TECNOLÓGICO NACIONAL DE

MÉXICO
Instituto Tecnológico de Campeche

Carrera: Ingeniería Civil

Asignatura: Métodos Numéricos

“Investigación 1- Método de Euler y Runge- Kutta para

solución de ecuaciones diferenciales"

Grupo: MV-5

Integrantes del equipo: Matrícula:

Chi Cruz Johan Manuel. 20470295
Canul Cauich Josue Isai. 20470140

Departamento que corresponde la carrera:

Ciencias de la Tierra

Maestro:
Luis Manuel Canepa Villarino

San Francisco de Campeche, Campeche, 05 de Diciembre del 2022

 MÉTODO DE EULER
El método de Euler (método poligonal) es un método numérico simple para
resolver problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales ordinarias. Por
ejemplo, permite encontrar soluciones mediante aproximación para ecuaciones
diferenciales que son difíciles de resolver o no pueden resolverse de manera
explícita. El método de Euler también se llama "método de los pasos pequeños",
ya que cada paso involucra resolver una ecuación principalmente no lineal.

MÉTODO DE EULER PARA SOLUCIÓN DE ECUACIONES

DIFERENCIALES
Comentemos en primer lugar, que el método de Euler es muy interesante como
punto de partida en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ya que es
muy simple y permite comprender el resto de los métodos, pero a efectos
prácticos se aplica en contadas ocasiones, pues converge muy lentamente hacia
la solución.
El valor de yk lo encontraremos del valor anterior yk−1. Por tanto, estamos ante un
método de un solo paso. Consiste en dividir el intervalo [t0, t0 + α] en N partes
iguales,

Si aplicamos la definición de derivada

deducimos que para h “suficientemente pequeño”

Por tanto,

La longitud 6.2 nos sugiere el cálculo de los yk mediante la ley de recurrencia

Partiendo de y(0) = y0. La ley 6.3 se conoce como el método de Euler.

Interpretación geométrica
La condición inicial de (6.1) representa al punto P0 = (t0, y0) por donde pasa la
curva solución. Para este punto se cumple,

lo cual nos permite trazar una recta que pasa por el punto P0 y tiene de pendiente
f(t0, y0). Esta recta, aproxima a la solución en los alrededores de t0. Entonces,
tomamos la recta y encontramos el valor de y correspondiente a t1. Ahora
tendremos el punto (t1, y1), y repetimos el proceso.

EJEMPLO 1
Apliquemos el método de Euler al modelo de crecimiento exponencial:

para conocer un valor aproximado de y (1), con un paso h = 0.1. La fórmula (6.3)
nos proporciona la expresión

que da lugar a los valores que aparecen en la Tabla

EJEMPLO 2
Supongamos una sociedad que en el tiempo t, en años, tiene x(t) individuos, y que
todos los no conformistas que se aparean con otros no conformistas tienen
descendientes que también son no conformistas, mientras que una proporción fija
r de todos los otros descendientes, son también no conformistas. Si las tasas de
natalidad y mortalidad para todos los individuos se suponen constantes y se
representan por b y d respectivamente, y si los conformistas y los no conformistas
se aparean al azar, el problema se puede expresar mediante las ecuaciones
diferenciales

donde xn(t) representa el número de no conformistas en la población en el tiempo

t.
Si introducimos la variable y(t) = xn(t)/x(t) para representar la proporción de no
conformistas en la sociedad en el tiempo t, entonces tenemos la ecuación
diferencial

Para hacer un estudio más completo de la situación anterior, supondremos los

valores

Deseamos aplicar el método de Euler para aproximar la solución y(t) de t = 0 a t =

50, cuando el tamaño del paso es h = 1 año.
Nuestro problema de valor inicial es
El método de Euler nos proporciona las aproximaciones,

partiendo de y(0) = 0.01. Como el número de cálculo es muy elevado,

implantamos la formula (6.4)

Valor aproximado de y(t). El resultado obtenido es:

{{0, 0.01000}, {1, 0.02980}, {2, 0.04920}, {3, 0.06821}, {4, 0.08685}, {5, 0.10518},
{6, 0.12301}, {7, 0.14055}, {8, 0.15774}, {9, 0.17459}, {10, 0.19109}, {11, 0.20727},
· · · · · · · , {47, 0.61694}, {48, 0.62460}, {49, 0.63211}, {50, 0.63947}}
El cual también puede ser representado gráficamente.
Ahora podemos resolver la ecuación diferencial y 0 (t) = 0.02(1 − y(t)) y comparar
el valor exacto y el valor aproximado. Se trata de una ecuación de variables
separables,

Simplificamos esta expresión y obtenemos

cuando t = 0, entonces
El valor exacto ser´a y(50) = 0.635799, y el error cometido es:

o en forma de porcentaje:

MÉTODO RUNGE KUTTA PARA SOLUCIÓN DE ECUACIONES

DIFERENCIALES.
El método de Runge-Kutta es un método genérico de resolución numérica de
ecuaciones diferenciales. El método de Runge-Kutta no es sólo un único
método, sino una importante familia de métodos iterativos, tanto implícitos
como explícitos, para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales
ordinarias (E.D.O´s); estas técnicas fueron desarrolladas alrededor de 1900 por
los matemáticos alemanes Carl David Tolmé Runge y Martin Wilhelm Kutt.

MÉTODO RUNGE KUTTA

surge como una mejora del método de Euler. El método de Euler se puede
considerar como un método de Runge Kutta de primer orden, el de Heun, es un
método de Runge Kutta de orden dos. Los métodos de Runge-Kutta logran la
exactitud del procedimiento de una serie de Taylor sin requerir el cálculo de
derivadas superiores. Existen muchas variaciones, pero todas se pueden
denotar en la forma generalizada de la ecuación
yi + 1 = yi + F(xi,yi,h)h
Donde F(xi,yi,h) se conoce como la función incremento la cual puede
interpretarse como una pendiente representativa en el intervalo. La función
incremento se escribe en forma general como:
F = a1k1 + a2k2 +….+ ankn
Donde las a son constantes y las k son:
k1 = f(xi,yi)
k2 = f(xi + p1h,yi + q11k1h)
k3 = f(xi + p2h,yi + q21k1h + q22k2h)
kn = f(xi + pnh,yi + q2n-1k1h + qn-1,2k2h + …. + qn-1,n-1kn-1h)
Donde las p y q son constantes.
Como cada k es una evaluación funcional, esta recurrencia hace que los métodos
Runge-Kutta sean eficientes para la programación. Existen varios tipos de
métodos Runge-Kutta al emplear diferentes números de términos en la función
incremento como la especificada por n.
n = 1, es el método de Euler. Una vez se elige n, se evalúan las a, p y q al igualar
la función incremento a los términos en la serie de expansión de Taylor. La
versión de segundo orden para la ecuación en su forma generalizada es:

Donde:

Los valores de a1, a2, p1 y q11 son evaluados al igualar el término de

segundo orden de la ecuación dada con la expansión de la serie de Taylor.
Desarrollando tres ecuaciones para evaluar las cuatro incógnitas:

Como se tienen tres ecuaciones con cuatro incógnitas se tiene que suponer el
valor de una de ellas. Suponiendo que se especificó un valor para a2, se puede
resolver de manera simultánea el sistema de ecuaciones obtenido:

Como se puede elegir un número infinito de valores para a2, hay un

número infinito de métodos Runge-Kutta de segundo orden.
a2 = 1/2: Método de Heun con un solo corrector, donde:

a2 = 1 : Método del punto medio.

a2 = 2/3: Método de Ralston.

Siguiendo el mismo razonamiento para n = 3, o sea, Runge-Kutta de tercer
orden, el resultado son seis ecuaciones con ocho incógnitas, por lo tanto se
deben suponer dos valores con antelación para poder desarrollar el sistema
de ecuaciones. Una versión ampliamente usada es:

Éste es el más popular de los métodos Runge-Kutta de cuarto orden:

PRIMER METODO DE RUNGE KUTTA.

Sea dado el punto , es nuestro interés aproximar en

dentro de la ecuación diferencial ordinaria Con tal propósito

determinemos un punto intermedio de modo tal que

reemplazando en las expresiones correspondientes, tendremos que el
predictor y corrector en dicho punto intermedio se escribirá:

Por lo cual, en el punto deseado su predictor y corrector será:

Simplificaremos el proceso de cálculo, determinando algunos coeficientes

adecuados, así:

Como podemos verificar, reemplazando de acuerdo a las condiciones supuestas

De esta manera a partir de en es posible ubicar en
mediante el primer método de RUNGE KUTTA, por medio de la
determinación de los coeficientes de K del modo siguiente

EGUNDO METODO DE RUNGE KUTTA

En forma similar, se deduce un segundo método en función al siguiente sistema:
EXTENSION DEL METODO DE RUNGE KUTTA
Para ecuaciones diferenciales de segundo orden, como

Suele simplificarse su cálculo efectuando el siguiente cambio de variable:

De este modo, el sistema queda entonces reducido a:

Determinándose los coeficientes siguientes:

EJEMPLO:
Runge Kutta para segundo orden.
Resuelve el siguiente problema de valor inicial en el intervalo de x=0 a x=1.
 dy 2
= y x −1.2 y
dx
Donde:
Y(0)=1
H=0.25
Solución:
Em el método de Runger Kutta de tercer orden se utiliza las siguientes formulas:
Yi+1=Y i + K 2 h

K 1=f ( Xi , Y ¡ )

( 1
2
1
K 1=f Xi+ h , Y ¡+ K ¡ h
2 )
Primera Iteración:

Segunda iteración:
Tercera Iteración:
Cuarta Iteración:
Vectores Solución:
X 0 0.25 0.5 0.75 1
Y 1 0.7483 0.5783 0.4752 0.4277