Teorema de la Envolvente (Optimización sin restricciones)

Teorema de la Envolvente
Teorema
Sea a ∈ A ⊆ R un parámetro real. Supongamos que para cada valor de a,
Pedro Leiva f (x, a) es una función de clase C 1 , donde x pertenece a un conjunto
Universidad de Piura
abierto de Rn . Si para cada a ∈ A, el problema
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
máx f (x, a)
x∈Rn
24 de agosto del 2022
se resuelve en un único punto x = x(a) y x(a) es una función de clase
C 1 ; entonces
(i) El valor óptimo es V (a) = f (x(a), a).
d ∂
(ii) V (a) = f (x(a), a).
da ∂a

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Teorema de la Envolvente (Optimización sin restricciones) Teorema de la Envolvente (Optimización con restricciones
de igualdad)
Sea a ∈ A ⊆ R un parámetro real. Supongamos que para cada valor de a,
f (x, a), h1 (x, a), . . ., hm (x, a) son funciones de clase C 1 , donde x
pertenece a un conjunto abierto de Rn . Si para cada a ∈ A, el problema
Ejemplo máx f (x, a)
Verificar el teorema de la envolvente para el problema x∈Rn
s.a. h1 (x, a) = 0
..
máxn 4ax − x2

x∈R
.
hm (x, a) = 0

se resuelve en un único punto x = x(a) con único multiplicador de

Pedro Leiva (UDEP)
Lagrange λ(a), y x(a) y λ(a) son funciones de clase C 1 ; entonces
(i) El valor óptimo es V (a) = f (x(a), a).
d ∂
(ii) V (a) = L(x(a), λ(a), a), donde L es la función Lagrangiana.
da ∂a
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Teorema de la Envolvente (Optimización con restricciones Teorema de la Envolvente (Optimización con restricciones
de igualdad) de desigualdad)
Sea a ∈ A ⊆ R un parámetro real. Supongamos que para cada valor de a,
f (x, a), g1 (x, a), . . ., gm (x, a) son funciones de clase C 1 , donde x
pertenece a un conjunto abierto de Rn . Si para cada a ∈ A, el problema
Ejemplo
Dado el problema el consumidor monótono: máx f (x, a)
x∈Rn
máx U (x1 , x2 ) s.a. g1 (x, a) ≤ 0
..
s.a. p1 x1 + p2 x2 = I .
gm (x, a) ≤ 0
Use el teorema de la envolvente para estimar la variación que se produce
en la utilidad máxima cuando la renta monetaria I del consumidor se se resuelve en un único punto x = x(a) con único multiplicador de
incrementa en una unidad. Lagrange λ(a), y x(a) y λ(a) son funciones de clase C 1 ; entonces
(i) El valor óptimo es V (a) = f (x(a), a).
d ∂
(ii) V (a) = L(x(a), λ(a), a), donde L es la función Lagrangiana.
da ∂a
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Teorema de la Envolvente (Optimización con restricciones

de desigualdad)

Ejemplo
(a) Resuelva el problema

máx xy
Gracias
s.a. x2 + y 2 ≤ 1
x ≥ 0, y ≥ 0

(b) Use el teorema de la envolvente para estimar el valor óptimo del

problema:
máx xy
s.a. x2 + 1.1y 2 ≤ 1
x ≥ 0, y ≥ 0

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