
Matemática D1 17
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m
c 2m
pn − − yn+1 − k − 2
h2 2h h
yn+1 = m c
−
h2 2h
se observa que es necesario conocer los valores en n − 1. Para esto se pueden evaluar las derivadas primera
y segunda en el punto inicial, y a partir de allí despejar el valor de y en n − 1.
Este método es condicionalmente estable, requiriendo pasos pequeños en la discretización del dominio. La
longitud del paso estará relacionada con el período T del movimiento vibratorio que el modelo representa, y se
debe cumplir:
h 1
<
T π
siendo el periodo
2π
T =r
k
m
Los problemas de valores en la frontera o contorno (PVF) estarán determinados por una ecuación diferencial
de orden n más un conjunto de n condiciones iniciales independientes especicadas para distintos puntos, que
en general coinciden con los extremos o bordes del dominio. Muchos PVF representan problemas de física en
los cuales la variable independiente es una longitud y las condiciones iniciales se dan para x = x0 y x = xn .
Estos problemas no siempre tienen solución única para todos los puntos e incluso pueden no tener solución.
Las condiciones de frontera pueden ser condiciones forzadas o condición de Dirichlet en la cual se especica
el valor de la función, y condiciones naturales o condición de Neumann, en la que se especica una derivada
de la función.
Notación: para cada punto del dominio en que se buscará la solución se utilizará el subíndice i.
Se estudiará el caso particular de condiciones de contorno lineales en ecuaciones de segundo orden. La
ecuación diferencial es de la forma:
α y(a) + β y 0 (0) = µ
γ y(b) + δ y 0 (b) = ν
con p(x), q(x), r(x) funciones continuas en [a, b] y los coecientes α, β, γ, δ, µ, ν valores reales.
y(x = a) = ya
y(x = b) = yb
se particiona el dominio [a; b] en n espacios de longitud h. Luego se reemplazan las derivadas centradas por
las expresiones conocidas:
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h 2 h
1 − pi yi−1 + (h qi − 2) yi + 1 − pi yi+1 = h2 ri i = 1, 2, 3, ...n − 1
2 2
Se plantea el operador en todos los puntos internos del dominio
h h
i=1 1 − p1 y0 + (h q1 − 2) y1 + 1 − p1 y2 = h2 r1
2
2 2
h h
i=2 1 − p2 y1 + (h q2 − 2) y2 + 1 − p2 y3 = h2 r2
2
2 2
h h
i=3 1 − p3 y2 + (h q3 − 2) y3 + 1 − p3 y4 = h2 r3
2
2 2
...........................................................................................................
h h
i=n−1 1 − pn−1 yn−2 + (h qn−1 − 2) yn−1 + 1 − pn−1 yn = h2 rn−1
2
2 2
quedando un sistema de ecuaciones de n−1 incógnitas.
Ejemplo
Dada la ecuación de segundo orden y su condiciones de contorno
00 2 y(x = 0) = 0
y + 4 y = −10 x
y 0 (x = 6) = 3, 4
Solución
Se adopta un paso h = 1, de manera que se obtienen 7 puntos del dominio, siendo conocidos los valores de
y(x) en los puntos extremos (condiciones de Dirichlet). Se tendrán entonces 5 puntos interiores incógnitas.
Se reemplaza la derivada segunda por la ecuación en diferencias:
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2 1 0 0 0 y1 −10 y1 −15
y2 −40
1 2 1 0 0 y2 20
0 1 2 1 0 y3 = −90 ⇒ y3 = −65
0 0 1 2 1 y4 −160 y4 20
0 0 0 1 2 y5 −260 y5 −135
La solución en x=3 es y(3) = −65.
α y(a) + β y 0 (a) = 0
d
(p(x)y 0 (x)) + (q(x) + λ r(x)) y(x) = 0
dx γ y(b) + δ y 0 (b) = 0
con p(x) > 0, q(x) > 0 y p0 (x), p(x), q(x), r(x) continuas en [a, b] y los coecientes α, β, γ, δ valores reales.
Los valores de λ para los cuales la ecuación tiene soluciones no triviales son autovalores o valores propios y
las funciones asociadas serán vectores propios o autovectores. Los autovalores serán números reales y el conjunto
de los autovectores es ortogonal.
Ejemplo
Dada la ecuación de segundo orden que representa un problema con valores de frontera y sus condiciones de
borde, plantear la resolución por diferencias centrales: (Considerar h = 1).
y(x = 0) = y0 = 0
y 00 + p y = 0
y(x = 4) = y4 = 0
Solución
Se obtienen 3 puntos interiores del dominio, siendo conocidos los valores de y(x) en los puntos extremos
(condiciones de Dirichlet).
Se obtiene la ecuación en diferencias utilizando la aproximación numérica de la segunda derivada
i=1 y0 + (p − 2) y1 + y2 = 0
i=2 y1 + (p − 2) y2 + y3 = 0
i=3 y2 + (p − 2) y3 + y4 = 0
se obtiene un sistema homogéneo de 3 ecuaciones. La solución será la trivial (vector solución nulo) o habrá
una cantidad innita de vectores que veriquen las condiciones de frontera para la ecuación. Expresando el
sistema en forma matricial:
(2 − p) −1 0 y1 0
−1 (2 − p) −1 y2 = 0
0 −1 (2 − p) y3 0
La expansión del determinante da un polinomio característico cuyas raíces son los valores propios del sistema.
A cada valor propio se le asocia un vector solución.
El polinomio característico queda:
(2 − p)3 + 2 (2 − p) = 0
cuyas raíces son p1 = 0,58578, p2 = 2,00000 y p3 = 3,41421
Representan los autovalores del problema. Reemplazando en el sistema cada uno de los autovalores se obtiene
un conjunto de 3 autovectores asociados que son ortogonales entre sí.
Si p = p1 = 0,58578
Matemática D1 20
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1,41422 −1 0 y1 0
−1 1,41422 −1 y2 = 0
0 −1 1,41422 y3 0
haciendo y1 = 1 se obtine el autovector asociado
y11 1,0000
φ1 = y21 = 1,4142
y31 1,0000
Si p = p2 = 2,00000
y12 1,0000
φ2 = y22 = 0,0000
y32 −1,0000
Si p = p3 = 3,41421
y13 1,0000
φ3 = y23 = −1,4142
y33 1,0000
Matemática D1 21