Ejercicios para estudiar

Profesora: Diana Carolina Moreno Chavarro

1. Suponga que θ̂ es un estimador para un parámetro θ y E(θ̂) = aθ + b para algunas constantes
diferentes de cero a y b.

a) En términos de a, b, y θ, ¿cuál es B(θ̂)?

b) Encuentre una función de θ̂, por ejemplo θ̂∗ , que sea un estimador insesgado para θ.

2. Suponga que E(θ̂1 ) = E(θ̂2 ) = θ, V (θ̂1 ) = σ12 y V (θ̂2 ) = σ22 . Considere el estimador

θ̂3 = aθ̂1 + (1 − a)θ̂2

a) Demuestre que θ̂3 es un estimador insesgado para θ

b) Si θ̂1 y θ̂2 son independientes, ¿cómo debe escogerse la constante a para minimizar la varianza
de θ̂3 ?

3. Suponga Y1 , Y2 , Y3 denotan una muestra aleatoria de una distribución exponencial con función de
densidad:  
 1 e−y/θ , y > 0,
f (y) = θ
0, en cualquier otro punto.


Considere los siguientes cinco estimadores de θ:

Y1 + Y2 Y1 + 2Y2
θ̂1 = Y1 , θ̂2 = , θ̂3 = , θ̂4 = mı́n(Y1 , Y2 , Y3 ), θ̂5 = Y
2 3
a) ¿Cuáles de estos estimadores son insesgados?
b) Entre los estimadores insesgados, ¿Cuál tiene la varianza más pequeña?

4. Si Y tiene una distribución binomial con parámetros n y p, entonces p̂1 = Y /n es un estimador

insesgado de p. Otro estimador de p es p̂2 = (Y + 1)/(n + 2).

a) Deduzca el sesgo de p̂2 .

b) Deduzca M SE(p̂1 ) y M SE(p̂2 ).
c) ¿Para qué valores de p es M SE(p̂1 ) < M SE(p̂2 )?