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Una relación funcional se expresa mediante una función matemática. Si X es la variable independiente e Y
es la variable dependiente, una relación funcional tiene la forma: pY=f(X)
Índice
Fuerza, sentido y forma de la correlación
Coeficientes de correlación
Interpretación geométrica
Distribución del coeficiente de correlación
Distribución normal bivariada
Referencias
Para más información
Enlaces externos
La fuerza extrema según el caso, mide el grado en que la línea representa a la nube de
puntos: si la nube es estrecha y alargada, se representa por una línea recta, lo que indica
que la relación es fuerte; si la nube de puntos tiene una tendencia elíptica o circular, la
relación es débil.
El sentido mide la variación de los valores de B con respecto a A: si al crecer los valores de
A lo hacen los de B, la relación es directa (pendiente positiva); si al crecer los valores de A
disminuyen los de B, la relación es inversa (pendiente negativa).
La forma establece el tipo de línea que define el mejor ajuste: la línea recta, la curva
monotónica o la curva no monotónica
Coeficientes de correlación
Existen diversos coeficientes que miden el grado de correlación, adaptados a la naturaleza de los datos. El
más conocido es el coeficiente de correlación de Pearson (introducido en realidad por Francis Galton), que
se obtiene dividiendo la covarianza de dos variables entre el producto de sus desviaciones estándar. Otros
coeficientes son:
Interpretación geométrica
Dados los valores muestrales de dos variables aleatorias e , que pueden ser
consideradas como vectores en un espacio de n dimensiones, pueden construirse los "vectores centrados"
como:
e .
El coseno del ángulo alfa entre estos vectores es dado por la fórmula siguiente:
Más generalmente: .
Por supuesto, desde el punto vista geométrico, no hablamos de correlación lineal: el coeficiente de
correlación tiene siempre un sentido, cualquiera sea su valor entre -1 y 1. Nos informa de modo preciso, no
tanto sobre el grado de dependencia entre las variables, sino sobre su distancia angular en la hiperesfera de
n dimensiones.
La Iconografía de las correlaciones es un método de análisis multidimensional que reposa en esta idea. La
correlación lineal se da cuando en una nube de puntos se encuentran o se distribuyen alrededor de una
recta.
La fórmula de correlación para dos series distintas con cierto desfase "k", está dada por la fórmula:
El coeficiente de correlación muestral o analítico de una muestra es de hecho una variable aleatoria, eso
significa que si repetimos un experimento o consideramos diferentes muestras se obtendrán valores
diferentes y por tanto el coeficiente de correlación muestral calculado a partir de ellas tendrá valores
ligeramente diferentes. Para muestras grandes la variación en dicho coeficiente será menor que para
muestras pequeñas. R. A. Fisher fue el primero en determinar la distribución de probabilidad para el
coeficiente de correlación.
Si las dos variables aleatorias que trata de relacionarse proceden de una distribución gaussiana bivariante
entonces el coeficiente de correlación r sigue una distribución de probabilidad dada por:1 2
donde:
es la distribución gamma
es la función gaussiana hipergeométrica.
por tanto, r es estimador sesgado de . Puede obtenerse un estimador aproximado no sesgado resolviendo
la ecuación:
para
Aunque, la solución:
es subóptima. Se puede obtener un estimador sesgado con mínima varianza para grandes valores de n, con
sesgo de orden buscando el máximo de la expresión:
, i.e.
Referencias
1. Kenney, J. F. and Keeping, E. S., Mathematics of Statistics, Pt. 2, 2nd ed. Princeton, NJ: Van
Nostrand, 1951.
2. Correlation Coefficient - Bivariate Normal Distribution (http://mathworld.wolfram.com/Correlat
ionCoefficientBivariateNormalDistribution.html)
3. Taraldsen, Gunnar (2021). «The Confidence Density for Correlation» (https://doi.org/10.100
7/s13171-021-00267-y). Sankhya A (en inglés). ISSN 0976-8378 (https://portal.issn.org/resource/issn/
0976-8378). S2CID 244594067 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:244594067). doi:10.1007/s13171-021-
00267-y (https://dx.doi.org/10.1007%2Fs13171-021-00267-y).
4. Taraldsen, Gunnar (2020). Confidence in Correlation (http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.2367
3.49769) (en inglés). doi:10.13140/RG.2.2.23673.49769 (https://dx.doi.org/10.13140%2FRG.2.2.23673.4976
9).
Enlaces externos
Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre correlación.
Diccionario Estadístico - Divestadística (http://www.divestadistica.es/es/diccionario_estadisti
co.html#C) (en castellano)
[1] (http://cajael.com/mestadisticos/T1EDescriptiva/node20.php) (enlace roto disponible en
Internet Archive; véase el historial (https://web.archive.org/web/*/http://cajael.com/mestadisticos/T1EDe
scriptiva/node20.php), la primera versión (https://web.archive.org/web/1/http://cajael.com/mestadistico
s/T1EDescriptiva/node20.php) y la última (https://web.archive.org/web/2/http://cajael.com/mestadistico
s/T1EDescriptiva/node20.php)). Simulación de la correlación entre dos variables discretas con
R (lenguaje de programación)
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