Cálculo de Probabilidades I — Febrero 2019 — Primera semana

Ejercicio 1. La variable aleatoria X tiene distribución de Poisson de parámetro λ > 0.

La distribución de Y condicionada por X = m es binomial de parámetros m y p ∈ (0, 1).
Cuando m = 0, se tiene P {Y = 0 | X = 0} = 1.

(a) Hallar la función de probabilidad de Y y determinar la distribución de X condicionada

por Y = n.

(b) Calcular E[X | Y = n] y E[Y | X = m], y determinar las rectas de regresión de X

sobre Y y de Y sobre X.

(c) Calcular el coeficiente de correlación entre X e Y .

Ejercicio 2. En un concurso de televisión, se ofrece tres cajas al concursante: una de las

cajas contiene un premio y las otras dos cajas están vacı́as. Inicialmente, el concursante
elige al azar una de las cajas, sin abrirla. De las otras dos cajas, el presentador del programa
(que sabe en qué caja está el premio) abre una y muestra que está vacı́a. Se le pregunta
entonces al concursante si quiere mantener la primera elección que hizo o bien si quiere
escoger otra caja.

(a) ¿Qué estrategia debe seguir el jugador para maximizar la probabilidad de conseguir
el premio? ¿Debe mantener la caja que eligió en primer lugar, debe cambiar de caja,
o es indiferente?

Se plantea el mismo concurso con, esta vez, cinco cajas de las cuales una únicamente
contiene el premio. El concursante puede elegir ahora dos cajas. Una vez que el concursante
elige dos cajas, el presentador le muestra, de entre las otras tres cajas, una que está vacı́a.
El presentador pregunta entonces al concursante si quiere cambiar su elección de cajas.

(b) Calcular la probabilidad que tiene el concursante de llevarse el premio para cada una
de las estrategias siguientes:

1. El concursante mantiene las dos cajas que escogió inicialmente,

2. El concursante cambia una de las cajas que escogió inicialmente y mantiene la
otra,
3. El concursante cambia las dos cajas de su elección inicial.
 Solución

Ejercicio 1. (a). Se tiene que

 
m n
P {Y = n | X = m} = p (1 − p)m−n para 0 ≤ n ≤ m.
n

Por tanto,
∞
X
P {Y = n} = P {X = m, Y = n}
m=n
∞ 
e−λ λm

X m n
= p (1 − p)m−n ·
m=n
n m!
∞
e−λ (λp)n X (λ(1 − p))m−n
=
n! m=n
(m − n)!
e−λp (λp)n
= .
n!
Por tanto, Y tiene distribución de Poisson de parámetro λp.
Condicionado por Y = n, los posibles valores de X son m = n, n + 1, . . .. Ası́,

e−λ λm
 
m n n!
P {X = m | Y = n} = p (1 − p)m−n · · −λp
n m! e (λp)n
e−λ(1−p) (λ(1 − p))m−n
= .
(m − n)!

Se trata de una distribución Poisson de parámetro λ(1 − p) desplazada n unidades. In-

formalmente, podemos decir que la distribución de X condicionada por Y = n es igual a
n + P(λ(1 − p)).
(b). Por lo observado anteriormente, resulta que E[X | Y = n] = n + λ(1 − p). Por
construcción, E[Y | X = m] = mp. Las curvas de regresión son rectas por lo que las rectas
de regresión de X sobre Y y de Y sobre X son

x = y + λ(1 − p) e y = px,

respectivamente.
(c). La covarianza entre X e Y puede calcularse de varias maneras.

1. La pendiente de la recta de regresión de X sobre Y es igual a Cov(X, Y )/σ 2 (Y ).

Puesto que la varianza de Y es λp, se deduce que Cov(X, Y ) = λp.

2. La pendiente de la recta de regresión de Y sobre X es igual a Cov(X, Y )/σ 2 (X).

Puesto que la varianza de X es λ, se obtiene también Cov(X, Y ) = λp.

3. También es posible hacer el cálculo directamente. Observamos que

E[XY | X = m] = mE[Y | X = m] = pm2 .

 Por tanto,

E[XY ] = E[E[XY | X]]

= E[pX 2 ]
= p(λ + λ2 ) = λp(1 + λ).

Ası́, Cov(X, Y ) = E[XY ] − E[X]E[Y ] = λp(1 + λ) − λ · λp = λp.

4. Se llega al mismo resultado por el argumento simétrico:

E[XY | Y = n] = nE[X | Y = n] = n(n + λ(1 − p)) = n2 + λ(1 − p)n,

por lo que

E[XY ] = E[E[XY | Y ]]
= E[Y 2 + λ(1 − p)Y ]
= λp + (λp)2 + λ2 p(1 − p)
= λp(1 + λ).

En conclusión, una vez probado que Cov(X, Y ) = λp se puede calcular el coeficiente de

correlación:
Cov(X, Y ) λp √
ρ= = √ √ = p.
σ(X)σ(Y ) λ · λp
Se observa que el coeficiente de correlación entre X e Y no depende de λ.

Ejercicio 2. (a). Podemos suponer que el concursante elige siempre la primera caja. El
espacio {ω1 , ω2 , ω3 } representa los sucesos elementales: la caja premiada es la caja i-ésima,
para 1 ≤ i ≤ 3, con P {ωi } = 1/3 para cada 1 ≤ i ≤ 3.
La siguiente tabla resume, según el suceso ωi que ocurra, lo que hace el presentador y el
resultado según la estrategia que siga el jugador.

Suceso El presentador... Si mantiene la caja 1... Si cambia de caja...

ω1 muestra la caja 2 o 3 acierta falla
ω2 muestra la caja 3 falla acierta
ω3 muestra la caja 2 falla acierta

Por tanto, si el jugador mantiene su caja acierta con probabilidad 1/3, mientras que si
cambia su elección entonces acierta el premio con probabilidad 2/3. La mejor estrategia
es, pues, cambiar de caja.

Se puede razonar de otra manera. Sea T la caja que muestra el presentador. Si se da

el suceso ω1 , entonces el presentador puede mostrar las cajas 2 o 3, y supongamos que
entonces escoge cada una de ellas con probabilidad 1/2; si se da el suceso ω3 entonces el
presentador siempre elige la caja 2. Ası́,
1 1 1 1
P {T = 2} = · + = .
3 2 3 2
Por tanto,
1 1
P ({ω1 } ∩ {T = 2}) 3
· 2 1
P ({ω1 } | T = 2} = = 1 = .
P (T = 2) 2
3
y
1
P ({ω3 } ∩ {T = 2}) 3 2
P ({ω3 } | T = 2} = = 1 = .
P (T = 2) 2
3
Puede verse entonces que, supuesto que T = 2, es más probable que el premio esté en la
caja 3 que en la 1: la mejor estrategia del jugador es cambiar su elección inicial.

El error más común a la hora de resolver el ejercicio es interpretar que el suceso T = 2 (el
presentador muestra la caja 2) se corresponde con el suceso

A = “la caja 2 está vacı́a” = {ω1 , ω3 }.

Sı́ es cierto que

1
P ({ω1 } | A} = P ({ω3 } | A} =
2
y entonces, condicionado por A, es indiferente mantener la caja 1 o cambiar de caja. Pero
no es cierto que sea A = {T = 2}. Se tiene que

{T = 2} ⊂ A

pero el contenido recı́proco no es cierto: hay casos en los que la caja 2 está vacı́a pero el
presentador no muestra la caja 2. Se puede ver que el contenido es estricto también porque
las probabilidades de A y {T = 2} no son iguales:
1 2
= P {T = 2} < P (A) = .
2 3
(b). Se definen los cinco puntos del espacio muestral: ωi cuando el premio está en la caja i,
para 1 ≤ i ≤ 5. Sin pérdida de generalidad, se puede suponer que el concursante elige
inicialmente las cajas 1 y 2. Se puede suponer igualmente que, cuando el jugador sigue la
estrategia de cambiar una sola caja, entonces cambia una caja al azar de las dos que tiene
y escoge una caja al azar de las otras dos posibles.
Se utiliza una tabla similar a la del apartado anterior. La estrategia E0 es la de cambiar
cero cajas (mantener la dos cajas), la estrategia E1 es la de cambiar una caja, la estrategia
E2 es la de cambiar las dos cajas.

Suceso El presentador... E0 E1 E2
ω1 muestra las cajas 3, 4 o 5 acierta acierta con prob. 1/2 falla
ω2 muestra las cajas 3, 4 o 5 acierta acierta con prob. 1/2 falla
ω3 muestra las cajas 4 o 5 falla acierta con prob. 1/2 acierta
ω4 muestra las cajas 3 o 5 falla acierta con prob. 1/2 acierta
ω5 muestra las cajas 3 o 4 falla acierta con prob. 1/2 acierta

Por tanto, con la estrategia de mantener las dos cajas, el jugador acierta con probabili-
dad 2/5. Con la estrategia de cambiar una sola caja acierta con probabilidad 1/2. Y con
la estrategia de cambiar las dos cajas acierta con probabilidad 3/5; esta es pues la mejor
estrategia.