Métodos Cuantitativos II

Pauta Control 2

Profesoras: Valentina Paredes - Paola Bordon

vparedes@fen.uchile.cl - pbordon@fen.uchile.cl

Primavera 2016

Las regresiones de esta pregunta se basan en una muestra de 27.326 observaciones

sobre el uso del sistema de salud en Alemania.

Se tiene el siguiente modelo

Incomei = β1 + β2 Educi + β3 Educ2i + β4 M arriedi + β5 F emalei + β6 Hhkidsi + εi

Donde

• Income corresponde al ingreso

• Educ es el nivel de educación medido en años de escolaridad

• Married es una variable dummy que toma rl valor 1 si el individuo es casado y 0

si no

• Hhkids es una variable dummy que toma el valor 1 si hay niños en el hogar y 0 si
no

• Female es una variable dummy que toma el valor 1 si el individuo es mujer y 0 si

es hombre

A continuación se presentan una serie de configuraciones que modelan la situación:

Incomei = β1 + β2 Educi + β3 Educ2i + β4 M arriedi + β5 F emalei + β6 Hhkidsi + εi

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Control 2 FEN, Universidad de Chile

Incomei = β1 + β2 Educi + β3 Educ2i + β4 M arriedi + β5 Hhkidsi + εi

Incomei = β1 + β2 Educi + β3 Educ2i + β4 M arriedi + β5 Hhkidsi + εi (solo mujeres)

Incomei = β1 + β2 Educi + β3 Educ2i + β4 M arriedi + β5 Hhkidsi + εi (solo hombres)

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Además, se cuenta con la siguiente matriz de varianzas covarianzas

1. (1 punto) ¿Cómo testearía la hipótesis de que todos los coeficientes de la regresión

1, excepto la constante, son iguales a 0?
Test F. F = (0, 1087)/5/[(1 − 0, 1087)/(27326 − 6)] = 666, 463
El valor crítico para 5 y 27320 grados de libertad es 2, 21, por lo que la hipótesis
de que todos los coeficientes excepto la constante son cero se rechaza.

2. (1 punto) El coeficiente del regresor Female en la regresión 1 es una medida de

la diferencia entre hombres y mujeres ceteris paribus. La hipótesis nula es que
el ingreso se determina de la misma manera, excepto que haya una diferencia
constante entre hombres y mujeres. Construya un test para la hipótesis nula y la
hipótesis alternativa en el contexto de la regresión 1. ¿ Qué puede concluir del
test?
Test t. Test t en el coeficiente de FEMALE. El estadístico t es 2, 96=(β F −
0)/(error std).
El valor crítico para un 95% de significancia es 1, 96, por lo que se rechaza la
hipótesis de que el coeficiente Female es cero.

3. (1 punto) En las ecuaciones, el efecto de la educación en el ingreso es cuadrático.

¿Cuál es el efecto marginal de un año de educación? Usando los resultados de la
primera regresión calcule el efecto en el ingreso para un individuo con 12 años de
educación.
δ = E ∂lIncome
∂Educ = β2 + 2β3 × Educ

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Para estimar el valor de la función para alguien que tiene 12 años de educación,
calculamos:

b2 + 12 × 2 × b3 = 0, 0441021 + 12(2)(−0, 0008492) = 0, 0237

4. (1.5 puntos) La especificación cuadrática del modelo implica (dados los resultados)
que la relación entre ingreso y educación es cóncava. Usando el resultado de la
parte 3, ¿Cuál es nivel de educación Educ* en que se alcanza el máximo nivel
de ingreso?, ¿Cómo estimaría el valor de Educ* basado en los resultados de la
regresión 1? Si se tiene la sospecha que el valor de Educ* es 20. ¿Cómo testearía
la hipótesis nula que Educ* vale 20 contra la hipótesis alterativa que Educ* es
mayor que 20? Muestre sus cálculos.
El máximo valor de la función se tiene cuando ∂Income/∂Educ = 0, por lo tanto,
β2 + 2β3 × Educ∗ = 0
Educ∗ = −(1/2)β2 /β3 = −0, 5 × 0, 0441021/(−0.0008492) = 25, 96
Para testear que el valor de Educ∗ es mayor que 20, usamos el t ratio:
(25, 86 − 20)/(error std Educ∗ ).
No podemos rechazar la hipótesis que E∗ = 20 en favor de la alternativa que
E∗ > 20 si t es menor que 1, 96.

5. (1.5 puntos) Las regresiones 2, 3 y 4 muestran los resultados de MCO del modelo
sin la variable dummy Female para la muestra total, submuestra de mujeres y la
submuestra de hombres. Usando estos resultados, testee la hipótesis de que el
mismo modelo aplica para hombres y mujeres con la hipótesis alternativa que los
modelos son diferentes. Muestre los cálculos y especifique el test.
Test de Chow. La suma de los cuadrados en las muestras son:
Todos: 762, 047371 N = 27326
Hombres: 383, 908488 N = 14243
Mujeres: 372, 515188 N = 13083
El estadístico sera: F (27326−5−5) = (762, 047371−383, 908488−372, 515188)/5/[(383, 908488+
372, 515188)/(27326 − 5 − 5)] ≈ 40
El valor de F sera 2, 31 (5 y muchos grados de libertad). Por lo tanto, la hipótesis
de que las regresiones son las mismas se rechaza.

Formulario

β̂k − βk
• Estadístico t (2 colas): ∼ tN −K,α/2
ˆ β̂k )
SD(
R2 (N − K)
• Estadístico F : ∼ FK−1,N −K,α
(1 − R2 )(K − 1)

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(SCRp − (SCR1 + SCR2 )) (N − 2K)

• Estadístico de Chow: ∼ FK,N −2K,α
(SCR1 + SCR2 )K
SCR
• Coeficiente de determinación: R2 = 1 − SCT