1) El 1 de noviembre usted compró dos acciones para crear un portafolio.

El 40% de su inversión está en

acciones de Kimberly Clark y el 60% en acciones de Unilever. En base a información del último mes,
calcule:
a) El rendimiento diario de cada acción (10 PUNTOS)
b) El Rendimiento promedio esperado de cada acción (Ři) (10 PUNTOS)
c) La Varianza(σi2) y Desviación estándar (σi) (riesgo) de cada acción (10 PUNTOS)
d) En función a los resultados encontrados, suponiendo una distribución normal, con el 68,26% de
probabilidad, indique en que rangos se encuentran los rendimientos promedios esperados de la acción de
Unilever (10 PUNTOS)
e) El Rendimiento Esperado del Portafolio (Řp) (10 PUNTOS)
f) El Riesgo del Portafolio (σp) (15 PUNTOS)

Kimberly Clark Unilever

Dias Precio Precio
0 112 44
1 120 45
2 125 46
3 126 45
4 130 47
5 135 46
6 145 47
7 150 47
8 158 48
9 154 48
10 155 49