ESTIMACION DEL MODELO ESTUDIO DE PALTA

ESTIMACION DEL MODELO CON LAS VARIABLES LS C Q L K

PODEMOS VER QUE LAS PROBABILIDADES SON BAJAS, PERO HAY DIFERENCIA CON LA VARIABLE Q YA
QUE PASA O ES MAYOR A 0.05.

TENEMOS UN DURBIN WATSON STAT DE 0.83 EN LO CUAL ESTA ALEJADO A 1 LO QUE INDICA QUE
TENEMOS UNA AUTOCORRELACION NEGATIVA.

NO TENEMOS R-SCUARDS

2DA PRUEBA DE AUTOCORRELACION

ESTIMAMOS EL MODELO CON LA OPCION RESIDUAL DIAGONOSTIC EN LA OPCION
SERIAL CORRELATION LM TEST

DATO SEGUNDO NOS SALE LA OPCION DE CUANTOS REZAGOS SE PODRA

CONSIDERAR EN ESTE CASO SOLO HEMOS CONSIDERADO 2 REZAGOS

SI BIEN ES CIERTO NOS MUESTRA LA REGRESION UNA R-SQUARED ALTA DE 6.98 Y TAMBIEN
TENEMOS UNA PROBABILIDAD DE CHI-SQUARE(2) DE 0.05 QUE NOS INDICA QU RECHAZA LA
HIPOTESIS NULA POR QUE ES MENOR A 5%

EN CONCLUSION NOS PODEMOS DAR CUENTA QUE TENEMOS UNA AUTOCORRELACION POSITIVA.

CORRECCION DE AUTOCORRELACION

TENEMOS EN CLARO QUE AHORA OBTUVIMOS UN DURBI WATSSON DE 1.10 EN LO QUE ESTA MUY
CERCANO A 2 ES DECIR ESTA UNTANTO POR CIENTO SIGNIFICATIVO PORQUE HEMOS CONSIDERADO
SOLO DOS PRUEBAS O DOS REZAGOS
TENEMOS PROBABILIDADES BAJAS ES DECIR NO SON MAYORES A 0,05 LO QUE INDICA
QUE ESTA BIEN.

CORRECCION CON LS D(Q,1)C D(L,1) D(K,1)

OBTUVIMOS UNA MEJORIA MAYOR CON UN DURBIN WATSSON DE 2.23 QUIERE DECIR QUE
ESTA LEJANO A 0 PERO ESTA BIEN Y QUE DECIR CON LAS PROBABIBILIDADES LA

CONSTANTE ESTA EN 0.3 LOS DEMAS VARIABLES ESTAN INFIRIORES A 0.05 ES DECIR
ESTA BIEN, UNA AUTOCORRELACION CORREGIDA.
PODEMOS OBSERVAR QUE NO PASAN LAS LINEAS ES DECIR YA NO HAY AUTOCORRELACION, DEBIDO A QUE YA HEMOS
CORREGIDO.

DETECCION DE HETEROSEDATICIDAD

TAMBIEN PODEMOS OBTENER EL CUADRO DE DISPERSION

NO ENCONTRAMOS PROBLEMA DE HETEROSCEDASTICIDAD LA DISPERSION ESTA
HACIA ARRIBA INDICA QUE ESTA BIEN EL MODELOCONSIDERADO.