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3 −1
1. ( )
−1 3
Sea 𝑋 𝐴𝑋 = 𝑎𝑥 2 + 2𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2 una forma cuadrática y sea 𝑄 la matriz ortogonal que diagonaliza a 𝐴,
𝑡
𝑥′
entonces el cambio de variables 𝑌 = ( ′ ) = 𝑄 𝑡 𝑋 reduce la forma cuadrática 𝑎𝑥 2 + 2𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2 a la
𝑦
′2 ′2
forma 𝜆1 𝑥 + 𝜆2 𝑦 , siendo 𝜆1 y 𝜆2 los autovalores de la matriz 𝐴.
Para recordar, una matriz 𝑄 es ortogonal, si el conjunto de vectores columna que la componen es
ortonormal, y a su vez diagonaliza a una matriz simétrica 𝐴, si 𝐷 es semejante a la matriz 𝐴. Además,
si dos matrices son semejantes, entonces tienen los mismos autovalores. Por tanto, para hallar la
matriz 𝑄, debemos hallar los autovalores de la matriz 𝐷, que son los mismos que los de la matriz 𝐴 y
luego hallar los autovectores asociados y normalizarlos. Estos vectores serán las columnas de la
matriz 𝑄.
Para determinar los autovectores de la matriz 𝐴, se deben hallar primero los autovalores 𝜆.
Así, para hallar los autovalores, se debe resolver la ecuación característica det(𝜆𝐼 − 𝐴) = 0.
(𝜆𝐼 − 𝐴) = 𝜆 ⋅ (1 0) − ( 3 −1) = (𝜆 0) − ( 3 −1) = (𝜆 − 3 1
)
0 1 −1 3 0 𝜆 −1 3 1 𝜆−3
𝜆−3 1
det(𝜆𝐼 − 𝐴) = | | = (𝜆 − 3)2 − 1 = 𝜆2 − 6𝜆 + 9 − 1 = 𝜆2 − 6𝜆 + 8 = 0
1 𝜆−3
𝜆2 − 6𝜆 + 8 = (𝜆 − 4)(𝜆 − 2) = 0 ↔ 𝜆 = 4 ∨ 𝜆 = 2
Con lo que 𝜆1 = 4 y 𝜆2 = 2 son autovalores de la matriz 𝐴.
Con esto, hallamos los autovectores 𝑣⃗ de la matriz 𝐴 , sabiendo que (𝜆𝐼 − 𝐴)𝑣⃗ = 0, para cada 𝜆𝑖
hallado.
1 1 𝑥 0 𝑥+𝑦 =0
Para 𝜆1 = 4, ( ) ⋅ (𝑦 ) = ( ) → { → 𝑦 = −𝑥
1 1 0 𝑥+𝑦 =0
Luego, 𝑣⃗1 = (𝑥, −𝑥), o bien 𝑣⃗1 = 𝑥(1, −1) con 𝑥 ≠ 0, entonces 𝛽(𝑆𝜆1 ) = (1, −1) y dim(𝑆𝜆1 ) = 1.
−1 1 𝑥 0 −𝑥 + 𝑦 = 0
Para 𝜆2 = −2, ( ) ⋅ (𝑦) = ( ) → { →𝑦=𝑥
1 −1 0 𝑥−𝑦 = 0
Luego, 𝑣⃗2 = (𝑥, 𝑥), o bien 𝑣⃗2 = 𝑥(1,1) con 𝑥 ≠ 0, entonces 𝛽(𝑆𝜆2 ) = (1,1) y dim(𝑆𝜆2 ) = 1.
Normalizando los vectores:
⃗⃗
𝑣 (1,−1) (1,−1) 1 1 √2 √2
𝑣⃗1 = ‖𝑣⃗⃗1 ‖ = = =( , − 2) = ( 2 ,− )
1 √12 +(−1)2 √2 √2 √ 2
⃗⃗
𝑣 (1,1) (1,1) 1 1 √2 √2
𝑣⃗2 = ‖𝑣⃗⃗2 ‖ = = =( , ) =(2 , )
2 √12 +12 √2 √2 √2 2
√2 √2