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02 Variables Aleatorias v2018
02 Variables Aleatorias v2018
UNA VARIABLE ALEATORIA (VA) ES UN CONJUNTO DE PARES ORDENADOS CUYA PRIMERA COORDENADA ES
UN EVENTO DE LA COLECCIÓN EXHAUSTIVA DEL ESPACIO MUESTRAL (EM) Y LA SEGUNDA COORDENADA ES
UN VALOR ASOCIADO A MEDIDA DE LA EXPECTATIVA DE APARICIÓN DE TAL EVENTO.
X P(X) F(X)
0 0,25 0,25
1 0,35 0,60
2 0,25 0,85
3 0,15 1
∑=1
OM
DISCRETAS Numerables
VARIABLES
ALEATORIAS
CONTINUAS No numerables
.C DISCRETA CONTINUA
DD
PROBABILIDAD
PUNTUAL
P(x)
( ) 0
PROBABILIDAD
ACUMULADA ( ) ( )
LA
F(x)
ESPERANZA
E(x) [ ∗ ( )] ∗ ( )
FI
ESPERANZA
CUADRÁTICA [ ∗ ( )] ∗ ( )
E(x2)
[ − ( )] ∗ ( ) [ − ( )] ∗ ( )
VARIANZA
V(x)
( )− ( )
DESVIO
D(x) ( ) ( )
( ) = ∑[ ∗ ( )]
PROPIEDADES
OM
La Esperanza de una constante más una variable, es igual a
4) ( + )= + ( ) constante más la Esperanza de la variable.
La Esperanza de una constante por una variable, es igual a
5) ( ∗ )= ∗ ( ) constante por la Esperanza de la variable.
La suma de los Desvíos de una variable con respecto a se
6) ∑[ − ( ) ∗ ( )] = 0 Esperanza, es igual a cero.
7) ( + ) =
.C ( )+ ( )
La Esperanza de la suma de dos o más es igual a la suma
de las Esperanzas de la variable.
La Esperanza del producto de dos variables, es igual al
DD
8) ( ∗ ) = ( )∗ ( ) producto de las Esperanzas de la variable SOLO SI ESTAS
SON INDEPENDIENTES.
VARIANZA
Es el Valor Esperado de los Desvíos cuadráticos.
LA
( ) = ∑[ − ( )] ∗ ( ) = ( )− ( )
PROPIEDADES
FI
( ) = ( )
PROPIEDADES
OM
3) ( ) = 0 El Desvío de una constante es igual a cero.
.C COVARIANZA
Dadas dos variables aleatorias (X e Y), la Covarianza COV(X,Y) es la medida de la forma que varían
DD
conjuntamente las variables; y nos dice cómo se relacionan las variables entre ellas. Se puede decir que es
el valor esperado de los desvíos de las variables X e Y en manera conjunta.
( , ) = ∑ − ( ) ∗ − ( ) ∗ ( , )
( , ) = ( ∗ )− ( )∗ ( )
LA
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD
Este coeficiente nos muestra cuán homogénea es la variable o cuan representativa es la Esperanza con
respecto de los valores de la variable. Por lo general se expresa como un porcentaje. Es por esto que su
cálculo es el siguiente:
( ) ∑[( − ( )) ∗ ( )]
= ∗ 100 = ∗ 100
| ( )| | ∑[ ∗ ( ) ] |
( ) = { ≤ ≤ ( ) = { 0≤ ≤1
DERIVAR
0 ∗
∗ ∗
OM
2
1
2
∗
+ 1
.C COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
Es un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas
DD
sean cuantitativas.
( , )
=
( )∗ ( )
Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos
LA
variables denominada relación DIRECTA: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en
proporción constante.
Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.
Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables son
independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables.
Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.
FI
Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre las
dos variables llamada relación INVERSA: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en
proporción constante.
1
[ ( )− ∗ ( ) ≤ ≤ ( )+ ∗ ( )] ≤