Dualidad en programación lineal

En el capítulo anterior en el análisis de sensibilidad, vimos que la interpretación sombra-precio

de los multiplicadores simplex óptimas es un concepto muy útil. En primer lugar, estos precios
sombra nos dan directamente el valor marginal de una unidad adicional de cualquiera de los
recursos. En segundo lugar, cuando una actividad es '' un precio fuera '' el uso de estos precios
sombra, el coste de oportunidad de asignar recursos a esa actividad en relación con otras
actividades se determina. Dualidad en programación lineal es esencialmente una teoría
unificadora que desarrolla las relaciones entre un programa lineal dada y otro programa lineal
relacionada expresados en términos de variables con esta interpretación sombra-precio. La
importancia de la dualidad es doble. Primero, Comprender completamente la interpretación del
precio sombra de los multiplicadores simplex óptimas puede resultar muy útil en la
comprensión de las implicaciones de un modelo de programación lineal en particular. En
segundo lugar, a menudo es posible resolver el problema de programación lineal relacionada
con los precios en las variables en lugar de sombra, o en combinación con el programa original
lineal, aprovechando así de algunas eficiencias computacionales. La importancia de la dualidad
de procedimientos de cálculo se hará más evidente en los capítulos posteriores sobre problemas
de flujo de red y sistemas de gran escala.

4.1 Una vista previa de dualidad

Podemos motivar a nuestra discusión de la dualidad en programación lineal, considerando de

nuevo el simple ejemplo dado en el capítulo 2 que implica la empresa que produce tres tipos de
remolques de automóviles. Recordemos que las variables de decisión son:
X1 = Número de remolques de cama plana
producidos por mes, x2 = número de
remolques economía producidos por mes,
x3 = número de remolques de lujo
producidos por mes.
Los recursos restrictivos de la operación de producción son la metalurgia y la capacidad para
trabajar la madera medido en días por mes. El programa lineal para maximizar la contribución a
los gastos generales de la empresa (cientos de dólares) es:
Maximizar z = 6x1 + 14x2 + 13x3,
sujeto a:

Después de añadir variables de holgura, la tabla inicial se afirma en forma canónica en

Tableau 1.
Tableau 1
Variables Valores
X1 X2 X3 X X5
básicas actuales 4
X4 24 2 1 1
X5 60 1 2 4 1
(-z) 0 6 14 13
En el capítulo 2, el ejemplo se resolvió en detalle por el método simplex, resultando en la
tabla final, que se repite aquí como Tableau 2.

Tableau 2
Variables Valores
X1 X2 X3 X X5
básicas actuales 4
X1 36 1 6 4 -1
X3 6 -1 1 -1
(-z) -294 -9 11

Como vimos en el capítulo 3, los precios sombra, y1 para la capacidad de trabajo de los
metales y y2 de la capacidad para trabajar la madera, se pueden determinar a partir de la tabla
final como el negativo de la reducción de los costos asociados con el x4 y x5 variables de
holgura. Así, estos precios sombra son y1 = 11 y y2= , Respectivamente.

Podemos interpretar los precios de sombra en la forma habitual. Un día adicional de

capacidad de trabajo de metales vale la pena $ 1100, mientras que un día adicional de la
capacidad de trabajo de la madera es un valor de sólo $ 50. Estos valores se pueden ver como
las rentas de equilibrio que la empresa podría pagar por día de capacidad adicional de cada tipo.
Si la capacidad adicional se podría alquilar por menos de su correspondiente precio sombra,
sería rentable para ampliar la capacidad de esta manera. Por lo tanto, en la asignación de los
recursos escasos para las actividades de producción, hemos determinado los precios sombra de
los recursos, que son los valores imputados a estos recursos en el margen.
Examinemos algunas de las propiedades económicas de los precios sombra asociados con
los recursos.
Recordemos, del capítulo 3, la ecuación. (11), que los costes reducidos se dan
en términos de los precios sombra como sigue:

Desde aij es la cantidad de recursos i utilizado por unidad de actividad j, y yi es el valor

imputado de ese recurso, el término