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INTRODUCCIÓN
Una ecuación diferencial dy/dx = f (x, y) es una fuente de información. Comenzaremos este
capítulo observando que podríamos recolectar información cualitativa de una ED de primer
orden respecto a sus soluciones aun antes de intentar resolver la ecuación. Hemos visto que
podemos resolver algunas ED de primer orden analíticamente, es decir, desarrollamos algunos
procedimientos para obtener soluciones explícitas e implícitas. Pero una ecuación diferencial
puede tener una solución aun cuando no podamos obtenerla analíticamente. Así que para
redondear el esquema de los diferentes tipos de análisis de las ecuaciones diferenciales,
comenzamos este capítulo con un método con el cual podemos “resolver” la ecuación
diferencial numéricamente; esto significa que la ED se utiliza como el principio básico de un
algoritmo para aproximar a la solución desconocida.
En esta sección vamos a desarrollar el más sencillo de los métodos numéricos, que utiliza la
idea de que se puede usar una recta tangente para aproximar los valores de una función en
una pequeña vecindad del punto de tangencia. Luego veremos un tratamiento más extenso de
los métodos numéricos.
MÉTODO DE EULER
Suponemos que el problema con valores iniciales
tiene una solución. Una manera de aproximar esta solución es usar rectas tangentes.
Para generalizar el procedimiento, usamos la linealización de una solución incógnita y(x) de (1)
en x =x0:
1
Entonces sustituyendo x por x1 = x0 +h en la ecuación (2), obtenemos
donde y1 =L(x1).
El punto (x1, y1) en la recta tangente es una aproximación del punto (x1, y(x1)) sobre la curva
solución. Por supuesto, la precisión de la aproximación
Continuando de esta manera, vemos que y1, y2, y3, . . . , se puede definir recursivamente
mediante la fórmula general
Comparación de la precisión del método de Euler con el método de Runge-Kutta de cuarto orden
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El método de Euler es un método de primer orden, lo que significa que el error local es
proporcional al cuadrado del tamaño del paso, y el error global es proporcional al tamaño del
paso. El método de Euler regularmente sirve como base para construir métodos más
complejos.
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Ejemplo 1:
Considere el problema con valores iniciales:
y ' 0,1. y 0,4.x 2
Sabiendo que y(2) =4
Utilice el método de Euler para obtener una aproximación de y(2.5) usando primero h = 0.1 y
después h = 0.05.
que, como ya hemos visto, es una estimación del valor y(2.1). Sin embargo, si usamos el paso
de tamaño más pequeño h = 0.05, le toma dos pasos alcanzar x = 2.1. A partir de:
xn yn
2.0 4
2.1 4.18
2.2
2.3
2.4
2.5
xn yn
2.0 4
2.05 4.09
2.1 4.1842
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
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Ejemplo 2
Considere el problema con valores iniciales
y’= 0.2xy
sabiendo que y(1) = 1.
Utilice el método de Euler para obtener una aproximación de y (1.5) usando primero h = 0.1 y
después h = 0.05.
Donde:
Para entender esta fórmula, analicemos el primer paso de la aproximación, con base en la
siguiente gráfica:
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En la gráfica, vemos que la pendiente promedio m corresponde a la pendiente de la recta
bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condición inicial y la "recta tangente" a
la curva en el punto (x1,y1) donde y1 es la aproximación obtenida con la primera fórmula de
Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la condición
inicial, y se considera el valor de esta recta en el punto x = x1 como la aproximación de Euler
mejorada.
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Método de Runge Kutta
INTRODUCCIÓN
Probablemente uno de los procedimientos numéricos más populares, así como el más preciso,
usado para obtener soluciones aproximadas para un problema con valores iniciales:
Entonces el método de Runge Kutta de cuarto orden está dado por la siguiente ecuación:
Así, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) más el producto del
tamaño del intervalo (h) por una pendiente estimada.
La pendiente es un promedio ponderado de pendientes, donde k1 es la pendiente al principio
del intervalo, k2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando k1 para determinar el
valor de “y” en el punto
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