20/9/23, 10:10 Trabajo Práctico Individual III: ECONOMETRIA II

Trabajo Práctico Individual III

Fecha de entrega 14 de sep en 23:59 Puntos 10 Preguntas 10
Disponible 1 de ago en 0:00 - 14 de sep en 23:59 Límite de tiempo 45 minutos

Instrucciones
Introducción:

Tomando como base todos los materiales disponibles para la unidad -bibliográficos y audiovisuales-, te
invitamos a completar la siguiente actividad seleccionando la respuesta correcta de acuerdo a cada enunciado
planteado.

Indicaciones de Resolución:

• Se presenta un grupo de 10 enunciados en total

• Cada enunciado tiene valor de 01 (un) punto
• Lee detenidamente cada enunciado y selecciona la respuesta.
• Antes de enviar, vuelve a corroborar todas tus respuestas seleccionadas.
• Cuentas con una única oportunidad para resolver la actividad
• Método de Resolución: en línea
• Tiempo de Resolución: 45 minutos

¡Éxitos!

Este examen fue bloqueado en 14 de sep en 23:59.

Historial de intentos
Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1 3 minutos 7 de 10

 Las respuestas correctas están ocultas.

Puntaje para este examen: 7 de 10

Entregado el 2 de ago en 8:51
Este intento tuvo una duración de 3 minutos.

Pregunta 1 1 / 1 pts

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¿Cómo se la conoce al tipo de prueba que pretende determinar si las

observaciones pasadas, de una variable de series de tiempo, permiten
pronosticar a otra variable?

Ninguna de las opciones

Prueba de independencia

Prueba de causalidad de Granger

Prueba de cointegración Engel

Prueba F

La prueba de causalidad de Granger pretende determinar si las

observaciones pasadas, de una variable de series de tiempo, permiten
pronosticar a otra variable.

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág. 4 punto 2.

Pregunta 2 1 / 1 pts

Se da cuando Y causa a X o cuando X causa a Y solo en un solo

sentido

Causalidad unidireccional

Ninguna de las opciones

Independencia Causal

Causalidad bidireccional

Cointegración
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2.1 Casos de la causalidad Granger Causalidad unidireccional: Se da

cuando Y causa a X o cuando X causa a Y solo en un solo sentido.
Sólo en un sentido es estadísticamente significativo.

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág 5 punto 2.1

Pregunta 3 1 / 1 pts

Es esencial cuando se tiene una combinación de variables que

presente una similitud en el orden de integración, en especial cuando
las series de tiempo son I.

Análisis de cointegración

Análisis económico

Ninguna de las anteriores

Análisis de Estacionariedad en primera diferencia GCPt

Análisis de Estacionariedad en niveles IPDt

El análisis de cointegración es esencial cuando se tiene una

combinación de variables que presente una similitud en el orden de
integración, en especial cuando las series de tiempo son I (1)

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág 9 punto 3.3

Pregunta 4 1 / 1 pts

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Las serie del residuo de la regresión es no estacionaria, es decir, tiene

raíz unitaria o es una caminata aleatoria.

Hipótesis Alterna de la Prueba de Engel - Granger para probar

cointegración

Hipótesis Nula de la Prueba de Engel - Granger para probar

cointegración

Interpretación del coeficiente de la regresión

Hipótesis Nula de la Aplicación del Modelo de Granger

Todas las opciones

Hipótesis Nula (H0): Las serie del residuo de la regresión es no

estacionaria, es decir, tiene raíz unitaria o es una caminata aleatoria.

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág 27 punto 6.1

Incorrecto Pregunta 5 0 / 1 pts

Es necesario cerciorarse que las variables que se estudiaran su

causalidad sean estacionarias e integradas del mismo orden.

Para el análisis de estacionariedad

Antes del mecanismo de corrección de Errores

Para el Ingreso Personal Disponible

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Antes de iniciar aplicación de Granger

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Ninguna de las anteriores

5. Ejemplificación de la práctica del modelo de Granger : Antes

de iniciar aplicación de Granger es necesario cerciorarse que las
variables que se estudiaran su causalidad sean estacionarias e
integradas del mismo orden.

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág 13 punto 5.

Pregunta 6 1 / 1 pts

Se da cuando Y causa a X o cuando X causa a Y en ambos sentidos.

En ambos sentidos la relación de causalidad es estadísticamente
significativa.

Causalidad unidireccional

Ninguna de las opciones

Causalidad bidireccional

Independencia Causal

Prueba de independencia

Causalidad bidireccional: Se da cuando Y causa a X o cuando X causa

a Y en ambos sentidos. En ambos sentidos la relación de causalidad es
estadísticamente significativa.

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág 5 punto 2.1

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Pregunta 7 1 / 1 pts

Refleja la presencia de un equilibrio a largo plazo al cual converge las

variables a lo largo del tiempo.

Cointegración

Causalidad unidireccional

Ninguna de las opciones

Independencia Causal

Causalidad bidireccional

Cointegracion: De aquí que la cointegración refleja la presencia de un

equilibrio a largo plazo al cual converge las variables a lo largo del
tiempo.

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág 6 punto 3.

Incorrecto Pregunta 8 0 / 1 pts

Son cambios repentinos en la serie que tardan mucho tiempo en

desaparecer.

Análisis económico

Series de tiempo con shock

Series de tiempo con tendencia

Ninguna de las anteriores

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Serie de tiempo volátiles

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Series de tiempo con shock persistente, son cambios repentinos en la

serie que tardan mucho tiempo en desaparecer.

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág 7 punto 3.1

Pregunta 9 1 / 1 pts

¿Según la Prueba de cointegración Engel y Granger, una Hipótesis

Nula (H0) es cuándo?

Las series del residuo de la regresión (ut) es no estacionaria, es decir,

tiene raíz unitaria o es una caminata aleatoria. Por lo tanto, no existe
evidencia para concluir que Yt y X t se encuentren cointegradas en el
largo plazo.

Hipótesis Nula de la Aplicación del Modelo de Granger

Las series del residuo de la regresión (ut) es estacionaria, es decir,

tiene raíz unitaria o es una caminata aleatoria. Por lo tanto, existe
evidencia para concluir que Yt y X t se encuentren cointegradas en el
largo plazo.

La serie GCPt (Gasto en Consumo) es estacionaria, es decir, no tiene

raíz unitaria o no es una caminata aleatoria.

Todas las opciones

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https://americana.instructure.com/courses/34219/quizzes/348112 7/8
20/9/23, 10:10 Trabajo Práctico Individual III: ECONOMETRIA II

Hipótesis Nula (H0): Las serie del residuo de la regresión (ut) es no

estacionaria, es decir, tiene raíz unitaria o es una caminata aleatoria.
Por lo tanto, no existe evidencia para concluir que Yt y X t se
encuentren cointegradas en el largo plazo.

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág 11 punto 3.4

Incorrecto
Pregunta 10 0 / 1 pts

Cuál es el símbolo del valor rezagado un periodo del error provocado

por la regresión cointegrante.

Ninguna de las anteriores

Erro rezagado: es el valor rezagado un periodo del error provocado por

la regresión cointegrante.

Guía de conceptos de la Unidad III, Pág 29, punto 7

Puntaje del examen: 7 de 10

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https://americana.instructure.com/courses/34219/quizzes/348112 8/8