Proposición 1 Para cada función acotada, no decreciente y continua por derecha F : R → R que satisface

lı́m F (x) = 0,
x→−∞

existe una única medida finita µ sobre (R, B (R)) tal que F (x) = µ((−∞, x]) para cada x ∈ R

Demostración. Sea F : R → R una función acotada, no decreciente y continua a la derecha que satisface

lı́m F (x) = 0,
x→−∞

Comencemos construyendo la medida requerida µ. Definamos una función µ∗ : P (R) → R dejando µ∗ (A) como
el ínfimo de las sumas
+∞
X
(F (a n ) − F (b n )),
n=1
n o+∞
donde (a n , b n ] recorre la sucesión de intervalos que cubren A, siempre que
n=1

+∞
[
A⊂ (a n , b n ] .
n=1

Mostremos que µ∗ es una medida exterior sobre R.

n o+∞ n o+∞
ME1 Sea x n una sucesión infinitesimal y (z, z + x n ] la cobertura del vacío para algún z ∈ R fijo.
n=1 n=1
Ahora por la continuidad a la derecha de F , dado ε > 0 y el hecho de que F es no decreciente
ε
F (z + x n ) < F (z) +
2n

ε
F (z + x n ) − F (z) <
2n

+∞ +∞ ε
= ε.
X X
(F (z + x n ) − F (z)) < n
n=1 n=1 2

Por la arbitrariedad en la escogencia de ε,

n +∞ o
(F (z + x n ) − F (z)) < ε.
X
0 ≤ ı́nf
n=1

Así, µ∗ (φ) = 0.
n o+∞ n o+∞
ME2 Sean A, B ∈ P (R) tales que A ⊆ B y (z n , w n ] , (h n , k n ] dos cubrimientos enumerables de con-
n=1 n=1
juntos que cubren a A y B , respectivamente. F es una función acotada,
n +∞
X o n +∞
X o
ı́nf (F (w n ) − F (z n )) ≤ ı́nf (F (k n ) − F (h n )) ,
n=1 n=1
n o+∞ n o+∞
debido a que (h n , k n ] también cubre a A, (z n , w n ] no necesariamente cubre a B y F es conti-
n=1 n=1
nua no decreciente. Así, µ∗ (A) ≤ µ∗ (B ).
n o+∞
ME3 Sea A n ⊂ P (R).
n=1

n=1 µ (A n ) = +∞.
Caso 1. Si +∞
P ∗

La propiedad de σ-subaditividad se verifica.

Caso 2. Supongamos que +∞ n=1 µ (A n ) < +∞.
P ∗
n¡ ¤ o+∞
Dado ε > 0 para cada A n (n = 1, 2, . . .), consideramos coberturas de la forma ani , bni tales que
n=1

+∞ ε
F (b ni ) − F (a ni ) < µ∗ (A n ) +
X
,
n=1 2n
n o+∞
para n = 1, 2, . . . Reenumerando las coberturas obtenemos una sucesión (a k , b k ] tal que
n=1

+∞
[ +∞
[
An ⊂ (a k , b k ] .
n=1 k=1

Por tanto,
+∞ +∞ ε +∞
(µ∗ (A n ) +
X ∗
µ (A n ) + ε.
X X
F (b k ) − F (a k ) < ) =
n=1 n=1 2n n=1

1
 Así,

+∞ +∞ +∞
µ∗ ( µ∗ (A n ) + ε.
[ X X
An ) ≤ F (b k ) − F (a k ) <
n=1 n=1 n=1

Por tanto,

+∞ +∞
µ∗ ( µ∗ (A n ).
[ X
An ) ≤
n=1 n=1

De lo expuesto en ME1, ME2 y ME3 se concluye que µ∗ así definida es una medida exterior.

A continuación verificaremos que µ∗ ((−∞, x]) = F (x) para cada x ∈ R.

n µ ((−∞, x]) ≤o F (x) se obtiene debido a que el intervalo (−∞, x] puede ser cubierto por interva-
∗
La desigualdad
+∞
los del tipo (x − n, x − n + 1) por lo cual tenemos,
n=1

+∞
X
(F (x − n + 1) − F (x − n)) = F (x),
n=1

esto debido a que los términos

n o la serie se anulan dos a dos y sólo nos queda F (x). Pasando a la desigualdad
de
+∞
inversa, sea ε > 0 y sea (a n , b n ] una sucesión de conjuntos tal que
n=1

+∞
[
(−∞, x] ⊂ (a n , b n ] .
n=1

Dado que lı́mt →−∞ F (t ) = 0, elegimos un número t < x tal que F (t ) < ε, por la continuidad de F escogemos un
número positivo δn tal que
ε
F (b n + δn ) < F (b n ) + n .
2
Cada intervalo [t , x] es compacto y cada intervalo (a n , b n + δn ) es abierto,
+∞
(a n , b n + δn ).
[
[t , x] ⊂
n=1

Por tanto,

+∞ +∞
(F (b n + δn ) − F (a n )) ≤ (F (b n ) − F (a n )) + ε.
X X
n=1 n=1

Dado que [t , x] es compacto, existe N ∈ N tal que

N
(a n , b n + δn ).
[
[t , x] ⊂
n=1
¡ ¤
Así, se tiene que (t , x] se puede escribir como la unión disyunta de intervalos c j , d j cada uno de los cuales está
incluido en la familia (a n , b n + δn ]. Por tanto,
N +∞
F (b n + δn ) − F (a n ),
X X
F (x) − F (t ) = (F (d j ) − F (c j )) ≤
j =1 n=1

y entonces,

N
F (x) − ε ≤ (F (b n ) − F (a n )) + ε.
X
j =1

n o+∞
Dado que ε y (a n , b n ] son arbitrarios, se satisface que F (x) ≤ µ∗ ((−∞, x]). Luego, F (x) = µ∗ ((−∞, x]).
n=1

Verifiquemos que cada intervalo de la forma (−∞, b] = B satisface,

µ∗ (A) = µ∗ (A ∩ B ) + µ∗ (A ∩ B c ).

Para todo subconjunto A de R, tenemos que

A = (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B c ),

por la propiedad de la σ-aditividad de la medida interior µ∗ ,

µ∗ (A) ≤ µ∗ (A ∩ B ) + µ∗ (A ∩ B c ).

2
 n o+∞
Ahora demostremos la desigualdad inversa para µ∗ (A) < +∞. Dado ε > 0 y (a n , b n ) una sucesión de inter-
n=1
valos que cubren el conjunto A y verifican,
+∞
(F (b n ) − F (a n )) < µ∗ (A) + ε.
X
n=1

Para cada n ∈ N los conjuntos (a n , b n )∩B y (a n , b n )∩B n (posiblemente vacíos) intervalos disyuntos, con lo cual
es posible elegir intervalos abiertos (z n , w n ) y (t n , s n ) de modo que,

(a n , b n ) ∩ B ⊂ (z n , w n )
(a n , b n ) ∩ B c ⊂ (t n , s n )
ε
[F (w n ) − F (z n )] + [F (s n ) − F (t n )] ≤ F (b n ) − F (a n ) + .
2n
n o+∞ n o+∞
La sucesión (z n , w n ) cubre A ∩ B y (t n , s n ) cubre A ∩ B c , en consecuencia,
n=1 n=1

+∞
µ∗ (A ∩ B ) ≤
X
(F (w n ) − F (z n ))
n=1

+∞
µ∗ (A ∩ B c ) ≤
X
(F (s n ) − F (t n )),
n=1

podemos escribir,

+∞ +∞
µ∗ (A ∩ B ) + µ∗ (A ∩ B c ) ≤
X X
(F (w n ) − F (z n )) + (F (s n ) − F (t n ))
n=1 n=1

+∞
(F (b n ) − F (a n )) + ε
X
≤
n=1

≤ µ∗ (A) + 2ε.

Por la arbitrariedad en la escogencia de ε > 0:

µ∗ (A ∩ B ) + µ∗ (A ∩ B c ) ≤ µ∗ (A).

Por tanto, cada intervalo (−∞, x] es µ∗ -medible. Por el teorema 9, la familia que contiene a todos los µ∗ - medi-
bles es una sigma álgebra, por lo anterior mostramos que todos los (−∞, x] están en esta familia y como B (R) es
la sigma álgebra más pequeña generada por todos los (−∞, x] (proposición 1 y 2); entonces, B (R) está contenida
en la familia de los µ∗ - medibles. En conclusión cada conjunto de Borel de R es µ-medible.

Sea µ la restricción de µ∗ a B (R), entonces, µ así definida es una medida y satisface µ((−∞, x]) = F (x) para
cada x ∈ R (ver proposición 9 de la clase).

Ya que F es acotada,
µ(R) = lı́m µ((−∞, x]) = lı́m F (n)
n→∞ n→∞
(ver proposición 12 de la clase), la medida es finita.
Finalmente, comprobemos la unicidad de µ. Suponga que v es otra medida sobre (R, B (R)) y que v((−∞, x]) =
F (x) para cada x ∈ R).
Recordemos que si tomamos a µ y F µ como en el enunciado de la presente proposición. El intervalo (a, b] es la
diferencia de los intervalos (−∞, b] y (−∞, a] entonces por proposición (ver proposición 10 de la clase) se tiene
que,
µ((a, b]) = F µ (b) − F µ (a).
Por tanto,o se tiene que v((a, b]) = F (b) − F (a) para cada (a, b]. Esto implica que si A es un conjunto de Borel y si
n +∞
(a n , b n ) es una cobertura de A, entonces, por la proposición 11
n=1
³ +∞
[ ´ +∞
X
v(A) ≤ v (a n , b n ) ≤ v((a n , b n ))
n=1 n=1

+∞
X
≤ (F (b n ) − F (a n ))
n=1

3
 Por consiguiente, si µ es la medida definida en el enunciado de esta proposición, entonces v(A) ≤ µ(A) para
cada conjunto de Borel A.
Si aplicamos esta desigualdad al conjunto A c obtenemos que, v(A c ) ≤ µ(A c ).
Por tanto, cada término en la representación v(R) = v(A) + v(A c ) no es mayor que el término correspondien-
te en la representación µ(R) = µ(A) + µ(A c ); sin embargo, v(R) y µ(R) son iguales y finitas (cada una igual a
lı́mn→∞ F (n)). Entonces, v(A) y v(A c ) deben ser iguales a µ(A) y µ(A c ), respectivamente. Así, µ(A) = v(A) para
cada A ∈ B (R).

Ejemplos

Ejemplo 1. Sea f : R → R una función de densidad o de probabilidad definida por


2x, si x ∈ (0, 1);


f (x) =


0, otro caso;

f es una función de densidad ya que f (x) ≥ 0 y

Z +∞
f (x) d x = 1.
−∞

Calculamos la función de distribución


0,
 si x ≤ 0;
x
Z 
F (x) = f (u) d u = 2
x , si o < x < 1;
−∞ 

1, si x ≥ 0

Entonces, F ((−∞, x]) = P (x ∈ (−∞, b]).

Ejemplo 2. Sea f : R → R una función de densidad definida por


x
e , si x ≤ 0;


f (x) =


0, si x > 0;

f es una función de densidad ya que f (x) ≥ 0 y

Z +∞
f (x) d x = 1.
−∞

Calculamos la función de distribución y obtenemos


1,
 si x > 0;
x
Z 
F (x) = f (u) d u =
−∞ 
e x ,

si x ≤ 0

Luego entonces, F ((−∞, x]) = P (x ∈ (−∞, b]).