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UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
E c o n o m e tIr í a I
Econometría XI
Ciclo 2021 – II
Profesor: Juan Francisco Castro (A)
Manuel Barrón (B)
Pía Basurto (C)

Práctica Dirigida N°4

I. Geometría MCO
a. Comentes
1. La inclusión de una variable redundante aumenta la varianza de los estimadores, pero no crea sesgo. En
cambio, la omisión de una variable relevante disminuye la varianza de los estimadores, pero sí crea sesgo en el
resto de estimadores.

2. Omitir una variable es equivalente a limpiar su efecto durante una estimación.

b. Ejercicios
1. Tras la caída de Sauron, el rey Elessar decidió encargar a Gandalf el Blanco la elaboración de diferentes modelos
econométricos para evaluar las diferencias existentes entre la calidad de vida de los habitantes del Reino Unificado
de Gondor y Arnor. Gandalf el Blanco corrió una serie de regresiones del logaritmo del salario sobre diferentes
características de la población, pero se vio obligado a dejar su trabajo inconcluso ya que tenía que viajar al otro
lado del mar. Como el rey Elessar no sabe nada de econometría, lo ha contratado a usted para que interprete los
resultados obtenidos. A continuación, se presentan los resultados de las regresiones:

Regresión 1 Regresión 2 Regresión 3 Regresión 4 Regresión 5

Constante 6.2146 6.0162 5.8579 5.7683 5.6699
elfo - 0.1894 0.1032 0.0943 0.0783
hobbit - -0.1548 -0.0574 -0.0128 -0.0028
n_educ - - 0.0983 0.0896 0.0495
soldado - - 0.0764 0.0932 0.0612
Rural - - - -0.0532 -0.0596
Ln_distcap - - - 0.0693 0.0708
c_score - - - - 0.1124

N 5642 5576 5107 3903 3439

R-cuadrado - 0.38 0.43 0.45 0.56

Nota: todas las variables son significativas.

Donde las variables presentadas significan lo siguiente

Log_ing Logaritmo del nivel de ingresos

Variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo es un elfo y 0 de
Elfo
otro modo.
Variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo es un hobbit y 0
Hobbit
de otro modo.
n_educ Años de educación
Variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo ha servido en el
Soldado
ejército y 0 de otro modo.
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Econometría I XII
Variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo vive en una zona
Rural
rural y 0 de otro modo.
Logaritmo de la distancia desde la vivienda del individuo a la capital del
Ln_distcap
reino
c_score Puntaje en una prueba estandarizada de habilidades cognitivas

A partir de la información anterior, responda las siguientes preguntas:

a) ¿Qué interpretación les daría a los coeficientes de la regresión 5? Si hay más de un coeficiente con una
interpretación similar sólo es necesario que explique uno y mencione los demás.

b) Al pasar de la regresión 3 a la regresión 4, el coeficiente de la dummyhobbit se reduce. Si asumimos que

logaritmo de la distancia de la capital es ortogonal a la variable hobbit, ¿qué puede concluir sobre la relación
de esta última con la dummy rural?

c) Del mismo modo, ¿qué puede concluir sobre la relación existente entre ser un elfo, los años de educación y
haber tenido experiencia militar? ¿Cómo explicaría esta relación a partir del cambio en los coeficientes?

2. Considere el siguiente modelo en el cual 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 representan dos grupos de variables de control

𝑌𝑌 = 𝑋𝑋1 𝛽𝛽1 + 𝑋𝑋2 𝛽𝛽2 + 𝜀𝜀

Analice los siguientes casos e indique cuál de ellos se cumple y por qué.

i) Regresionar 𝑌𝑌 “limpio” de los efectos de 𝑋𝑋1 sobre 𝑋𝑋2 “limpio” de 𝑋𝑋1 es equivalente a regresionar 𝑌𝑌 sobre
𝑋𝑋2 “limpio” de 𝑋𝑋1 .

ii) Regresionar 𝑌𝑌 sobre 𝑋𝑋2 “limpio” de 𝑋𝑋1 es equivalente a regresionar 𝑌𝑌 “limpio” de los efectos de 𝑋𝑋1 sobre
𝑋𝑋2 .

3. Su amiga Leyla está buscando aislar el efecto de los años de educación sobre los ingresos. Para ello, prueba la
siguiente regresión: 𝑌𝑌 = 𝑋𝑋1 𝛽𝛽1 + 𝑋𝑋2 𝛽𝛽2 + 𝜀𝜀, donde Y: ingreso, X1: años de educación and X2: género. Leyla está
un poco confundida, por lo que te pregunta: Asumiendo que X1 y X2 son independientes, y que E[𝜀𝜀]=0, E[𝜀𝜀|𝑥𝑥1]=0
y E[𝜀𝜀|𝑥𝑥2]=0, ¿habría algún problema si omito X2 cuando corra la regresión? Asimismo, Leyla te pregunta: ¿El
resultado sería el mismo si corremos 𝑒𝑒𝑦𝑦 .𝑥𝑥2 = 𝛼𝛼 ∗ 𝑒𝑒𝑥𝑥1𝑣𝑣 .𝑥𝑥2 + 𝑣𝑣 para aislar el efecto? (Nota: 𝑒𝑒𝑎𝑎 .𝑏𝑏 es el vector
residual estimado luego de regresionar “a” sobre b”). Prueba tu respuesta intuitiva y matemáticamente. Hint: Usa
𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑣𝑣
𝑎𝑎𝑎𝑎
la notación matricial y la matriz generadora de residuos.
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Econometría I XII

II. Inferencia
a. Comentes
1. A medida que la correlación entre las variables explicativas tienda a uno, la potencia de la
prueba de hipótesis de no significancia individual crece.
2. Si existe evidencia estadística suficiente para rechazar que solo uno de los regresores
incluidos en un determinado modelo es distinto de cero (es decir, que todos los demás
regresores son no significativos), entonces es probable que la prueba F de significancia
conjunta lleve a no rechazar la 𝐻𝐻0 .
b. Modelo de Mínimos Cuadrados Restringidos y la prueba F

3. En ocasiones, imponer 𝑞𝑞 < 𝑘𝑘 restricciones lineales tal que 𝑅𝑅 = , donde 𝑞𝑞 es el número

𝑅𝑅
𝑟𝑟
de restricciones lineales y 𝑘𝑘 es el número de parámetros a estimar, podría mejorar algunos
aspectos de la estimación. En ese sentido, se le solicita obtener el estimador de Mínimos
Cuadrados Restringidos (MCR) de manera similar al de MCO.
4. Sabiendo, además, que la prueba F para evaluar un modelo restringido vs. un modelo sin
restringir es la siguiente:
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑟𝑟 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑠𝑠 ) 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘
𝐹𝐹 = .
𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑞𝑞
𝑠𝑠
Exprese la prueba F en función de las matrices 𝑋𝑋 y 𝑅𝑅 y los vectores 𝛽𝛽̂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 y , donde

𝑟𝑟
𝐻𝐻0 : 𝑅𝑅 = .
𝑅𝑅
𝑟𝑟
c. Las pruebas de hipótesis
7. Un investigador está interesado en estimar el efecto que tiene una serie de factores sobre la
productividad agrícola de los productores de papa en la Sierra del Perú. Gracias a su grupo
de ayudantes, pudo estimar una serie de regresiones que se muestran a continuación:
Regresión 1
Dependent Variable: LN(Producción)

Coeficient Std. Error T-Statistic Prob.

Constante 1.25 0.52 2.404 0.0164
Tamaño_parcela 0.95 0.09 10.556 0.0000
Temp 0.42 0.12 3.500 0.0005

R-Squared: 0.318516
Prob (F-Statistic): 0.000000

Regresión 2
Dependent Variable: Producción

Coeficient Std. Error T-Statistic Prob.

Constante 189.27 25.2 7.511 0.0000
Tamaño_parcela 36.46 3.24 11.253 0.0000
No_Helada 16.40 5.67 2.892 0.0039

R-Squared: 0.295559
Prob (F-Statistic): 0.000000
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Econometría I XIV
Regresión 3
Dependent Variable: Producción

Coeficient Std. Error T-Statistic Prob.

Constante 193.65 22.34 8.668 0.0000
Años_Educ 24.03 2.43 9.889 0.0000
Otras_actividades -36.23 10.32 -3.511 0.0005
Miembros_familia 27.09 25.00 1.084 0.2788

R-Squared: 0.493302
Prob (F-Statistic): 0.000000

Regresión 4
Dependent Variable: LN(Producción)

Coeficient Std. Error T-Statistic Prob.

Constante 1.05 0.50 2.100 0.0360
Años_Educ 0.03 0.01 3.000 0.0028
Otras_actividades -0.15 0.07 -2.143 0.0324

R-Squared: 0.226759
Prob (F-Statistic): 0.000000

Donde:

Tamaño_parcela Tamaño de la parcela de cultivo en 𝑘𝑘𝑚𝑚2 .

Temp Temperatura de la zona de cultivo en grados centígrados.

No_Helada Dummy que toma el valor de 1 si la temperatura es mayor a

15 grados centígrados.

Años_Educ Años de educación.

Otras_actividades Número de horas al día que dedica a actividades diferentes de

la agricultura.

Miembros_familia Miembros de la familia que cultivan la parcela.

Además, se sabe que la variable Producción está expresada en Nuevos Soles.

Lamentablemente, el investigador descubrió que sus ayudantes le estaban robando la
comida, por lo que decidió despedirlos y ahora necesita su ayuda para demostrar las
siguientes hipótesis en base a las regresiones que le dejaron.
Especifique en cada hipótesis: (i) La regresión con la que cree que es más pertinente
trabajar, (ii) La(s) hipótesis nula(s), (iii) La prueba estadística correspondiente y, (iv) qué
resultados/valores le permiten concluir que la hipótesis efectivamente se cumple o no.
Trabaje con un nivel de confianza de 95%.
a. Un incremento del tamaño de la parcela de 3.5 kilómetros cuadrados generará un
incremento equivalente a 25 soles en la producción.
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Econometría I XV
b. Realizar otras actividades diferentes de la agricultura durante una hora más por día
reducirá la producción en 13%.
c. El incremento en la producción por tener a un integrante más en la familia es de 15
soles.