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HAROLD ENRIQUE COHEN PADILLA

INVESTIGACION DE OPERACIÓN 2
TEMA: CADENAS DE MARKOV
1
MARKOV
CHAINS
 LAS CADENAS DE MARKOV
FUERON INTRODUCIDAS POR
EL MATEMATICO RUSO
ANDREI MARKOV
(1856-1922)

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 CONOZCAMOS UN POCO…
… ANDREI MARKOV INFLUYÓ SOBRE DIVERSOS CAMPOS DE
LAS MATEMATICAS, SOBRESALIENDO CON LA TEORIA DE
LA PROBABILIDAD EN 1881 Completó la prueba que
permitió generalizar el teorema del límite central
que había iniciado Chebyshev
Teorema del límite central para muestras tiende a
comportarse como una normal

4
 algo de historia…
Aunque su aporte más conocido se encuentra en los
procesos estocásticos elaborando un
instrumento matemático que hoy se conoce como
cadena de markov. instrumento que hoy en día se
utiliza mucho en disciplinas como la economía la
ingeniería la investigación de operaciones y otras
disciplinas más

5
6
 Al observar nuestra naturaleza…
encontramos una bella dicotomía…
…
Es muy hermosa pero también muy
extraña. Rara vez se encuentran dos
cosas exactamente. ni los gemelos lo
son…
Todo es cambiante 7
Por ejemplo

Es la incertidumbre
8
Otros ejemplos

Etc…
9
A este problema se denominó
modelo estocástico de la
naturaleza
10
Pero qué
significa
esto?
Ser estocastico 11
 Estocastico
es…
Cambiante en el tiempo
12
 Toma de decisiones
deterministicos

≠
probabilisticos

13
 Modelos
probabilísticos

EN TERMINOS
GENERALES! Modelos
deterministicos 14
Big
15
 Cadenas de markov
1. Cadena
- estocásticas
- finitas
- Independientes
- colectivamente exhaustivos
- sin memoria

Conceptos ppales 16
 Cadenas de markov
1. Cadena
2. Estado / evento
3. Clases de estados
- Transitorios
- recurrentes
- estables
- absolutos

Conceptos ppales 17
 Cadenas de markov
1. Cadena
2. Estado / evento
3. Clases de estados
4. Probabilidad de transición
5. Matriz de transición
6. Diagrama de transición

Conceptos ppales 19
20
TE ACUERDAS DE LA CARACTERISTICA
… NO TENER MEMORIA? 21
RevisaR esa Característica… implica:
PROBABILIDAD DEL ESTADO SIGUIENTE MATRIZ DE TRANSICION

P( T+1 ) = P (T) * MT
PROBABILIDAD DEL ESTADO ANTERIOR

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 Veamos
todo en un
ejercicio
23
 Ejemplo de la linea telefónica
Sea una línea telefónica de
estados: Estado t+1
Ocupado = 1 Desocupado Ocupado
Desocupado = 0.
Estado Desocupado 0,9 0,1
Si en el instante t está t Ocupado 0,3 0,7
ocupada, en el instante (t+1)
estará ocupada con
probabilidad 0,7 y desocupada 0,9
0,1
0,7
con probabilidad 0,3.
0 1
Si en el instante t está
desocupada, en el (t+1) estará
ocupada con probabilidad 0,1 y
0,3
desocupada con probabilidad
0,9.
Quiz para los no participantes
https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=P78Snfbkq0eRLxovD
8SKpIiwuDDF60NCisbZxzt4WNlUNENSV
UhYRTI1WTcxUTBRWjE4TE8zMzJYWS4u

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 VEAMOS
UNos
EJERCICIOs…

26
27
Vamos al
software
28
 Cada problema inicial dado (Problema principal, Problema primo, Problema primero), de
programación lineal, tiene un problema dual que tiene las siguientes y muy interesantes
características:

3. Los valores óptimos de las variables del dual, proporcionan una

interpretación económica del problema principal, Por lo que Facilita
profundizar en el contenido económico del problema original (primal).
4. Algunas veces se puede evitar el uso de las variables artificiales (Super-
Avit), mediante la aplicación del método de solución denominado Dual –
Simplex, sobre el problema dual.
5. Facilita el estudio del impacto sobre la optimalidad por cambios en el
problema original.

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Vamos al
software
30
 Cada problema inicial dado (Problema principal, Problema primo, Problema primero), de
programación lineal, tiene un problema dual que tiene las siguientes y muy interesantes
características:

3. Los valores óptimos de las variables del dual, proporcionan una

interpretación económica del problema principal, Por lo que Facilita
profundizar en el contenido económico del problema original (primal).
4. Algunas veces se puede evitar el uso de las variables artificiales (Super-
Avit), mediante la aplicación del método de solución denominado Dual –
Simplex, sobre el problema dual.
5. Facilita el estudio del impacto sobre la optimalidad por cambios en el
problema original.

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Vamos al
software
32
 Cada problema inicial dado (Problema principal, Problema primo, Problema primero), de
programación lineal, tiene un problema dual que tiene las siguientes y muy interesantes
características:

3. Los valores óptimos de las variables del dual, proporcionan una

interpretación económica del problema principal, Por lo que Facilita
profundizar en el contenido económico del problema original (primal).
4. Algunas veces se puede evitar el uso de las variables artificiales (Super-
Avit), mediante la aplicación del método de solución denominado Dual –
Simplex, sobre el problema dual.
5. Facilita el estudio del impacto sobre la optimalidad por cambios en el
problema original.

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Vamos al
software
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EJERCICIO
1. si hoy el UN USUARIO puede estar en el estado dos (2) o cuatro (4), cual es la
probabilidad que sea encontrado en el estado 1 tres estados despues del primero

2. los peridos de estudio de los que se muestran en el diagrama de

transicion corresponden al primer trimestres del año 2020, que
probabilidad tendra en diciembre el estado S3 y S4?

3. Si las posibilidades de que los estados cambien hacen que las

probabilidades oscilen, se modifiquen o fluctuan en el tiempo, pero no
eternamente ya que sabe que todo cambio tiende a normalizarse en
algun momento… cual será su valor cuando por fin estabilizan sus
resultados?

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Vamos al
software
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Cadenas de markov
Las cadenas de markov son modelos
probabilísticos que se usan para predecir
la evolución y el comportamiento a corto
y a largo plazo de determinados sistemas.
Próximamente
- Estados estacionarios (Transitorios)
- Estados abdorbentes
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39
THANKS!
Any questions?
You can find me at hcohen@tecnocomfenalco.edu.co

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