MODELOS ESTOCÁSTICOS Procesos Estocásticos

INTRODUCCIÓN A PROCESOS ESTOCÁSTICOS

•La mayoría de v.a. que hemos revisado han mantenido una
premisa por defecto, que las características aleatorias
permanecen constantes a través del tiempo.

•Al incluir en el estudio la presencia de la variable tiempo se está

considerando que, de alguna forma, la variable aleatoria
depende del tiempo.

•La teoría de los procesos estocásticos se enfoca en el estudio y

modelamiento de sistemas que evolucionan a lo largo del
tiempo, o del espacio, de acuerdo a leyes no determinísticas.
INTRODUCCIÓN A PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Para cada instante t, se tendrá una variable aleatoria distinta
representada por Xt, con lo que un proceso estocástico puede
interpretarse como una sucesión de variables aleatorias cuyas
características pueden variar a lo largo del tiempo.

Para que un proceso estocástico esté definido hay que determinar

completamente las v.a., es decir, determinar e identificar la
distribución de probabilidad asociada a cada una de ellas y la
distribución conjunta de todas ellas.
INTRODUCCIÓN A PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Definición:
Se dice que {Xt} tϵT es un Proceso Estocástico en E si, para todo t ϵ T, Xt
es una variable aleatoria con valores en E
 INTRODUCCIÓN A PROCESOS ESTOCÁSTICOS
- A los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria se le
denominaran estados.
- Los cambios en el valor de Xt reciben el nombre de transiciones entre sus
estados.
- Y al conjunto de todos los valores posibles que las variables aleatorias Xt
pueden tomar, se les llama espacio de estados, por lo que se puede tener un
espacio de estados discreto y un espacio de estados continuo.
- Por otro lado, la variable tiempo puede ser de tipo discreto o de tipo
continuo. En el caso del tiempo discreto se podría tomar como ejemplo que los
cambios de estado ocurran cada día, cada mes, cada año, etc.. En el caso del
tiempo continuo, los cambios de estado se podrían realizar en cualquier
instante.
Nota: En general, se piensa en el subíndice t como el indicativo del tiempo y en Xt como el
estado o posición del proceso estocástico en el instante t.
INTRODUCCIÓN A PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Dependiendo de cómo sea el conjunto de subíndices T y el tipo de variable
aleatoria dado por Xt se puede establecer la siguiente clasificación de los
procesos estocásticos:
• Si el conjunto T es continuo, por ejemplo R+, diremos que es un proceso
estocástico de parámetro continuo.
• Si por el contrario T es discreto, por ejemplo N, diremos que nos
encontramos frente a un proceso estocástico de parámetro discreto.
• Si para cada instante t la variable aleatoria Xt es de tipo continuo, diremos
que el proceso estocástico es de estado continuo.
• Si para cada instante t la variable aleatoria Xt es de tipo discreto, diremos
que el proceso estocástico es de estado discreto.
INTRODUCCIÓN A PROCESOS ESTOCÁSTICOS
t Discreto t Continuo

X Discreta Proceso de estado discreto Proceso de estado discreto

y tiempo discreto y tiempo continuo
(Unidades vendidas (Unidades producidas
mensualmente hasta el instante t)
de un producto)

X Continua Proceso de estado continuo Proceso de estado continuo

y tiempo discreto y tiempo continuo
(Litros de sangre donados (Velocidad de un vehículo
en una hora en un centro en el instante t)
hospitalario)
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Ejemplos
1. Llegada de clientes a un supermercado en una hora
2. Ocurrencia de fallas en una maquinaria hasta el mediodía
3. Cantidad de autos pasando por un pórtico de peaje en un día
INTRODUCCIÓN A PROCESOS ESTOCÁSTICOS -
EJEMPLO

¿Cuáles son el espacio de estados y el conjunto del parámetro t

(en T), para un proceso estocástico que representa el posible
marcador durante un partido de fútbol?
EJEMPLO
El espacio de estados S es el conjunto de valores posibles que puede tomar el
posible marcador, de donde S = {(x,y): x, y = 0, 1, 2, ...}.
El conjunto del parámetro t es T = {0,1,..,90}. Se asume que sólo se toma
como cambio en minutos, por lo que en este caso es de tiempo discreto.
El proceso se inicia en el estado (0,0) y habrá transiciones entre los distintos
estados, siempre que sea anotado un gol. Con cada gol, puede hacer que X ó
Y se incrementen en uno, de donde, el marcador (x,y) pasa a (x+1,y) o a
(x,y+1).