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APLICACION:ECUACIONES DIFERENCIALES

Supongamos que x = f(t) representa alguna cantidad física que varía con
el tiempo, por ejemplo, la población de una cierta especie, la cantidad de
una sustancia radiactiva, la cantidad de dinero invertida, etc.
Como sabemos su tasa de cambio viene dada por:
x’ = f’(t).
Si su tasa de cambio es constante, x’=k y la solución de esta ecuación
diferencial viene dada por x(t)=kt+C, es decir, es la ecuación de una
recta.
x'
A menudo nos interesa la tasa de cambio relativa, es decir, . De nuevo
x
x'
si esta tasa relativa es constante, k, obtenemos la ecuación
x
diferencial ordinaria de primer orden x’ = kx. Si además conocemos que
x 0 =x(t o ), obtenemos el problema de valor inicial:

(1) x’ = kx
x 0 =x(t o ),

cuya solución viene dada por x(t)=e k t x 0 .

Con frecuencia en las aplicaciones ocurre que existen varias funciones

ligadas por una ecuación diferencial. Por ejemplo, si se trata de dos
especies en competencia, la tasa de cambio de la población de una de
ellas, está relacionada con la población de cada una de ellas. Mas
precisamente, si x(t) es la población de la primera especie en el instante
t, y(t) es la población de la segunda especie en el instante t, entonces:

(2) x’=ax+by
y’=cx+dy

Si las dos especies están en competencia : b<0, c<0, es decir un aumento

en la población de una de ellas ocasionará una disminución en la población
de la otra.

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Si la relación es simbiótica : b>0, c>0. Normalmente, un aumento en la

población de una de las especies ocasionará un aumento de la otra y
viceversa.
Finalmente, si la relación es depredador-presa , donde x es la presa e y el
depredador: c>0, b<0. Cuando aumenta la presa, el depredador aumenta
porque tiene mas comida, y cuando aumenta el depredador, la presa
disminuye porque es su plaga.

Las ecuaciones (2) pueden ser escritas como un sistema de ecuaciones

diferenciales matriciales de primer orden así:

a b x( t) x' (t) 

Sea A  c d, X(t)   , X'   , entonces (2) es equivalente a la
   y ( t)   y' (t) 
ecuación matricial

(3) X’=AX.

En general,

DEFINICION 1:

Un sistema de n ecuaciones diferenciales con n funciones desconocidas

 x' (t)  a x (t)  a x (t)  ...  a xn (t)
 '1 11 1 12 2 1n
x
 2 ( t)  a x
21 1 ( t)  a 22 2x ( t)  ...  a 2n xn ( t)

viene dado por (I) ........................... .

 ...........................
'
 x1 ( t)  an1x1 (t)  an2x2 (t)  ...  ann xn (t)

 x1 (t)   x'1 (t) 

   
 x2 (t)  x'2 (t)
Si A=(a i j ) x(t)   y x' (t) 
 ..  entonces (I) se puede escribir
.. 
   
 xn (t)   x'n (t) 
como la ecuación diferencial matricial x’=Ax.

Por analogía con la ecuación x’=ax, cuya solución es x(t)=Ce a t , buscamos la

solución de (I) como:
x(t) = Ke A t .

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Pero, ¿tiene sentido e A t ?

t2 tn  n
t
Recordemos que et  1  t   ...   ...   , además esta serie es
2! n! n 0 n !

at

an tn
convergente para todo t . Por lo tanto para cualquier a , e   .
n 0 n !

DEFINICION 2:
Sea Anxn, una matriz cuadrada de orden n, entonces
2 n  n
A A A
eA  I  A   ...   ...   , con A 0 =I.
2! n! n 0 n !
Se puede probar que esta serie es convergente y, por lo tanto, que e A
está bien definida.

TEOREMA 1:

El sistema x’=Ax tiene como solución x(t)=e A t C, para C vector columna de

 n . Además la matriz e A t se llama solución principal del sistema.

P RU E B A :

 A2 t 2 An tn 
x(t)  e At c  I  At   ...   ... c 
 2! n! 

 A2 t An tn  1 
x'(t)  A   ...   ...c 
 1 (n  1) ! 
 A2 t 2 An tn 
 AI  At   ...   ... c  Ae At c
 2! n! 

Además, x(0)=e A . 0 c=Ic=c  x(t)=e A t x(0).

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CALCULO DE EXP(A t)

A D IA G O N A L :

1 0 0
A  0 2 0
0 0 3

1 0 0 
 
A  0 22 0  ,...,
2

0 0 32 

1 0 0
 
A  0 2n
n
0  , de dónde
0 0 3n 

e t 0 0 
At  
e  0 e2t 0 .
0
 0 e3t 

Si A= diag( 1 ,  2 ,...,  n ) entonces

eAt  diag ( e 1t , e  2 t ,..., e  n t )

A D IA G O N A L IZ A B L E :

Entonces hay C invertible y D diagonal tal que D=C - 1 AC  A=CDC - 1 .

Como A n =CD n C - 1 (Pruébelo con MATLAB)

 e A t = Ce D t C - 1 .

A N O D IA G O N A L IZ A B L E ( BL O Q U E DE J O RD A N 2 X 2):

 1 2 2  3 32  n 3n 1 

A A2    A3   
n
.... A   
0   2  3  n 
 0  0  0

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n n n tn 3n 1tn 

De donde A t    
 0 n tn 

  (t)n 
(t)n 1 
 t 
n! n 0 n !  
eAt  n  0
 
(t)n 
 0  
 n 0 n ! 

 e t te t 
eAt    .
 0 e t 

A C U A L Q U IE RA ( D E ORDEN 2 X 2):

Si A 2 x 2 es una matriz cualquiera, entonces hay C invertible y J forma

canónica de Jordan de A tal que J=C - 1 AC  A=CJC - 1 . Como A n =CJ n C - 1 
e A t = Ce J t C - 1 .

EJERCICIO Nº1:

Resolver el PVI:

(1) x’=3x-y x(0)=90

y’=-2x+2y y(0)=150

(Ver Solución)

EJERCICIO Nº2:

Resolver el PVI:

(1) x’=2x-y x(0)=500

y’=x+4y y(0)=100

(Ver Solución)
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SOLUCIÓN DE LOS EJERCICIOS

S O L U CIÓ N 1:

 3  1
A
2  tiene autovalores =1, =4  A es diagonalizable
 2

1 0 1 1
con D  0 4 
C
- 1 y
 2

1  1 - 1
C 1    2
3  1 

Por lo tanto

1 1  e t 0  1  1 - 1
eAt    (  ) 
2 - 1  0 e 4t  3   2 1 

1  et e 4 t    1 - 1
e At     
3 2e t  e 4t   2 1

1   e t  2e 4t  e t  e 4t 
  
3  2e t  2e 4t  2e t  e 4t 

Y la solución al problema de valor inicial es:

1   e t  2e 4t  e t  e 4t   90 
x( t)     
3   2e t  2e 4t  2e t  e 4t  150 

1   240e t  30e 4t 
  
3   480e t  302e 4t 

 80e t  10e 4t 
x(t)   t 4t 
160e  102e 

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S O L U CIÓ N 2:

2  1
A 
4  tiene un autovalor doble =3
1

» A=[2 -1;1 4]

A =

2 -1
1 4

» [V,J]=jordan(A)

V =

-1 1
1 0
J =

3 1
0 3
% A no es diagonalizable
» A*V(:,1) =

-3
3
% V(:,1) es el autovector asociado a 3

» R=A-3*eye(2)

R =

-1 -1
1 1

» R*V(:,2) =

-1

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1
% V(:,2) es autovector generalizado

 Peligro: Cuidado al usar el comando [V,D]=eig(A)

Observe en este caso lo que sucede:

» [V,D]=eig(A)

V =

-0.7071 0.7071
0.7071 -0.7071
D =

3 0
0 3
 A es diagonalizable y ya sabemos que en este caso NO lo es.

 Recomendación: Use solo el comando [V,J]=jordan(A)

3 1  1 1 0 1
Por lo tanto J C   y C 1  
0 3  1 0  1 1

At   1 1 e3t te3t  0 1
De donde, e 1 
0   0

1
  e3t   1

 e3t  te3t  e3t  0 1  te3t  e3t  te3t 

eAt   3t   
te3t 1 1  te3t te3t  e3t 
 e   

Y la solución al problema de valor inicial es:

 te3t  e3t  te3t  500  600te3t  500e3t 

x(t)     
 te3t te3t  e3t   100   600te3t  100e3t 

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 600te3t  500e3t  500  600t 

x( t)   3t 3t 
 e3t  
 600te  100e  100  600t 

¿Algunas de las especies es eliminada?

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