METODOLOGÍA BOX JENKINS PAR TC

Luis Felipe Rosas Manzano

-Análisis Gráfico (Estacionariedad de la variable)

Gráfica 1: Serie de tiempo del tipo de cambio.

Se observa
una
tendencia
positiva, al
no moverse
en torno a
un
promedio, se
puede
concluir que
la variable
NO es
estacionaria.

-Prueba D.Fuller (Normal)

Ho: No estacionariedad (Raíz Unitaria)

Ha: Estacionariedad

Solo se rechaza Ho en un primer rezago al 90% de confianza. En todos los demás casos, no
se rechaza Ho.
 -Paso 2: Diferenciar la serie pues no se rechaza Ho, por tanto no es
Estacionaria.

Gráfica 2: Primera diferencia del tipo de cambio.

Parece que
ya podría ser
estacionario.
Hay que
hacer
pruebas
formas
D.Fuller.

Ejemplos: 1 Rezago y 12 rezagos.

Con P-Values = a 0.000 ya se puede Rechazar Ho.

-Paso 3: Elección del modelo.

AC Y PAC
De acuerdo a lo anterior los modelos sugeridos pueden ser:

ARIMA

(1,0,1) (1,0,3) (2,0,2)

(1,0,2) (2,0,1) (2,0,3)

Habrá que elegir entre ellos con criterios Bayes y Akaike.

Hay que elegir el modelo cuyos valores AIC Y BIC sean los menores. Por tanto, el modelo debe ser
1,0,2

-Paso 4: Validación del modelo

Residuos (Autocorrelación = Ha): A niveles de confianza estándar no se rechaza Ho, es decir, no

hay problemas de Autocorrelación en el modelo.

Residuos al cuadrado (Heterocedasticidad = Ha): A niveles de confianza estándar no se rechaza Ho,

es decir, no hay problemas de Heterocedasticidad en el modelo.
 -Paso 5: Predicción

De acuerdo con nuestra estimación, el peso se va a continuar

apreciando respecto al dólar de aquí a Diciembre.