92 CHAPTER 8.

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EDO

con condiciones iniciales

   
y1 (0) 1
y(0) = y2 (0) = 0
y3 (0) 2
Aplicamos un paso con Newton explicito con parametro h > 0:
 
1
y 0 = 0 ,
2
   
1 y20
y 1 = y 0 + hf (0, y 0 ) = 0 + h  y30 
0 0 0

3
2 −2y3 + y2 + y1 + sin(0)
     
1 0 1
= 0 + h  2  =  h .
2 3
−2 · 2 + 0 + 1 + 0 2 − 3h

8.3 Error de consistencia y convergencia

Métodos de paso simple para problemas (8.1) tienen la forma
y j+1 = Ψ(tj , tj+1 , y j ),
donde Ψ es una función que depende del problema de valor inicial (8.1) bajo consideración. Para
el método de Euler explícito, por ejemplo,
y j+1 = Ψ(tj , tj+1 , y j ) = y j + hf (tj , y j ), donde h = tj+1 − tj . (8.8)
Para el método de Euler mejorado, por ejemplo,
h j h
, y + f (tj , y j )),
Ψ(tj , tj+1 , y j ) = y j + hf (tj + donde h = tj+1 − tj .
2 2
Para métodos implícitos no es tan fácil explicitar la función Ψ. Para llegar al tiempo final T ,
vamos a tener que hacer aproximadamente n ≈ Th pasos, y finalmente nos interesa como se
comporta el error
eh := max |y(tj ) − y j |
j=0,...,n

con respecto al parametro de discretización h. El procedimiento (8.8) se puede entender como

un paso de Euler explícito aplicado al problema
y ′ (t) = f (t, y(t)),
y(tj ) = y j .
Eso nos lleva al concepto de consistencia.
8.3. ERROR DE CONSISTENCIA Y CONVERGENCIA 93

Definición 47. (i) Para valores e

t, ye sea yet,ey la solución de

yet′ ,ey (t) = f (t, yet,ey (t)), t ∈ (e

t, T ),
yet,ey (e
t) = ye.

Sea yet1,ey una aproximación a yet,ey (e

t + h) obtenido con un método de paso simple. El termino

t + h) − yet1,ey |
t, ye) = |yet,ey (e
δh (e
se llama error de truncamiento del método.
(ii) Sea y una solución para el problema
y ′ (t) = f (t, y(t)), t ∈ (0, T ),
y(0) = y 0 .
Un método de paso simple se llama consistente de orden p para el último problema, si
existe una constante C > 0 tal que para todo (e
t, ye) suficientemente cerca de (t, y(t)) para
un t ∈ (0, T ) se tiene
t, ye) ≤ Chp+1 .
δh (e
Se puede mostrar que Euler explícito e implícito son consistentes de orden 1, mientras Euler
mejorado es consistente de orden 2. Podemos verificar estos ordenes de consistencia para el
problema simple
y ′ (t) = y(t),
y(0) = 1.
Aplicamos los tres métodos de Euler con parametro h > 0 al problema y calculamos el error de
truncamiento δh = δh (0, 1) = |y(h) − y 1 | despues de un paso. Notamos que la solución exacta es
∞ k
X t t2 t3
y(t) = et = =1+t+ + + ...
k! 2 6
k=0

1. Euler explícito: Dado que y 1 = (1 + h), obtenemos

h2 h3
δhexpl = + + · · · ≈ h2 .
2 6
2. Euler impícito: Dado que y 1 = 1 + hy 1 obtenemos
1
y1 = = 1 + h + h2 + h3 + h4 + . . . ,
1−h
y por lo tanto,
 

h2 h3
δhimpl 2 3
= h + h + h + ... −4
+ + ... ≈ h2 .
2 6
94 CHAPTER 8. MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EDO

h2
3. Euler mejorado: Calculamos y 1 = 1 + h + 2 , y por lo tanto
h3 h4
δhmejor = + + · · · ≈ h3 .
6 4!
El próximo resultado implica que si un método es consistente de orden p, entonces también es
convergente de orden p.
Teorema 48. Sea y una solución para el problema
y ′ (t) = f (t, y(t)), t ∈ (0, T ),
y(0) = y 0 .
Sea nh = T y
y j+1 = Ψ(tj , tj+1 , y j )
un método de paso simple. Si f y Ψ son suficientemente suaves y el método tiene orden de
consistencia p, entonces el método es convergente de orden p, es decir,
eh = max |y(tj ) − y j | ≤ Chp .
j=0,...,n

8.4 Métodos de Runge-Kutta

Usando el desarollo de Taylor de y, es posible obtener métodos de paso simple de cualquier orden.
Sin embargo, estos métodos contenerán derivadas de la función f y por lo tanto no se aplican
en la practica. Los métodos de Runge-Kutta son métodos de paso simple y orden mayor que, en
vez de usar derivadas de f , usan varias evaluaciones de f para obtener un orden alto. La idea es
aproximar la integral en (8.4)
Z t+h m
X
f (s, y(s)) ds ≈ h γℓ kℓ
t ℓ=1
donde γℓ son pesos adecuados y los kℓ son evaluaciones adecuadas de f . El número m se llama
número de etapas del método. La idea es elegir los pesos y las evaluaciones para obtener un
método con orden de consistencia mas álto posible con menor número de etapas posibles.

Un método clásico es el RK-4 de 4 etapas, dado por

k1 := f (tj , y j ),
h h
k2 := f (tj + , y j + k1 ),
2 2
h j h
k3 := f (tj + , y + k2 ),
2 2
j
k4 := f (tj + h, y + hk3 ),
h
y j+1 = y j + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ) .
6
8.4. MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA 95

El RK-4 es un método explícito: dado y j , podemos calcular, en este orden, k1 , k2 , k3 , k4 , y

despues y j+1 . El orden de consistencia de RK-4 es 4.
Ejercicio 49. Consideramos el problema simple

y ′ (t) = y(t), t ≥ 0,
y(0) = 1

con solución exacta y(t) = et . La función f está dada por f (t, y) = y. Tenemos y 0 = 1, y un
paso con RK-4 será

k1 = f (0, 1) = 1,
k2 = f (h/2, 1 + h/2) = 1 + h/2,
k3 = f (h/2, 1 + h/2(1 + h/2)) = 1 + h/2 + h2 /4,
k4 = f (h, 1 + h(1 + h/2 + h2 /4)) = 1 + h + h2 /2 + h3 /4,

y finalmente
h

y1 = 1 + 1 + 2 + h + 2 + h + h2 /2 + 1 + h + h2 /2 + h3 /4
6
h2 h3 h4
= 1+h+ + + .
2 6 24
Para el error de truncamiento δh (0, 1) obtenemos entonces
∞
X
1 hi
δh (0, 1) = |y(h) − y | ≤ ≤ Ch5 ,
i!
i=5

es decir, el método es consistente de orden 4.

La forma general de un método de Runge-Kutta de m etapas es
m
X
j
ki = f (tj + αi h, y + h βi,ℓ kℓ ), i = 1, . . . , m,
ℓ=1
m (8.9)
X
y j+1 = y j + h γℓ kℓ .
ℓ=1

En general, se anota este método en una tabla de Butcher de la forma

α1 β1,1 ... β1,m
α2 β2,1 ... β2,m
.. .. ..
. . .
αm βm,1 ... βm,m
γ1 ... γm
96 CHAPTER 8. MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EDO

En (8.9), cada ki depende de todos los kℓ , ℓ = 1, . . . , m. Es decir, para obtener los ki hay que
resolver un sistema no lineal, y el método de Runge-Kutta se llama implícito. Si βi,ℓ = 0 para
ℓ ≥ i, entonces el ki depende solamente de k1 , . . . , ki−1 , y el método es explícito. La tabla de
Butcher de un método de Runge-Kutta explícito tiene entonces la forma

α1
α2 β2,1
α3 β3,1 β3,2
.. .. ..
. . .
αm βm,1 ... ... βm,m−1
γ1 γ2 ... ... γm

Por ejemplo, el Euler explícito es un método de Runge-Kutta de una etapa, y su tabla de Butcher
es
0
1

El Euler mejorado es un método de Runge-Kutta de dos etapas, y su tabla de Butcher es

0
1 1
2 2
0 1