Para la siguiente base de datos escribir las ecuaciones para la oferta monetaria y la renta o ingreso

nacional suponiendo el siguiente modelo estructurado

M =∝0 +∝1 Y +U 1

Y = β0 + β 1 M + β 2 I + β 3 G+ U 2

Oferta Renta Inversión Gasto del

Monetaria Nacional Privada Gobierno
7 24 7 3
7 27 7 3
9 30 8 3
11 35 9 4
14 42 12 4
16 52 15 5
19 61 16 7
22 73 19 8
24 92 23 11
31 113 26 13
34 132 29 16
38 153 34 20
42 170 37 23
55 296 42 27
48 223 46 31
53 252 48 35
60 280 53 40
69 320 62 45

RESOLUCION:

Paso 1: cargar base de datos al eviews

Paso 2: generación del modelo aplicación de mínimos cuadrados en dos etapas

M =5.08+ 0.20Y + U 1

Contraste teórico del Modelo

Existe una relación directa entre la oferta monetaria y el ingreso Nacional para mantener el
equilibrio es preciso mantener la calidad de circuito para mantener la economía debe guardar
coherencia con la cantidad de la masa monetaria lo que implica entonces a mayor producción
mayor cantidad de dinero en la economía así el banco central debe garantizar el dinero.

Bondad del ajuste

El 97.7% de las variaciones estarían siendo explicadas por la variable de renta o ingreso nacional

Y el 2.3% estarían siendo explicadas por otras variables.

Prueba de significancia global

El modelo es estadísticamente significativo para 1% - 5% - 10% ya que es menor por lo que se

infiere que el modelo es estadísticamente significativo.

Prueba de significancia especifica

B0: considerando el P-valor para la constante que es menor a los niveles de significancia 1 , 5 , 10
% se afirma que el modelo es estadísticamente significativo

B1: considerando el P-valor para la constante que es menor a los niveles de significancia 1 , 5 , 10
% se afirma que el modelo es estadísticamente significativo.

Prueba de auto correlación

Según el estadístico DW si está más cerca a cero auto correlación positiva si esta próximo a 2 no
hay auto correlación si está cerca de 4 hay auto correlación negativa por lo cual es resultado está
en una zona de indecisión existe auto correlación, pero es mínima.
Según
Breusch-Godfrey
considerando su estadístico calculado que esta por encima del nivel de significancia del 1% 5%
10% se concluye que el modelo es no auto correlacionado se estaría suponiendo de que no hay
auto correlación.

Prueba de homosedasticidad

Según el test de Bruch pagan El modelo es homocedastico debido que el p-valor de su estadístico
esta por encima del nivel de significancia del 1% 5% 10% y no existen problemas de
heteroelasticidad

Test White

Se acepta la Hipótesis nula el modelo es homosedastico por lo que los estadísticos están por
encima del nivel de significancia del 1% 5% 10%

Prueba de normalidad

Aplicado el test de normalidad de jarque bera se verifica que los residuos esta distribuidos que
cumple el supuesto de normalidad para el 1% y 5% no se cumple para el 10 %

Y = β0 + β 1 M + β 2 I + β 3 G+ U 2