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Donde 𝐶𝑜𝑣 ( 𝑋 , 𝑌) es la
covarianza que mide el
grado de dispersión o
variabilidad conjunta de las
dos variables X e Y.
σ 𝑋𝑌
𝐶𝑜𝑣 = − 𝑋ത 𝑌ത
𝑛
Las varianzas respecto a x e y son
respectivamente:
2
σ 𝑋𝑖
𝑆𝑥2 = − 𝑋ത 2
𝑛
2
σ 𝑌𝑖
𝑆𝑌2 = − 𝑌ത 2
𝑛
Su ecuación es:
2 1 σ𝑦 2 σ𝑥σ𝑦
𝑆𝑦𝑥 = [ σ 𝑦2 − − 𝑏(σ 𝑥𝑦 − )]
𝑛−2 𝑛 𝑛
ANALISIS DE REGRESION LINEAL SIMPLE
Y = a + bx
INTERPRETACION DEL COEFICIENTE “b”
El coeficiente “b” es la pendiente o el coeficiente de la regresión
lineal.
• Si 𝑏 > 0, entonces la tendencia lineal es creciente, es decir a
mayores valores de x corresponden mayores valores de y, también
a menores valores de x corresponden menores valores de y.
𝑑𝑖2 = 0
(𝑦𝑖 − 𝑦ො𝑖 )2 = 0
(𝑦𝑖 − 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 )2 = 0
METODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS
𝑎 = 𝑦ത − 𝑏𝑥ҧ
𝑛 σ 𝑥𝑦 − σ 𝑥 σ 𝑦
𝑏= 2
𝑛 σ 𝑥 2 − (σ 𝑥)
𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)
𝑏=
𝑆𝑋2
También se puede aplicar :
𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦)
𝑌 − 𝑌ത = 𝑆𝑥2
( X - 𝑋ത )
X 11 14 16 15 16 18 20 21 14 20 19 11
Y 2 3 5 6 5 3 7 10 6 10 5 6
Calcular:
a) La recta de regresión del rendimiento respecto de la inversión.
b) La previsión de inversión que se obtendrá con un rendimiento de
1250 000 soles.
c) Determinar el coeficiente de correlación.
d) Determinar el coeficiente de determinación.
X 11 14 16 15 16 18 20 21 14 20 19 11
Y 2 3 5 6 5 3 7 10 6 10 5 6
SOLUCION
a)
𝑿𝒊 𝒀𝒊 𝑿𝒊 𝒀𝒊 𝑿𝟐𝒊 𝒀𝟐𝒊
195 68 1163 3297 454
σ 𝑋𝑖2
𝑆𝑥2 = − 𝑋ത 2 = 𝑆𝑥 =
𝑛
σ 𝑌𝑖2 𝑆𝑦 =
𝑆𝑌2 = ത2
−𝑌 =
𝑛
𝑋ത =
𝑌ത =
σ 𝑋𝑌
𝐶𝑜𝑣 = − 𝑋ത 𝑌=
ത
𝑛
b) 𝐶𝑜𝑣 𝑥, 𝑦
𝑥 − 𝑥ҧ = (𝑦 − 𝑦)
ത
𝑆𝑦2
c)
𝐶𝑜𝑣 ( 𝑋 , 𝑌)
𝑟=
𝑆𝑥 𝑆𝑦
d)
EJERCICIO 2:
σ 𝑋𝑖2 σ 𝑋𝑌
𝑆𝑥2 = − 𝑋ത 2 = 𝐶𝑜𝑣 = − 𝑋ത 𝑌=
ത
𝑛
𝑛
𝐶𝑜𝑣 =
𝑆𝑥 =
σ 𝑌𝑖2
𝑆𝑌2 = 𝑛
− 𝑌ത 2 = 𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦)
𝑌 − 𝑌ത = ( X - 𝑋ത )
𝑆𝑥2
𝑆𝑦 =
𝑋ത =
𝑌ത =
c)
𝐶𝑜𝑣 ( 𝑋 ,𝑌)
𝑟= 𝑆𝑥 𝑆𝑦
EJERCICIO 3: Se desea estudiar la relación que existe entre el número de
horas que dedican al estudio (X) y el porcentaje que obtienen en el examen
(Y). Para ello se tomó una muestra de 7 elementos:
X 1 5 2 6 8 7 4
Y 32 85 45 80 90 85 60
X
𝑿𝒊 𝒀𝒊 𝑿𝒊 𝒀𝒊 𝑿𝟐𝒊 𝒀𝟐𝒊
33 477 2582 195 35599