Lectura 9

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

El método de Euler

Dr. Luciano Ponzellini Marinelli

luciano.ponzellini@gmail.com

Facultad de Quı́mica e Ingenierı́a

Rosario, Argentina

Notas de clase
7 de junio de 2022
 INTRODUCCIÓN EXISTENCIA Y UNICIDAD EL MÉTODO DE EULER ERRORES EULER PARA SISTEMAS DE EDOs OTROS MÉTODOS

Organización

INTRODUCCIÓN

EXISTENCIA Y UNICIDAD

EL MÉTODO DE EULER

ERRORES

EULER PARA SISTEMAS DE EDOs

OTROS MÉTODOS

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 INTRODUCCIÓN EXISTENCIA Y UNICIDAD EL MÉTODO DE EULER ERRORES EULER PARA SISTEMAS DE EDOs OTROS MÉTODOS

INTRODUCCIÓN A LAS
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

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 INTRODUCCIÓN EXISTENCIA Y UNICIDAD EL MÉTODO DE EULER ERRORES EULER PARA SISTEMAS DE EDOs OTROS MÉTODOS

Introducción

• Muchos fenómenos fı́sicos pueden ser descriptos matemática- mente

por Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) y Ecuaciones
Diferenciales Parciales (EDPs)
• La mayorı́a de estos problemas diferenciales no pueden resolverse
explı́citamente pues no podemos encontrar una solución explı́cita
• Es necesario disponer de Métodos Numéricos especı́ficos que
aproximen la solución de estos problemas
• El objetivo de estudiar el Método de Euler nos sirve para ilustrar
conceptos utilizados en métodos más avanzados
• Este método es fácil de implementar pero ineficiente
computacionalmente debido al error que genera

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Problemas Valores Iniciales (PVI)

t es un calor
Definición. del dominio
• Un Problema de Valores Iniciales (PVI) es de la forma:

encontrar
y ′ = f (t, y )

funcion que t ∈ [a, b]
satisfaga y (t0) = y0
funcion y la
derivada
• Una solución de un PVI en el intervalo [a, b] es una función
derivable y = φ(t) tal que:

φ′ (t) = f (t, φ(t))


t ∈ [a, b]
φ(t0 ) = y0

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Ejemplo de un PVI

• Consideremos el PVI
si evaluas en cero da 1 y ′
si la derivas da lo de y = t−y2 t ∈ [0, 5]
arriba a la der y (0) = 1
Aplicando técnicas conocidas:
φ(t) = 3e −t/2 + t − 2

es solución de este PVI

• Si modificamos la condición inicial y (0) = 4, obtenemos como
solución
φ(t) = 6e −t/2 + t − 2 al variar condición inicial se
modifica solución
• La solución general será de la forma
φ(t) = ce −t/2 + t − 2 c = y0 + 2 ∈ R
solución general

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Interpretación geométrica: familia de soluciones

−2 c = −2
c = −1
c=0
−4 c=1
c=2
c=3
−6 c=4
−1 0 1 2 3 4 5 6

Figura: Familia de soluciones de distintos PVI

obtengo flia de soluciones

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¿Qué hacemos cuando desconocemos la solución?

function CampoDirec(xmin,xmax,ymin,ymax,fpvi)
% Funcion para graficar un campo de direcciones
% ENTRADA
% xmin : valor minimo del eje de abscisas ingresas intervalos y la
% xmax : valor maximo del eje de abscisas función que define el
% ymin : valor minimo del eje de ordenadas problema inicial
% ymax : valor maximo del eje de ordenadas
% fpvi : funcion que define mi PVI y’ = f(t,y)
[T,Y] = meshgrid(xmin:xmax,ymax:-1:ymin);
dT = ones(xmax-xmin+1,ymax-ymin+1)’;
me permite orientar como
dY = fpvi(T,Y); deberían ser las
figure, quiver(T,Y,dT,dY), hold on, grid on soluciones del problema
legend(’campo de direcciones’) inicial
end

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Interpretación geométrica: campo de direcciones

>> fpvi = inline(’(t-y)/2’,’t’,’y’); (definir las variables y en orden)

>> CampoDirec(0,5,0,5,fpvi)
4.5
campo de direcciones

graficamos 4

campo
3.5
direcciones
son las 3

flechitas 2.5
con
dirección de 2

la 1.5
pendiente
de la 1

tangente a 0.5
la solución
de la función 0

−0.5
−1 0 1 2 3 4 5 6

Figura: Campo de direcciones del PVI con CampoDirec.m

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Interpretación geométrica: campo de direcciones

>> fpvi = inline(’(t-y)/2’,’t’,’y’); (definir las variables y en orden)

>> CampoDirec(0,5,0,5,fpvi)

4.5
campo de direcciones
4 soluciones

3.5

2.5

1.5

0.5

−0.5
−1 0 1 2 3 4 5 6

Figura: Campo de direcciones del PVI y soluciones

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EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCIONES

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Condición de Lipschitz

Definición. Dado un rectángulo f campo escalar

continuo en el
R = {(t, y ) ∈ R2 : a ≤ t ≤ b, c ≤ y ≤ d} rectángulo

supongamos que f (t, y ) es continua en R.

Decimos que la función f verifica la condición de Lipschitz con
respecto a su variable y en R, si existe una constante L > 0 tal:

|f (t, y1) − f (t, y2)| ≤ L|y1 − y2 |

para cualesquiera (t, y1 ), (t, y2 ) ∈ R. f verifica la condición con

respecto a y
• La constante L se llama constante de Lipschitz de f
• Diremos que f es una función Lipschitziana

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Condición de Lipschitz

Teorema. (Condición suficiente f Lipschitziana)

Supongamos f (t, y ) continua en el rectángulo R = [a, b] × [c, d].
Si existe una constante L > 0 tal que
derivada parcial
de f en abs sea |fy (t, y )| ≤ L ∀(t, y ) ∈ R,
menor o igual q L
entonces f es Lipschitziana respecto a su variable y en R, siendo L la
constante de Lipschitz.

Ejemplo: E]en  nuestro PVI anterior

 ∂ t−y
 1
|fy (t, y )| =  ∂y 2  ≤ 2 ⇒ L = 12 (f Lipschitziana)

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Existencia y unicidad de soluciones

Teorema. (Existencia y unicidad)

Supongamos que f (t, y ) es continua en el rectángulo

R = {(t, y ) : a ≤ t ≤ b, c ≤ y ≤ d}.

Si f es Lipschitziana respecto a su variable y en R y (t0 , y0 ) ∈ R, entonces

la condición inicial dentro rectángulo
el PVI:
y ′ = f (t, y )


y (t0) = y0
tiene solución única y = φ(t) en algún intervalo t ∈ [t0 , t0 + δ].
problema de valor inicial tiene solución única en un intervalo

Demo. Ver [Codd1968].

¿Cómo hacemos para hallarla?
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EL MÉTODO DE EULER
encontramos pares de puntos que al plotearlos
aproximan la solución del PVI

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Idea del método de Euler

• Consideremos el PVI
 y es una función que
y ′ = f (t, y ) depende de t
y (t0 ) = y0
Asumimos que f satisface la condición de Lipschitz en y
NO vamos a hallar una función derivable φ que resuelva el PVI
• Buscaremos un conjunto finito de puntos:
t :discretización del dominio
y :aproxima a solución del PVI {(tk , yk )} k = 1, . . . , n
de los t en la discretización
aproximaciones de la solución φ evaluada en esos puntos
simulamos grafica de
Euler da y yk ≈ φ(tk ) k = 1, . . . , n la función

¿Cómo podemos construir dicho conjunto de puntos que verifiquen

“aproximadamente” la EDO?

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Aproximación de Euler

• Particionamos el intervalo [a, b] en n subintervalos uniformes:

tk = a + kh k = 0, 1, . . . , n
h es el tamaño del
siendo el tamaño del paso paso
n cantidad de subintervalos
esto es discretizar el dominio b−a restas a-b y lo dividís por n
h= para saber longitud de cada
n
intervalo

• Asumiendo y , y ′ , y ′′ continuas en el intervalo (a, b) y haciendo el

desarrollo de Taylor de y centrado en t = t0
t0=a
y ′′ (ξ)
y (t) = y (t0 ) + y ′ (t0 )(t − t0 ) + (t − t0 )2
2!
donde ξ está entre t y t0

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Aproximación de Euler

• Evaluando esta expresión en t = t1 y siendo h = t1 − t0

y ′′ (ξ1 ) 2
y (t1 ) = y (t0 ) + hy ′ (t0 ) + h
2!
donde ξ1 entre t1 y t0
• Como en t = t0 se satisface que y ′ (t0 ) = f (t0 , y (t0 ))
si h es chico(hay
y ′′ (ξ1 ) 2 muchos
y (t1 ) = y (t0 ) + hf (t0 , y (t0 )) + h subintervalos) el
2! termino se desprecia
• Si el tamaño del paso h es suficientemente pequeño

y (t1 ) ≈ y (t0 ) + hf (t0 , y (t0 ))

Esta expresión se conoce como aproximación de Euler

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Aproximación de Euler

• Repitiendo este proceso generamos una sucesión de puntos que

aproximan la solución del PVI evaluada en esos puntos:

y1 = y0 + hf (t0 , y0 ) ≈ y (t1 )
y2 = y1 + hf (t1 , y1 ) ≈ y (t2 )
..
.
yn = yn−1 + hf (tn−1 , yn−1 ) ≈ y (tn )

• En general, el método de Euler es: no es una sucesión, es un conjunto

finito de números

yk+1 = yk + hf (tk , yk ) k = 0, 1, . . . , n − 1

siendo tk+1 = tk + h para k = 0, 1, . . . , n − 1

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Implementación de Euler: Euler.m

n es la cantidad de
fnom lo define el pvi a y b son el intervalo subintervalos

function [t,y] = Euler(fnom,a,b,y0,n) y0 es el inicio

% Método de Euler para aproximar la solución de un PVI
% ENTRADA
% fnom : nombre función que define la EDO y’=f(t,y)
% a,b : extremos del intervalo [a,b]
% y0 : condición inicial y(t0)=y0
% n : número de pasos
% SALIDA
% t : vector de abscisas devuelve dos vectores que
% y : vector de ordenadas tienen yk y tk
... ploteo para simular el
continuo

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Implementación de Euler: Euler.m

...
fprintf(’Método de Euler \n’)
fprintf(’k tk y k \n’)
h = (b-a)/n;
t = a:h:b; discretización del dominio
y(1) = y0; en la primer componente del vector y es y0
fprintf(’ %3.0f %10.6f %10.6f \n’,0, t(1),y(1))
for k=1:n
y(k+1) = y(k) + h*fnom(t(k),y(k));
fprintf(’ %3.0f %10.6f %10.6f \n’,k, t(k+1),y(k+1));
end
fprintf(’Tamaño del paso: %12.6f \n’,h);
fprintf(’Número de pasos: %3.0f \n’,n);
end

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Ejemplo con Euler.m

• Consideremos el PVI:

y ′ = t−y

f--> 2 t ∈ [0, 3]
y (0) = 1

>> [t,y]=Euler(fpvi,0,3,1,6); hay que definir la f del pvi

Metodo de Euler la definimos con @
k tk yk f=@(t,y) (t-y)/2
0 0.000000 1.000000
1 0.500000 0.750000
h=0.5
2 1.000000 0.687500 hay 6 subintervalos pero 7 puntos,
3 1.500000 0.765625 siempre hay un punto mas
4 2.000000 0.949219
5 2.500000 1.211914
6 3.000000 1.533936 hay que plotear manualmente con
plot(t1,y1)
Tamaño del paso: 0.500000
Numero de pasos: 6

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Comparaciones

1.8 n=6

n=12

n=24
1.6
exacta

1.4

1.2

0.8

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Figura: Comparación de aproximaciones usando Euler.m

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ERRORES

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Error de discretización en Euler

Definición.
Supongamos que {(tk , yk )}k=0,1,...,n es un conjunto finito de
aproximaciones numéricas a la única solución y = φ(t) de un PVI
• El error de truncamiento o de discretización global ek : incluye error
solución redondeo
exacta
si k=n es el ultimo ek = φ(tk ) − yk k = 0, 1, ..., n
evaluada
en el punto
Diferencia entre la solución exacta y la aproximada en el punto tk (este
error incluye el error de redondeo)
• El error de truncamiento o de discretización local εk :
cuando paso de un punto a otro, es teórico, no considera error de redondeo
εk+1 = φ(tk+1 ) − φ(tk ) − hf (tk , φ(tk )) k = 0, 1, ..., n

Error de truncamiento cometido en un solo paso desde el nodo tk al tk+1

(sin considerar el error de redondeo)

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Precisión del método de Euler

Teorema. Precisión del método de Euler

Sea y = φ(t) la solución del PVI. Si φ(t) ∈ C 2 [a, b] y {(tk , yk )}nk=0 son las
aproximaciones generadas con el método de Euler, entonces:
mal error de truncamiento
|ek | = |φ(tk ) − yk | = O(h) global se espera que el error sea h^2
|εk | = |y (tk+1 ) − y (tk ) − hf (tk , y (tk ))| = O(h2 ) local

Definición. Decimos que f (h) es de orden g (h) cuando h → 0 y se nota

f (h) = O(g (h)) (O mayúscula de Landau), si existen constantes c y C
tales que
se comporta linealmente

|f (h)| ≤ C |g (h)| |h| < c.

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Precisión del método de Euler

Definición.
El error final del intervalo [a, b] se conoce como error global final:
función exacta en el
acumula los
extremo derecho
errores de
E (φ(b), h) = |φ(b) − yn | = O(h) ≈ Ch truncamiento y
ultima aprox los de redondeo
que hizo Euler
• Si calculamos el error usando un paso h tenemos: es como el mejor
error
E (φ(b), h) ≈ Ch
• Si disminuimos el paso a h/2 (duplicamos n):
h 1 1
E (φ(b), h/2) ≈ C ≈ Ch ≈ E (φ(b), h)
2 2 2
si disminuyo el tamaño del
1 paso h a la mitad, el error
E (φ(b), h/2) ≈ E (φ(b), h) global final se disminuye a
2 la mitad
Si reducimos a la mitad el tamaño del paso en el método de Euler,
entoces cabe esperar que el error final global se reduzca a la mitad
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Precisión del método de Euler

• Observamos la relación entre el tamaño del paso h definido por

h = (b − a)/n y el error final global |φ(b) − yn | para las
aproximaciones del método de Euler
h n |φ(b) − yn | o(h) ≈ Ch
1.000000 3 0.294390 0.256000
0.500000 6 0.135455 0.128000
0.250000 12 0.065139 0.064000
0.125000 24 0.031961 0.032000
0.062500 48 0.015833 0.016000
0.031250 96 0.007880 0.008000
0.015625 192 0.003931 0.004000
En la medida que reducimos a la mitad h,
el error final global se reduce a la mitad

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EL MÉTODO DE EULER PARA SISTEMAS DE EDOs

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El método de Euler para sistemas de EDOs

• Considere el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs):
 ′
x = f (t, x, y ), x = x(t),
y ′ = g (t, x, y ), y = y (t),
con condiciones iniciales

x(t0 ) = x0 ,
y (t0 ) = y0 .
• Podemos encontrar la solución numérica del sistema anterior en un
intervalo a ≤ t ≤ b considerando los diferenciales

dx = x ′ dt,
dy = y ′ dt,
de donde obtenemos

dx = f (t, x, y )dt,
dy = g (t, x, y )dt.

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El método de Euler para sistemas de EDOs

• Reemplazando por los incrementos

dt = tk+1 − tk , dx = xk+1 − xk , dy = yk+1 − yk ,

queda 
xk+1 − xk ≈ f (tk , xk , yk )(tk+1 − tk ),
yk+1 − yk ≈ g (tk , xk , yk )(tk+1 − tk ).
• De esta forma obtenemos las fórmulas recursivas del método de
Euler para sistemas de EDOs:

xk+1 = xk + h.f (tk , xk , yk ),
yk+1 = yk + h.g (tk , xk , yk ),

siendo tk+1 = tk + h para k = 0, . . . , n los puntos de la

b−a
discretización con paso h = .
n

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Implementación de EulerSistemas.m
x0:lo q vale x en t0 y0:lo q vale y en t0
function [t,x,y] = EulerSistemas(fnom,gnom,a,b,x0,y0,n)
% Método de Euler para aproximar la solución de un sistema de PVIs
% ENTRADA
% fnom : nombre función f que define la EDO x’=f(t,x,y)
% gnom : nombre función g que define la EDO y’=g(t,x,y)
% a,b : extremos del intervalo [a,b]
% x0 : condición inicial x(t0)=x0
% y0 : condición inicial y(t0)=y0
% n : número de pasos
% SALIDA
% t : vector de abscisas
% x : vector de ordenadas de x
% y : vector de ordenadas de y
...

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Implementación de EulerSistemas.m
...
fprintf(’Método de Euler para sistemas de PVIs \n’)
fprintf(’k tk xk y k \n’)
h = (b-a)/n;
t = a:h:b;
x(1) = x0;
y(1) = y0;
fprintf(’ %3.0f %10.6f %10.6f %10.6f \n’,0,t(1),x(1),y(1))
for k=1:n
x(k+1) = x(k) + h*fnom(t(k),x(k),y(k));
y(k+1) = y(k) + h*gnom(t(k),x(k),y(k));
fprintf(’ %3.0f %10.6f %10.6f %10.6f \n’,k,t(k+1),x(k+1),y(k+1));
end
fprintf(’Tamaño del paso: %12.6f \n’,h);
fprintf(’Número de pasos: %3.0f \n’,n);
end

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Ejemplo con EulerSistemas.m

• Considere el sistema de EDOs en el intervalo t ∈ [0, 1]

 ′
x = x + 2y ,
y ′ = 3x + 2y ,

con condiciones iniciales


x(0) = 6,
y (0) = 4.

• Las soluciones exactas vienen dadas por:

x(t) = 4e 4t + 2e −t ,

y (t) = 6e 4t − 2e −t .

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Ejemplo con EulerSistemas.m

>> fpvi=@(t,x,y) x+2*y;

>> gpvi=@(t,x,y) 3*x+2*y;
>> [t,x,y]=EulerSistemas(fpvi,gpvi,0,1,6,4,48);
Metodo de Euler
k tk xk yk
0 0.000000 6.000000 4.000000
1 0.020833 6.291667 4.541667
2 0.041667 6.611979 5.124132
3 0.062500 6.963234 5.750886
..
.
46 0.958333 159.656769 237.586811
47 0.979167 172.882402 257.464810
48 1.000000 187.211820 278.997661
Tamaño del paso: 0.020833
Numero de pasos: 48

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Comparaciones con EulerSistemas.m

250 350

Euler x(t) Euler y(y)

Exacta x(t) Exacta y(t)

300

200

250

150
200

150
100

100

50

50

0 0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figura: Comparación de aproximaciones usando EulerSistemas.m

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OTROS MÉTODOS

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Otros métodos para resolver EDOs

1 Métodos de un paso
• Método Euler Modificado
• Método de Taylor
• Método de Runge-Kutta (RK45, RK23)
• Método de Runge-Kutta-Fehlberg (RKF45)

2 Métodos multipasos
• Método de Adams-Bashforth-Moulton
• Método de Milne-Simpson
• Método de Hamming

• Muchos de estos métodos pueden ser extendidos para aproximar

soluciones de Sistemas de EDOs.
• También existen métodos especı́ficos para resolver Problemas de
Contorno de EDOs.

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Bibliografı́a

• [Codd1968] E.A. Coddington Introducción a las Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias, Ed. Reverté, Buenos Aires, 1968.

• [MaFi2000] J.M. Mathews - K.D. Fink, Métodos Numéricos con

MATLAB, 3era Ed., Pearson Prentice Hall, Madrid, 2000.

• [Mole2008] C.B. Moler, Numerical computing with MATLAB, 2da.

Ed., SIAM, Philadelphia,2008.

• [SiSo2010] J.W. Signorelli, J. Sorribas, Notas de Clases de

Informática Aplicada y Métodos Computacionales, FCEIA, UNR,
2010.

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