Ejercicio 10 -guía 4

MAXIMIZAR LA SIGUIENTE FUNCIÓN DE GANANCIA DE

UNA EMPRESA COMPETITIVA, DONDE LAS VARIABLES
ENDÓGENAS SON K, L Y Q Y LAS EXÓGENAS P, W Y R:

• Datos:
#
• !="#−%&−'( )*+ #=,! (" ; -=.<$

• Paso 1 –reacomodo los datos y armo la fución que debo optimizar

# variables endógenas :K (capital),L
• !=" ,! ( ! −%&−'( con -<$ (trabajo) ,Q (cantidad producida)
Variables exogenas : P (precio) ,w(salarios)
, r (tasa de interés)

• Paso 2 –recién ahora puedo comenzar a resolver el ejercicio

PLANTEAR LAS • A partir de

CONDICIONES • /! = ! %, /, + ! % ( /( = 0 ()*+ /( * /, ≠ 0)
DE PRIMER • Entonces,
ORDEN.
• ! %, = - " ,!&#( ! − % = 0
• ! %( = - " ,! ( !&# − ' = 0
'=( )! * ! −,-−.*

• Luego puedo continuar en la búsqueda de los valores

óptimos…
 • De (1) , despejo K
ENCONTRAR
LOS VALORES • ! " #!"# $ ! − & = 0

ÓPTIMOS DE • ! " #!"# $ ! = &

LAS VARIABLES • $
$ ! = ! % &!"#
ENDÓGENAS • $! =
$
##"!
!%
#
$
• $= !%
##"!
!

A partir de:
' " ) = 0 ( )!#$ * ! − , = 0 (1)
• Luego reemplazo en (2) ,lo que obtuve de despejar K
' " * = 0 ( )! * !#$ − . = 0 (2) !"#
$
• ! " #!
!%
##"!
!
−) =0

• Ahora , trabajo por métodos aljebraicos con el objetivo

de despejar L*

!"# Propiedades a recordar :

2
• - " ,! !3
,#&!
!
−' =0
!"#
• - " ,! w -" &# ,#&! ! ='
!"# #"! !"#"!$ %!
• - " ,! % ! (-") ! , ! ='
!"# #%#"! $!"#
• % ! (-") ! , ! ='
#
!"# $!"# #
• % # (-")# , # =' !

!"# $!"#
• % # (-")# , # = '!
$!"# !"# &#
• , # = '! % # -"&#
#
• ,$!&# = ' &! -"% !&# &# ⟹ ,∗ = ' &! -"% !&# #"$!
 • Una vez obtenido L* , lo reemplazo en (1) ,para obtener K*
#
• ,∗ = ' &! -"% !&# #"$!

• - " ,!&#( ! − % = 0 (1)

# !&#
•-" ' &! -"% !&# #"$! (! − % = 0

# !&#
2
• ' &! -"% !&# #"$! (! =
!3
#
#"! !
2
• (∗ = !3
' &! -"% !&# #"$!

#
(!"#)(#"!) #"! #"! "!(#"!) !
#5 &#5#"$! &#5#"$!
• (∗ = % #"$! - " ' #"$!

#
• (∗ = % &! - " ' !&# #"$!

• Paso 1 –armamos el hessiano para verificar suficiencia

• Empezamos buscando las derivadas segundas
VERIFICAR LAS
CONDICIONES • ! %%,, = - - − 1 " ,!&$( !
DE SUFICIENCIA • ! %%(( = - - − 1 " ,! ( !&$
Para que el candidato a optimo
• ! %%,( = π%%(, = - $ " ,!&#( !&#
que encontré sea un máximo,el
diferencial segundo de la función
debe estar definido negativo
- - − 1 " ,!&$( ! - $ " ,!&#( !&#
• H (L*;K*)=
Candidato a óptimo: (L*;K*)
- $ " ,!&#( !&# - - − 1 " ,! ( !&$
• Paso 2 –evalúo los menores principales para verificar la
! !
( ( !" )*+ "!# !"#$ ; + !" ) * ( "!# !"#$ )

alternancia de signos
 - - − 1 " ,!&$( ! - $ " ,!&#( !&#
• H (L*;K*)=
- $ " ,!&#( !&# - - − 1 " ,! ( !&$
#
• :1 = - - − 1 " ,!&$( ! < 0 por condición inicial -<$

• :2 = (- - − 1 " ,!&$( ! ) - - − 1 " ,! ( !&$ − - $ " ,!&#( !&# $ >0

• :2 = - $ - − 1 $ "$ ,$!&$( $!&$ − - 6 "$ ,$!&$( $!&$ > 0
• :2 = - $ "$ ,$!&$( $!&$ -−1 $ − -$ > 0

¡¡¡¡El óptimo encontrado

es un máximo!!!!

1 − 20 ES POSITIVO
ES POSITIVO POR CONDICIÓN INICIAL

# ! # !
Q*= ' &! -"% !&# #"$! % &! - " ' !&# #"$!
ANALIZAR
COMO VARÍA !$ 3$
!
#"$!
Q*= ahora derivo Q* en función de w
Q* AL VARIAR 92

W. !
#&$! &#
=# ∗ - - $"$ - $"$'
= − <0
=% 1 − 2- '% %' $
si : :=)! * !
:*=) ∗! * ∗!
Por lo expuesto ,cuando aumenta w ,aumenta el costo del
factor productivo L y esto produce que disminuya la
cantidad producida
Ejercicio 12 -Guía 4

f.objetivo restricción

Paso 1 – armo el lagrangeano

! "! , "" , $, % = "! # "" $ $!%#%$ + %()* − )$ − ,! "! − ," "" )

Paso 2 –condiciones de 1 orden condición necesaria

.!
= /"! #%! "" $ $!%#%$ − %,! = 0 (1)
."!
.! (2)
= 2"! # "" $%! $!%#%$ − %," = 0
.""

.! 3! = !!13"1 + !!23"2 + !"3$ + $#3% = 0,

= (1 − / − 2)"! # "" $ $%#%$ − )% = 0 (3) con al menos un diferencial distinto a
.$
cero.
.!
= )* − )$ − ,! "! − ," "" = 0 (4)
.%

Paso 3 –busco los valores óptimos a partir de (1) y (2)

.!
= /"! #%! "" $ $!%#%$ − %,! = 0 /"! #%! "" $ $!%#%$ ,! %
."! =
2"! # "" $%! $!%#%$ ," %
.!
= 2"! # "" $%! $!%#%$ − %," = 0
.""

/"! #%! "" $ $!%#%$ 2"! # "" $%! $!%#%$

=
,! ,"

reordeno simplifico
/"! #%! "" $%! $!%#%$ ,! / ,!
= =
2"! # "" $ $!%#%$ ," 2"! "" ,"

Despejo
,! 2"! ," /""
"" = "! =
/," 2,!
 A partir de (1) y (3)

.!
= /"! #%! "" $ $!%#%$ − %,! = 0
."!
/"! #%! "" $ $!%#%$ %,!
=
.! (1 − / − 2)"! # "" $ $%#%$ )%
= (1 − / − 2)"! # "" $ $%#%$ − )% = 0
.$

/"! #%! "" $ $!%#%$ (1 − / − 2)"! # "" $ $%#%$

=
,! )

Reordeno
"" $ $!%#%$ ,! (1 − / − 2)"! #
=
"" $ $%#%$ /"! #%! )

simplifico
"! ,! (1 − / − 2)
$=
/)

Para averiguar "!∗

,! 2"! "! ,! (1 − / − 2)
Sustituyo "" = y $= En (4)
/," /)

)* − )$ − ,! "! − ," "" = 0

"! ,! (1 − / − 2) ,! 2"!
)* − ) − ,! "! − ," =0
/) /,"

Ahora simplifico , despejo y obtengo "!∗

"! ,! (1 − / − 2) ,! 2"! (1 − / − 2) 2
)* − − ,! "! − =0 )* − ,! "! +1+ =0
/ / / /

1−/−2+/+2 )*/
)* − ,! "! =0 "! ∗ =
/ ,!
 Ahora busco ""∗

Sustituyo )*/ en ,! 2"!

"! ∗ = "" =
,! /,"

)*/ 2)*
,! 2 ""∗ =
,!
""∗ = ,"
/,"

Luego busco $∗
)*/ 2)*
Sustituyo "! ∗ = y ""∗ = En (4)
,! ,"

)*/ 2)*
)* − )$ − ,! "! ∗ − ," ""∗ = 0 )* − )$ − ,! − ," =0
,! ,"

)* − )*/ − )*2 = )$ $∗ = *(1 − / − 2)

Calcular la derivada de la utilidad óptima respecto a p1.

Paso 1 – tomo la función valor obtenida

# $
)*/ 2)*
4∗ = *(1 − / − 2) !%#%$
,! ,"

Paso 2- derivo

$
.4∗ )*/ #%! )*/ 2)* !%#%$
=/ − *(1 − / − 2) <0
.,! ,! ,! " ,"

+ - + +
 Planteamos condiciones de suficiencia
Armamos el Hessiano Orlado

Buscamos:
0 I( "1 I( "2 I( $
H I( "1 !(( "1"1 !(( "1"2 !(( "1$
E= (
I "2 !(( "1"2 !(( "2"2 !(( "2$
I( $ !(( "1$ !(( "2$ !(( $$

Para un máximo , debemos obtener E! < 0; E" > 0; E' < 0

Programación No Lineal – Ejercicio 3 de la GCM (Módulo II)

Programación No Lineal – Ejercicio 3 de la GCM (Módulo II)

Programación No Lineal – Ejercicio 3 de la GCM (Módulo II)

Programación No Lineal – Ejercicio 3 de la GCM (Módulo II)

Programación No Lineal – Ejercicio 3 de la GCM (Módulo II)

Programación No Lineal – Ejercicio 3 de la GCM (Módulo II)

Programación No Lineal – Ejercicio 3 de la GCM (Módulo II)

Ejercicio 16 – Módulo II

Dado: Max ! "! ; "" = "! "" %& ∑"#$! (# "# ≤ *

a. Hallar el candidato a óptimo en el caso donde la restricción está activa.

+,- . -% ; -& = -% -& /, 0% -% + 0& -& + / = + ; /≥0

4 -% ; -& ; 5; / = -% -& + 5 (+ − 0% -% − 0& -& − /)

Planteamos las CPO o condiciones de Kuhn-Tucker

94
= -& − 50% = 0
9-%
94
= -% − 50& = 0
9-&
94
= + − 0% -% − 0& -& − / = 0 ⟶ / = + − 0% -% − 0& -&
95
94
= −5 ≤ 0 ;<= / ≥ 0 ∧ /5 = 0 ⟶ + − 0% -% − 0& -& 5 = 0
9/

Ejercicio 16 – Módulo II

Consideramos el caso de la restricción activa, implica 5 > 0 ∧ / = 0,

Para hallar los candidatos a óptimo debemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones

94
= -& − 50% = 0 (1) 5 = 5 , por lo tanto (1’) = (2’)
9-%
1 1 0%
94 - = - -& = - (2’')
= -% − 50& = 0 (2) 0% & 0& % 0& %
9-&

/ = + − 0% -% − 0& -& = 0 (3) Reemplazando (2’’) en (3)

0% +
+ − 0% -% − 0& - =0 -% ∗ =
Despejamos 5 de (1) y (2) 0& % 20%

1 1 Reemplazamos -% ∗ en las ecuaciones (2’’) y (2’)

5= - (1’) 5= - (2’) y obtenemos los candidatos a óptimo
0% & 0& %

+ + +
-% ∗ = ; -& ∗ = ; 5∗ =
20% 20& 20% 0&
Ejercicio 16 – Módulo II

b. Escribir la función de utilidad indirecta

Para obtener la función objetivo indirecta o la función valor debemos reemplazar los valores óptimos
que encontramos en el inciso a, en la función objetivo, en este caso . -% ; -&

+ + +&
. ∗ -% ∗ ; -& ∗ = . ∗ -% ∗ ; -& ∗ = = C(+; 0% ; 0& )
20% 20& 40% 0&

Ejercicio 16 – Módulo II

c. Demostrar que la función de utilidad indirecta es creciente en la renta

+&
. ∗ +; 0% ; 0& =
40% 0&

9. ∗ +
= > 0 ;<= +; 0% ; 0& > 0 Existe una relación directa entre la función de utilidad indirecta
9+ 20% 0& y la renta. Por lo tanto, si M aumenta, U* también va a aumentar

d. Comprobar que la función de utilidad indirecta es no creciente en precios.

9. ∗ +&
=− & <0 ∀ F = 1,2 ; H = 1,2 ; F ≠ H ;<= +; 0% ; 0& > 0
90( 0( 0)

Existe una relación inversa entre la función de utilidad indirecta y la renta

Ejercicio 17

Ejercicio 17
Ejercicio 17

Ejercicio 17
Ejercicio 17

Ejercicio 18
Ejercicio 18

Ejercicio 18
Ejercicio 18
 Programación no lineal - Kuhn & Tucker

Matemática para Economistas - Cátedra: Javier García Fronti

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas
Bautista Bassi.

30 de septiembre de 2020

Dado el siguiente problema de óptimización:

2
X
M ax U = x↵1 x12 ↵
s.a pi x i  M (1)
i=1

con 0 < ↵ < 1 ; x1 ^ x2 0 ; pi > 0 {i = 1, 2}

a) Encontrar las condiciones de primer orden asociadas al problema de programación no lineal

(PNL), teniendo en cuenta que la restricción es lineal (importante) ya que garantiza que las
condiciones de primer orden de Kuhn y Tucker sean necesarias, podemos confiar que nos lle-
varán a un cantidato al óptimo.

L(x1 ; x2 ; ) = x↵1 x12 ↵

+ (M p1 x 1 p2 x 2 )

L x1 = ↵x↵1 1 x12 ↵ p1  0 x1 0 x 1 L x1 = 0 (2)

Lx2 = (1 ↵)x↵1 x2 ↵ p2  0 x2 0 x 2 L x2 = 0 (3)

L =M p1 x 1 p2 x 2 0 0 L =0 (4)

b) Construir los diferentes subsistemas teniendo en cuenta cuando la restricción está activa e
inactiva.

Primer caso: restricción activa.

↵x↵1 1 1 ↵
x2 p1 = 0 (5)

(1 ↵)x↵1 x2 ↵ p2 = 0 (6)

M p1 x 1 p2 x 2 = 0 ; >0 ; L =0 (7)

Segundo caso: restricción inactiva.

↵x↵1 1 1 ↵
x2 p1 = 0 (8)

(1 ↵)x↵1 x2 ↵ p2 = 0 (9)

M p1 x 1 p2 x 2 > 0 ; =0 ; L =0 (10)
Cuando el multiplicador Lagrangiano ( ) sea mayor a cero, nos indica que ante un cambio
en el parámetro M (en un problema del consumidor de micro I podría representar la
renta del agente) el valor del funcional objetivo evaluado en el óptimo va a cambiar en la
proporción que indique .Revisar la interpretación del multiplicador Lagrangiano.

1
 Por otro lado, cuando = 0 nos va a dar la pauta que nuestro valor del funcional objetivo
evaluado en el óptimo no no va a cambiar ante variaciones del parámetro ( M )

c) Mostrar que la restricción se cumplen con igualdad si Uxi > 0.

Entonces si (xi > 0 {i = 1, 2}) Ux1 > 0, por (5) sabemos que ↵x↵1 1 1 ↵
x2 = p1 .

Podemos deducir que ↵x↵1 1 1 ↵

x2 >0

Y como p1 es positivo (pi > 0 {i = 1, 2})

x↵1 1 1
x2 ↵
↵ =
p1

tiene que ser si o si positivo ( > 0)

Viendo (4) podemos inferir a la condición de holgura complementaria, en simples pa-

labras representa si el óptimo va a ser de frontera ( > 0) o si va a ser interior ( = 0).
Entonces si landa es positivo, la restricción tendrá que cumplirse si o si con igualdad (res-
tricción activa).

>0 M p1 x 1 p2 x 2 = 0

Si quisiéramos averiguar los posibles candidatos al óptimo deberíamos resolver ambos

sistemas.
Primer caso: Restricción activa.

↵x↵1 1 1 ↵
x2 p1 = 0 (11)

(1 ↵)x↵1 x2 ↵ p2 = 0 (12)

M p1 x 1 p2 x 2 = 0 (13)
Igualando (5) y (6)
↵x↵1 1 x12 ↵ p1
=
(1 ↵)x↵1 x2 ↵ p2

↵ x2 p1
=
(1 ↵) x1 p2

(1 ↵) p1
x2 = x1 (14)
↵ p2
Reemplazando (8) en (7)
✓ ◆
(1 ↵) p1
M p1 x 1 p2 x1 =0
↵ p2

2
 ✓ ◆
(1 ↵)
1+ p1 x 1 = M
↵

p1 x1 = ↵M

M
x⇤1 = ↵ (15)
p1
Reemplazando (9) en (8) ✓ ◆
(1 ↵) p1 M
x2 = ↵
↵ p2 p1

M
x⇤2 = (1 ↵) (16)
p2
Reemplazando (9) y (10) en (5) o en (6)

⇤ x↵1 1 1
x2 ↵
=↵ (17)
p1
↵ 1 1 ↵
⇤
↵M
p1 (1 ↵) M
p2
=↵ (18)
p1

Si por ejemplo p1 = 2 p2 = 4 M = 100 ↵ = 0, 5

25
x⇤1 = 25 ; x⇤2 = ; ⇤
⇡ 0, 1767 (19)
2
Segundo caso: restricción inactiva.

↵x↵1 1 1 ↵
x2 p1 = 0 (20)

(1 ↵)x↵1 x2 ↵ p2 = 0 (21)

=0 (22)

Candidato al óptimo:

x⇤1 = 0 ; x⇤2 = 0 ; ⇤
=0 (23)
Para hallar los posibles canditados al óptimo debemos asegurarnos que se respete la restricción en
ambos casos.

1. Utilizando el óptimo hallado en (19) debemos introducirlo en la restricción.

L =M p1 .x1 p2 .x2 0

L = 100 2 ⇤ 25 4 ⇤ 25/2 = 0 (24)

Verificamos que el primer candidato al óptimo respeta la restricción.

3
 2. Utilizando el óptimo hallado en (23) debemos introducirlo en la restricción.

L =M p1 x 1 p2 x 2 0

L = 100 2⇤0 4⇤0>0 (25)

Verificamos que el segundo canditato al óptimo respeta la restricción.

Antes de ir a suficiencia debemos elegir sólo un canditato de los dos que tenemos, para decidir eso de-
bemos introducirlos a ambos en la función de utilidad y el que más satisfacción nos genere será apropiado.

U = x↵1 x12 ↵

1.
U = 250,5 (25/2)0,5 ⇡ 17, 67

2.
U = 00,5 00,5 = 0

25
Nuestro candidato al óptimo es x⇤1 = 25 ; x⇤2 = 2 ; ⇤ ⇡ 0, 1767

Para que el mismo deje de ser candidato y se transforme en óptimo realmente debe cumplir suficiencia,
y de esa manera será el máximo global.

1. Teorema de Kuhn & Tucker

2. Teorema de Arrow-Enthoven