“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra

Independencia, y de la conmemoración de las heroicas

batallas de Junín y Ayacucho”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES.

TEMA N° : JUEGO BAYESIANO ESTATICO.

EQUILIBRIO BAYESIANO DE NASH.
INTEGRANTES : DEL AGUILA IPUSHIMA NELLY CELESTE
SALAVARRIA ALMEIDA XIMENA ABIGAIL.
SANDOVAL VELA CHRISTIAN LUIS
VALDERRAMA CALEB
VARGAS YOUNG JHON AARON

DOCENTE : ECON. ELVIS ORLANDO VELASQUEZ RIVERA

CURSO : TEORIA DE JUEGOS

PUCALLPA – PERÚ
2024
 INDICE

1. LOS JUEGOS BAYESIANOS ESTATICOS.......................................................................3

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 1. LOS JUEGOS BAYESIANOS ESTATICOS

Los juegos estáticos con información incompleta o juegos bayesianos estáticos,

son aquellos en los que “los jugadores toman sus decisiones simultáneamente y,
aunque las características y estructura del juego son de dominio público, existen
algunas informaciones referidas a los pagos del juego (o con consecuencias en los
pagos del juego) que son privadas, es decir, están al alcance de unos jugadores,
pero no de otros” (Pérez, Jimeno, and Cerdá 2004, 275).

Este tipo de juegos buscan modelizar aquellas situaciones de naturaleza estática

en que cada jugador i tiene un conjunto de acciones disponibles Ai, pero además
algunos o todos los jugadores disponen de alguna información privada, y las
preferencias de cada jugador dependen, no sólo de las acciones decididas por
todos los jugadores, sino también de la información privada de los jugadores
(Pérez, Jimeno, and Cerdá 2004, 289).

En sí, en un juego estático con información incompleta el azar elige los tipos de
jugadores, los cuales conocen su tipo, pero no el de los demás y elaboran
conjeturas sobre el tipo de los demás jugadores, en base a su propio tipo y a la
distribución de probabilidad; las acciones se dan de forma simultánea y cada
jugador recibe un pago.

La solución a este tipo de juegos es el Equilibrio de Nash Bayesiano, el cual “ es

un conjunto de estrategias contingentes con el tipo de cada jugador, tal que cada
jugador hace máxima su utilidad esperada contingente al tipo a que pertenece y
tomando como dadas las estrategias contingentes con su tipo, del resto de
jugadores” (Salas 1994, 40).

Los juegos Bayesianos estáticos se proponen modelizar aquellas situaciones de

naturaleza estática en que cada jugador i tiene un conjunto de acciones
disponibles Ai, pero además algunos o todos los jugadores disponen de alguna
información privada, y las preferencias de cada jugador dependen, no sólo de las

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acciones decididas por todos los jugadores, sino también de la información privada
de los jugadores. (Pérez, J., Jimeno, J.L. y Cerdá, E.,2004).

Este juego se caracteriza por que cada jugador conoce su función de pagos, pero
es posible que no conozca las funciones de ganancias del resto de jugadores.
Para analizar una situación como la anteriormente descrita, John Harsanyi
propuso la denominada “Transformación de Harsanyi” desarrollada en 1967 para
resolver este tipo de juegos. Para ello, lo que hizo fue introducir un movimiento
previo realizado por el azar que proporciona a cada jugador una información
privada. Esta información privada de un jugador se denomina tipo (ti) y se
encuentra dentro de un conjunto de tipos (Ti) de todos los jugadores. De este
modo, la información que no saben los jugadores lo denotamos por ti=(t1,...,ti-
1,ti+1,...,tn) y se encuentra en un conjunto de tipos (T-i).

A cada tipo se le asigna una distribución de probabilidad que es común para los
jugadores y de conocimiento público para todos ellos. El jugador ficticio, es decir el
azar, a partir de esta distribución de probabilidad elige los tipos y les comunica que
tipo ha resultado ser. A partir de este conocimiento cada jugador se creará una
creencia sobre la información que poseen otros jugadores, la denominada
conjetura. La conjetura será denotada por pi(t-i/ti), y será calculada utilizando la
regla de Bayes:

Pi(t-i/ti)=p(t-i,ti)/p(ti)

Con esta información se puede formalizar un juego Bayesiano estático con los
siguientes elementos: “J” son los jugadores, “Ai” el conjunto de acciones para cada
jugador, “Ti” el conjunto de tipos para cada jugador, “ui” es la función de pagos y
“pi” una suposición o conjetura sobre el tipo de otros jugadores. En general
suponemos que cada tipo ti es una variable aleatoria y que la distribución de
probabilidad conjunta de los tipos viene dada por la función p(t1,…,ti,...,tn) . La
función de pagos de cada jugador a diferencia de los juegos con información
completa donde únicamente dependían de las acciones de los jugadores, depende
de las acciones y de los tipos efectivos de todos los jugadores:

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 ui (a1,…,ai,…,an; t1,…,ti,…,tn)

Con ello se puede denotar un juego Bayesiano como: G={ J, (Ai)iЄN, (Ti)iЄN, ui,
pi) La estructura del juego es la siguiente:

1. El azar elige los tipos de jugadores.

2. Cada jugador conoce su propio tipo (ti) pero no el del resto. Por lo que se
forma una conjetura pi(t-i/ti) sobre el resto de los tipos de los otros jugadores
teniendo en cuenta su tipo y la distribución inicial de probabilidad.

3. Los jugadores toman sus decisiones simultáneamente (el jugador i elige ai del
conjunto factible Ai)

4. Reciben los pagos. Cada jugador i recibe ui(a1…ai…an; t1…ti…tn)

EJEMPLO

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Ejemplo 2

Versión modificada del “Dilema del Prisionero”

• El Prisionero 1 es amigo del fiscal: pagos iguales al “Dilema

del Prisionero”, excepto que si ninguno confiesa el Prisionero

1 sale libre mientras que el Prisionero 2 va preso 2 años

• Prisionero 2 puede ser de dos tipos:

• Versión 1: el mismo del dilema del prisionero

• Versión 2: odia delatar ⇒ si delata a la pena física se suma

una psicológica equivalente a 6 años mas

• Juego bayesiano: el Prisionero 2 puede ser “normal” (t1) con

p (t1) = µ u odiar confesar (t2) con p (t2) = 1−µ

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Cada línea punteada representa un conjunto de información

• El jugador tiene que tomar una decisión sin saber en qué nodo

se encuentra

• Estrategias:

• Prisionero 1: {C, NC}

• Prisionero 2: {C, C; C, NC; NC, C; CN, NC}

• El Prisionero 2 tiene dos nodos de decisión, uno para cada tipo

• Ex ante no lo conoce; cuando le toca mover sí

Solución

• Inducción hacia atrás:

• Prisionero 2 (t1): C estrategia dominante

• Prisionero 2 (t2): NC estrategia dominante

• Prisionero 1:

• v1 (C,·) = µ(−5) + (1−µ).(−1) = −1−4µ

• v1 (NC,·) = µ(−10) + (1−µ)0 = −10µ

• ⇒ v1 (C,·) > v1 (NC,·) ⇐⇒ µ > 1/6 ⇒ Prisionero 1 juega {C}

• ⇒ v1 (NC,·) > v1 (C,·) ⇐⇒ µ < 1/6 ⇒ Prisionero 1 juega

{NC}

Existen dos EBN: {C; C, NC; µ > 1/6} y {NC; C, NC; µ < 1/6}

• Otra forma de escribir:

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EJEMPLO 3:

Una empresa (jugadora 1) está establecida en un mercado y debe decidir si

construir o no una nueva planta. Los potenciales beneficios de esta acción
dependen de si la otra empresa (jugadora 2) entra o no entra en el mercado, la
jugadora 2 tiene incertidumbre acerca de los costos de construir la planta que
enfrenta a la jugadora 1 que pueden ser altos o bajos con probabilidades de 1/3 y
2/3. La jugadora 1 conoce sus costes es decir la jugadora 1 tiene información
perfecta y la decisión de decidir primero en cambio la jugadora 2 no tiene
conocimiento de lo que hará la jugadora 1. Las decisiones de construir o no
construir, entrar o no entrar se toman simultáneamente

 0 es menos que 2 y 15 es mayor que 3 por lo tanto no tiene estrategia

dominante.
 15 es mayor que 2 y 35 mayor que 3 por lo tanto el jugador 1 prefiere
construir a no construir. Por ende, podemos eliminar la estrategia de no
construir.

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 El par C ; C son las elecciones que puede hacer el jugador 1 con
información perfecta y la E le corresponde al jugador 2 que le da igual
elegir.
 Como dijimos que al jugador uno prefiere construir que no construir
podemos tachar las estrategias que tienen como segunda coordenada NC.