25/2/2024

ESPERANZA

Se (x, y) una variable aleatoria bidimensional discreta en función de

dos variables aleatorias bidimensional X e Y

𝐸 𝑥 = 𝑢𝑥 = ෍ ෍ 𝑥 𝑝 𝑥, 𝑦 = ෍ 𝑥 ෍ 𝑝 𝑥, 𝑦 = ෍ 𝑥 𝑝𝑥 (𝑥)
𝑅 𝑥 ,𝑦 𝑥∈𝑅𝑥 𝑦∈𝑅𝑦 𝑥∈𝑅𝑥

𝐸 𝑦 = ෍ 𝑦 𝑝𝑦 (𝑦)
𝑦∈𝑅𝑦

VARIANZA

𝜎𝑥2 = 𝐸(𝑥 − 𝑢𝑥 )2 = 𝐸 𝑥 2 − 𝑢𝑥 2

2 2
𝜎𝑦2 = 𝐸(𝑦 − 𝑢𝑦 ൯ = 𝐸 𝑦 2 − 𝑢𝑦
TEOREMA
𝐸 𝑋𝑌 = ෍ ෍ 𝑥 𝑦 𝑝 𝑥, 𝑦
𝑅𝑥 𝑅𝑦

𝐸 𝑋±𝑌 = 𝐸 𝑥 ±𝐸 𝑦

𝑉𝑎𝑟 𝑋 ± 𝑌 = 𝑉𝑎𝑟 𝑥 ± 𝑉𝑎𝑟 𝑦

1
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EJERCICIO: X→ 0 1 Marginal y
La variable aleatoria bidimensional (X, Y) tiene la Y↓
siguiente distribución de probabilidad conjunta 1 1 3
1
6 12 12
a) E(X+Y) 2 5 9
b) E(XY) 2
6 12 12
c) E(X𝑌 2 )
3 6
d) E(2XY + X𝑌 2 ) Marginal X 1
6 12
(a)
3 6 6 3 9 21
𝐸 𝑥 = ෍ 𝑥 𝑝𝑥 𝑥 = 0 +1 = 𝐸 𝑦 = σ𝑦∈𝑅𝑦 𝑦 𝑝𝑦 (𝑦) = 1 +2 = 12
6 12 12 12 12
𝑥∈𝑅𝑥

6 21 9
𝐸 𝑋 + 𝑌 = 𝐸 𝑥 + 𝐸 𝑦 = 12 + 12 = 4

Margin
X→ 0 1
(b) 𝐸 𝑋𝑌 = ෍ ෍ 𝑥 𝑦 𝑝 𝑥, 𝑦 Y↓
1 1
al y
3
1
6 12 12
𝑅𝑥 𝑅𝑦 2 5 9
2
1 2 1 5 11
=0∗1∗ +0∗2 ∗6+1∗ 1 ∗ 12 + 1 ∗ 2 ∗ 12 =
6 12 12
Margin 3 6
1
6 12 al X 6 12

(c)
𝐸 𝑋𝑌 2 = ෍ ෍ 𝑥𝑦 2 𝑝 𝑥, 𝑦
𝑅𝑥 𝑅𝑦
1 2 1 5 21
=0∗1∗ +0∗4∗ +1∗ 1 ∗ 12 + 1 ∗ 4 ∗ 12 = 12
6 6
(d)

11 21 43
𝐸 2𝑋𝑌 + 𝑋𝑌 2 = 2𝐸 𝑋𝑌) + 𝐸(𝑋𝑌 2 = 2 ∗ + =
12 12 12

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COVARIANZA

𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌 = 𝐸 𝑋𝑌 − 𝑢𝑥 𝑢𝑦

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌
𝜌 𝑋, 𝑌 =
𝜎𝑋 𝜎𝑌

TAREA EN CASA:
La variable aleatoria bidimensional (X, Y) tiene la siguiente distribución de probabilidad
conjunta

a) 𝜎𝑥2
b) 𝜎𝑌2 X→
Y↓ 0 1 Marginal y
c) COV (XY)
d) 𝜌 𝑋, 𝑌 1 1 3
1
6 12 12
2 5 9
2
6 12 12
3 6
Marginal X 1
6 12

3
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Ejercicio:
La función de probabilidad conjunta de la variable aleatoria (X, Y) esta definido por:

𝑥 + 2𝑦
𝑃 𝑥, 𝑦 = ; 𝑥 = 1, 2 ; 𝑦 = 1,2
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a)ux
b)𝜎𝑥2
c) uy
d)𝜎𝑌2