Formulas-temario-completo.

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Economista9

Econometria I

3º Grado en Economía

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Granada

Reservados todos los derechos.

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 TEMA

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
3. Criterio de Minimos Cuadrados Ordinarios

) :( )
" " '

§ :( ☒ XI .

✗ -

Y siendo n [ Xzt [ Xst EYI

) EXE IX. Y )
'

(✗ X Xze 2-Xx -

Xst y Yi Ki-

Í
'
: [ Xst IXZE Xst - [✗ st
[Yi Xsz'

cuando tenemos una variable dicotómica EXZE = EXIT

#°
SCT : SCE + SCR / si hay término constante en el modelo )
?
IY Y
'

Y Y :[ Y
'
I
'
SCT :[ LY .
-
=
.

Y -

n -
.

-21¥ IIY =p
'

SCE = -
'
-

✗
'
•

Y -

n -

eí YTY B :( n K ) .fr
'
ée :[ -21k
'
SCR
'
SCR -

_
=
.

-
= Y -

Y - -

* -

Y -

Reservados todos los derechos.

↳ siempre $

SCE SCR
pí
'
= =p _
O E R El
SCT

Bondad de
y S peor ajuste mejor ajuste
ajuste en caso de haber
coeficiente de determinación término constante

Para comparar modelos :

PÍ = 1-11 RY - .

n -
K
= 1-
5¥ .

n -

K
Para comparar modelos
t TÉ mejor
coeficiente de determinación corregido

Criterios de información :

AKAIKE ( Alc ) .tn#)t-K

-

Para comparar modelos t AK o te BK mejor

SCHWARZ ( BIC ) -

_
ln
¥ ) t-n.tn/n )
'

X →
llevan fila de
Residuos : e- _
Y -
Í ✗ te 1 por la constante

Número entre paréntesis → Desviación tipica =

Fai

Cuando no hay constante Yz =

B. Xz +
Ut

ix.

""
xt.FI/F=-xz)ps-.l-xY
t.FI/--EY.x
"
-

IX. × )

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 TEMA 4. Propiedades de las EMCO 1- a → nivel de confianza
"
(B) (✗
'

Var = ×)
Ele e)
'
ELSCR) SCR
ja
-

= = =

n -
K n -
K n -
K

contrastes :
/ Diferencias /Elasticidad/Variable

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
significación individual significativas en p ✗ influye en
y

}
Ho 0 ( no significativo)
Bi
Ii
|
Ii
=/ www.j-HFfxxj.IT
: =

H, : pi ¥0 ( significativo ) ¿
exp

1- ✗12
posición
1- tablas =
tn -
K

significación global o conjunta

Reservados todos los derechos.

Ho :B, =p> = . . . =
Bx =D ( no es significativo)
( significativo ) [exp
Hi :
alguno distinto de 0 =

SCR/n
=

1- ✗
Ftablas =
FK -

1. n -
K

significación global o
conjunta a través de tabla ANOVA
Fuente de variación Suma de cuadrados Grados de libertad Cuadrados medios
Explicada SCE K -1 SCE / K -1

Residual SCR n -

K SCR /n -
K

Total SCT h -1

Fexp =

SCR/n -

1- ✗
Ftablas =
FK -

1. n -
K

quiero que seas como el powerpoint de 2008 de la universidad: que nunca cambies
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 Test de hipótesis general ( contraste de restricciones lineales )
Ho RB (132+133--1)
}
: = r

Hi :
RP =/ r ( B, +133 =/ 1)
"
( RI
"
] )
'

) [ R / ✗ ×)
'

IRI
'
-

r .
R . -
r i. a

Fexp =

m.j ,
Ftablas = FM ,
n -
K

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
siendo número de ecuaciones de Ho
m q =
-

R -

_
matriz de coeficientes de la ecuación de los Betas bajo Ho
RIO ,
1 , 1)
Br B, Bs → sus coeficientes

r -

_ matriz de términos constantes de la ecuación de los poetas bajo Ho

( lo que hay después de la igualdad )

Reservados todos los derechos.

otros contrastes
Fi Á
}
Ho :
Bi = r
-
r r
texto
-

= =

Hi Bi
jajj FRÍE
:
> r

1- ✗12
1- tablas =
tn -
K

}
Ho Bi r Fi -
r Á r
texto
-
: =
= =

Hi Bi
jajj FRÍE
:
< r

1- ✗12
1- tablas =
tn -
K

} |
Ho Bi r I. -
r Ii r
texp
-
:
-

Hp :
Bi =/ r
FITÍÍ
1- ✗12
1- tablas =
tn -
K

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 Cota RZ
Para ver si el modelo es significativo a través de la Bondad de Ajuste
-

Far in KH

Alt
- -

,
p ,

FK -1in KH -

N
K
-

n -

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Intervalos de confianza

}
( Ei E) TTAÍLPIJ )
Bi →
Ftn si el 0 se encuentra en el intervalo
-
K / 1- ,

Bi -

_
0 y por tanto Bi no significativo
IBÍT tn.nu E) IFNI ) -

⇐ )

Reservados todos los derechos.

ya → -
; SCR -

-
In -
K ) Ñ
'

Nn Din
t I)
-
KH -
-

Klan )

Se utiliza obtener cota superior la varianza de la perturbación aleatoria

para una para

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 TEMA 5. Predicción

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
por el término constante
Predicción para el valor de Y
:p
= XÓ -

§ siendo XÓ :( 1 Xri . . .
.
)
)
4/2

kfxoi.psi-tn.ir
1-

F
'
-
-

ti
-

Xo -1×41-1 Xo -

Predicción para el valor esperado / promedio de Y:

Io §
'
-

.
Xo -

siendo XÓ :( 1 Xzi )

Reservados todos los derechos.

. .
.

KIXÓÍS )
' ''
2. f. '
tn xó ( ✗ XT
'

Xo
-

+
'

-
r
.

Estimación de Minimos Cuadrados Restringidos ( MCR )

( estimar el modelo suponiendo que la hipótesis es cierta 13<=133 )
se hace cuando los estimadores MCO no son óptimos
"
Ir =p ( ✗
'
[ R / ✗ ✗Y ] IRI
'

)
' ' '
-

Xj -

R -

R - -

r → meterlo todo seguido

Test de Chow [ permanencia o cambio estructural ]

Ho :
permanencia estructural o no hay cambio significativo
Hp : no permanencia estructural o hay cambio significativo

1 cambio 2 cambios

{ {
hp
n % MNR
n "NR
MR
,

SCRR -

SCRNR MR nn;
Ü
Fexp =

SCRNR
siendo qlr -

- n -
K

GLNR
-

- n -

④K
GLNR + n° de modelos del NR
1-9/2 h -2K con 1 cambio
[ n 3k con 2 cambios
glr GLNR
-

, GLNR

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 TEMA 7. Modelo lineal generalizado
Estimar el modelo por MCG ( Inca )
' la
Inca =/ ✗ R
' -
'
✗ j .

/✗
'
R
' '
)
y → meterlo seguido en calculadora

*
-1 siendo ✗ =P ✗
Inca =/ ✗ )
'

/✗ )
* '
-

* * *

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
.

✗ . .

✗
t
siendo P:
W

Estimar la varianza de la perturbación aleatoria por MCG

"
épica R Cuca
Fka Inca
. -

= siendo Cuca = Y X
-
-

n -
K

Reservados todos los derechos.

* / *

Y
e. @
Fina *'
SCR :[ (y
*
I *
.

= siendo e. '
e
*
=
-

Estimar la matriz de varianzas covarianza> del MCG

'

Tarlfsl-irka.fxi.rs xj
-
1.

" 1

Trarfp ) Ffaa / ✗ ) Finca

'
* *
-
.
'

✗ =
.

* a
_

[✗

£
calcular la matriz a través de los residuos / errores
1. Calculamos los errores e- Y -

I
2. calculamos Ño =
-1N -24?
n -1

Ñ, =
[ cita .ci siendo [ (G. G) ( es G) | + -

¿ =p ¿= 2

Élite
"

Ñ ,
= -

ei siendo [ G. es ]
3. formamos la matriz

ñ=µ¥¥¡
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 TEMA 8. Hetero cedasticidad Homocedasticidad =
Eficiencia
Goldfield -
Qvandt ( G -

Q )
1. Se ordenan los datos de menor a mayor
2. Se eliminan las observaciones centrales que nos digan , y si no lo especifica ,

quitas 1 o 2 las necesarias para que n, =

nz
,

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
}
3. Planteas el contraste Ho : homocedastüdad SCRZ
[exp =

H, : heterocedasticidad SCR,

1- ✗
f-M -
K, Ma -
K
4. Si Fexp >
Fteórica rechazo Ho
Para distinguirla : . cuando te habla de periodos de tiempo
ha dejado de
' '
• no crecer

Reservados todos los derechos.

Braush -

Pagan (B -

P)
Te tienen que dar el SCRaux o datos para calcularlo

}
1. Planteas Ho : homocedaslicidad "Raux
el contraste
Hi : heterocedaslicidad
Íexp =

'

iiíi "
2. Si texp > titánica rechazo Ho

Glesier
Te da algunas regresiones auxiliares de la forma IE /¡ = . .
. .
donde el
de
'

exponente la variable X
'
'
es n

}
1. Planteas el contraste Ho : homocedaslicidad
Hi heterocedaslicidad
.

2. Empezando por la regresión auxiliar que tenga menor SCR calculas su

significación individual ,
siendo 1^3 el número que acompaña a X

3. Con que una regresión sea significativa ,

ya podemos rechazar Ho ,
el
modelo presenta heterocedasticidad

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 Para corregir la heterocedasticidad : p
Se le multiplica al modelo P:
W
Xz
FY :B,

.pt/3z.p+Ut.PY*=p,*tpz.Xz*tUt*

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Para estimar el modelo con coeficientes eficientes :

1.
1^3 :( ✗
' ' -1
)
'
-

R ✗ n y
'

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 TEMA 9. Autocorrelación

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
H -

Durbin
cuando hay un retardo de la variable dependiente ( Yen )
Yz =
131+132 .

YE.pt Ut
Ho
} )
: incorrección n
""
Hi : autocorrelación 1-n.T-arlpI.si )
t
4- =P '

et -1

Reservados todos los derechos.

zl 12=-1196
-
✗

Si Fexp > 1196 rechazo Ho

Durbin Watson
las perturbaciones siguen un autovegresivo de orden 1 ( ARI )
É cada 1) al cuadrado

}
Ho
?
incorrección (q )
→
: -

q ,

2/1 Ñ )
.

ti
Hp : autocorrelación = Ó DW = -

✗ É q
'
→
cada número por
separado al cuadrado
t
⇐1
Ze :O 9- =P -

et -
p
dl du 4-du 4- de
encontramos n
I
lo |
* ' ' I I I

14
| {
✗ K p
↳
= -

t correlación ⑦
incorrección
correlación -0
buscamos en la tabla
no hay información

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