PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD

Ho : α 2=α 3=......=α m=0 Homocedasticidad

Breusch-Pagan-Godfrey

SRC
σ^ 2=
n
^µ2
p=
σ^ 2
Estimar, siendo Z=X

pi=α 1 +α 2 Z 2+......+ α m Z m + v i

SEC

SEC 2
θ= χ (gl : m−1)
2
m es el numero de parametros enla regresion auxiliar

siθ> χ 2 se rechaza Ho(existe heterocedasticidad)

Eviews: estimar el modelo, views, residual diagnostics, heteroskedasticy, GQ, aceptar
Prob. F(m,n-m)
Si es > 0.05, no rechazar Ho
No sale lo mismo

Prueba de White

u^ 2i =α 1 +α 2 X 2+ α 3 X 3 +α 4 X 22 +α 5 X 23+ α 6 X 2 X 3 + v i
Ho: α 2=α 3=......=α m=0 Homocedasticida d
2 2
nR χ (gl : m−1)

sin R2 > χ 2 se rechaza Ho(existe heterocedasticidad)

Eviews: estimar el modelo, views, residual diagnostics, heteroskedasticy, aceptar
Obs*R-Squared. Prob. Chi-Square(2)
Si es > 0.05, no rechazar Ho

Prueba de Goldfelt-Quant

1. Ordenar de menor a mayor la variable Z.(la que queremos eliminar)

2.- Eliminar las p observaciones centrales formando dos bloques de (n – p)/2 observaciones, n 1 y n2
respectivamente.
3. Estimar cada regresion de forma separada

S R C 2 /(n2 −k )
F GQ= ¿ Ftabla :α ; gl 1=n2 −k ; gl 2=n1−k
S R C 1 / n1−k ¿

Si F GQ> Ftabla se rechaza Ho(existe heterocedasticidad )

Prueba de Park

Estimar

ln u^ 2i =α + βlnX +v i
H o : β=0 homocedasticidad

Para más de una B, usar la prueba F

β
t=
es ( β)
Si │t│>tα/2, rechazar Ho, heterocedasticidad

Prueba de Gleser

|u^ i|=α + β X im+ v i

: m = -1,1,-1/2,1/2

Para más de una Beta, usar la prueba F

H o : β=0 homocedasticidad

β
t=
es ( β)
Si │t│>tα/2, rechazar Ho, heterocedasticidad

Eviews: estimar el modelo, views, residual diagnostics, heteroskedasticy, gleser, aceptar (Da lo
mismo que calculado). Si quiero cambiar la m, solo elevo la x en regresors
Prob. F(m,n-m)
Si es > 0.05, no rechazar Ho

MEDIDA REMEDIAL: Mínimos Cuadrados Ponderados

Supuesto, si la heterocedasticidad es proporcional a X22 se pondera con 1/X

 Yi β1 X 2 i ui
= + β2 +
X 2 i X 2i X2i X2i

si la heterocedasticidad es proporcional a X2 se pondera con 1/√X

Yi β1 X 2i ui
= + β2 +
√ X2i √ X2i √ X2i √ X2i
Estimar y hacer pruebas