Ex amenes Resueltos

Oto no 2010
Primer examen parcial
Matem aticas IV
Ejercicio 1. (20 puntos) Sean x
0
R
n
y > 0
(a) Demuestre que B

(x
0
) es un conjunto abierto.
Soluci

on: Sea x
0
R
n
, > 0 y B

(x
0
) denida como el enunciado anterior.
Sea y
0
B

(x
0
) arbitrario. Debemos, entonces, demostrar que tal que B

(y
0
)
B

(x
0
). Se propone := |y
0
x
0
| > 0. Entonces,
B

(y
0
) = y R
n
[ |y y
0
| < .
Sea z B

(y
0
) arbitrario. Entonces
|z x
0
| = |(z y
0
) + (y
0
x
0
)|
|z y
0
| +|y
0
x
0
|
< +|y
0
x
0
|
= |y
0
x
0
| +|y
0
x
0
|
=
Por lo tanto, z B

(x
0
).
(b) Demuestre que x R
n
[ |x x
0
| es un conjunto cerrado.
Soluci

on: Sea

B

(x
0
) el complemento del conjunto denido en el enunciado an-
terior. Asi,

B

(x
0
) = x R
n
|x x
0
| > . Sea y
0
B

(x
0
) arbitrario. Debemos,
entonces, demostrar que tal que B

(y
0
) B

(x
0
). Se propone := |y
0
x
0
| >
0. Entonces,
B

(y
0
) = y R
n
[ |y y
0
| < .
Sea z B

(y
0
) arbitrario. Entonces
|x
0
z| = |(x
0
y
0
) (z y
0
)|
|x
0
y
0
| |z y
0
|
> |x
0
y
0
|
= |x
0
y
0
| |y
0
x
0
| +
=
Por lo tanto, z

B

(x
0
). Entonces,

B

(x
0
) es abierto, y por tanto, su complemento,
que es el conjunto del enunciado, es cerrado.
1
Ejercicio 2. (20 puntos) Sean x
k
una sucesion y l un vector, ambos en R
n
. Determine
si la armacion es verdadera o falsa. En el primer caso, demuestrela; de lo contrario,
construya un contraejemplo.
(a) lm
x
x
k
= l si y s olo si lm
x
|x
k
l| = 0.
Soluci

on: Verdadero
Sea x
k

kN
una sucesion que cumple con
lm
k
|x
k
l| = 0;
entonces, para cualquier > 0 K tal que [|x
k
l| 0[ < k K si y solo si
x
k
l. Es decir,
lm
k
x
k
= l.

(b) Si lm
k
|x
k
| = |l|, entonces lm
k
x
k
= l.
Soluci

on: Falso
Contraejemplo: sea x
k

kN
la sucesion x
k
= (1)
k
. Entonces, lm
k
|x
k
| = lm
k
1 =
1. No obstante, evidentemente lm
k
x
k
,= 1.
Ejercicio 3. (20 puntos) Sean f : R
n
R
m
y x
0
R
n
.
(a) Si f es continua en x
0
, demuestre que para cada > 0 existe > 0 tal que
|x x
0
| < |f(x) f(x
0
)| < .
Soluci

on: Si f es continua en x
0
, para toda x
n

nN
R
n
: si x
n
x
0

f(x
n
) f(x
0
). Ademas, como x
0
es arbitrario, f es continua en todo su dominio.
Lema 1. Sea C un conjunto cerrado en R
m
y sea x
n

nN
f
1
(C) tal que x
n

x
0
. Si x
n

nN
= tribialmente f
1
(C) es cerrado. Si x
n

nN
,= , sabemos
que f(x
n
)
nN
C, como C es cerrado y f continua, f(x
o
) = lm
n
f(x
n
) C.
Entonces, x
0
f
1
(C) f
1
(C) es cerrado.
Lema 2. Sea A = C
c
como C es cerrado A es abierto. De 1 sabemos que f
1
(C)
es cerrado [f
1
(C)]
c
es abierto. Luego,
[f
1
(C)]
c
= x R
n
[ f(x) / C
= x R
n
[ f(x) C
c

= f1(C
c
)
= f
1
(A)
f
1
(A) es abierto.
2
Lema 3. Sea A R
m
un conjunto abierto, sea f(x
0
) A > 0 tal que B

(f(x
0
))
A. Luego, como f es continua f
1
(B

(f(x
0
)) es abierto. Es claro que x
0
f
1
[B

(f(x
0
))].
Como este conjunto es abierto, > 0 tal que B

(x
0
) f
1
[B

(f(x
0
))] f(B

(x
0
))
B

(f(x
0
)). Entonces, para todo x que cumple con |x x
0
| < se cumple que
|f(x) f(x
0
)| <
(b) Si f
1
(C) es cerrado en R
n
para cualquier conjunto cerrado C R
m
, pruebe que f
es continua en x
0
.
Soluci

on:
Lema 1. Sea A = C
c
donde C es cerrado, entonces A es abierto. Adem as, sabemos
que f
1
(C) es cerrado [f
1
(C)]
c
es abierto. Luego,
[f
1
(C)]
c
= x R
n
[ f(x) / C
= x R
n
[ f(x) C
c

= f1(C
c
)
= f
1
(A)
f
1
(A) es abierto.
Lema 2. Sea A R
m
un conjunto abierto, sea f(x
0
) A > 0 tal que B

(f(x
0
))
A. Luego, como f es continua f
1
(B

(f(x
0
)) es abierto. Es claro que x
0
f
1
[B

(f(x
0
))].
Como este conjunto es abierto, > 0 tal que B

(x
0
) f
1
[B

(f(x
0
))] f(B

(x
0
))
B

(f(x
0
)). Entonces, para todo x que cumple con |x x
0
| < se cumple que
|f(x) f(x
0
)| <
Lema 3. Sea x
n

nN
R
n
una sucesi on convergente a algun punto x
0
R
n
arbitrario y > 0. Entonces, K tal que |x
n
x
0
| < n K. De 2 sabemos
que |f(x
n
)f(x
0
)| < n K. As, se conluye que si x
n
x
0
f(x
n
) f(x
0
).
Por lo tanto f es continua en x
0
.
Ejercicio 4. (40 puntos)
(a) Sea c = (/, A, u
n
: R
L
+
R
nN
) una economa de intercambio puro. Suponga
que las funciones de demanda son continuas. Demuestre que existe un equilibrio
walrasiano.
Soluci

on: Demostraci on
Sea x
l
n
(p) la demanda del consumidor n por el bien l, denotese por
x
l
(p) :=

nL
x
l
n
(p), w
l
:=

nL
w
l
n
a la demanda agregada del bien l y a la dotaci on agregada del bien l, respectiva-
mente. Defnase
l
: S
L1
[0, 1], como

l
(p) =
p
l
+ max0, x
l
(p) w
l

L
j=1
[p
j
+ max0, x
j
(p) w
j
]
para l = 1, 2, . . . , L ,
3
con estas funciones se construye otra funci on : S
L1
S
L1
, mediante
(p) := (
1
(p),
2
(p), . . . ,
L
(p)). (1)
Por el teorema de Brouwer, existe p

S
L1
tal que (p

) = p

, luego de la
igualdad (1) se tiene que
p

l
=
p

l
+ max0, x
l
(p

) w
l

1 +

L
j=1
m ax0, x
j
(p

) w
j

para l = 1, 2, . . . , L ,
de donde
p

l
L

j=1
m ax0, x
j
(p

) w
j
= m ax0, x
l
(p

) w
l
. (2)
Al multiplicar la ecuaci on (2) por Z
l
(p

) := x
l
(p

) w
l
y sumar sobre l resulta
_
L

j=1
m ax0, x
j
(p

) w
j

_
L

l=1
p

l
z
l
(p

) =
L

l=1
z
l
(p

) m ax0, z
l
(p

),
por la ley de Walras, el lado izquierdo se esta igualdad es 0, entonces
0 =
L

l=1
z
l
(p

) m ax0, z
l
(p

).
Puesto que cada sumando es no negativo y la suma es cero, necesariamente
[x
l
(p

) w
l
] m ax0, x
l
(p

) w
l
= 0, para l = 1, 2, . . . , L ,
por lo que
x
l
(p

) w
l
0, para l = 1, 2, . . . , L ,
es decir, cada mercado esta en equilibrio.
(b) sea = A, A
n

nN
, u
n

nN
un juego en forma estrategica. Sup ongase que el
conjunto de jugadores es nito, A = 1, 2, . . . , N, y para cada jugador
(1) el conjunto de acciones A
n
es no vacio, completo y convexo en alg un espacio
R
k
n
,
(2) u
n
es continua en A y cuasiconcava en la variable a
n
, cuando las variables a
n
est an jas.
Demuestre que existe al menos un equilibrio de Nash para
Soluci

on: Demostraci on
denase para cada jugador n A, la correspondencia de mejor respuesta 1
n
,
que asigna a cada perl de estrategias puras a = (a
n
, a
n
) el conjunto
1
n
(a) := arg m axu
n
(b
n
, a
n
) [ b
n
A
n

4
Con las correspondencias de cada jugador, denase la correspondencia 1 : A A,
mediante
1(a) := 1
1
(a) 1
2
(a) . . . 1
n
(a).
La correspondencia 1 cumple la hip otesis del teorema de Kakutani:
(a) El conjunto A es no vacio, convexo y compacto.
(b) La correspondencia 1 es hemicontinua superior. Para vericar este propiedad, con-
siderese la sucesi on s
k
, t
k

kN
gr(1) tal que
lm
k
(s
k
, t
k
) = (s, t),
por la continuidad de las funciones de pagos se tiene que (s, t) gr(1).
(c) Por el teorema de Weierstrass, el producto 1(a) := 1
1
(a) 1
2
(a) . . . 1
n
(a) es
no vacio para cualquier a A.
(d) La cuasiconcavidad de las funciones de pagos implica que cada correspondencia
1
n
(n A) toma valores convexos. Consecuentemente, 1 tambien toma valores
convexos.
Luego, existe a

A tal que a

1(a

). Es inmediato vericar que a

es un equilibrio
de Nash para el juego .
Ejercicio 5. (30 puntos) Recientemente se descubri o que los guerreros de Tierra Lejana
desarrollaron una criptografa rudimentaria. Estos guerreros usaban dos smbolos (O y X)
para cifrar mensajes cortos en codigos de longitud cuatro. Algunos ejemplos de estos
c odigos son OXXO, XOXO, XXXO. Math Land (uno de los cienticos m as reconocidos
de este enigmatico pas) ha propuesto una metrica, en este conjunto de c odigox, de la
siguiente manera: la distancia entre dos c odigos es el n umero de posiciones en las que
aparecen smbolos distintos.
(a) Demueste que el conjunto de c odigos, con la distancia de Math Land, es un espacio
metrico.
Soluci

on:
Sea A = x R
4
[ x
i
O, X i = 1, 2, 3, 4 el espacio donde viven todos los
c odigos de esta civilizacion. la distancia que se propone es:
d(x, y) =
4

i=1
(x
i
, y
i
);
(x
i
, y
i
) =
_
0 ; x
i
= y
i
1 ; x
i
,= y
i
i = 1, 2, 3, 4
Sabemos que (A
i
, (x
i
, y
i
)) es un espacio metrico (donde A
i
= x
i
R [ x
i
es la
i-esima entrada de x A i = 1, 2, 3, 4
5
Ahora, para que (A, d(x, y)) sea un espacio metrico debe cumplir con tres propie-
dades: (1) d(x, y) 0 con igualdad si y solo si x = y, (2) d(x, y) = d(y, x), (3)
d(x, y) d(x, z) + d(z, y).
(1) Trivialmente, d(x, y) 0 ya que (x
i
, y
i
) 0 i = 1, 2, 3, 4. As mismo,
d(x, y) = 0 (x
i
, y
i
) = 0 i = 1, 2, 3, 4, es decir, si x = y
(2)
d(x, y) = (x
1
, y
1
) + (x
2
, y
2
) + (x
3
, y
3
) + (x
4
, y
4
)
= (y
1
, x
1
) + (y
2
, x
2
) + (y
3
, x
3
) + (y
4
, x
4
)
= d(y, x)
(3)
d(x, z) + d(z, y) =
4

i=1
(x
i
, z
i
) +
4

i=1
(z
i
, y
i
)
=
4

i=1
((x
i
, z
i
) + (z
i
, y
i
))

i=1
(x
i
, y
i
) (porque es una metrica)
= d(x, y)
Por lo tanto, (A, d(x, y)) es un espacio metrico.
(b) Sea x
0
el codigo OXXO. Encuentre los elementos de los conjuntos B
1
(x
0
) y B
2
(x
0
).
Soluci

on:
B
1
(x
0
) = x
0
=
_
OXXO
_
B
2
(x
0
) =
_
XXXO, OOXO, OXOO, OXXX, OXXO
_
.
(c) Que conjuntos son abiertos?
Soluci

on:
Como B
1
(x
0
) = x
0
, x
0
es abierto. Ademas x
0
puede ser cualquier c odigo arbi-
trario. As cualquier conjunto A A es abierto, pues existe = 1 x A tal que
B

(x) A. Por tanto todos los subconjuntos de A son abiertos.

Ejercicio 6. (30 puntos) Considere el problema de minimizaci on de gasto de un consu-
midor. Suponga que podemos representar las preferencias del consumidor mediante una
funci on continua (y estrictamente creciente) de utilidad u : R
L
+
R. Sea p R
L
++
el
vector de precios de la economa y sea u R tal que
X( u) := x R
L
+
[ u(x) u , = .
6
Formalmente, el problema de minimizaci on de gasto del consumidor es
mn
xX( u)
p, x.
(a) Explique por que no es posible emplear (directamente) el teorema de Weierstrass
para garantizar la existencia de una soluci on al problema de minimizacion de gasto
del consumidor.
Soluci

on:
No se puede emplear directamente el teorema de Weierstrass porque aunque p, x
es continua, el conjunto de x X( u) es cerrado pero no acotado; por tanto, no es
compacto (condici on necesaria para el teorema de Weierstrass).
(b) Construya un X

( u) X( u) tal que el problema

mn
xX

( u)
p, x
tenga solucion de acuerdo con las hipotesis del teorema de Weierstrass.
Soluci

on:
Sabemos que el conjunto X( u) es no vacio. Adem as, como u es continua, si tomamos
x
1
,= x
2
X( u) tal que u(x
1
) = u(x
2
) = u, x x
1
+ (1 )x
2
; [0, 1] tal
que u( x) > u.
As se dene X

( u) X( u) como:
X

( u) := x R
L
+
[ u(x) u, p, x p, x , =
Es evidente que este conjunto es la intersecci on del conjunto cerrado X( u) y el
conjunto cerrado y acotado x R
L
+
[ p, x p. x (demostraci on conocida); por
tanto, X

( u) es cerrado y acotado. Con esto, el problema

mn
xX

( u)
p, x
tiene solucion pues cumple todas las hipotesis del teorema de Weierstras
(c) Demuestre que la solci on del problema construido en (b) es en realidad la solucion
del problema de minimizaci on de gasto del consumidor.
Soluci

on: Demostraci on por contradicci on

Sea x

= arg mn
xX

( u)
p, x. Supongamos, adem as que x X( u)X

( u) tal que
p, x < p, x

. Sin embargo, p, x

p, x; entonces, p, x < p, x, es decir,

x X

( u)! Por lo tanto, x

es la soluci on al problema original de minimizaci on de

gasto del consumidor.
Sugerencia para (b): demuestre que existe un x X( u)tal que u( x) > u y use el conjunto
x R
L
+
[ p, x p. x para construir X

( u).
7
Segundo examen parcial
Matem aticas IV
Ejercicio 1. (25 puntos) (A cake-eating problem) Considere el sistema en el cual la
variable de estado x
t
denota la cantidad de cierto recurso no renovable en el tiempo t. El
estado inicial x
0
> 0 esta dado y la variable de control c
t
es el consumo en el tiempo t.
de este modo, la evolucion del sistema est a dado por
x
t+1
= x
t
c
t
, t = 0, 1, . . . .
Encuentre una sucesion c
t
que maximize la utilidad total descontada

t=0

t
c
1
t
1
,
donde , (0, 1).
Soluci

on: Resolvemos usando Euler

F(t 1, x
t1
, x
t
) =
t1
(x
t1
x
t
)
1
1
F(t, x
t
, x
t+1
) =
t
(x
t
x
t+1
)
1
1
(x
t1
x
t
)

+ (x
t
x
t+1
)

= 0
x
t1
x
t
=

[x
t
x
t+1
]

x
t+1
(1 +

)x
t
+ x
t1
= 0
Resolviendo la ecuacion en diferencias:

2
(1 +

) + 1 = 0
=
(1 +

) (1

)
2

1
=
1

2
= 1
As, la trayectoria optima de estados es
x

(t) = C
1
+ C
2

Adem as, como x

0
esta dado:
x
0
= C
1
+ C
2
(1)
8
y de la condicion de transversalidad:
lm
t

t
(C
1
+ C
2

(C
1
+ C
2

t+1

))

(C
1
+ C
2

) = 0
lm
t

t
[(C
2

)(1
1

)]

(C
1
+ C
2

) = 0
lm
t
C

2
(1
1

(C
1
+ C
2

) = 0
C

2
(1
1

(x
0
C
2
) = 0
C
2
= x
0
y C
1
= 0
As, c

t
= x
0

(1
1

).
Ejercicio 2. (15 puntos) Supongase que el siguiente PCO tiene soluci on y encuentrela
usando la ecuaci on de Bellman
m ax
u
t
R
_

t=0

t
_
e
u
t

1
2
e
x
t
_

x
t+1
= 2x
t
u
t
, x
0
dado
_
.
donde (0, 1).
Sugerencia: Suponga que V (x) = e
x
, para alguna constante positiva .
Soluci

on:
De la ecuaci on de Bellman
V (x) = max
u
t
e
u
t

1
2
e
x
t
+ (e
u
t
2x
t
) (2)
CPO
u
t
] e
u

t
e
u

t
2x
t
= 0
e
2x
t

= e
2u

t
u

t
= x
t

1
2
ln() (3)
De sustituyendo (3) en (2) se tiene:
9
e
x
= e
1
2
ln()x
t

1
2
e
x
t
+ (e
x
t

1
2
ln()
)
=
_
+
1
2
+
_

0 = 2
_

1
2
Sea w =

0 = w
2
2
_
w
1
2
w =
2

_
(2
1
2
)
2
+ 2
2
(resolviendo la ecuacion)
w =
1
2
+
_
2 + 1
2
(porque > 0)
Es decir =
_

1
2
+
_
2 + 1
2
_
2
.
Sustituyendo lo anerior en (3) y simplicando se tiene:
u

t
= x
t
ln
_
+
_

2 + 1
2
_
. (4)
Sustituyendo, luego, (4) en la funcion de transicion y simplicando se tiene:
x
t+1
= x
t
+ ln
_
+
_

2 + 1
2
_
.
Finalmente, al resolver la ecuaci on en diferencias se llega a:
x

t
= x
0
+ t ln
_
+
_

2 + 1
2
_
.
Ejercicio 3. (20 puntos) Encuentre las estrategias markovianas y las de lazo abierto
que resuelven el siguiente problema
m ax
u
t
R
_
T1

t=0
_

1
2
u
t
x
t
_
+ ln(x
T
)

x
t+1
= x
t
(1 + u
t
x
t
), x
0
> 0, u
t
0
_
.
10
Soluci

on: Siguiendo el algoritmo de programaci on dinamica:

J
T
= ln(x
T
)
J
T1
(x
T1
) = m ax
u
t1
_

1
2
u
T1
x
T1
+ ln(x
T1
(1 + u
T1
x
T1
))
_
CPO
u
T1
] 0 =
1
2
x
T1
+
x
2
T1
x
T1
(1 + u

T1
x
T1
)
u

T1
= (x
T1
)
1
.
As, generalizando el resultado anterior se obtienen las estrategias markovianas
u

t
= (x
t
)
1
. (5)
Luego, sustituyendo (5) en la funcion de transici on se tiene que x
t+1
= 2x
t
. Al resolver la
ecuaci on en diferencias se obtiene que x
t
= 2
t
x
0
. As, las estrategias de lazo abierto son
u

t
= (2
t
x
0
)
1
Ejercicio 4. (25 puntos) Suponga que la situaci on ideal para una economa es mantener
un nivel de ingreso Y

> 0 y una tasa de inaci on

= 0. Cualquier desviacion del ingreso

o la inacion con respecto a sus valores ideales genera desutilidad social. Sea L : R
2
R
la funcion de desutilidad social denida por
L(Y Y

) = (Y Y

)
2
+ (

)
2
con > 0. Asuma que la inacion y el ingreso se relacionan de la siguiente manera:
= (Y Y

) + E
donde > 0 y E es la tasa esperada de inaci on. La formaci on de expectativas de inacion
en esta economa es adaptativa; es decir,

E = ( E)
con (0, 1]. El gobierno desea encontrar la trayectoria optima de E que minimiza la
desutilidad social experimentada en el intervalo temporal [0, T]. Asuma que E(0) = E
0
> 0
est a dada y que E(T) = 0. Formule el problema que enfrenta el gobierno como un PCO
y resuelvalo. Graque las trayectorias optima de E, y Y .
Soluci

on:
Problema del gobierno
m ax

_
_
T
0

_
E

_
2
()
2
dt
_
11
s.a

E = ( E)
Se resolver a el problema por el metodo de Ecuaciones de Euler. Entonces, el problema se
lleva a la siguiente forma equivalente:
m ax
E
_
_
_
_
T
0

_

E

_
2

_

E

+ E
_
2
dt
_
_
_
Entonces,
2
_

E

+ E
_

d
dt
_
2
_

E

2
_
2
_

E

+ E
_
1

_
= 0
2
_

E

2
_
+ 2
_

E

+

E
_
1

= 2
_

E

+ E
_

E(1 +
2
) a
2

2
E = 0
Resolviendo la ecuacion diferencial
(1 +
2
)
2
a
2

2
= 0

1
=

2
1 +
2
,
2
=

2
1 +
2
Entonces, E

(t) = C
1
e

1
t
+ C
2
e

2
t
. Usando las condiciones E(0) = E
0
y E(T) = 0 se
determinan las constantes C
1
y C
2
de la siguiente forma:
C
1
=
E
0
e

2
T
e

2
T
e

1
T
C
2
=
E
0
e

1
T
e

2
T
e

1
T
Con esto se determina por completo E

(t). Se sustitye, luego,E

(t) en:

opt
(t) =

(t)

+ E

(t)
y
opt
(t) =

opt
(t) e

(t)

+ y

Para tener las trayectorias optimas

Ejercicio 5. (20 puntos) Considere un mercado para un bien durable que consiste de
varios consumidores por el lado de la demanda y una sola empresa por el lado de la oferta.
Sea el mercado potencial (todos los posibles compradores) constante e igual a M y denote
por x(t) el porcentaje del mercado que ha comprado el producto del monopolista en el
instante t. M as a un, denote la intensidad de la publicidad hecha por la empresa al tiempo
t por u(t) y asuma que los costos de publicidad estan dados por la funci on cuadratica
u
2
(t)/2
12
(a) Interprete la siguiente din amica para el estado
x = u(t)M[1 x(t)].
Soluci

on:
El aumento en el porcentaje de mercado que ha comprado el producto del mono-
polista, en el instante t es igual a la intensidad de la publicidad por la cantidad de
consumidores que a un no han comprado el producto.
(b) El objetivo es maximizar el n umero total de consumidores hasta el tiempo T menos
los costos totales en los que incurre, i.e., el funcional objetivo es
F(u()) :=
_
T
0
u
2
(t)
2
dt + x(T)
Muestre que u

(t) = u para todo t [0, T].

Soluci

on:
1 =
u
2
2
+ (uM(1 x))
CPO
u] u

+ M(1 x) = 0
u

= M(1 x)
Adem as

= uM

=
2
M
2
(1 x) (6)
y
x = M
2
(1 x)
2
(7)
Sabemos que en el optimo (6) y (7) se satisfacen simultaneamente. Por tanto, en el
optimo,
M
2
=

2
(i x)
(de (6)) (8)
Sustituyendo (8) en (7) se tiene
x
1 x
=

dx
1 x
=
d

ln(K) ln(1 x) = ln()

=
K
1 x
Por lo tanto,
u

= KM =: u para todo t [0, T].

13
Ejercicio 6. (25 puntos) Una empresa tiene que entregar B unidades de un bien en la
fecha T. Sea x(t) el nivel de inventario de ticho bien en el tiempo t. Suponga que el costo
por almacenar x(t) unidades es ax(t) por unidad de tiempo. Ademas la empresa incurre
en costos por la velocidad de producci on u(t) = x(t), estos son iguales a b(u(t))
2
. Las
constantes a, b son n umeros positivos. El PCO de la empresa es
mn
u()
__
T
0
[ax(t) + bu
2
(t)]

x(t) = u(t), x(0) = 0, x(T) = B, u(t) 0

_
.
(a) Suponga que
0
= 1 escriba las condiciones necesarias del PMP.
Soluci

on:
1 = ax bu
2
+ u
1(t, x

(t), u

(t), (t)) = m ax
uU(t,x

(t))
1(t, x

(t), u, (t)) (1)

CPO
u] 2bu

+ = 0
u

=

2b

(t) = T
x
1(t, x

(t), u

(t), (t)) (2)

= a
d = a dt
= at + C
1
x(T) = B (3)
(b) Encuentre el control optimo para el problema.
Soluci

on:
De (1) y (2) se tiene que
x =
at + C
1
2b
_
2b dx =
_
[at + C
1
] dt
x =
a
4b
t
2
+
C
1
2b
t +
k
1
2b
14
Usando, luego, las condiciones x(0) = 0 y x(T) = B se tiene que
K
1
= 0 y C
1
=
2bB
T

aT
2
.
As que
x

=
a
4b
t
2
+
_
B
aT
2
4b
_
t
T
= at +
2bB
T

aT
2
u

=
at
2b
+
_
B
aT
2
4b
_
T
1
(c) Explique la intuici on del control optimo cuando B < aT
2
/4b.
Soluci

on:
Cuando B < aT
2
/4b el pedido de B unidades es lo sucientemente peque no para
que, al principio del horizonte, no sea conveniente comenzar a producir, velocidad de
producci on igual a cero. De hecho, es claro de u

que si B < aT
2
/4b, para t cercanas
a 0, el control optimo, si no estuviera restringido, sera negativo. Como esto no es
posible, entonces, la velocidad de producci on optima ser a 0 para el intervalo [0, t

]
donde t

es el instante en el que la velocidad de produccion optima deja de ser

cero para ser positiva. Esto, sin duda no ocurrira si B aT
2
/4b pues como se ve
claramente de u

el control optimo sera, en todo tiempo, no negativo.

Sugerencia: Considere dos casos (i) B aT
2
/4b y (ii) B < aT
2
/4b.
15