Econometría de series de

tiempo

Econometría II

La Paz, Septiembre 2023

 Introducción

Modelar un proceso de series de tiempo

Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones de variables

tomadas en el tiempo.
Ej.
Tipo de cambio
Tasa de inflación
Tasa de desocupacion
 Introducción

Modelar un proceso de series de tiempo

Una serie de tiempo es una realización de un proceso estocástico con

una distribución dada donde los elementos están ordenados y
corresponden a instantes equidistantes de tiempo.

La distribución de un proceso esta caracterizada por el conjunto de todas

las distribuciones finito-dimensionales
 Introducción

Procesos Estocásticos

Un proceso estocástico es sucesión de variables

aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable,
generalmente el tiempo.

Los procesos estocásticos es una familia uniparamétrica de variables

aleatorias indexadas mediante el tiempo t y permiten tratar procesos
dinámicos en los que hay cierta aleatoriedad.
 Introducción
Modelar una series de tiempo
 Introducción

Llamamos trayectoria del proceso a una realización del proceso

estocástico (serie de tiempo).

Si I es discreto, el proceso es en tiempo discreto.

Si I es continuo, el proceso es en tiempo continuo.

 Introducción

Usos de un modelo de series de tiempo

Proyecciones: Útil para realizar proyecciones de corto plazo

Encontrar qué proceso sigue una variable en el tiempo

 Introducción

Procesos Estocásticos Estacionarios

Si un proceso estacionario es dividido en intervalos de tiempo iguales y

en dichos intervalos presenta las mismas propiedades estadísticas,
entonces se dice que es un proceso estocástico estacionario.

Un proceso es estacionario si la sucesión de variables presenta un

comportamiento estable en el tiempo
Introducción
 Introducción

Procesos estacionarios
Introducción
 Introducción

La estacionariedad en sentido estricto es una condición muy fuerte y difícil

de comprobar en la práctica.

La estacionariedad débil no implica la estricta, salvo para procesos normales

Introducción
 Introducción

Proceso de ruido blanco

Implicaciones del ruido blanco en economía
Implicaciones del ruido blanco en economía
 Introducción

Proceso ergódico

Un proceso estacionario en sentido débil es ergódico para la estimación de la

media µ si:

Para que un proceso sea ergódico, la observaciones nuevas tienen que

aportar suficiente información para que la varianza converja a 0. Esto no
ocurre si la dependencia entre las variables es muy fuerte.

Una condición necesaria pero no suficiente para que un proceso estacionario

sea ergódico es:
Introducción
 Introducción

NOTACION DE OPERADORES
Introducción
Introducción
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias
Series de tiempo no estacionarias