Examen de Estadı́stica y Optimización (31/3/2023)

Apellidos y nombre: Num. Matrı́cula:

Grupo: Inicial del primer apellido:

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Instrucciones

• Examen sin libros ni apuntes: ese material deberá dejarse en el suelo.

• Sobre la mesa, sólo puede tener una calculadora, bolı́grafo (azul o negro), lápiz, goma, la tabla de la
normal N(0,1) y su documentación. El examen se entregará escrito con tinta azul o negra.
• Un error considerado grave en cualquier apartado puede suponer un cero en todo el examen.
• Cada cuestión o ejercicio se entregará en la hoja del enunciado.
• Deberá justificar todas las respuestas: una respuesta sin justificación no tiene valor.
• Tiempo total: 2 horas.

Primera pregunta

1. Cuestiones:

• (2 puntos) Enuncie la desigualdad de Chebyshev y demuéstrela (puede dar por conocida la

desigualdad de Markov).

Solución: Consulte apuntes de clase o bibliografı́a recomendada.

• (2 puntos) Enuncie y demuestre el teorema de la esperanza total.

Solución: Consulte apuntes de clase o bibliografı́a recomendada.

2. Tres fábricas A, B y C producen respectivamente el 50%, 30% y 20% de los motores de un cierto
modelo de coche. De estas producciones se estima que son defectuosos un 5% del total de los
producidos por A, un 3% de los producidos por B y un 2% de los que produce C. Se pide:

• i) (3 puntos) Calcular la probabilidad de que un motor defectuoso montado en un vehı́culo

proceda de A.

Solución: Ponemos nombres a los sucesos relevantes:

A = ’el motor ha sido construido en la primera fábrica’

B = ’el motor ha sido construido en la segunda fábrica’
C = ’el motor ha sido construido en la tercera fábrica’
D = ’el motor es defectuoso’

Los tres primeros sucesos forman un sistema completo. Aplicando el teorema de Bayes,
calculamos la probabilidad que nos piden:

p(D|A) · p(A)
p(A|D) = =
p(D|A) · p(A) + p(D|B) · p(B) + p(D|C) · p(C)
0, 05 · 0, 5 25
= = ≈ 0, 66
0, 05 · 0, 5 + 0, 03 · 0, 3 + 0, 02 · 0, 2 38
• ii) (3 puntos) Si se modifican las condiciones de fabricación, de modo que la tasa de motores
defectuosos procedentes de A es el doble que la de B y la de C es el 10%, calcular la tasa
global de motores defectuosos si la probabilidad de que un motor defectuoso proceda de A
es del 50%.

Solución: Ahora nos piden p(D) sabiendo que p(A|D) = 0, 5, que p(D|C) = 0, 1 y que
p(D|A) = 2p(D|B). Hagamos p(D|B) = x, entonces:

2x · 0, 5 x
0, 5 = p(A|D) = =
2x · 0, 5 + x · 0, 3 + 0, 1 · 0, 2 1, 3x + 0, 02
1
Esa es una ecuación de primer grado, cuya solución es x = 35 . La probabilidad pedida es:

2
p(D) = p(D|A) · p(A) + p(D|B) · p(B) + p(D|C) · p(C) = 1, 3x + 0, 02 = ≈ 0, 057
35
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Segunda pregunta

1. Cuestiones (4 puntos):
Sea X una variable aleatoria de Poisson, X ∼ P (λ), con esperanza E[X] = 3. Sea Y = X + X.
Se pide:

• i) p(X < 2).

Solución: p(X < 2) = p(X = 0) + p(X = 1) = e−λ + e−λ λ = e−λ (1 + λ) = 4e−3 ≈ 0, 199,
ya que λ = E[X] = 3.
• ii) ¿Cuál es la varianza de X?

Solución: V [X] = λ = 3.
• iii) ¿Cuáles son la esperanza y la varianza de Y ?

Solución: E[Y ] = E[2X] = 2E[X] = 6 , V [Y ] = V [2X] = 4V [X] = 12.

• iv) ¿Es Y una variable aleatoria de Poisson? ¿por qué?

Solución: No lo es, porque su esperanza no es igual a su varianza (entre otras razones).

2. La función de densidad de una variable aleatoria, X, es:

(
ax2 (1 − x) x ∈ [0, 1]
f (x) =
0 x∈ / [0, 1]

y su función generadora de momentos es M (t) = b + 35 t + 15 t2 + 1 3

21 t + . . ..
Se pide:

• (1 punto) El valor de la constante a y el de la constante b.

Solución: a = 12, para que la integral de f en la recta sea 1; b = 1, porque M(0) = 1.

• (1 punto) La función caracterı́stica de X (los cuatro primeros términos del desarrollo).

Solución: ϕ(t) = M (it) = 1 + 53 it − 15 t2 − 1 3

21 it + ...
• (2 puntos) Calcular la esperanza y la varianza de X usando la función de densidad, f .
R1 R1
Solución: E[X] = 0 12x3 (1 − x)dx = 0, 6 , E[X 2 ] = 0 12x4 (1 − x)dx = 0, 4
V [X] = E[X 2 ] − E[X]2 = 0, 4 − 0, 36 = 0, 04
• (2 puntos) Calcular la esperanza y la varianza de X usando la función M .

Solución: E[X] = M 0 (0) = 0, 6 , E[X 2 ] = M 00 (0) = 0, 4

V [X] = E[X 2 ] − E[X]2 = 0, 4 − 0, 36 = 0, 04
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Tercera pregunta

1. Cuestiones:
X−µ
• (2 puntos) Sea X ∼ N (µ, σ), y sea Z = σ . ¿Qué variable aleatoria es Z? Demuéstrelo.

Solución: Consulte apuntes de clase o bibliografı́a recomendada.

• (2 puntos) Si X1 , X2 , X3 son variables aleatorias normales independientes con esperanzas 4,
2 y 1, y desviaciones tı́picas 6, 3 y 2, ¿qué podemos asegurar de la variable X = X1 −X2 −X3 ?
(no olvide explicar por qué). ¿Cuál es la probabilidad de que X < 1?

Solución: Como la suma de variables aleatorias normales independientes es también nor-

mal, sabemos que X es una normal. Calculemos su esperanza y su varianza. Por la
linealidad de la esperanza:

E[X] = E[X1 − X2 − X3 ] = E[X1 ] − E[X2 ] − E[X3 ] = 4 − 2 − 1 = 1.

Además, como X1 , X2 y X3 son independientes, la varianza de la suma (y de la diferencia)

es la suma de las varianzas, luego:

V [X] = V [X1 − X2 − X3 ] = V [X1 ] + V [X2 ] + V [X3 ] = 62 + 32 + 22 = 49.

Por tanto, X ∼ N (1, 7). Para calcular p(X < 1), tipificamos:
 
X −1 1−1
p(X < 1) = p < = p(Z < 0) = Φ(0) = 00 5.
7 7

2. La función de densidad de una variable aleatoria bidimensional, (X, Y ), es:

(
kxy x ∈ [0, 1], y ∈ [0, 1]
f (x, y) =
0 en los demás casos

Se pide:

• (2 puntos) El valor de la constante k.

Solución: La integral de xy en el rectángulo [0, 1] × [0, 1] es fácil de calcular y resulta ser 41 ,

por lo que k = 4, para que la integral de f en todo el plano valga 1.
• (2 puntos) Las densidades marginales.

Solución: Las densidades marginales se calculan mediante unas integrales sencillas (consulte
la definición), y resultan:
( (
2x x ∈ [0, 1] 2y y ∈ [0, 1]
fX (x) = , fY (y) =
0 x∈ / [0, 1] 0 y∈/ [0, 1]
• (1 punto) La covarianza de X e Y .

Solución: la covarianza es 0, por ser X e Y independientes, como se ve a continuación.

• (1 punto) Discutir si X e Y son independientes o no lo son.

Solución: Son independientes porque la densidad conjunta es igual al producto de las

marginales.