ECONOMETRÍA BÁSICA-INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA - REC Econometría Básica-Introducción a

la Econometría
Nº preguntas contestadas: 40 de 40 | Comienzo: 28/02/2021 17:10:41 | Tiempo empleado (min): 16

Pregunta 1

Una de las principales ventajas de la regresión múltiple es la multicolinealidad?

 Verdadero
 Falso

 NA
Pregunta 2

Cuáles de las siguientes son pruebas para detectar heterocedasticidad:

 A.Jarque- bera
 B. Contraste de White
 C.Distribución normal
 D.Coeficientes de rango de spearman

 NA

Pregunta 3

Relacione los siguientes modelos:_PE_ LogY= B1 + B2logX + ui ___selectWithValue( LogY= B1 + B2logX + ui :

Cobb Douglas[ Cobb Douglas], LogY= B1 + B2logX + ui : Polinomial[ Polinomial])___ Y= B1 + B2 X^2 + B3^3 +
ui ___selectWithValue(Y= B1 + B2 X^2 + B3^3 + ui: Cobb Douglas[ Cobb Douglas],Y= B1 + B2 X^2 + B3^3 + ui:
Polinomial[ Polinomial])___

LogY= Cobb Douglas

B1
+
B2logX
+
ui
Y= Polinomial
B1
+
B2
X^2
+
B3^3
+
ui

 NA

Pregunta 4

Cuando se incluyen variables superfluas en el modelo:

 a. Las varianzas de los estimadores aumentan

 b. Disminuyen los r cuadrados
 c. Existe multicolinealidad

 NA

Pregunta 5

En la función de producción de Cobb-Douglas, la suma de BI y B2 nos brinda información sobre los rendimientos a escala?

 Verdadero
 Falso

 NA
Pregunta 6

La multicolinealidad hace referencia a:

 A. Relación perfecta entre las variables explicativas

 B. Relación parcial o leve entre las variables explicativas
 C. Relación lineal entre la variable dependiente y las explicativas
 D. Inversión

 NA

Pregunta 7

La transformación de escala de las variables:

 A. No afecta a las propiedades de los MCO

 B. Afecta a las propiedades de los MCO
 C. Genera modelos logaritmicos

 NA

Pregunta 8

Cuando las variables explciativas tienen distribuciones asimétricas se produce:

 A. Heterocedasticidad
 B. Multicolinealidad
 C. R cuadrados altos

 NA

Pregunta 9

Un estadístico es estadísticamente significativo si el valor de estadístico de prueba cae en la región crítica?

 Verdadero
 Falso

 NA

Pregunta 10

Qué pruebas se utilizan para detectar Autocorrelación:

 a. Prueba de normalidad
 b. White
 c. Prueba de rachas
 d. D de Durbin Watson

 NA
Pregunta 11

¿Se dice que un estimador es sesgado cuando tiene una alta varianza?

 Verdadero
 Falso

 NA

Pregunta 12

Cuales de las siguientes son consecuencias prácticas de la multicolinealidad?

 A. La forma funcional de la regresión es incorrecta

 B. Aunque los estimadores de MCO son MELI, presentan varianzas y covarianzas grandes que dificultan la estimación
precisa
 C. Las razones t de uno a más coeficientes tienden a ser no significativas
 D. Las varianzas son siempre homocedasticas

 NA

Pregunta 13

Una prueba para probar hipotesis es:

 A. Intervalos de confianza
 B. Correlación
 C. Minimos cuadrados ordinarios MCO

 NA

Pregunta 14

En presencia de autocorrelación los estimadores continúan siendo lineales e insesgados, al igual que consistentes, y están
distribuidos de forma asintóticamente normal, pero dejan de ser efi cientes (es decir, no tienen varianza mínima).

 Verdadero
 Falso

 NA
Pregunta 15

Tipos de hipótesis:_PE_ Dos colas ___selectWithValue(Dos colas: H0: B2=B2* H1: B2�B2*[ H0: B2=B2* H1: B2�B2*],Dos colas:
H0: B2 � B2* H1: B2 < B2*[ H0: B2 � B2* H1: B2 < B2*],Dos colas: H0=B2 � B2* H1: B2 > B2*[ H0=B2 � B2* H1: B2 > B2*])___ Cola
derecha ___selectWithValue(Cola derecha: H0: B2=B2* H1: B2�B2*[ H0: B2=B2* H1: B2�B2*],Cola derecha: H0: B2 � B2* H1:
B2 < B2*[ H0: B2 � B2* H1: B2 < B2*],Cola derecha: H0=B2 � B2* H1: B2 > B2*[ H0=B2 � B2* H1: B2 > B2*])___ Cola izquierda
___selectWithValue(Cola izquierda: H0: B2=B2* H1: B2�B2*[ H0: B2=B2* H1: B2�B2*],Cola izquierda: H0: B2 � B2* H1: B2 < B2*[ H0:
B2 � B2* H1: B2 < B2*],Cola izquierda: H0=B2 � B2* H1: B2 > B2*[ H0=B2 � B2* H1: B2 > B2*])___

Dos H0: B2 � B2* H1: B2 < B2*

colas
Cola H0: B2=B2* H1: B2�B2*
derecha
Cola H0=B2 � B2* H1: B2 > B2*
izquierda

 NA

Pregunta 16

Cuál de los siguientes criterios hacen referencia a la minería de datos:

 a. Regresión al tanteo, extracción de datos, sondeo de datos y procesamiento masivo de datos numéricos
 b. Regresión en dos etapas, mínimos cuadrados generalizados
 c. Autocorrelación y error de especificación

 NA

Pregunta 17

Para medir la elasticidad usamos un modelo log-log?

 Verdadero
 Falso

 NA

Pregunta 18

Cuando la multicolinealidad es leve o moderada se pueden presentar los siguientes problemas:

 A. Las varianzas de los estimadores son muy grandes

 B. Se pierden grados de libertad
 C. Se pierden datos
 D. Al efectuar contrastes de significación individual no se rechasará la hipótesis nula, mientras que al realizar
contrastes conjunto si

 NA
Pregunta 19

Que modelo mide la tasa de crecimiento:

 A. Modelo semi logaritmico

 B. Modelo log - log
 C. Modelo log - lin

 NA

Pregunta 20

Cuál de las siguientes es una solución para el problema de multicolinealidad?

 A. Eliminación de las variables que se sospechan son causantes de la multicolinealidad

 B.En caso de disponer de pocas observaciones aumentar el tamaño de la muestra
 C. Igualar las varianzas
 D. Agregar una variable dicótoma

 NA

Pregunta 21

Son MELI el valor de las ui cuando: _PE_ La varianza es ___selectWithValue(La varianza es: constante[ constante],La varianza es:
cero[ cero])___ La media igual a ___selectWithValue(La media igual a: constante[ constante],La media igual a: cero[ cero])___

La constante
varianza
es
La cero
media
igual
a

 NA

Pregunta 22

La predicción de datos con variables dicótomas es menos precisa?

 Verdadero
 Falso

 NA

Pregunta 23

Una propiedad de la variable estandarizada es:

 A. Media = 1
 B. Media = 0
 C. Desviación estándar = 0

 NA

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Pregunta 24

Cuando se utiliza variables dicótomas en los modelos de regresión se tiene que tener en cuenta:

 A. No cometer la trampa de la variable dicótoma

 B. Que la inclusión de la variable dicótoma no produzca heterocedasticidad
 C. Que no disminuyan el número de observaciones
 D. Que exista variación en las variables

 NA

Pregunta 25

¿A la hipótesis alternativa también se la conoce como hipótesis nula?

 Verdadero
 Falso

 NA

Pregunta 26

Un cambio de estructura en el modelo de regresión provoca un mal ajuste de los parámetros al conjunto de los datos muestrales,
esto produce:

 A. Normalidad
 B. Heterocedasticidad
 C. Homocedasticidad

 NA

Pregunta 27

Para que la distribución normal sea considerada como comparativamente sencilla debe tener estos dos parámetros:

 A. Varianza
 B. Media
 C. Intercepto
 D. Pendiente

 NA

Pregunta 28

Cuál de los siguientes enunciados es verdadero:

 a. El término autocorrelación hace referencia a la correlación entre los residuos

 b. El término autocorrelación, se define como la existencia de varianzas iguales entre las variables
 c. El término autocorrelación se define como la existencia de varianzas diferentes entre las variables

 NA
Pregunta 29

Establezca las definiciones correspondientes:_PE_ Intervalo de confianza ___selectWithValue(Intervalo de confianza: Pr(B2 -

�� B2� B2 + �)= 1- �[ Pr(B2 - �� B2� B2 + �)= 1- �],Intervalo de confianza: �(0 < � <1)[ �(0 < � <1)],Intervalo de confianza: 1 - �[ 1
- �])___ Coeficiente de confianza ___selectWithValue(Coeficiente de confianza: Pr(B2 - �� B2� B2 + �)= 1- �[ Pr(B2 - �� B2�
B2 + �)= 1- �],Coeficiente de confianza: �(0 < � <1)[ �(0 < � <1)],Coeficiente de confianza: 1 - �[ 1 - �])___ Nivel de significancia
___selectWithValue(Nivel de significancia: Pr(B2 - �� B2� B2 + �)= 1- �[ Pr(B2 - �� B2� B2 + �)= 1- �],Nivel de significancia: �(0 < �
<1)[ �(0 < � <1)],Nivel de significancia: 1 - �[ 1 - �])___

Intervalo �(0 < � <1)

de
confianza
Coeficiente 1-�
de
confianza
Nivel Pr(B2 - �� B2� B2 + �)= 1- �
de
significancia

 NA

Pregunta 30

Si existe multicolinealidad perfecta entre las x:

 A. Los coeficientes de la regresión son determinados y los errores estándar están definidos
 B. Los coeficientes de la regresión son determinados y los errores estándar están indefinidos
 C. Los coeficientes de la regresión son indeterminados y los errores estándar no están definidos

 NA

Pregunta 31

La prueba de significancia utiliza los resultados muestrales para verificar la verdad o falsedad de la hipótesis nula?

 Verdadero
 Falso

 NA

Pregunta 32

Por qué ocurre la correlación serial:

 a. Inercia
 b.Sesgo de especificación
 c. Normalidad
 d. Error estándar

 NA
Pregunta 33

En la regresión sobre variables estandarizadas se aplica un modelo sin intercepto?

 Verdadero
 Falso

 NA

Pregunta 34

En el correlograma cuando se sabe que exite autocorrelación:

 a. Cuando la gráfica se sale de los límites

 b. Cuando existen probabilidades pequeñas
 c. Cuando existen probabilidades grandes
 d. Cuando la gráfica no sale de los límites

 NA

Pregunta 35

¿Los valores medios de Y proporcionados en una regresión, permiten construir la curva de regresión?

 Verdadero
 Falso

 NA

Pregunta 36

Cuando todas las variables explicativas en una regresión son variables dicótomas el modelo se llama:

 A. Modelo ANOVA
 B. Modelo ANCOVA
 C. Modelo log lineal

 NA

Pregunta 37

Una hipótesis alternativa compuesta se la conoce como:

 A. Hipótesis bilateral
 B. Hipotesis nula
 C. Hipotesis simple

 NA
Pregunta 38

Otro nombre de variable dicótoma que expresa cualidad es:

 A. Cuantitativa
 B. Cualitativa
 C. Numerica

 NA

Pregunta 39

A la hipotesis nula también se la conoce como hipótesis mantenida?

 Verdadero
 Falso

 NA

Pregunta 40

La manipulación de los datos no causa autocorrelación?

 Verdadero
 Falso

 NA