Institución Universitaria ITM. Administración Tecnológica. Métodos Cuantitativos.

Autor y
evaluador de la prueba: María Lorena Correa López. Ciudad: Medellín.

Tipo de prueba: taller 2 grupal, sumativa (20%) (Probabilidades a posteriori (de Bayes) y análisis
de sensibilidad)
Fecha: 31 de octubre de 2022

Condiciones generales:
• Respuesta sin su debido procedimiento no se considerará válida; toda respuesta debe estar asociada con un
procedimiento adecuado y ordenado, el cual conduzca a la solución. El procedimiento corresponde a la
identificación de los aspectos matemáticos básicos del problema y la elaboración del formato a nivel de M.
Excel®. La respuesta debe estar identificada en el archivo de M. Excel®.
*Para la solución del taller deben partir de un archivo nuevo, no es posible usar archivos creados durante las
clases, si esto no se cumple no se procederá a calificar el taller y la nota será 0.00. ¡Si se evidencia fraude entre
talleres, la nota de los involucrados será 0.00!
• Por grupo de trabajo se recibe un solo archivo de M. Excel®. Si resolvieron el taller con apoyo de material
diferente a las notas de clase deben citar adecuadamente las fuentes consultadas.
• El taller se debe enviar al correo electrónico mariacorrea1801@correo.itm.edu.co (asunto del correo:
MÉTODOS, Taller 2), el taller debe estar marcado así, Taller 2. Nombres integrantes (primer nombre y apellido
de cada uno). El taller lo deben enviar, por tardar, el 10 de noviembre de 2022 antes de las 10:00 p.m., talleres
recibidos fuera de este tiempo (a partir de las 10:01 p.m. del 10/11/22) no se tendrán en cuenta para calificar.
Se califica el primer archivo que se reciba.

Problemas

1. Considere la situación de decisión de Farmer McCoy problema resuelto en clase …

El granjero tiene la opción adicional de utilizar el terreno como área de pastizales, en cuyo
caso está garantizada una retribución de $7500 (considerar este dato sólo luego de resolver
el problema, será útil para dar respuesta al numeral c.). El granjero también recabó
información adicional segura de un corredor de bolsa con respecto al grado de estabilidad
de los futuros precios de artículos de consumo. La valoración del agente de “favorable” o
“desfavorable” se describe por medio de las siguientes probabilidades condicionales:

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 Los símbolos a1 y a2 representan las valoraciones “favorable” y “desfavorable”, y s1, s2 y s3
representan los cambios “hacia arriba”, “iguales”, y “hacia abajo” de los futuros precios.

a. (Valor 1.50) Desarrollen el árbol de decisiones asociado.

b. (Valor 0.50) Calculen los respectivos valores esperados de los resultados.
c. (Valor 0.50) Especifiquen la decisión óptima para el problema.
*Se sugiere emplear la herramienta online y gratuita, Silver Decisions.

2. Will James es un inversionista rico que ha construido su fortuna apoyado en su legendaria

astucia para las inversiones. Actualmente, le han ofrecido tres grandes inversiones, y él
quiere elegir una. La primera es una inversión conservadora que tendría muy buen resultado
en una economía al alza y sufriría sólo una pequeña pérdida si la economía va a la baja. La
segunda es una inversión especulativa que tendría un desempeño extremadamente bueno
en una economía al alza, pero que tendría muy malos resultados en una economía a la baja.
La tercera es una inversión anticíclica, que perdería algún dinero en una economía al alza,
pero que tendría un buen desempeño en una economía a la baja.
Will cree que hay tres posibles escenarios para estas tres inversiones: 1) una economía al
alza, 2) una economía estable y 3) una economía a la baja. Él es pesimista respecto a dónde
se dirige la economía, así que ha asignado probabilidades previas de 0.1, 0.5 y 0.4,
respectivamente, a estos tres escenarios. También estima que sus ganancias en los
escenarios correspondientes son las dadas en la siguiente tabla,

a. (Valor 0.50) Construyan un árbol de decisión para este problema.

b. (Valor 0.25) Calculen el valor esperado de los resultados de cada alternativa.
c. (Valor 0.25) ¿Cuál es la mejor alternativa, con base en los valores esperados?
d. (Valor 1.50) Incluir un análisis de sensibilidad que muestre cuál es la inversión que Will
debe hacer, y la ganancia esperada resultante para las siguientes probabilidades previas
de una economía estable: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 (con la probabilidad
previa de una economía al alza fija en 0.1; con el valor de la probabilidad previa de una
economía estable y con la fijación del valor de la probabilidad previa de una economía
al alza se puede obtener el valor de la probabilidad previa de una economía a la baja).

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 Incluya el comportamiento gráfico de la ganancia esperada máxima versus la
probabilidad previa de una economía estable. ¿Qué se puede comentar a partir del
análisis de sensibilidad, en qué forma la elección de la inversión depende de la
probabilidad previa de una economía estable?
*Se sugiere emplear la herramienta online y gratuita, Silver Decisions.

¡ÉXITOS!

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