Centro de Formación ALFONSO VIII

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Alfonso de la Fuente

PROCESOS ESTOCÁSTICOS
1.- Sea X(t ) un proceso estocástico en sentido amplio, de media η x y autocorrelación R x (τ ) .
Se forma a partir de él el proceso Y(t ) = X(t ) cos( w0 t + θ ) , donde θ es una variable aleatoria
distribuida uniformemente en el intervalo (− π , π ) e independiente de X(t ) . Demostrar que
Y(t ) es también estacionario en sentido amplio

2.-(junio 2015) La secuencia real X[n] = A[n]cos(Ω c n + 2Θ) es tal que A[n] es una secuencia
de media ηA[n] y función de autocorrelación RA[m] y, por su parte, Θ ≈ U (0, π ) y es
independiente de A[n]. Este proceso llegar al receptor de un determinado dispositivo, en el cual
se origina la secuencia Y[n] de la forma Y[n] = X[n] cos(Ώc n). En estas condiciones, se pide:

a) Obtenga ηX[n] y RX[n1, n2]. Indique si X[n] es WSS.

{ }
b) Obtenga E Y 2 [n] como función de los datos del problema. Indique si Y[n] es WSS.
{
c) Obtenga una cota para la probabilidad P(Y[n] > µ) como función de E Y 2 [n] . }
3.- (febrero 2009) En una aplicación de acceso a datos bancarios por ordenador dispone Vd. de
un teclado virtual en pantalla cuyas teclas se seleccionan mediante pulsaciones de ratón cuando
el puntero del mismo se encuentra sobre el icono de tal tecla. Con el objetivo de que posibles
programas espía no detecten sus datos personales, con cada pulsación de una tecla el teclado
virtual bien permanece donde está (con probabilidad q ), bien se desplaza a unidades a la
derecha (con probabilidad p = 1 − q ), de forma independiente para las diferentes pulsaciones.
Considere que X[n] es la secuencia de posiciones en pantalla de una determinada tecla del
teclado hasta la n-ésima pulsación del ratón. Tomando como origen de coordenadas la posición
de esa tecla al comienzo de las pulsaciones, se pide:

a) Caracterización de la variable aleatoria X[n] (valores que puede tomar y

probabilidades con que los toma), ∀ n
b) P(X[n] = ka, X[n − 2] = ka ) , con k cualquier número entero positivo (k ≤ n − 2 ) .
c) Denominando Z1 [n] = X[n + 1] − X[n] y Z 2 [n] = X[n − 1] − X[n], covarianza cruzada
C Z1Z 2 [n1 , n2 ]

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4.- a) Demostrar que el proceso estocástico X(t ) = 2 cos( wm t + Θ) donde wm es una

constante y Θ es otra v.a. uniforme en el intervalo (− π , π ) es WSS

Suponga el siguiente proceso estocástico: Y (t ) = Ac (1 + mX(t ) ) cos( wc t + θ ) donde Ac , wc y

m son constantes, además Θ independiente de θ , y θ es una v.a. uniforme en el intervalo
(− π , π ). Se pide:
b) Demostrar que Y (t ) es estacionario en sentido amplio
c) Calcular la potencia de Y (t ) y la densidad espectral de potencia

Si este proceso Y (t ) es transmitido por un canal modelado como un sistema lineal de respuesta
al impulso h(t ) = δ (t ) − a exp(− at )U (t ) , obteniéndose un nuevo proceso Z(t ) , determine:

d) Función de transferencia del sistema y densidad espectral de potencia de Z(t )

5.-(julio 2015) La secuencia aleatoria W[n] está formada por variables aleatorias de ruido
blanco gaussiano, WSS, de media cero y desviación típica σ. En relación con ella:
a) Se forma la secuencia
n
Z[n] = ∑ W[i ]
i =0

para n ≥ 0 . Obtenga RZ[n1, n2] e indique si el proceso es WSS.

b) A partir de la secuencia Z[n] del apartado anterior se define la secuencia X[n] de la forma

n
X[n] = ∑ Z[k ]
k =0

{ }
para n ≥ 0 . Obtenga E X 2 [2] .
c) La secuencia W[n] pasa por un sistema lineal e invariante de respuesta al impulso
h(n) = a 0δ [n] + a1δ [n − 1] , cuya salida es la secuencia Y[n]. Calcule P(Y[n]≤α) (suponga que
a0, a1 y α son números reales cualesquiera).

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6.-(julio 2017) La secuencia aleatoria X[n] se define mediante la ecuación en diferencias

, con , y una secuencia de ruido blanco
2
gaussiano, de media nula y varianza . Se sabe también que y es
independiente de la secuencia . Se pide:

a) RX[2,1].
b) Calcule
c) Considere la secuencia , con y U[n] una secuencia de
2
ruido blanco gaussiano de media nula y varianza ; considere que Y[n] se define también
y que . Considere las mismas condiciones del apartado b) para el
proceso X[n], así como que las secuencias W[n] y U[n] y las variables X[0] e Y[0] son todas
independientes entre sí. Suponga que (X[n], Y[n]) representa las coordenadas de un avión en el
instante n sobre una pantalla de radar. Si éstas están dadas en kilómetros, calcule la probabilidad
de que el avión esté dentro de un círculo de radio r kilómetros (centrado en el origen de
coordenadas) en el instante n. Si no respondió al apartado anterior, considere conocida

7.-(mayo 2018) Sea un proceso real, gaussiano y estacionario en sentido amplio del que
se conocen su media, , y su función de autocorrelación, .Considere también el proceso
, con una variable uniforme en el intervalo independiente
de y constante. Se pide:
a) Calcular la covarianza para las variables
,
b) Obtener el estimador óptimo sin restricciones de Z
como función de Y. .
c) Media y autocorrelación del proceso S(t) en función
de los parámetros del problema.
d) Potencia media de la salida Y(t) de un sistema LTI
con la respuesta en frecuencia representada en la
figura adjunta y cuya entrada es S(t). Para ello, considere que la densidad espectral de potencia

del proceso X(t) es para , y nula

fuera de ese rango. Asuma , con constantes.

NOTAS:
1.-Si X e Y son variables conjuntamente gaussianas, ambas con media nula, varianza y
coeficiente de correlación , entonces

2.-

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8.-(junio 2018) Sean los procesos Y1 [ n ] X1 [ n ] sin(Ωc n + Θ)

reales = e
Y2 [ n ] X 2 [ n ] cos(Ωc n + Θ) , donde X1[n] y X2[n] son dos procesos reales, gaussianos, blancos
=
con media η y varianza σ 2 independientes entre sí e independientes de la variable aleatoria
Θ , que se sabe es uniforme en el intervalo (−π , π ) . Se pide lo siguiente:
a) Determine el estimador lineal deY2[n+k] como función deY1[n].
b) Suponga que η =0. Se define el proceso U[n]=Y1[n]Y2[n]. Compruebe si dicho proceso es
WSS.
c) Bajo el supuesto que η =0, se define ahora el proceso W[n]=Y1[n]+Y2[n]. Este proceso se
aplica a la entrada de un sistema LTI cuya respuesta al impulso es h[n]=anu[n], con 0<a<1 y
u[n] la función escalón, para dar lugar al proceso Z[n] a la salida de dicho sistema. Determine la
potencia del proceso de salida Z[n].

=
9.-(enero 2014) Sea el proceso estocástico X(t ) A cos( wc t + Θ) donde Θ es una variable
1 − Θ1 a
uniforme en el intervalo ( 0, 2π ) y f A ( a Θ ) = e u (a ) . En estas condiciones, se pide:
Θ
Se pide:

{
a) E X 2 (t ) Θ }
(
b) C X t1 , t2 Θ )
c) Se crea el proceso Y(t) = X(t)W(t) con W(t) un proceso de ruido blanco, de media nula y
autocorrelación RW (τ ) = kδ (τ ) , e independiente de X(t). Considerando ahora que
A  exp(λ ) y que las variables A y Θ son independientes, obtenga SY ( w) .

X(t ) A1 cos( w1t + Θ1 ) + A 2 cos( w2t + Θ 2 ) ,con

10.-(junio 2017) Se define el proceso =
Θ1 y Θ 2 variables aleatorias independientes entre sí, discretas, que toman los valores
 π 3π 
0, , π ,  de manera equiprobable. Por otra parte, las variables A1 y A2 son variables
 2 2
exponenciales de parámetro λ > 0 , independientes entre sí e independientes de Θ1 y Θ 2 .
a) Justifique si el proceso X(t) es WSS.
b) Suponga que h1(t) y h2 (t) son respuestas al impulso de dos filtros ideales, centrados
respectivamente en las pulsaciones w1 y w2 y con ancho de banda ∆w cada uno. Aceptemos
que w2 − w1 > ∆w > 0 . Si Y=
(t ) X(t ) ∗ h1 (t ) y Z=
(t ) X(t ) ∗ h2 (t ) , obtenga el estimador
linear de Y(t1) como función de Z(t2), ∀t1 , t2 .
 π 3π 
=
c) Suponga ahora que X(t ) B cos( wt + Θ) , donde Θ toma los valores 0, , π ,  con
 2 2
1 3 1 3 
{ }
probabilidades respectivas  , , ,  y se sabe que E B Θ = Θ 2 . Se pide que calcule
8 8 8 8 
E {X(t )}

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11.-(junio 2016) La secuencia real es tal que A[n] es una

secuencia de media ηA y función de autocorrelación RA[m] y, por su parte, Θ es una variable
discreta que puede

tomar los valores equiprobablemente. Se pide:

a) Si y Θ son independientes, obtenga y ¿Es X[n] WSS?

b) El proceso surge de filtrar un ruido blanco W[n] de media nula y autocovarianza
] a través de un sistema lineal e invariante cuya respuesta al impulso es

igual a en y es nula fuera de esa región. Se pide que obtenga el valor de

RA[m = 0] a partir de los datos de este apartado.

c) Considere ahora que el proceso X[n] es la señal recibida en antena por un avión y que los
cuatro valores de la variable Θ proceden de cuatro tipos distintos de rutas que puede emplear el
avión. Considere, asimismo, que la amplitud recibida A[n] es ahora un proceso gaussiano cuya
media es f(Θ) y su varianza es µ2. Si el avión vuela por una ruta para la que Θ=π, calcule, en
estas condiciones, el valor medio de la secuencia X[n].

12.-(Junio 2019) Sea la señal aleatoria

, donde es una constante real
positiva. Las variables A y se distribuyen de forma
uniforme en la zona sombreada de la figura adjunta, con
una constante real positiva. Además, se define la señal
aleatoria como la salida del sistema
, cuando la entrada es la señal
aleatoria W(t), siendo esta última, una señal de ruido
blanco con media cero y con , donde
N0 es una constante real positiva. Se sabe además que la
señal aleatoria W(t) es independiente de las variables A y
. Calcule lo siguiente:

a) Media y autocorrelación de la señal X(t).

b) Media y autocorrelación de la señal Y(t).
c) Si la señal Z(t) es la salida de un sistema con respuesta al impulso , para
y cero para el resto, cuando a la entrada se tiene X(t)+Y(t), determine la densidad
espectral de potencia de la señal Z(t) a la salida de dicho sistema.

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13.- (julio 2011) La secuencia aleatoria X[n] ] se obtiene a través de la expresión

X[n] = aX[n − 1] + W[n] , con 0 < a < 1 y W[n] una secuencia de ruido blanco gaussiano,
WSS, de media nula y desviación típica σ , con W[n] independiente de X[m]para m < n ..
Por otra parte, se sabe que X[0] ≈ N (η X [0], σ X [0]) y es independiente del proceso W[n]
para n ≥ 0 . Se pide:

a) Estimador lineal de mínimo error cuadrático medio de X[0]como función de X[2] .

b) f X ( x1 , x 2 ; n = 1, m = 2) .
c) σ X2 [n], ∀n ≥ 0 .

14.-(junio 2019) Se define el proceso estocástico X(=

t) I 2 + Q 2 cos ( wc t + Θ ) , con I y Q
variables aleatorias gaussianas con media nula y desviación típica σ , y Θ una variable
aleatoria uniforme, todas ellas independientes entre sí. Se define también un proceso W(t) de
ruido blanco con media nula y función de autocorrelación RW (τ ) = N 0δ (τ ) , independiente de
X(t).

a) Si Θ  U (0, π ) , determine si el proceso es WSS. ¿Cuánto vale E {X(t )} ?

b) Para Θ  U (−π , π ) , calcule E {X(t )} y RX(t1, t2).
Se hace pasar el proceso Y(t)=X(t)+W(t) por un sistema lineal e invariante de respuesta al
impulso h(t ) = e − at u (t ) con a una constante real positiva para dar lugar a un nuevo proceso
Z(t).
c) Determine la potencia media del proceso Z(t) en las condiciones del apartado b).

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15.-(ordinario 20-21) Se tiene un proceso X(t ) blanco, gaussiano, con media E {X(t )} = η y
función de autocovarianza CX (τ ) = N 0δ (τ ) . A partir de dicho proceso se define un segundo
como S(t ) X(t ) cos ( wc t + Θ ) , con Θ una variable independiente de X(t ) y
proceso =
uniforme en el intervalo [ 0, mπ ] ,siendo m un entero positivo y wc una constante determinista

a) Calcule la media y autocorrelación del proceso S(t ) y determine para qué valores
de m dicho proceso es estacionario en sentido amplio

Considere ahora un sistema LTI cuya respuesta en frecuencia es:

 w w ≤ w0
H ( w) = 
 0 en el resto
con wc > 2 w0

b) Calcule la potencia del proceso Y (t ) que resulta de aplicar como entrada el sistema
descrito el proceso X(t ) . Obtenga asimismo la función de densidad de probabilidad
de primer orden para dicho proceso
c) Asuma m = 2 . Obtenga y dibuje S Z ( w) , densidad espectral de potencia del
proceso Z(t ) que resulta de aplicar como entrada el sistema descrito el proceso
S(t )
d) Asuma m = 3 . Suponga que la matriz M × N datos contiene M realizaciones del
=
proceso S(t ) para los instantes temporales t 0,..., N − 1 . Escriba las sentencias
MATLAB necesarias para estimar E {S(0)} y E {S( N − 1)} . Razone si estos
valores deben ser similares en ambos instantes para M suficientemente grande

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16.-(extraordinario 20-21) Se tiene un proceso real, WSS, con media nula y función de
autocorrelación . A partir de dicho proceso se define un segundo proceso como
, con una variable independiente de y uniforme en el

intervalo , siendo m un entero positivo y una constante determinista. Se tiene

además un proceso de ruido blanco, también real, con media , función de

autocovarianza , e independiente de y . Dicho proceso se multiplica
por una señal sinusoidal para obtener , con una variable
aleatoria uniformeen el intervalo , independiente de , y .

a) Calcule la media y la autocorrelación del proceso y determine para qué valores de

dicho proceso es estacionario en sentido amplio.
b) Asuma . Determine si los procesos y son conjuntamente estacionarios en
sentido amplio.
c) Se define ahora el proceso con . Dicho proceso atraviesa un
sistema lineal e invariante cuyo módulo de la respuesta en frecuencia se representa en la figura
adjunta (asuma

Obtenga y represente la densidad espectral de potencia del proceso obtenido a la salida del
sistema si la densidad espectral del proceso viene dada por la siguiente expresión

d) Con y asumiendo que es la del apartado c), suponga que la matriz de

MATLAB contiene realizaciones del proceso para los instantes
temporales .Escriba las sentencias MATLAB necesarias para
estimar y obtenga su valor analítico.

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17.- (junio 2013) Sea el proceso estocástico X(t ) = A 1e j ( w1t +Θ1 ) + A 2 e j ( w2t +Θ 2 ) , donde Ai es
una variable exponencial de parámetro λ i y wi es una constante determinista conocida (i =
1,2).Asimismo, las variables A1 y A2 son independientes entre sí e independientes de las
variables Θ1 ,Θ 2 . Se pide:

a) Si f Θ1 ,Θ 2 (θ1 , θ 2 ) es constante y no nula en la región 0 < θ 2 < θ1 < 2π (y nula fuera de

ella), obtenga E{X(t )}
b) Si f Θ1 ,Θ 2 (θ1 , θ 2 ) es constante y no nula en la región 0 < θ1 < 2π , 0 < θ 2 < 2π (y nula
fuera de ella), obtenga E{X(t )} y RX (t1 , t 2 ) . Indique si el proceso es WSS.

∫
Nota: α e jα dα= (1 − jα )e jα

18.- (julio 2012) El proceso W (t ) es un proceso gaussiano real,de media nula y función de
autocorrelación RW (τ ) = bδ (τ ) . Este proceso sirve de entrada a un sistema lineal e invariante
( t −t0 ) 2
−
con respuesta al impulso h(t ) = e a2
, cuya salida es el proceso X(t ) . A continuación se
genera el proceso Y (t ) de la forma Y (t ) = X(t ) cos(wc t + Θ ) , donde Θ ≈ U θ 0 , θ1 y es ( )
independiente de X(t ) . Los parámetros b, t 0 , a, wc , θ 0 , θ1 (θ 0 < θ1 ) son constantes
deterministas conocidas. Se pide:

a) R X (τ )
( )
b) P X(t ) < x0 , con x0 un número real positivo. Si no respondió al apartado anterior,
considere conocida la función R X (τ )
c) Justifique si el proceso Y (t ) es WSS ∀θ1 > θ 0 . Caso de no serlo, indique qué relación
deben cumplir esos parámetros para que el proceso Y (t ) sea WSS.

t2 σ 2 w2
− −
NOTA: La transformada de Fourier de la señal e 2σ 2
es σ 2π e 2

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19.- (Febrero de 2006) Los procesos y se construyen como indica la figura

adjunta, en la que el conmutador conecta con la rama superior con probabilidad y con la
inferior con probabilidad (la apertura y cierre de éste no es función del tiempo). El
proceso es gaussiano de media y función de autocorrelación . El `proceso
es un proceso de ruido blanco en sentido estricto, formado por variables aleatorias
uniformes entre 0 y 1. Ambos procesos son independientes entre sí, así como independientes del
posicionamiento del conmutador. Se pide:

a) Media y autocorrelación del proceso . ¿Es el proceso WSS?

b) con
c) Suponiendo que la respuesta al impulso ,con obtenga,
únicamente para el caso en que , la probabilidad del suceso , con

d) Para la misma respuesta impulso obtenga, únicamente para el caso en que , la

función de autocorrelación a la salida del filtro

20.- (junio 2011) La secuencia aleatoria se obtiene a través de la expresión

, con y una secuencia de ruido blanco gaussiano,
WSS, de media nula y desviación típica , con independiente de para .
a) Asumiendo (únicamente en este apartado) que es WSS, se pide que obtenga
, , y que generalice para .
b) Suponiendo que obtenga .
c) Suponiendo ahora que es una variable discreta que puede tomar los valores 1 y −1 con
probabilidades respectivas y , obtenga .

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21.- (junio 2012) Un dispositivo móvil (tablet, teléfono móvil etc . . . ) tiene su música
organizada en dos directorios; suponga que las señales musicales del primer directorio pueden
modelarse como un proceso estocástico X1(t), gaussiano, WSS, de media nula y función de
autocorrelación R X 1 (τ ) . Al respecto de las del segundo directorio, pueden modelarse como un
proceso estocástico X2(t), gaussiano, WSS, de media nula y función de autocorrelación
R X 2 (τ ) .El dispositivo dispone de un modo aleatorio de funcionamiento que escoge una
canción del primer directorio con probabilidad p (y del segundo con 1 − p). Suponga que el
proceso resultante de esta operativa es X(t). Se pide:

a) Indique si X(t) es WSS.

b) Probabilidad de que se haya escogido el primer directorio, supuesto que la señal escuchada
en el instante t0 toma un valor menor o igual que x0.
a 2 w2
−
c) Se hace pasar al proceso X(t) por un sistema LTI con H ( w) = e 4 . Suponiendo que
τ 2
−
R X 1 (τ ) = e b2
obtenga el valor de la constante a que hace que la potencia del proceso filtrado
Y(t) sea igual a PY ( a y b son dos constante reales positivas).

t2 σ 2 w2
− −
2σ
es σ 2π e
2
2
NOTA: La transformada de Fourier de la señal e . Por otra parte
2
x
∞ −
∫−∞
e 2
dx = 2π

22.- Sean X e Y son variables gaussianas independientes, de media cero y desviación

típica σ . Se crea el proceso estocástico Z(t ) = X cos(wt ) + Y sen(wt ) . En tales
condiciones se pide:
a) Justifique que el proceso Z(t ) es un proceso gaussiano.
b) Compruebe que el proceso Z(t ) es estacionario en sentido amplio.
c) Obtenga la expresión f Z ( z1 , z 2 ; t1 , t 2 )
d) Compruebe si el proceso Z(t ) es estacionario en sentido estricto.

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