CADENAS DE MARKOV

Un proceso estocástico es un proceso de Markov si un estado futuro depende sólo del

estado inmediatamente anterior. Esto significa que dado los tiempos (pasos) las variables
aleatorias tienden a unificarse. Estas variables utilizan probabilidades, a estas
probabilidades se les conoce como probabilidades de transición.

Estas probabilidades se organizan y presentan en una matriz P, conocida como matriz de

transición.

| |
p11 p12 … p1n
P= p21 p22 … p2n
… … … …
pn1 pn2 … pnn

La matriz P define una cadena de Markov. Tiene la propiedad de que todas sus
probabilidades de transición son estacionarias e independientes a lo largo del tiempo.

Hay que tomar en cuenta que la sumatoria de cada fila debe dar 100%.

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS Y DE n PASOS

Dada una matriz de transición P, de una cadena de Markov se es posible usar las
probabilidades presentes para dar respuesta a preguntas de interés, conocer valores tales
como conocer la población en un periodo de años o la estabilidad de clientes de una
empresa. Para ello se recurre a una matriz A, dicha matriz posee probabilidades iniciales.
Y se calcula de la siguiente manera:

Matriz A: A ={a j , j=1,2.3 … n }

0 0

A1= A 0 x P
2 0 2
A =A x P
n 0 n
A =A x P

De esta forma, se debe conocer cada transición de la matriz P para poder encontrar los
valores dado la matriz A.

ESTADO ESTABLE

Dada una matriz P, si se le aplica una serie de potencias está en un punto no presentara
cambios en sus valores probabilísticos. Esto se le conoce como probabilidades de estado
estable.
 | |
p11 p12 … p 1n
P1= p21 p22 … p 2n p ≠ p ≠ p
11 21 n1
… … … …
p n1 pn2 … pnn

| |
p11 p12 … p 1n
2 p p22 … p 2n
P = 21 p11 ≠ p21 ≠ pn 1
… … … …
p n1 pn 2 … pnn

| |
p11 p12 … p1n
n p p22 … p2n
P = 21 p11= p21= pn 1 Siendo n el estado estable .
… … … …
pn1 pn 2 … pnn

GRÁFICA DE UNA CADENA DE MARKOV.

Dado una matriz P, se puede representar en una gráfica de la siguiente manera.

X Y
X a b
Y c d d
Y

c
b
a
X

EJERCICIO DE CADENAS DE MARKOV

Extraído del libro de Investigación de Operaciones. Richard Branson. Serie Shaum.

Capítulo 19. Ejercicio. 19.23 Que dice:

Una investigación recientemente realizada con suscriptores de una revista de viajes

muestra que 65% de ellos tiene al menos una tarjeta de crédito de alguna linera aérea.
Comparando estos resultados con una investigación similar efectuada hace 5 años, los
datos indican que 40% de aquellos individuos que no tenían tarjeta de crédito de alguna
línea área, obtuvieron posteriormente una, mientras que 10% de aquellos que poseían
alguna de estas tarjetas hace 5 años, ya no lo hacen. Considerando que estas tendencias
se continúan en el futuro. Determínese la proporción de suscriptores que poseerán
tarjetas de crédito de líneas aéreas. A) dentro de diez años y B) a largo plazo.
 Para realizar este ejercicio primero se debe saber los estados de la misma, los cuales
son: A1 = Suscriptores y A2 = Gente no suscripta.

La matriz de Markov quedaría de la siguiente manera:

Estados A1 A2
A1 ? ?
A2 ? ?

Las probabilidades las sacaremos de la siguiente manera.

Se nos dice que en estos cinco años el 40% de la gente que no tenía una tarjeta,
obtuvieron una después. Lo que significa que de A2 el 40% paso a A1, y el resto se
mantiene en A2 60%. De la misma manera se nos dice que en estos cincos años el 10%
de los suscriptores de la revista dejaron de estar suscriptos. Por lo que de A1 el 10% paso
a A2, y el resto se mantiene en A1 90%.

Presentemos lo siguiente en una gráfica.

60%
A2
40%
10%
90%
A1

Quedando la matriz P de la siguiente manera:

Estados A1 A2
P A1 90% 10%
A2 40% 60%
A) dentro de diez años
Para dar respuesta a esta pregunta hay que tener en cuenta que los datos
proporcionados funcionan en una base de cinco años. Por lo que al momento de
desarrollar las potencias de la matriz P se debe hacer tomando en cuenta los cinco años
dados. Por lo que calcularemos la potencia cuadrática de P.

Estados A1 A2
P Datos en rango de cinco años. A1 90% 10%
A2 40% 60%

Estados A1 A2
P^2 Datos en rango de diez años. A1 85% 15%
A2 60% 40%
 Los datos de la última matriz representan los valores proba listicos dentro de diez años.
Para conocer cuáles serán las proporciones de suscriptores y no suscriptores debemos
plantear los 65% en una matriz de valores iniciales A.
La matriz A se plantea con dos estados.

Estados A1 A2
A 65% 35%

Una vez planteada debemos multiplicarla por la matriz P que deseemos. El inciso nos pide
dentro de diez años, así que multiplicamos la matriz A por la matriz P^2.

2
A∗P ={ 65 % 35 % }∗ {8605%% 15 %
40 % }
A∗P ={ 76.25 % 23.75 % }
2

Esto significa que dentro de diez años el 23.75% de las personas no tendrán tarjeta de
crédito, mientras que el 76.25% si tendrán al menos una.
b) a largo plazo.
Para ello solo debemos seguir desarrollando la matriz P hasta llegar al punto estable.

Estados A1 A2
P^3 Datos en rango de quince
A1 81.25% 18.75%
años.
A2 75% 25%

Estados A1 A2
P^4 Datos en rango de veinte
A1 80.08% 19.92%
años.
A2 79.69% 20.31%

Estados A1 A2
P^5 Datos en rango de
A1 80% 20%
veinticinco años.
A2 80% 20%

Se llego al punto estable. Por lo que decimos que en un periodo de a largo plazo el 80%
de personas tendrán tarjeta mientras que el 20% no.