Universidad Abierta y a Distancia de México

Alumno: Raúl Hiram Méndez Ruiz

Matrícula: ES202106504

Grupo: MT-MPRO3-2202-B2-001

Materia: Probabilidad III

Carrera: Licenciatura en matemáticas

Unidad 2: Esperanza condicional

Tarea: Actividad 1. Esperanza condicional.

Docente en línea: Marco Antonio Olivera Villa

Fecha: 25 de octubre de 2022

 1. Define la función de distribución condicional de una variable aleatoria X, dado un
evento B.

Para definir la distribución condicional podemos empezar partiendo de lo siguiente (UnADM,

2022, pág. 4):

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐴|𝐵) = , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑃(𝐵) > 0
𝑃(𝐵)

En virtud de lo anterior, es posible definir la función de distribución condicional de una variable

aleatoria X , dado un evento B , como sigue (UnADM, 2022, pág. 5):

𝐴 = {𝑋 ≤ 𝑥}, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙, 𝑦 𝑋 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥, 𝐵)
𝐹𝑥 (𝑥|𝐵) = , 𝑥 ∈ ℝ, 𝑃(𝐵) > 0
𝑃(𝐵)

2. Define la esperanza condicional de X dado B.

Sea (,𝐹 , P) un espacio de probabilidades, en el cual BF, y sea X una variable aleatoria definida
en  . Entonces definimos al valor esperado (o esperanza condicional) de X dado B, como
(UnADM, 2022, pág. 5):

𝐸[𝑋𝐼𝐵 ]
𝐸[𝑋|𝐵] = , 𝑃(𝐵) > 0
𝑃(𝐵)

Donde 𝐼𝐵 es la función indicadora de B (UnADM, 2022, pág. 6):

1 𝑠𝑖 𝜔B
𝐼𝐵 (𝜔) = {
0 𝑠𝑖 𝜔 ∉ B
 3. ¿Cómo es la esperanza condicional de X dado B cuando X es una variable aleatoria
discreta?

Consideraremos primero que X es una variable aleatoria discreta que toma valores X1 , ..., Xn. En
este caso tenemos que (UnADM, 2022, pág. 6):

𝑛 𝑛
𝑃({𝜔|𝑋(𝜔) = 𝑥𝑡 } ∩ 𝐵)
𝐸[𝑋|𝐵] = ∑ 𝑥𝑡 = ∑ 𝑥𝑡 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑡 |𝐵)
𝑃(𝐵)
𝑡=1 𝑡=1

4. ¿Cómo es la esperanza condicional de X dado B cuando X es una variable aleatoria

continua?

Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidades fX entonces el

valor esperado será (UnADM, 2022, pág. 6):

∞
1 1
𝐸[𝑋|𝐵] = ∫ 𝑥𝐼𝐵 (𝑥) 𝑓𝑋 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 𝑓𝑋 (𝑥)𝑑𝑥
𝑃(𝐵) −∞ 𝑃(𝐵) 𝐵

Es usual hallar la expresión anterior de las siguientes formas: (Como una integral de Riemann-
Stieltjes) (UnADM, 2022, pág. 6):

∞
1
𝐸[𝑋|𝐵] = ∫ 𝑥 𝑑𝐹𝑋 (𝑥)
𝑃(𝐵) −∞

O bien (usando notación de teoría de la medida, la cual corresponde a la integral de Lebesgue de

la función medible X con respecto a la medida de probabilidad P) (UnADM, 2022, pág. 6).

1
𝐸[𝑋|𝐵] = ∫ 𝑋 𝑑𝑃
𝑃(𝐵) 𝐵
Bibliografía
UnADM. (2022). UnADM. México. Recuperado el 25 de Octubre de 2022