Historial de Exámenes ECONOMETRIA para Evaluacion Final - Escenario 8

19/10/22, 7:22 Historial de exámenes para Castellanos Mora Vania Mirella: Evaluacion final - Escenario 8
Resultados de Evaluacion final - Escenario 8 para
Castellanos Mora Vania Mirella
Puntaje para este intento:

100 de 100
Entregado el 18 de oct en 20:50
Este intento tuvo una duración de 30 minutos.
Pregunta 1 5
/ 5 pts
En un modelo de
probabilidad lineal se tiene como propósito:

a)Calcular el cambio o variación en Y ante
cambios en X dejando o
permaneciendo los demás factores.
¡Correcto!
a)Mide la variación de la probabilidad al
cambiar las variables explicativas

a)Cambios porcentuales en las variables
independientes dadas su
correlaciones
Pregunta 2 5
/ 5 pts
En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en

Bogotá, la variable dependiente son los ingresos mensuales, y las
independientes las que aparecen en la tabla. Al lado de cada variables
aparecen los coeficientes estimados. En paréntesis se encuentran los
errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1
Años de educación 6.902
(1.476)
Número de hijos 12.89
https://poli.instructure.com/courses/48774/quizzes/110943/history?version=2 1/12
(2.149)
Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
En modelo en su conjunto no es significativo

Verdadero
¡Correcto!
Falso
Pregunta 3 5
/ 5 pts
En un modelo con interacción como el que se

describe a continuación, el coeficiente
B3 tiene la siguiente interpretación:

Diferencia de pendiente referente al precio en
dos carros automáticos y
mecánicos tomando como base el mismo kilometraje entre
ambos
vehículos

a)Diferencia de interceptos en las rectas de
vehículos mecánicos contra
automáticos

a)Diferencia en el kilometraje entre dos
carros automáticos
¡Correcto!
a)Diferencia de pendiente en la recta en los
precios de un vehículo
automático contra uno mecánico en la medida que aumenta
el kilometraje.
Pregunta 4 5
/ 5 pts
¡Correcto!
87.39

102.79

92.79

112.79
La ecuación estimada
sugiere que la experiencia tiene un efecto
decreciente sobre el salario, el
primer año de experiencia aumenta el salario
en un promedio de 245 mil pesos,
sin embargo el segundo año de
experiencia aumenta el salario en menos,
aproximadamente en 245.600-
2(15821)(1)= 213.958 pesos. Al pasar de 5 a 6 años
de experiencia, el
incremento estimado en el salario es de aproximadamente 245.600-
2(15821)(5)= 87.390 pesos.
Pregunta 5 5
/ 5 pts

8.7 años
¡Correcto!
7.7 años

9.7 años

10.7años
Pregunta 6 5
/ 5 pts
Se desea analizar si la serie de tasa de

interés de los CDT que ofrece un banco
tiene una raíz unitaria por lo cual se
obtuvo el siguiente resultado
Al respecto el coeficiente estimado de p es

0.996

0.809
¡Correcto!
0.909

0.709
Pregunta 7 5
/ 5 pts
En el modelo de ecuaciones simultáneas:

Existen sólo variables dicotómicas en múltiples ecuaciones

Existen varias variables independientes en una sola ecuación

Existen varios parámetros en una sola ecuación
¡Correcto!
Existen varias ecuaciones
Pregunta 8 10
/ 10 pts
El modelo de Cochrane-Orcutt permite:

Corregir los problemas de sesgo de especificación

Corregir los problemas de multicolinealidad

Corregir los problemas de heterocedasticidad
¡Correcto!
Corregir los problemas de autocorrelación
Pregunta 9 10
/ 10 pts
En un modelo probabilístico:

La variable dependiente es cuantitativa

La variable independiente es cuantitativa

La variable independiente es cualitativa
¡Correcto!
La variable dependiente es cualitativa
Pregunta 10 10
/ 10 pts
Modelos en los cuales la variable independiente es cualitativa:

Modelo Clásico de Regresión Lineal
¡Correcto!
Modelo ANOVA

Modelo VEC

Modelo Autoregresivo
Pregunta 11 5
/ 5 pts
Asuma los siguientes datos de exportaciones

de una empresa
La recta de tendencia usando el método de

mínimos cuadrados ordinarios es:
¡Correcto!
Pregunta 12 5
/ 5 pts
Asuma
los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una
empresa
Usando el método de suavización exponencial con a igual a 0.3, el Error

Cuadrático Medio es:
¡Correcto!
5.6

4.6

3.6

6.6
Pregunta 13 5
/ 5 pts
Una manera de transformar una serie de

tiempo altamente persistente es:

Sustituir la variable
¡Correcto!
Aplicar diferencias

Añadir una tendencia lineal

Aplicar logaritmo natural
Se dice que los procesos

débilmente dependientes son integrados de orden
cero o I(0). En un sentido
práctico, esto significa que no es necesario hacer
nada con esas series antes
de utilizarlas en un análisis de regresión: los
promedios de estas secuencias
ya satisfacen los teoremas del límite más
comunes. Se dice que los procesos de
raíz unitaria, como la caminata
aleatoria (con o sin deriva), son integrados de
orden uno, o I(1). Esto
significa que la primera diferencia del proceso es
débilmente dependiente (y
a menudo estacionaria). Una serie de tiempo I(1) a
menudo se considera un
proceso estacionario en diferencias, aun cuando en
cierto modo el nombre
es engañoso respecto al énfasis que se pone en la
estacionariedad
después de la diferenciación, en vez de la dependencia débil en
las
diferencias.
Pregunta 14 5
/ 5 pts
Asuma
los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una
empresa
El
pronóstico de ventas para el mes de
Julio usando el método de
suavización exponencial con a igual a 0.3 es:

9.6

10.6
¡Correcto!
8.6

7.6
Pregunta 15 5
/ 5 pts
Un elemento que no hace parte de los 4 patrones básicos de una serie de

tiempo es:
¡Correcto!
La aleatoriedad

El movimiento cíclico

El movimiento estacional

La tendencia
Pregunta 16 5
/ 5 pts
La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:

kurtosis

Correlación

Homocedasticidad
¡Correcto!
Normalidad
Pregunta 17 5
/ 5 pts
Cuando decimos que una series es fuertemente

dependiente, se quiere decir que:
¡Correcto!
a)El
pasado de la serie está muy relacionado con el presente por lo cual
un pequeño
cambio genera efectos permanentes y duraderos en la serie.

a)Su
varianza no depende del tiempo

a)Es
una serie I(0) o integrada de orden cero

a)Posee
memoria limitada de su comportamiento pasado en el sentido
que efectos
aleatorios son transitorios y van decreciendo o perdiendo
fuerza en el tiempo.
Siempre que las series de tiempo que se

utilicen sean débilmente
dependientes, los procedimientos usuales de inferencia
de MCO serán
validos bajo supuestos más débiles que aquellos del modelo lineal
clásico.
Por desgracia, varias series de tiempo económicas no pueden
caracterizarse
por una dependencia débil. El uso de series de tiempo con
dependencia fuerte en
el análisis de regresión no plantea ningún problema,
pero los procedimientos de
inferencia usuales son muy sensibles a la
violación de estos supuestos cuando
los datos no son débilmente
dependientes, a continuación se dan algunos
ejemplos de series de tiempo
altamente persistentes (o fuertemente
dependientes) y se muestra como
pueden transformarse para utilizarlas en el
análisis de regresión.
Puntaje del examen:

100 de 100

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Resultados de Evaluacion final - Escenario 8 para

Castellanos Mora Vania Mirella

Puntaje para este intento:

En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en

Años de educación 6.902

Número de hijos 12.89

Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978

F(3, 7021) = 17.15

En modelo en su conjunto no es significativo

En un modelo con interacción como el que se

Se desea analizar si la serie de tasa de

Al respecto el coeficiente estimado de p es

En el modelo de ecuaciones simultáneas:

El modelo de Cochrane-Orcutt permite:

Modelos en los cuales la variable independiente es cualitativa:

Asuma los siguientes datos de exportaciones

La recta de tendencia usando el método de

Usando el método de suavización exponencial con a igual a 0.3, el Error

Una manera de transformar una serie de

Se dice que los procesos

Un elemento que no hace parte de los 4 patrones básicos de una serie de

La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:

Cuando decimos que una series es fuertemente

Siempre que las series de tiempo que se

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