Esperanza y Varianza

Familia Exponencial-Distribución Gama

Optativa IV

Sofía Jara y Andrés Mejía

Universidad Central del Ecuador

Julio 2021

Sofía Jara y Andrés Mejía Optativa IV

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Distribución Gamma

Definición
Sea X ∼ Γ(α, λ), entonces la función de densidad es :

λ(λx)α−1 e −λx
f (x) =
Γ(α)

∀α, λ, x, ≥ 0

Para probar que una distribución pertenece a una familia exponencial, la

distribución debe escribirse de la siguiente manera:
k
X
f (x, θ) = h(x)exp{ ηi (θ)Ti (x) − B(θ)}
i=1

. Operando a nuestra función gama tenemos

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Familia Exponencial

λ(λx)α (λx)−1 e −λx

f (x) =
Γ(α)
λ(λx)α e −λx
f (x) =
(λx)Γ(α)
1 1
f (x) = (λx)α e −λx
x Γ(α)
Reescribiendo la ecuación con los exponenciales tenemos:
1 1
f (x) = exp(log (λx)α )e −λx exp(log ( ))
x Γ(α)

1
f (x) = exp(αlog λx − λx − log Γ(α))
x

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Familia Exponencial

1
exp(αlog λ + αlogx − λx − log Γ(α))
x
Ordenando los términos tenemos
1
exp(αlogx − λx − (log Γ(α) − αlog λ))
x
Quedando así:
1
= h(x)
x
α = η1 (Θ)
logx = T1 (x)
λ = η2 (Θ)
x = T2 (x)
log Γ(α) − αlog λ = B(Θ)

Gama pertenece a la familia exponencial.

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Familia Exponencial en forma canónica

Una familia exponencial también puede expresarse en su forma canónica

si se puede reescribir de la siguiente manera:

θx − b(θ)
f (x) = exp{ + c(x, φ)}
−φ

Para ello a nuestra funcion de distribución Gama aplicaremos logaritmos

a ambos lados.
Sean α, λx ≥ 0

λα x α−1 e −λx
logf (x) = log
Γ(α)
= log λα + logx α−1 + loge −λx − log Γ(α)
= αlog λ + (α − 1)logx − λx − log Γ(α)

Expresando la última ecuacion a una forma exponencial tenemos lo

siguiente:

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Forma Canónica

f (x) = exp{λx + αlog λ + (α − 1)logx − log Γ(α)}

− αλ x + log λ
= exp{ 1
+ (α − 1)logx − log Γ(α)}
α
λ
αx − log λ
= exp{ + (α − 1)logx − log Γ(α)}
− α1
Así
λ
θ=
α
1
φ=
α
Luego,
λ = θα
θ
=
φ
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Forma Canónica

1
α=
φ
Aplicando logaritmo a λ tenemos:
log λ = log θ − log φ
Reescribiendo nuestra ecuación con estos cambios, así
θx − log θ + log φ 1 1
f (x) = exp{ + ( − 1)logx − log Γ( )}
−φ φ φ
θx − log θ log φ 1 1
= exp{ + + ( − 1)logx − log Γ( )}
−φ −φ φ φ
Tomemos ahora:
b(θ) = log θ
a(φ) = −φ
log φ 1 1
c(x, φ) = + ( − 1)logx − log Γ( )
−φ φ φ
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Esperanza y varianza
Con esto podemos concluir que nuestra distribución gamma se puede
escribir en forma canónica
Varianza y Esperanza de la distribución Gama
Como la distribución gama pertence a la familia exponencial podemos
calcular su esperanza y varianza de la siguiente manera:
∂
E [x] = b(θ)
∂θ
∂
= log θ
∂θ
1
=
θ
∂2
Var [x] = a(φ) 2 b(θ)
∂θ
∂2
= −φ 2 log θ
∂θ
φ
=
θ
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Esperanza y Varianza de la Distribución Gama

Recordando que:
λ
θ= ,y
α
1
φ=
α
La esperanza y la varianza de la distribución gama queda definida como:
1
E [x] =
θ
α
=
λ
φ
Var [x] =
θ
α
= 2
λ

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