Victor DiaT

fy(3) fy1" (y))

=

08 (y) (3) fx y(y)

+
(fx,y(u r,v)dr
=
-

fx y(y)
-
(fx,y(u r,v)dr
=
+

fr, (2,w) fx,y(yu),(v))15

(xx,i),v)!
=

fxx(u) =

dr

j
8
fxx(u) (x(uw,v)
=

dr
Y v
=

Distribuciones muestrales

t(n)
X "(n)
Sean X-N10, 1) Y y
~
X(n) independientes
S: X-N10,1) x => -
x(1)

Y~ tin)
=>

Sean X, Xe, ..., Xm independientes. 5. Xix"(ni)

=> *Xix" ni Si X-t(1) X

=
-
Cauchy (0,1)
i1 =

Sean X, X, Xn independientes. Xim N(M, 0" si Y/X x wN(0,4) X - x"(x)

...,
=

·xi-m"
=i 1a2
=
x"(n) =4-t(x)

Sean X y
Yindependientes. fX- x"(n) x

XY
+
m
xim) con mcn 4
= - x"(m n).
-

Estadísticos de orden

fxx(x) nf(x)[1
=

F(x)]*-
+'(n,m)
-

1
X-X"n), YW2"(m)
fx,n)(x) nf(x)[F(x)3n
-

Sean independientes =

X/n
=>
~ F'(n, m)
Y/m
2
Six-t(n) x
= -
Fi)1,n)

SiX-F(m,n) mX =
~
Betal,
1 +