Optimización avanzada

Taller 1

Se puede resolver y enviar individualmente o en grupos. Cada integrante de grupo subir un archivo
PDF o Word con la resolución y el código fuente en GAMS.

1. Considere el conjunto de datos:

(-3, 7.5), (-2, 3), (-1, 0.5), (0, 1), (1, 3), (2, 6), (3, 14)

Graficar los puntos.

Plantee el modelo completo de optimización (escribir explícitamente variables, restricciones,

función objetivo) para determinar la regresión cuadrática para el conjunto.

Codificar el problema en GAMS

Escribir la ecuación de regresión.

Resolver considerando (a) mínimos cuadrados, (b) ajuste robusto, (c) minmax

2. Support vector machines (máquinas de vectores de soporte):

Suponer que se tiene un conjunto de puntos N = {1,...,n} en un espacio bi-dimensional. Los puntos
están marcados como rojos (conjunto N1) o verde (conjunto N2) con N1∪N2 = N y N1∩N2 = ∅: esto es,
cada punto es rojo o verde; ningún punto pertenece a las dos categorías.

Se define una linea bi-dimensional como α1x + α2y − β = 0. Se assume que los puntos rojos
corresponden a una etiqueta de -1, mientras que los puntos verdes corresponden a una etiqueta de
+1. Finalmente, cualquier línea que separa los dos conjuntos de puntos (rojos y verdes) tendría que
satisfacer la siguiente condición:

α1xi + α2yi − β ≥ 1, para todos los puntos (xi,yi) que tienen etiqueta +1

α1xi + α2yi − β ≤−1, para todos los puntos (xi,yi) que tienen etiqueta -1

(a) Formular el problema para encontrar α1, α2, β tal que los puntos estén separados.

Nota: este es un problema de factibilidad, es decir, no existe función objetivo y únicamente se

deben cumplir las restricciones.

(b) Escribir el Código en GAMS y encontrar una linea (cualquier linea! – hay múltiples) que
separa los puntos mostrados en la Tabla. Se sugiere declarar una ecuación para la función
objetivo y definirla como igual a 0 (Por ejemplo : objdef.. obj =e= 0;)
DATOS:

Punto (x, y) Etiqueta

1 (1,1) -1

2 (2,2.5) -1

3 (8,12) +1

4 (3,3.7) -1

5 (10,12) +1

6 (9,11) +1

7 (5, 4) -1

8 (9,12) +1

9 (7,7) -1

10 (6,5) -1

(c) En el ejemplo anterior, claramente se observa que existen multiples líneas que separan
correctamente los puntos dados. Para escoger la “mejor”, necesitamos encontrar una que
maximice la separación entre los dos conjuntos. Para hacer eso se necesita minimizer la norma
del vector (α1,α2), esto es minimizar . Plantear el problema completo y resolver en
GAMS para encontrar esta línea. Los datos, las restricciones permanecen iguales, pero ahora
tenemos una función objetivo, es decir minimizar √𝛼1 2 + 𝛼2 2