Economía Matemática III

Cálculo de variaciones

Facultad de Ingeniería Económica

Conceptos previos
 Sean 𝑡𝑡0 y 𝑡𝑡1 dos reales pertenecientes al intervalo cerrado 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 . Se
define el conjunto de funciones Ω = 𝑥𝑥: 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 → ℝ ∋ 𝑥𝑥 ∈ 𝐶𝐶 2 .
Se considera que la primera y la segunda derivadas de 𝑥𝑥 son continuas en 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 .
 En este conjunto de funciones se consideran las operaciones de suma y
producto por un escalar.
∀𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ∈ Ω, 𝑡𝑡 ∈ 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 : 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 𝑡𝑡 = 𝑥𝑥1 𝑡𝑡 + 𝑥𝑥2 𝑡𝑡 ⇒ 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 ∈ Ω.
∀𝑥𝑥 ∈ Ω, 𝜆𝜆 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈ 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 : 𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑡𝑡 = 𝜆𝜆 � 𝑥𝑥 𝑡𝑡 ⇒ 𝜆𝜆𝜆𝜆 ∈ Ω.

El conjunto Ω sobre el cuerpo ℝ, con las operaciones definidas de suma y

producto por un escalar, tiene estructura de espacio vectorial.

2
Espacio vectorial (I)
El espacio vectorial 𝑉𝑉 es el conjunto en el que se tienen las operaciones
binarias de suma (+) y multiplicación por un escalar (�).

∀𝑣𝑣, 𝑤𝑤 ∈ 𝑉𝑉: 𝑣𝑣 + 𝑤𝑤 = 𝑤𝑤 + 𝑣𝑣 (propiedad conmutativa)

∀𝑣𝑣, 𝑤𝑤, 𝑢𝑢 ∈ 𝑉𝑉: 𝑣𝑣 + 𝑤𝑤 + 𝑢𝑢 = 𝑣𝑣 + 𝑤𝑤 + 𝑢𝑢 (propiedad asociativa)
∃ℴ ∈ 𝑉𝑉 ∋ ∀𝑣𝑣 ∈ 𝑉𝑉, 𝑣𝑣 + ℴ = 𝑣𝑣 ⇐ ℴ = 𝟎𝟎 (elemento neutro de la suma)
∀𝑣𝑣 ∈ 𝑉𝑉 ∃𝑣𝑣� ∈ 𝑉𝑉 ∋ 𝑣𝑣 + 𝑣𝑣� = 𝟎𝟎 ⇒ 𝑣𝑣� = −𝑣𝑣 (inverso aditivo)
∃ℏ ∈ ℝ ∋ ∀𝑣𝑣 ∈ 𝑉𝑉, ℏ𝑣𝑣 = 𝑣𝑣 ⇐ ℏ = 1 (elemento neutro de la multiplicación)
∀𝑣𝑣 ∈ 𝑉𝑉, ∀𝜆𝜆, 𝜇𝜇 ∈ ℝ: 𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑣𝑣 = 𝜆𝜆 𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝜇𝜇 𝜆𝜆𝜆𝜆 (propiedad conmutativa)
∀𝜆𝜆 ∈ ℝ, ∀𝑣𝑣, 𝑤𝑤 ∈ 𝑉𝑉: 𝜆𝜆 𝑣𝑣 + 𝑤𝑤 = 𝜆𝜆𝑣𝑣 + 𝜆𝜆𝜆𝜆 (propiedad distributiva)
∀𝑣𝑣 ∈ 𝑉𝑉, ∀𝜆𝜆, 𝜇𝜇 ∈ ℝ: 𝜆𝜆 + 𝜇𝜇 𝑣𝑣 = 𝜆𝜆𝑣𝑣 + 𝜇𝜇𝑣𝑣 (propiedad distributiva)

3
Espacio vectorial (II)
𝑉𝑉 es un espacio vectorial real.
𝑥𝑥 � + 𝑦𝑦 � : 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 → ℝ 𝜆𝜆 � 𝑥𝑥 � : 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 → ℝ
𝑡𝑡 ↦ 𝑥𝑥 𝑡𝑡 + 𝑦𝑦 𝑡𝑡 𝑡𝑡 ↦ 𝜆𝜆 � 𝑥𝑥 𝑡𝑡
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 𝑥𝑥 𝑡𝑡 + 𝑦𝑦(𝑡𝑡) 𝑥𝑥
𝑥𝑥(𝑡𝑡) 𝑥𝑥(𝑡𝑡)
1
𝑥𝑥(𝑡𝑡)
2

𝑦𝑦(𝑡𝑡)

𝑡𝑡0 𝜏𝜏 𝑡𝑡1 𝑡𝑡 𝑡𝑡0 𝜏𝜏 𝑡𝑡1 𝑡𝑡

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Norma (I)
 La norma es una función definida en el espacio vectorial 𝑉𝑉 que toma
valores no negativos.

𝑣𝑣 : 𝑉𝑉 → ℝ+ ≔ 0, ∞

𝑣𝑣 = 0 ⇔ 𝑣𝑣 = 𝟎𝟎 (norma nula)
𝜅𝜅𝑣𝑣 = 𝜅𝜅 𝑣𝑣 (norma del vector multiplicado por un escalar)
𝑣𝑣 + 𝑤𝑤 ≤ 𝑣𝑣 + 𝑤𝑤 (desigualdad triangular)

5
Norma (II)
 Se define la norma � : Ω → ℝ; 𝑥𝑥 → 𝑥𝑥 = max 𝑥𝑥 𝑡𝑡 .
𝑡𝑡∈ 𝑡𝑡0 ,𝑡𝑡1
𝑥𝑥 𝑡𝑡

𝑥𝑥

𝑡𝑡0 𝑡𝑡1 𝑡𝑡

El espacio vectorial Ω, con la norma definida, es un espacio normado.

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Distancia o métrica
 Con base en el concepto de norma, ∀𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ∈ Ω, se define la distancia
𝑑𝑑 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 entre 𝑥𝑥1 y 𝑥𝑥2 como 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 = max 𝑥𝑥1 𝑡𝑡 − 𝑥𝑥2 𝑡𝑡 .
𝑡𝑡∈ 𝑡𝑡0 ,𝑡𝑡1
𝑥𝑥 𝑡𝑡

𝑥𝑥1 𝑡𝑡

𝑑𝑑 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2

𝑥𝑥2 𝑡𝑡

𝑡𝑡0 𝑡𝑡1 𝑡𝑡

El espacio vectorial Ω, con la distancia definida, es un espacio métrico.

7
Bola abierta
 Sean 𝑥𝑥0 ∈ Ω y δ > 0 ∈ ℝ, se define la bola abierta de centro 𝑥𝑥0 y
radio δ al conjunto B 𝑥𝑥0 , δ = 𝑥𝑥 ∈ Ω: 𝑑𝑑 𝑥𝑥, 𝑥𝑥0 < δ .
 Cualquier 𝑥𝑥 ∈ Ω contenido en la franja delimitada pertenece a la bola
abierta B 𝑥𝑥0 , δ .
𝑥𝑥
𝑥𝑥0 + 𝛿𝛿
𝑥𝑥0
𝑥𝑥0 − 𝛿𝛿
𝑥𝑥 𝑡𝑡

𝑡𝑡0 𝑡𝑡1 𝑡𝑡
8
Cálculo de variaciones: Formulación (I)
2
 Sea 𝑓𝑓 una función de clase 𝐶𝐶 de tres variables.
𝑡𝑡1
 Se considera el funcional 𝐽𝐽 𝑥𝑥 = ∫𝑡𝑡 𝑓𝑓 𝑥𝑥 𝑡𝑡 , 𝑥𝑥̇ 𝑡𝑡 , 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑.
0
∗
 Se trata de encontrar una función 𝑥𝑥 𝑡𝑡 con derivadas primera y segunda
continuas en 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 , tal que 𝑥𝑥 ∗ 𝑡𝑡0 = 𝑥𝑥0 y 𝑥𝑥 ∗ 𝑡𝑡1 = 𝑥𝑥1 .
𝑡𝑡1

opt 𝐽𝐽 𝑥𝑥 = � 𝑓𝑓 𝑥𝑥 𝑡𝑡 , 𝑥𝑥̇ 𝑡𝑡 , 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑥𝑥∈Ω
𝑡𝑡0
s. a. 𝑥𝑥 𝑡𝑡0 = 𝑥𝑥0 , 𝑥𝑥 𝑡𝑡1 = 𝑥𝑥1
2
 Del conjunto Ω = 𝑥𝑥: 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 → ℝ ∋ 𝑥𝑥 ∈ 𝐶𝐶 , el conjunto factible resulta
Ψ = 𝑥𝑥 ∈ Ω ∋ 𝑥𝑥 𝑡𝑡0 = 𝑥𝑥0 , 𝑥𝑥 𝑡𝑡1 = 𝑥𝑥1 .

9
Cálculo de variaciones: Formulación (II)
 En su forma unidimensional el problema consiste en un función 𝑓𝑓, se
define un camino 𝑥𝑥 𝑡𝑡 entre los valores 𝑡𝑡0 y 𝑡𝑡1 que cumpla con que el
funcional integral 𝐽𝐽 tenga un valor estacionario y que los valores
extremos sean 𝑥𝑥 𝑡𝑡0 = 𝑥𝑥0 y 𝑥𝑥 𝑡𝑡1 = 𝑥𝑥1 .

𝑥𝑥

𝑥𝑥1
𝑥𝑥 𝑡𝑡

𝑥𝑥0

𝑡𝑡0 𝑡𝑡1 𝑡𝑡
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Cálculo de variaciones: Formulación (III)
 La función 𝑓𝑓 debe ser estacionaria para el camino correcto relativo a
cualquier camino vecino.
 Se toma un conjunto de caminos vecinos que se identifican por un
parámetro infinitesimal 𝛼𝛼, de modo que 𝑥𝑥𝛼𝛼 𝑡𝑡 (camino vecino) y
𝑥𝑥 ∗ 𝑡𝑡 (camino óptimo).
 Se utiliza una función variación 𝜂𝜂 𝑡𝑡 cuyo valor es nulo en 𝑡𝑡0 y 𝑡𝑡1 .

𝑥𝑥𝛼𝛼 𝑡𝑡 = 𝑥𝑥 ∗ 𝑡𝑡 + 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝑡𝑡
𝑡𝑡1

𝐽𝐽 𝛼𝛼 = � 𝑓𝑓 𝑥𝑥𝛼𝛼 𝑡𝑡 , 𝑥𝑥̇ 𝛼𝛼 𝑡𝑡 , 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑡𝑡0

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Cálculo de variaciones: Formulación (IV)
 Sea 𝜂𝜂 𝑡𝑡 una función de clase 𝐶𝐶 2 definida en 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 que verifica que
𝜂𝜂 𝑡𝑡0 = 𝜂𝜂 𝑡𝑡1 = 0 y que 𝜂𝜂 ≠ 0 (no nula en todos los puntos), se
define 𝑥𝑥𝛼𝛼 𝑡𝑡 = 𝑥𝑥 ∗ 𝑡𝑡 + 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝑡𝑡 para 𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡1 .
 𝑥𝑥𝛼𝛼 𝑡𝑡 ∈ 𝐵𝐵 𝑥𝑥 ∗ , 𝛿𝛿 .
𝑥𝑥

𝑥𝑥1
𝑥𝑥 ∗ 𝑡𝑡 + 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝑡𝑡

𝑥𝑥 ∗ 𝑡𝑡
𝑥𝑥0

𝑡𝑡0 𝑡𝑡1 𝑡𝑡
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Condición de primer orden (I)
𝑡𝑡1
′
𝑑𝑑
𝐽𝐽 𝛼𝛼 = � 𝑓𝑓 𝑥𝑥𝛼𝛼 𝑡𝑡 , 𝑥𝑥̇ 𝛼𝛼 𝑡𝑡 , 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝛼𝛼
𝑡𝑡0
𝑡𝑡1
′
𝜕𝜕
𝐽𝐽 𝛼𝛼 = � 𝑓𝑓 𝑥𝑥 ∗ 𝑡𝑡 + 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝑡𝑡 , 𝑥𝑥̇ ∗ 𝑡𝑡 + 𝛼𝛼𝜂𝜂̇ 𝑡𝑡 , 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑡𝑡0
𝑡𝑡1

𝐽𝐽′ 𝛼𝛼 = � 𝑓𝑓𝑥𝑥 � 𝜂𝜂 𝑡𝑡 + 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ � 𝜂𝜂̇ 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑡𝑡0

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Condición de primer orden (II)
𝑡𝑡1

𝐽𝐽′ 𝛼𝛼 𝛼𝛼=0 = � 𝑓𝑓𝑥𝑥 𝑥𝑥 ∗ , 𝑥𝑥̇ ∗ , 𝑡𝑡 𝜂𝜂 + 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ 𝑥𝑥 ∗ , 𝑥𝑥̇ ∗ , 𝑡𝑡 𝜂𝜂̇ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0

𝑡𝑡0
𝑡𝑡1 𝑡𝑡1

� 𝑓𝑓𝑥𝑥 � 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑑𝑑 + � 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ � 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑑𝑑

̇ =0
𝑡𝑡0 𝑡𝑡0
𝑡𝑡1 𝑡𝑡1
𝑡𝑡1 𝑑𝑑
� 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ � 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑑𝑑
̇ = 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ � 𝜂𝜂 𝑡𝑡0 − � 𝜂𝜂 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡0 0 𝑡𝑡0

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Condición de primer orden (III)
𝑡𝑡1 𝑡𝑡1
𝑑𝑑
� 𝑓𝑓𝑥𝑥 � 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑑𝑑 − � 𝜂𝜂 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ � 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡0 𝑡𝑡0
𝑡𝑡1
𝑑𝑑
� 𝑓𝑓𝑥𝑥 � − 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ � 𝜂𝜂𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡0

𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑥𝑥 � − 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ � =0
𝑑𝑑𝑑𝑑
Condición de Euler-Lagrange

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Condición de primer orden (IV)
𝑓𝑓𝑥𝑥 � − 𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥
̇ � 𝑥𝑥̇ − 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ 𝑥𝑥̇ � 𝑥𝑥̈ − 𝑓𝑓𝑥𝑥𝑡𝑡
̇ � =0

 La condición de Euler-Lagrange es una ecuación diferencial de

segundo orden.
 Las soluciones a la ecuación diferencial serían de la forma 𝑥𝑥 𝑡𝑡, 𝑘𝑘1 , 𝑘𝑘2 .
 La solución debe cumplir con la condición de Euler-Lagrange y las
condiciones 𝑥𝑥 𝑡𝑡0 = 𝑥𝑥0 y 𝑥𝑥 𝑡𝑡1 = 𝑥𝑥1 .
 Si el funcional dependiera de varias variables 𝑥𝑥𝑖𝑖 y 𝑥𝑥̇ 𝑖𝑖 , la condición de
𝑑𝑑
Euler-Lagrange sería 𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 � − 𝑓𝑓 � = 0 o, equivalentemente,
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥𝑖𝑖̇
𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 � − 𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖̇ 𝑥𝑥𝑖𝑖 � 𝑥𝑥̇ 𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ 𝑖𝑖𝑥𝑥̇ 𝑖𝑖 � 𝑥𝑥̈ 𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ 𝑖𝑖𝑡𝑡 � = 0.

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Casos especiales de la ecuación de E-L
 𝑓𝑓 no depende de 𝑥𝑥
𝑑𝑑 𝑑𝑑
𝑓𝑓⏟𝑥𝑥 − 𝑓𝑓 = 0 ⇒ 𝑓𝑓 = 0 ∴ 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ = 𝐾𝐾
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥̇ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥̇
0

 𝑓𝑓 no depende de 𝑥𝑥̇
0
𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑥𝑥 − 𝑓𝑓⏞𝑥𝑥̇ = 0 ⇒ 𝑓𝑓𝑥𝑥 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑
0

 𝑓𝑓 solo depende de 𝑥𝑥 y 𝑥𝑥̇

𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑
𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑥𝑥 𝑥𝑥̇ + 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ 𝑥𝑥̈ + 𝑓𝑓⏟𝑡𝑡 ⇒ 𝑓𝑓 = 𝑓𝑓⏟𝑥𝑥 𝑥𝑥̇ + 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ 𝑥𝑥̈ = 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ 𝑥𝑥̇
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
0
𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥̇

𝑑𝑑
𝑓𝑓 − 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ 𝑥𝑥̇ = 0 ⇒ 𝑓𝑓 − 𝑓𝑓𝑥𝑥̇ 𝑥𝑥̇ = 𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑑𝑑

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