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  • Eje 7 AEFMG Agosto 2021

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    harold ramos matos
    8 vistas8 páginas
    El documento resume una transacción de venta corta de futuros sobre 3 contratos de 50,000 libras cada uno con un precio inicial de 9 y precio final de 8.6. Esto generó una ganancia de 60,000. El rendimiento anualizado fue de aproximadamente 12.97% para la posición de venta y 4.09% para la posición de compra. También se calcula el rendimiento considerando un costo de oportunidad alternativo del 50% TEA.

    Descripción original:

    EXCEL CICLO 6

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    Eje 7 AEFMG Agosto 2021

    Cargado por

    harold ramos matos
    El documento resume una transacción de venta corta de futuros sobre 3 contratos de 50,000 libras cada uno con un precio inicial de 9 y precio final de 8.6. Esto generó una ganancia de 60,000. El rendimiento anualizado fue de aproximadamente 12.97% para la posición de venta y 4.09% para la posición de compra. También se calcula el rendimiento considerando un costo de oportunidad alternativo del 50% TEA.

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    de 8

    9/22/2021

    Q 50000 precio 9
    12/21/2021 90 dias 8.6

    Venta 50000 9 -8.6 = 20000

    50000 9= 450000
    50000 8.6 = 430000
    20000

    Comprador

    Comprador 50000 8.6 -9 = -20000

    50000 8.6 = 430000


    50000 -9 = -450000
    -20000

    r%=I/P En ambos casos el capital 450000 20000 -20000

    Venta 20000 *100= 4.4444%


    450000

    Compra -20000 *100= -4.4444%


    450000

    P= 9 50000 = 450000

    90
    360
    I= 450000 1.5 -1

    I= 48006.8639

    Venta 48006.8639 + 20000 Compra 48006.8639


    Venta 68006.8639 *100= 15.113% Compra 28006.8639
    450000 450000
    Forward
    El dia de hoy 22/09/2021 adquiere una posicin de venta po
    9 por cada libra.con vencimiento 21/12/2021
    el precio esta a 8.6
    ¿Gane o perdi? Y que ¿rentabilidad o costo finaciero tuve?
    Evalue como posicion corta y larga
    Considere un beneficio alternativo (costo de oportunidad del

    -20000
    *100= 6.224%
    osicin de venta por 50000 libras al precio
    21/12/2021 pero transcurrido el plazo

    ero tuve?

    ortunidad del 50% TEA


    Adquieres 3 contratos de futuros /SE es decir indice
    la CME. Si el valor por punto esta en 50 dolares a
    cotizacion fue 1420 y al vencimiento (3meses) esta cotiazan
    ¿Cuanto gano o perdio? si la garantia es

    50 3 1427 -1420 = 1050

    0.25 0.5 0.75 1


    12.5 25 37.5 50
    12.5
    s /SE es decir indices del S&P 500 de
    50 dolares americanos y la
    meses) esta cotiazando en 1427
    9/22/2021 3 50000 9
    12/21/2021 8.6
    3 50000 9= 1350000
    1350000 0.1 = 135000

    1350000 -135000 = 1215000

    Venta 3 50000 9 -8.6 = 60000

    Compra 3 50000 8.6 -9 = -60000

    90 90
    360 360
    I1= 1215000 1.5 -1 I2= -135000 1.5
    I1= 129618.532 I2= -14402.0592
    I=I1+I2 129618.532 -14402.0592
    I=I1+I2 115216.473

    Vende 115216.473 60000 Compra 115216.473 -60000


    Vende 175216.473 Compra 55216.4733

    r%= 175216.473 *100= r%= 55216.4733 *100=


    1350000 1350000

    r%= 12.97900% r%= 4.09011%


    Futuros
    El dia de hoy 22/09/2021 adquiere (Short) 3 contratos por
    9 por cada libra.con vencimiento 21/12/2021 pero transcurrido el
    8.6 la garantia es 10%
    ¿Gane o perdi? Y que ¿rentabilidad o costo finaciero tuve?
    Evalue como posicion corta y larga
    Considere un beneficio alternativo (costo de oportunidad del 50% TEA

    -1
    3 contratos por 50000 libras al precio
    21 pero transcurrido el plazo el precio es

    del 50% TEA

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