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Contents
1 Integración Numerica 1
1.1 Método de Trapecios Compuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Metodo de Simpson compuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Cuadraturas de gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4 Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5 codigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5.1 Codigo Metodo de Trapecios Compuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5.2 Codigo Metodo de Simpson Compuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5.3 Codigo de Cuadratura de Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1 Integración Numerica
Para aproximar una integral denida, de una función, se integra un polinomio interpolador en
el intervalo correspondiente. Con las diferencias de Newton se puede obtener el polinomio in-
terpolador y al integrarlo se generan las formulas de Newton-cotes
* e-mail: ragctaxe@gmail.com
2
1 INTEGRACIÓN NUMERICA
• Usando el Teorema de Rolle el cual establece que: dada una función g ∈ C (n) y si a = x0 <
x1 < ... < xn = b con g(x0 ) = g(x1 ) = ... = g(xn ), entonces existe ε ∈ (a, b) tal que g n (ε) = 0
si denimos:
(t − x0 )(t − x1 )...(t − xn )
g(t) = [f (t) − p(t)] − [f (x) − p(x)]
(x − x0 )(x − x1 )...(x − xn )
entonces g ∈ C (n+1) , ahora g(x) = g(xi ) = 0, i = 0, 1, ...n, entonces g tiene al menos (n + 2)
raices en [a, b]
si derivamos
n
dn+1 g(t) n+1 n+1 [f (x) − p(x)] dn+1 Y
= [f (t) − p (t)] − n
Q (t − xi )
dtn+1 i=0 (x − xi ) dt
n+1
i=0
donde:
pn+1 (t) = 0
n
dn+1 Y
(t − xi ) = (n + 1)!
dtn+1 i=0
entonces:
dn+1 g(t) f (x) − p(x)
n+1
= f n+1 (t) − Qn (n + 1)!
dt i=0 (x − xi )
si:
dn+1 g(ε)
=0
dtn+1
entonces:
f (x) − p(x)
0 = f n+1 (ε) − Qn (n + 1)!
i=0 (x − xi )
sustituyendo x0 (P (x0 )) y despejando, se obtiene una expresión para a0 , si se repite este proceso
para x0 , x1 ...xn ; se encontrarán expresiones para a0 , a1 ...an (esto se ilustro en el trabajo anterior),
estas expresiones son diferencias o restas entre
xi = x0 + ih
Por ejemplo se puede demostrar que
(yi+2 − yi+1 ) − (yi+1 − yi ) yi+2 − 2yi+1 + yi
a2 = 2
=
2h 2h2
se denen la diferencias adelantadas de la siguiente manera:
∇0 y0 = y0
∇1 y0 = y1 − y0
∇2 y0 = ∇ (∇1 y0 ) = ∇ (y1 − y0 )
∇2 y0 = ∇ y1 − ∇ y0 = (y2 − y1 ) − (y1 − y0 )
∇2 y0 = y2 − 2y1 + y0
∇k yi = ∇ (∇k−1 yi )
∇3 y0 = y3 − 3y2 + 3y1 − y0
en general:
1
ak = ∇k y0 (3)
k!hk
Ahora consideremos el siguiente cambio de variable:
x = x0 + sh y xk = x0 + kh
n
s s
(6)
X
n+1 k
f (x) = ∇ y0 +h f n+1 (ε)
k=0
k n + 1
donde x = x0 + sh, hay s intervalos y n + 1 nodos
se construye un polinomio interpolador con la ecuacion (6) y se integra en los dos lados de la
ecuación Z xn Z xn Xn Z xn
s s
f (x)dx = ( ∇k y0 + hn+1 f n+1 (ε))dx
x0 x0 k=0
k x0 n+1
haciendo un cambio de variable x = x0 + sh → dx = hds
si x −→ x0 entonces s −→ 0
si x −→ xn entonces s −→ n
Z xn Z n n Z n
X
k s n+1 s
f (x)dx = ( ∇ f0 + h f n+1 (ε))hds
x0 0 k=0
k 0 n + 1
Z xn n Z n Z n
s s
(7)
X
k n+2
f (x)dx = h ∇ f0 ds + h f n+1 (ε)ds
x0 k=0 0 k 0 n + 1
Las integrales del lado derecho de la anterior ecuación, son combinatorias de valores jos, los
cuales representan el numero de sub-intervalos y nodos, sobre los cuales se va hacer la aproximación
Z n n
(s − 1)(s − 2).....(s − (k + 1))
Z
s
ds = ds
0 k 0 k!
Z n Z n Z n
s n+1 (s − 1)(s − 2).....(s − (k + 1)) (s − 1)(s − 2).....(s − (k + 1))
f (ε)ds = ds = ds
0 n+1 0 (s − (n + 1))!(n + 1)! 0 (0!)(n + 1)!
la formulación de este metodo surge cuando se hace n = 1 en la ecuación (7), osea un intervalo.
Obtenemos entonces:
Z x1 1 Z 1 Z 1
X
k s 3 s 2
f (x)dx = h ∇ f0 ds + h f (ε)ds
x0 k=0 0 k 0 2
donde:
Z 1
Z 1 Z 1
s s!
ds = ds = ds = 1
0 0 0 s!0! 0
Z 1 Z 1 Z 1 Z 1
s s! s(s − 1)! 1
ds = ds = ds = sds =
0 1 0 (s − 1)!1! 0 (s − 1)!1! 0 2
∇0 f0 = f0
∇1 f0 = f1 − f0
Por el teorema del valor medio para integrales:
1 Z 1 Z 1
s(s − 1)(s − 2)! s(s − 1)
Z
3 s 2 2 3 2 3
h f (ε)ds = f (ε)h ds = f (ε)h ds
0 2 0 (s − 2)!2! 0 2
Z 1
3 s 2 1
h f (ε)ds = − h3 f 2 (ε)
0 2 12
por lo tanto: Z x1
1 1
f (x)dx = h[f0 + (f1 − f0 )] − h3 f 2 (ε)
x0 2 12
Z x1
1 1
f (x)dx = h [f0 + f1 ] − h3 f 2 (ε) (8)
x0 2 12
donde:
1 3 2
E =|− h f (ε)|
12
E es el error de la aproximación.
La ecuación (8) es conocida como la regla del trapecio y esta denida para el intervalo (x1 − x0 ),
este intervalo debe ser pequeño para que la aproximación sea buena. Cuando el intervalo es grande
(b − a), se divide en sub-intervalos a = x0 < x1 < x2 .... < xn = b; (x1 − a), (x2 − x1 )...(b − xn−1 )
con la nalidad de mejorar la precisión.
Z b
(fa + f1 ) (f1 + f2 ) (fn−1 + fb ) 1
f (x)dx = h[ + + .... + ] − h3 f 2 (ε)
a 2 2 2 12
Z b
fa fb 1
f (x)dx = h[ + f1 + f2 + .... + fn−1 + ] − h3 nf 2 (ε)
a 2 2 12
si h = b−a
n
donde n es el numero de sub-intervalos
Z b n−1
fa X fb 1
f (x)dx = h[ + fxj + ] − (b − a)h2 f 2 (ε)
a 2 j=1
2 12
Z b n−1
h 1
(9)
X
f (x)dx = [fa + 2 fxj + fb ] − (b − a)h2 f 2 (ε)
a 2 j=1
12
donde:
1
E =|− (b − a)h2 f 2 (ε)|
12
E es el error de la aproximación
La ecuacion (9) es la formulación del metodo de trapecios compuesto
la formulación de este metodo surge cuando se hace n = 2 en la ecuación (7), osea dos intervalos.
Obtenemos entonces:
Z x2 2 Z 2 Z 2
s s 3
(10)
X
k 4
f (x)dx = h ∇ f0 ds + h f (ε)ds
x0 k=0 0 k 0 3
donde:
Z 2 Z 2 Z 2
s s!
ds = ds = ds = 2
0 0 0 s!0! 0
Z 2 Z 2 Z 1 Z 2
s s! s(s − 1)!
ds = ds = ds = sds = 2
0 1 0 (s − 1)!1! 0 (s − 1)!1! 0
Z 2 Z 2 Z 2 Z 2
s s! s(s − 1)(s − 2)! s(s − 1) 1
ds = ds = ds = ds =
0 2 0 (s − 2)!2! 0 (s − 2)!2! 0 2 3
∇0 f0 = f0
∇1 f0 = f1 − f0
∇2 f0 = ∇ (∇1 f0 ) = ∇ (f1 − f0 )
∇2 f0 = ∇ f1 − ∇ f0 = (f2 − f1 ) − (f1 − f0 )
∇2 f0 = f2 − 2f1 + f0
sustituyendo en la ecuación (10) se obtiene:
Z x1 Z 2
1 4 s 3
f (x)dx = 2f0 + 2(f1 − f0 ) + (f2 − 2f1 + f0 ) + h f (ε)ds
x0 3 0 3
Z x1 Z 2
h(f0 + 4f1 + f2 ) s 3
f (x)dx = +h4
f (ε)ds (11)
x0 3 0 3
la función en el termino: Z 2
4 s 3
h f (ε)ds
0 3
cambia de signo en cada intervalo, debido a esto no se puede resolver la integral usando el teorema
del valor medio para integrales, sin embargo el error se puede hallar de la siguiente manera:
x0 < x1 < x2
x0 = x1 − h
x2 = x1 + h
f (x) = p(x) + R4
x2 x2
f 00 (x1 ) f 000 (x1 ) f 0000 (ε)
Z Z
f (x)dx = [f (x1 ) + f 0 (x1 )(x − x1 ) + (x − x1 )2 + (x − x1 )3 + (x − x1 )4 ]dx
x0 x0 2 3! 4!
tomando las derivadas como constantes y las relaciones de los nodos con h se obtiene:
x2
f 00 (x1 ) 3 f 0000 (ε) 5
Z
f (x)dx = 2hf (x1 ) + h + (h) (12)
x0 3 60
b
nf 0000 (ε) 5
Z
(fa + 4f1 ) + f2 (f2 + 4f3 + f4 ) (fn−2 + 4fn−1 + fb )
f (x)dx = h[ + + .... + ]− (h)
a 3 3 3 2 × 90
b
nf 0000 (ε) 5
Z
h
f (x)dx = [fa + 4f1 + 2f2 + 4f3 + 2f4 + .... + 2fn−2 + 4fn−1 + fb ] − (h)
a 3 90 × 2
si h = b−a
n
donde n es el numero de sub-intervalos
b
(b − a) nf 0000 (ε) 4
Z
h
f (x)dx = [fa + 4f1 + 2f2 + 4f3 + 2f4 + .... + 2fn−2 + 4fn−1 + fb ] − (h)
a 3 n 90 × 2
b
f 0000 (ε) 4
Z
h
f (x)dx = [fa + 4f1 + 2f2 + 4f3 + 2f4 + .... + 2fn−2 + 4fn−1 + fb ] − (b − a) (h) (15)
a 3 180
donde:
Fn−1 (x) es cualquier polinomio expresado como una combinación lineal de polinomios de legendre
Rn−1 (x) es un polinomio interpolador de lagrange de grado n − 1
Qn (x) es un polinomio de legendre que surge como las soluciones de las ecuaciones diferenciales
de legendre, además se dice que es un polinomio ortogonal respecto a la función de peso w(x) = 1,
por la siguiente propiedad: Z 1
1 × Qn (x)Fn−1 (x)dx = 0
−1
donde:
El polinomio interpolador de lagrange Rn−1 (xi ), garantiza que las raices del polinomio ϕ(x)
coincidan con las raices de la función f (x) que se esta interpolando, y se expresa:
n n
X X ϕ(x)
Rn−1 (xi ) = f (xi )l(xi ) = f (xi )
i=0 i=0
ϕ0 (x i )(x − xi )
en esta ecuacion:
♣ el polinomio Rn−1 (xi ) interpola a la funcion f (x)
♣ las raices de f (x) y ϕ(x) coinciden
♣ xi son la raices del polinomio de legendre, por lo tanto ϕ(x) debe y puede ser el polinomio de
legendre
Al observar la ecuación (16) y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se nota lo siguiente:
Z 1 n
(18)
X
f (x)dx = f (xi )wi
−1 i=0
donde:
Z 1
ϕ(x)
wi =
−1 ϕ0 (x i )(x − xi )
para obtener la cuadratura de gauss-legendre de tercer orden se usan las raices del polinomio
de legendre de tercer grado
q q
Q3 (x) = ϕ(x) = 12 (5x3 − 3x); x0 = − 3
5
, x1 = 0, x2 = 3
5
1
(5x3 − 3x)
Z
5
w0 = q q dx =
−1 (15( 35 )2 − 3)(x + 35 ) 9
8
w1 =
9
5
w2 =
9
sustituyendo las anteriores valores en la ecuacion (18) obtenemos:
Z 1
r r
3 5 8 3 5
f (x)dx = f (− ) + f (0) + f ( )
−1 5 9 9 5 9
tal vez es de interes un intervalo de integración diferente a [−1, 1], se hace entonces el siguiente
cambio de variable:
(b − a)xi + (b + a)
zi =
2
(b − a)
dz = dx
2
b 1
(b − a)xi + (b + a) (b − a)
Z Z
f (z)dz = f( ) dx
a −1 2 2
Z b
(b − a) 1 (b − a)xi + (b + a)
Z
f (z)dz = f( )dx
a 2 −1 2
1.4 Problema
√
Z 2.1
dx 3 √ 2 √
√ =[ ln( 3x − 1 + 3x2 )]2.1
1.4
1.4 3x2 − 1 3
Z 2.1 √
dx 3
√ = [ln(7.1344) − ln(4.6339)]
1.4 3x2 − 1 3
Z 2.1
dx
√ = 0.2491435
1.4 3x2 − 1
1.5 codigos
Se llama ecuacion diferencial a una ecuación que relaciona: la variable independiente t, la función
incógnita y = y(x) y sus derivadas y 0 , y 00 , y 000 , y n de la siguiente forma:
el orden de una ecuación diferencial se dene como el orden de la derivada mas alta de la ecuación,
además si la función incógnita y = y(t), depende solo de una variable independiente x la ecuacion
se llama: ecuación diferencial ordinaria. La función y = g(t) se llama solución de la ecuación
diferencial ordinaria, si: determinada en el intervalo [a, b], junto con sus derivadas sucesivas hasta el
n-esimo orden, al hacer la sustitución en la ecuación diferencial ordinaria, esta se convierte en una
identidad con respecto a t en el intervalo [a, b]. En general la solución de una ecuación diferencial
ordinaria si esta existe puede no ser unica, con la nalidad de tener unicidad, se introducen
condiciones extra en las soluciones, las cuales pueden ser de la siguiente forma:
y(a) = yo
y 0 (a) = yo0
y n−1 (a) = yon−1
estas condiciones se conocen como condiciones iniciales para la ecuación diferencial ordinaria y junto
con la ecuación (20) se conocen como problema de valor inicial o problema de cauchy.
Este metodo consiste en una derivada por diferencias adelantadas (denidas en la seccion 1, pagina
3 de este trabajo).
sea:
yj+1 − yj
y 0 = f (tj , yj ) = yn0 = j = 1, 2, ...., n − 1
h
donde:
b−a
tj = t0 + jh h= j = 1, 2, ...., n
n
Este método se deduce y esta bajo condiciones de la serie de taylor, de manera ingeniosa se busca
evitar las derivadas sucesivas y 0 , y 00 , ..., usando algunas constantes.
Con el objetivo de entender el método, se deducirá el método de Runge-kutta de segundo
orden el cual no es tan extenso, llamado método del punto medio, que corresponde con el tercer
si observamos las ecuaciones (21) y (22) parece coherente encontrar una ecuacion de la siguiente
forma:
yi+1 = yi + h(w1 k1 + w2 k2 ) (23)
donde:
k1 = f (ti , yi )
∂ f (ti , yi ) ∂ f (ti , yi ) ∂ yi
k2 = f (ti + hα, yi + hβ k1 ) = f (ti , yi ) + h{α2 + β2 k1 }
∂t ∂y ∂t
se sustituye en la ecuación (23)
∂ f (ti , yi ) ∂ f (ti , yi ) ∂ yi
yi+1 = yi + h{ w1 f (ti , yi ) + w2 [f (ti , yi ) + h{α2 + β2 k1 }]}
∂t ∂y ∂t
se sustituye el valor de k1 y se reacomodan los terminos:
∂ f (ti , yi ) ∂ f (ti , yi ) ∂ yi
yi+1 = yi + hf (ti , yi )(w1 + w2 ) + h2 w2 {α2 + β2 f (ti , yi ) }
∂t ∂y ∂t
al comparar esta ultima ecuación, con la ecuacion (21) se obseva que es necesario:
h2 ∂ f ∂f ∂y
y(ti+1 ) = y(ti ) + f (ti , yi )h + { + }
2! ∂ t ∂y ∂t
∂ f (ti , yi ) ∂ f (ti , yi ) ∂ yi
yi+1 = yi + hf (ti , yi )(w1 + w2 ) + h2 w2 {α2 + β2 f (ti , yi ) }
∂t ∂y ∂t
1 1
w1 + w2 = 1 w2 β2 = 2
w 2 α2 = 2
yi+1 = yi + h(w2 k2 )
yi+1 = yi + h(1 × k2 )
yi+1 = yi + hk2
yi+1 = yi + hf (ti + hα, yi + hβ k1 )
1 1
yi+1 = yi + hf (ti + h, yi + hk1 )
2 2
Universidad Industrial de Santander 19
2 PROBLEMA DE CAUCHY PARA ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
x0 = g(x, y, t)
con condiciones iniciales: y = y0 y x = x0
k1 = hf (x, y, t)
m1 = hg(x, y, t)
m1 k1 h
k2 = hf (x + ,y + ,t + )
2 2 2
m1 k1 h
m2 = hg(x + ,y + ,t + )
2 2 2
m2 k2 h
k3 = hf (x + ,y + ,t + )
2 2 2
m2 k2 h
m3 = hg(x + ,y + ,t + )
2 2 2
k4 = hf (x + m3 , y + k3 , t + h)
m4 = hg(x + m3 , y + k3 , t + h)
1
yn+1 = yn + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
1
xn+1 = xn + (m1 + 2m2 + 2m3 + m4 )
6
2.3 Problema 1
y 00 + 4y = 0
y(0) = 0
y 0 (0) = 2
por el metodo de Euler de segundo orden, en el intervalo 0 < x < 1 para 100 nodos
♣ Solucion Analítica
Suponemos una solucion de la forma:
y = c1 cos(2t) + c2 sen(2t)
derivando obtenemos:
2 = 2c2
0 = c1
como c2 = 1 y c1 = 0 entonces la solucion de la ecuacion diferencial ordinaria es:
y = sen(2t)
yj+1 = yj + yn0 h
la ecuacion diferencial es: y 00 = −4y para la cual denimos:
u = y0
u0 = y 00 = −4y
u00 = −4y 0
4yi h2
yi+1 = yi + ui h −
2
4ui h2
ui+1 = ui + (−4yi )h −
2
yi+1 = yi + ui h − 2yi h2
ui+1 = ui − 4yi h − 2ui h2
Figure 1: gracas de la funcion solucion Y (t) obtenida por el metodo de euler y de forma analítica
2.4 Problema 2
Resolver el problema de cauchy para el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales por el metodo
de Runge-kutta con presicion ε = 0.0001 con t0 = 0.1
x0 = e3t − y
y 0 = 2e3t − x
con las condiciones x(0) = 1 y y(0) = 0
♣ Solucion Analítica
tomando y 0 = 2e3t − x despejando x
x = 2e3t − y 0
al derivar:
x0 = 6e3t − y 00
comparando con: x0 = e3t − y se obtiene
e3t − y = 6e3t − y 00
y 00 − y = 5e3t
una solucion particular a la anterior ecuacion es: yp = Ae3t ; derivando:
yp0 = 3Ae3t
yp00 = 9Ae3t
sustituyendo en y 00 − y = 5e3t , se obtiene:
y 0 = memt
y 00 = m2 emt
sustiuyendo en y 00 − y = 0 se obtiene:
m2 emt − emt = 0
m2 − 1 = 0
obtenemos que m = 1, −1, por lo que una solucion de y 00 − y = 0 es:
y = c1 et + c2 e−t
y una solucion de y 00 − y = 5e3t es:
5
y = c1 et + c2 e−t + e3t
8
5
− = c1 + c2
8
7
= c3 + c4
8
al sustituir la ecuacion y 0 = c1 et − c2 e−t + 158 e3t y x = c3 et + c4 e−t + 81 e3t
en y 0 = 2e3t − x se obtiene:
15 3t 1
c1 et − c2 e−t + e = 2e3t − c3 et + c4 e−t + e3t
8 8
t −t
e (c1 + c3 ) = e (c2 − c4 )
para que la igualdad se cumpla
c1 = −c3
c2 = c4
junto con:
5
− = c1 + c2
8
7
= c3 + c4
8
se obtiene que c1 = − −6
8
, c2 = 18 , c3 = 68 , c3 = 68 , c4 = 1
8
Figure 2: gracas de la funcion solucion y(t) obtenida por el metodo de runge-kutta y de forma
analítica
Figure 3: gracas de la funcion solucion x(t) obtenida por el metodo de runge-kutta y de forma
analítica