3.

4 Distribuciones de probabilidad conjunta 103

para el caso discreto, y

∞ ∞
g(x 1 ) = ·· · f (x 1 , x 2 , . . . , x n ) dx 2 dx 3 · · · dx n
−∞ −∞

para el caso continuo. Ahora podemos obtener distribuciones marginales conjuntas

como g(xl, x2), donde
·· · f (x 1 , x 2 , . . . , x n ) (caso discreto),
g(x 1 , x 2 ) = x3 xn
∞ ∞
−∞
··· −∞
f (x 1 , x 2 , . . . , x n ) dx 3 dx 4 · · · dx n (caso continuo).
Podríamos considerar numerosas distribuciones condicionales. Por ejemplo, la distribu-
ción condicional conjunta de X1, X2 y X3, dado que X4 = x4, X5 = x5, . . . , Xn = xn, se
escribe como
f (x 1 , x 2 , . . . , x n )
f (x 1 , x 2 , x 3 | x 4 , x 5 , . . . , x n ) = ,
g(x 4 , x 5 , . . . , x n )
donde g(x4, x5, . . . , xn) es la distribución marginal conjunta de las variables aleatorias X4,
X5, . . . , Xn.
Una generalización de la definición 3.12 nos lleva a la siguiente definición para la
independencia estadística mutua de las variables X1, X2, . . . , Xn.

Definición 3.13: Sean X1, X2, . . . , Xn, n variables aleatorias, discretas o continuas, con distribución de
probabilidad conjunta f (x1, x2, . . . , xn) y distribuciones marginales f1(x1), f2(x2), . . . , fn(xn),
respectivamente. Se dice que las variables aleatorias X1, X2, . . . , Xn son recíproca y esta-
dísticamente independientes si y sólo si
f (x 1 , x 2 , . . . , x n ) = f 1 (x 1 )f 2 (x 2 ) · · · f n (x n )
para toda (x1, x2, . . . ,xn) dentro de sus rangos.

Ejemplo 3.22: Suponga que el tiempo de vida en anaquel de cierto producto comestible perecedero
empacado en cajas de cartón, en años, es una variable aleatoria cuya función de densidad
de probabilidad está dada por
e −x x > 0,
f (x ) =
0, en otro caso.

Represente los tiempos de vida en anaquel para tres de estas cajas seleccionadas de for-
ma independiente con X1, X2 y X3 y calcule P(X1 < 2, 1< X2 < 3, X3 > 2).
Solución: Como las cajas se seleccionaron de forma independiente, suponemos que las variables
aleatorias X1, X2 y X3 son estadísticamente independientes y que tienen la siguiente den-
sidad de probabilidad conjunta:

f (x 1 , x 2 , x 3 ) = f (x 1 )f (x 2 )f (x 3 ) = e−x 1 e−x 2 e−x 3 = e−x 1 −x 2 −x 3 ,

para xl > 0, x2 > 0, x3 > 0, y f (xl, x2, x3) = 0 en cualquier otro caso. En consecuencia,
∞ 3 2
P (X 1 < 2, 1 < X 2 < 3, X 3 > 2) = e−x 1 −x 2 −x 3 dx 1 dx 2 dx 3
2 1 0
−2 −1
= (1 − e )( e − e−3 )e−2 = 0.0372.