2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) Este curso Pagina Principal / Mis cursos / 03115-5-20 / 12 de octubre - 18 de octubre 1 Practica calificada N° 2 (034) Comenzado el miércoles, 14 de octubre de 2020, 18:10 Estado Finalizado Finalizado en miércoles, 14 de octubre de 2020, 19:56 Tiempo 4 hora 46 minutos empleado Califica 13,75 de 20,00 (69%) hitps/luevitwal ue.edu.pelmoadie/modiquizreview.php?attempt=25088° wnzevvnt Pract canta 2034) pregunta 4 Finalzado Puntiia 3,00 sobre 3,00, Se regresioné (MCO) un modelo con 4 variables explicativas y 100 observaciones, y se obtuvo que la suma del cuadrado de los errores es C. Cuando se trabaja con las primeras 70 observaciones se observa que la SCE=A y cuando se regresiona las ultimas 30, la SCE es B. ZEs correcto decir que C es mayor que A+B? {Cambiaria si se hace una particién equitativa donde cada grupo tenga 50 observaciones? Se tiene un modelo de 4 variables explicativas y n (00 observaciones. Al momento de aplicar la tecnica de MCO se obtuvo que la suma del cuadrado de los errores que minimizan la distancia entre los valores observados y la recta estimada es igual a C, de esta manera tenemos: n c 100 observaciones seguidamente, se escoge las 70 primeras observaciones por tanto ahora al momento de minimizar la suma del cuadrado de los errores tenemos 0 ee2=A, y cuando hacemos con los 30 primeras observaciones se tendra que lo primero que se debe obeservar es que estamos agregando observaciones hasta completar el tamafio muestral de 100 observaciones . lo Segundo es que debemos fijamos en la suma del ‘cuadrado de los ertores en cada caso; donde tendremos para: e112 +6122 +..+610042 =C para n=70 se tendra 02192 + e22%2b. partiremos de analizar el caso cuando n=30, en ese caso, tenemos que la suma de cuadrado que minimiza los errores va hasta el error al cuadrado numero 30. a continuacién, si agregamos mas observaciones y estas no tienen igual distancia por encima o por debajo de la recta estimada, o no ‘se encuentran sobre la misma recta, entonces la suma del cuadrado de cada uno de los errores serd distinta desde el primer error al cuadrado hasta el error al cuadrado 70, en tal caso se esta minimizando una suma del cuadrado con mas observaciones por lo que la suma del cuadrado de los errores necesariamente debe ser mayor. ahora bien, al agregar las 30 uitimas observaciones a la muestra de 70 datos tendremos que minimizar la suma del cuadrado de los errores con 100 observaciones, donde el proceso de minimizacién arrojara una suma del cuadrado distinta ala ‘observada cuando “n” era igual a 70 y 30. entonces, no se puede sostener que la suma del cuadrado de los errores de A+B sea menor o igual que C, por tanto debe ser mayor. hitpsluevirtal ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt 2m2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) si la particién fuera equilativa, cuando n = 50 se tendrian la suma del cuadrado de los errores para las primeras 50 observaciones, y si agrogo las restantes tendria una suma del cuadrado de los errores distinta a la que habia aplicado con solo n=50, pues ahora estoy usando n=100, y si ninguna de las observaciones que adicione cumple con los casos particulares de estar sobre la recta estimada o tener igual distancia tanto por encima como por debajo, entonces seguira pasando lo mismo que el caso anterior y es que no se podré sostener que A+B sea menor o igual a C, por lo que necesariamente tiene que ser mayor. BA P1PC2 jpeg Comentario: hitpsluevirtal ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt aint2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) Pregunla 2 Finalzado Puntia 1,78 sobre 3,00, &Cual es el sentido de hacer una prueba global o una parcial? Qué informacién adicional podria proporcionar frente a simplemente hacer pruebas individuales? Cuando realizamos una prueba global, lo que estamos haciendo es evaluar la significancia ‘estadistica en conjunto de todas las variables explicativas. bajo ol supuesto de que el vector beta toma su verdadero valor, se tendra que el f calculado distribuye como una prueba F, donde el 95% de sus valores se encuentran a la izquierda del F tabulado . Si el F calculado cae por encima del F tabulado, entonces no se podra sostener que el F calculado distribuya F, por tanto no habremos reemplazado el verdadero valor de beta Ahora bien , si en la prueba global no podemos aceptar la hipotesis nula, entoces eso querra decir que almenos una variable explicativa afecta ala explicada. Por tanto, el siguiente estadistico a sar para evaluar la significancia de un grupo de variables seria la prueba parcial, pues esta nos da la facilidad de contrastar si dos o mas coeficientes son cero. Entonces si dos coeficientes beta son cero o no lo son, condicionara el planteamiento en cuanto a trabajar con un modelo ampliado 0 con un modelo reducido. Analizando los casos respecto a la suma del cuadrado de los errores , solo cuando el modelo ampliado es correcto, lo que quiere decir ge no se puede sostener que los betas son cero , tendremos que la suma del cuadrado de los, errores del modelo reducido no distribuye chi cuadrado con “n-4" grados de libertad , mientras que el resto de los casos si se puede sostener la presencia de la distribucion chi cuadrado. ‘al moemnto de tener el f- parcial se tendra en el numerador la diferencia entre la suma del ‘cuadrado de los errores del reducido menos el ampliado, que distribuye F cuando se acepta la hipotesis nula de que los dos coeficientes son iguales a cero; en caso no se pueda sostener que se acepta la HO, se tendré que el f parcial no distribuye F y eso solo es valido cuando la suma del ‘cuadrado de los errores del modelo reducido no distribuye chi cuadrado, lo que quiere decir que el modelo ampliado es el correcto, las bondades de ambas pruebas se refieren a que tan confiables pueden ser, si tenemos que se ‘cumplen todos los supuestos del modelo lineal general para tres variables explicativas, podremos observar que si hacemos una prueba individual para cada una de las variables se tendra prueba 1: confianza de 0.95 y significancia de 0.05 prueba 2: confianza de 0.95 y significancia de 0.05 prueba 3: confianza de 0.95 y significancia de 0.05 entonces, la confianza de las tres pruebas sera de 85.73% y la significancia estadistica aumentara de 5% a 14.26%, lo que quiere decir que incremento el error tipo 1. en cambio, al hacer la prueba parcial o global puedo trabajar con niveles de confianza mas aceptables, sin la necesidad de incrementar el error en la prueba estadistica. por tiltimo, las pruebas parciales pueden adecuarse al planteamiento teorico del modelo cuando presenta intercepto, evaluando la significancia estadistica de las variables explicativas relevantes, hitpsluevirtal ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt an2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) Comentario: Como se relacionarian o complementan a la prueba individual? Pregunta 3 Finalizado Puntua 3,00 sobre 3,00, ‘Martin desea practicar el método de estimacién de parametros por maximo verosimilitud, por lo que tiene una funcién de densidad expresada de la siguiente forma: flor) =2e** a, Obtenga la estimacién del parametro A por maximo verosimilitud, Explique paso a paso su proceso y qué es la interpretacién estadistica de lo que est haciendo en cada uno de ellos. b. Dada la siguiente muestra: {6,13,22,12}. Halle el valor estimado de A que maximiza la probabilidad de ocurrencia de la muestra en base a la estimacién realizada en el inciso a). a) Lo que requerimos aplicar es la tecnica de maxima verosimilitud que nos permitira encontrar luego del proceso de maximizacion , el valor del parametro con mayor probabilidad de ocurrir para la muestra analizada , entonces planteando la funcion de verosimilitud que en este caso es una poisson donde el parametro de interes es lambda. BA P33. PC2.jpeg BA P3.aPC2.jpeg Comentario: hitpsluevirtal ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt sit2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) Progunta 4 Finazndo Puntiia 3,00 sobre 3,50 Se tiene un modelo de 3 variables explicativas (sin intercepto) y 80 observaciones, Del cu Dh k= bY he Xa 0) Xa iad Seka = FY eH =I) XY Ademias, se sabe que la distancia del vector X,. X> y X3 es a?, e? y h? respectivamente. D cdef a. {Se puede afirmar que los errores sersin todos positivos? (0.5 puntos). que: he i son ntimeros naturales (valores fijos), Se le pide responder lo siguiente: b. Sise supiera que la siguiente matriz es idempotente y es definida positiva: abc be f c fh Exprese los valores estimados de los 3 parémetros en funcién de los valores fijos del e Escriba a detalle su procedimiento y el sustento de sus resultados (2 puntos). c. Brinde una interpretacion matematica sobre el impacto de las variables explicative explicada tomando en cuenta los resultados del inciso b (1 punto). a) si el modelo tuviera intercepto, entonces la suma de los errores deberia ser cero, lo que quiere decir que los errores que se encuentran por encima y por debajo de la recta estimada, al momento de sumarlos todos, el valor que se obtiene es cero. el proceso de MCO busca minimizar la distancia entre las observaciones y la recta estimada, si aplicamos el procedimiento de MCO ‘entonces deben haber errores por encima y por debajo de la recta, caso contrario estariamos aplicando otro procedimiento. b) la matriz es idempotente y definida positiva, a su vez se observa que es simetrica, por lo que la inica matriz que cumple con esas tres caracteristicas en conjunto es la identica, por lo que la matriz de orden tres debe tener ceros en los elementos fuera de su diagonal. al momento de sacar la inversa a dicha matriz se tendra la inversa en cada uno de sus elementos de la diagonal principal C) el impacto de las variables explicativas sobre la explicada corresponden a la influencia de su variable explicativa asociada respecto de la variable explicada. en tal caso, observamos que beta estimador uno sera igual al valor de x1'x1 muttiplicado por x1'Y , e igual para el resto de coeficientes. BA P4.aPc2.ipeg BA P4bPC2 jpeg ar hitpsluevirtal ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) Comentario: a. Ok (1) b. Ok (1,5) 6, Interprete las variaciones (0,5) Pregunta 5 Finalizaco PPuntie 0,00 sobre 1,50 Se aplicé MCO a un modelo de 5 variables explicativas y 200 observaciones. Si al reducir el nlimero de observaciones la sumatoria de los errores elevados al cuadrado no varia (se mantiene). Sefiale cual de las siguientes afirmaciones es errénea. Seleccione una: a, Las observaciones sustraidas estaban “sobre la recta’, b. Los errores correspondientes a las observaciones sustraidas eran iguales a 0. c. Los valores estimados tampoco cambian en ambas regresiones. d. Las observaciones sustraidas pudieron haber estado por encima y por debajo de “la recta’. e. No se ha reducido el orden de la matriz X’X. Respuesta incorrecta hitps:luevital ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt um2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) Pregunta 6 Finalzado Puntia 1,50 sobre 1,50, Se tiene 3 estimadores que distribuyen normal y son sesgados. ¢Cual de las siguientes afirmaciones es correcta? Seleccione una: a. El estimador con sesgo mas grande tendra la probabilidad mas pequefia entre los 3 de obtener un valor estimado que esté cerca del parémetro, inicamente si las 3 varianzas son iguales. b, El estimador con sesgo mas pequefio tendra la mayor probabilidad de obtener un valor estimado que esté cerca del parametro, Unica mente si las varianzas de los 3 estimadores son diferentes. ©. El estimador con sesgo mas pequetio tendra la mayor probabilidad entre los 3 de obtener Un valor estimado que esté cerca del parametro, si la varianza es la mas pequefia de las 3 0 si las 3 varianzas son iguales. d. El estimador con sesgo mas pequefio tendra la mayor probabilidad de obtener un valor estimado que esté cerca del parametro, nica mente si las varianzas de los 3 estimadores son iguales. @. No hay suficiente informacién para afirmar algo sobre las probabilidades de obtener valores cerca al parémetro. Respuesta correcta an hitps:luevital ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) Progunta 7 Fatzado Puntia 1,50 sobre 1,50, Martin aplicé MCO en un modelo de 120 observaciones y 6 variables explicativas en el que se cumplen todos los supuestos del MLG y, al hacer pruebas de hipétesis individuales, obtuvo un t calculado de 182. Dada esta informacién esto se puede afirmar que: Seleccione una’ a, No es relevante que el nivel de confianza sea 90%, 95% 0 99%, la hipétesis nula se rechazara. b, Si aumenta el nivel de significancia, la probabilidad de que se acepte hipdtesis nula se reduce. c. Elniimero “1/p-value" es sumamente grande, d. La correlacién matematica entre la variable explicativa a la que se le aplicé la prueba de hipotesis individual y la variable explicada es alta, e. Todas son verdaderas, Respuesta correcta hitpsluevirtal ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt on2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) Pregunta 8 Finalzado Puntia 0,00 sobre 1,50 {Cual de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione una: a. Un aumento de 3 variables explicativas a un modelo de 5 variables explicativas siempre genera que los errores se reduzcan. b. Sise aplica MCO a diferentes modelos que explican la misma variable, solo 1 de los modelos es el correcto, o ninguno de los 3. . Siel promedio de los errores es igual a 0, quiere decir que las variables explicativas tienen relevancia te6rica y afectan a la variable explicada d. Mas de 1 afirmacién es verdadera. . Sila correlacién de Pearson entre 1 de las 6 variables explicativas de un modelo y la variable explicada es muy cercana a 0, entonces es factible que hipétesis nula de la prueba global no se acepte, pero es poco probable que se acepte la hipétesis nula de la prueba individual de esta variable. Respuesta incorrecta hitps:luevital ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt sor2ani202t Practica califeada N’ 2 (034) Pregunta 9 Fatzado Puntia 0,00 sobre 1,50 Sobre la ortogonalidad entre todas las variables explicativas de un modelo al que se le aplic6 MCO se puede afirmar que: Seleccione una’ a, De no cumplirse, la covarianza entre al menos un par estimadores sera diferente de 0. b. Se obtendran los mismos valores estimados de cada parémetro si es que en vez de modelos multivariados se formulan modelos univariados (con la misma muestra y datos). c. Mas de 1 afirmacién es verdadera d. Provocara que los estimadores sean estadisticamente independientes. e. Provocaré la independencia estadistica entre los errores de estimacién. Respuesta incorrecta 4 Indicaciones PC 2 (033) ira. Indicaciones Examen Parcial (035) > hitps:luevital ue.edu pe/moodle!modiquizreview php attempt wn