UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
CAMPUS SANTIAGO VITACURA

CERTAMEN N°1
SEGUNDO SEMESTRE 2014
GESTION DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Instrucciones: Tiempo máximo: 1 hora y 45 minutos. No están permitidos equipos de audio ni celulares.
Sin cuadernos o apuntes. La copia será penalizada con nota 0. Justifique sus respuestas.

Pregunta N°1 (20 puntos). Un pequeño inversionista tiene USD 12.000 para invertir y
dispone de tres fondos diferentes para elegir. Los fondos de inversión garantizados
ofrecen una tasa de retorno esperada del 7%. En cambio, los fondos mixtos (que
garantizan el capital en cierta medida) tienen una tasa de retorno esperada del 8% y la
inversión en la Bolsa de Valores implica una tasa esperada de retorno de 12%, pero sin
capital de inversión garantizada. Con el fin de minimizar el riesgo, el inversionista ha
decidido no invertir más de USD 2,000 en la Bolsa de Valores. Además, por razones
fiscales, el inversionista tiene que invertir por lo menos tres veces más en los fondos de
inversión garantizados que en los fondos mixtos.
a) (7 puntos) Formule un modelo de Programación Lineal que permita maximizar los
retornos de su portfolio de inversión asumiendo que se invierte todo el capital
disponible.
Solución. El modelo contempla las siguientes variables de decisión:
x1 = Monto a invertir en fondos de inversión garantizados.
x2= Monto a invertir en fondos mixtos.
x3= Monto a invertir en Bolsa de Valores. (2 puntos)
y corresponde a:
Maximizar z = 0,07 x1 + 0,08 x2 +0,12 x3 (1 punto)
s.a. x1 + x2 + x3 = 12 (1 punto)
x3 ≤ 2 (1 punto)
x2 ≤ (1/3)x1 (1 puntos)
x1≥0, x2≥0, x3≥0 (1 punto)

b) (13 puntos) Resolver el problema de manera gráfica. Indicar con claridad el dominio
de soluciones factibles, curvas de nivel de la función objetivo, la solución óptima
alcanzada y el valor óptimo obtenido.
Solución. Notar que de manera alternativa el modelo corresponde a:
Maximizar z = 0,07 x1 + 0,08 x2 +0,12 (12.000 - x1 – x2) = 1,44 – 0,5 x1 – 0,04 x2
s.a. 12 - x1 – x2 ≥ 0
12 - x1 – x2 ≤ 2
x2 ≤ (1/3)x1
 x1≥0, x2≥0
La gráfica corresponde a:

Dominio de soluciones factibles (6 puntos)

curvas de nivel de la función objetivo (2 puntos)
Solución óptima sería: USD 7.500 en Garantizados y USD 2.500 en Mixta y esto
implica una cantidad de USD 2.000 en Bolsa de Valores. (3 puntos)
Valor óptimo: (2 puntos)
Pregunta N°2 (25 puntos). Una Viña del Valle del Maule desea lanzar dos nuevos
ensamblajes de vinos tintos a partir de tres cepas de proveedores en esa zona del país.
Denotaremos por E1 y E2 dichos ensamblajes, para no revelar las etiquetas que estos
llevarán. Las cepas a mezclar son Carménère, Merlot y Syrah. Estas últimas están
disponibles en las siguientes cantidades: 10.000, 5.000 y 6.000 barriles,
respectivamente. El costo de las mismas es de M$80, M$60 y M$50 por barril,
respectivamente.
La mezcla debe respetar ciertas proporciones de acuerdo a la opinión dada por el
enólogo de la Viña, estas son muy ajustadas para E1 pues permiten un producto muy
controlado respecto de su calidad y son algo más holgadas para E2 pues será un
producto más barato, para deben respetarse. Así entonces el ensamblaje E1 debe
considerar al menos un 45% y a lo más un 55% de Carménère, al menos un 10% y a lo
más un 15% de Merlot y un 35% de Syrah. Por su parte el ensamblaje E2 debe
considerar al menos un 20% y a lo más un 50% de Carménère, al menos un 10% y a lo
más un 60% de Merlot y al menos un 30% y a lo más un 40% de Syrah.
Adicionalmente, se procurará alcanzar un grado de alcohol de al menos 14.3 grados en
el ensamblaje E1 y de 13,5 grados en E2, los cuales resultan ser nada más que un
promedio del grado de alcohol de las cepas empleadas en la mezcla. El grado de alcohol
del Carménère es de 15 grados, el del Merlot 14.5 grados y el del Syrah tan solo 13
grados. Respecto del proceso de mezcla, considere que de acuerdo a la experiencia
histórica es prudente asumir un total de 3% de pérdida producto derrame, evaporación o
catas reiteradas de los trabajadores encargados.
Se estima una demanda máxima de 7.000 barriles de E1 y una venta mínima de 10.000
barriles de E2. Se estima que estos ensamblajes se podrán vender en M$180 para el caso
de E1 y en M$120 para E2 por cada barril producido. Formule un modelo de
Programación Lineal que provea un plan de producción de ambos ensamblaje que
maximice las utilidades y tome en cuenta todos los aspectos enunciados anteriormente.
Solución.
Variables de decisión (3 puntos). Sea
Xi,j = barriles de la cepa i empleados en la mezcla del ensamblaje j
donde i=1(Carménère), i=2(Merlot) e i=3(Syrah); j=E1, E2.

Función objetivo (3 puntos).

Max 180 (X1,E1 + X2,E1 + X3,E1)(0.97) + 120(X1,E2 + X2,E2 + X3,E2)(0.97) –
80(X1,E1 + X1,E2) – 60(X2,E1 + X2,E2) – 50(X3,E1 + X3,E2)

Restricciones.
-disponibilidad de insumos (3 puntos):
X1,E1 + X1,E2 ≤ 10.000; X2,E1 + X2,E2 ≤ 5.000; X3,E1 + X3,E2 ≤ 6.000

-restricciones de demanda (3 puntos):

(X1,E1 + X2,E1 + X3,E1)(0.97) ≤ 7.000; (X1,E2 + X2,E2 + X3,E2)(0.97) ≥ 10.000.

-porcentajes de cada insumo en ensamblaje E1 (3 puntos):

0.45 (X1,E1 + X2,E1 + X3,E1) (0.97) ≤ X1,E1 ≤ 0.55 (X1,E1 + X2,E1 + X3,E1) (0.97)
0.10 (X1,E1 + X2,E1 + X3,E1) (0.97) ≤ X2,E1 ≤ 0.15 (X1,E1 + X2,E1 + X3,E1) (0.97)
X3,E1 = 0.35 (X1,E1 + X2,E1 + X3,E1) (0.97)

-porcentajes de cada insumo en ensamblaje E2 (3 puntos):

0.20 (X1,E2 + X2,E2 + X3,E2) (0.97) ≤ X1,E1 ≤ 0.50(X1,E2 + X2,E2 + X3,E2) (0.97)
0.10 (X1,E2 + X2,E2 + X3,E2) (0.97) ≤ X2,E1 ≤ 0.60(X1,E2 + X2,E2 + X3,E2) (0.97)
0.30 (X1,E2 + X2,E2 + X3,E2) (0.97) ≤ X2,E1 ≤ 0.40(X1,E2 + X2,E2 + X3,E2) (0.97)

-grado mínimo de alcohol en ensamblajes E1 y E2 (6 puntos):

15X1,E1 + 14.5X2,E1 + 13X3,E1 ≥ 14.3 (X1,E1 + X2,E1 + X3,E1) (0.97)
15X1,E2 + 14.5X2,E2 + 13X3,E2 ≥ 13.5 (X1,E2 + X2,E2 + X3,E2) (0.97)

-no-negatividad de las variables de decisión (1 punto): Xi,j ≥ 0

Pregunta N°3 (35 puntos). Una fábrica de tubos de acero produce tres tamaños de
tubos: pequeños (producto 1), medianos (producto 2) y grandes (producto 3). Estos
tubos se pueden producir en cualquiera de las tres máquinas: A, B o C. Cada unidad de
producto 1 requiere 3 h en la máquina A, 2 h en la máquina B y 1 h en la máquina C.
Cada unidad de producto 2 requiere 4 h en la máquina A, 1 h en la máquina B y 3 h en
la máquina C. Cada unidad de producto 3 requiere 2 horas en la máquina A, 2 h en el
equipo B y 2 h en máquina C. La ganancia es de $ 30 por producto 1, $ 40 para el
producto 2 y $ 35 para el producto 3. La máquina A se puede utilizar para un máximo
de 90 h, la máquina B para un máximo de 54 h y la máquina C durante un máximo de
93 h. El modelo utilizado por la fábrica dice relación con maximizar la ganancia
mediante un plan de producción-venta, donde las variables serían la cantidad a fabricar–
vender de cada tipo de tubo en un tiempo determinado y corresponde a:

Max 30x1 + 40x2 +35x3

s.a 3x1+4x2 +2x3 ≤ 90
2x1+ x2 +2x3 ≤ 54
x1+3x2 +2x3 ≤ 93
x1≥0, x2≥0, x3≥0.

a) Resuelva el modelo mediante el Método Simplex y compruebe que sus resultados

coinciden con la siguiente tabla del Reporte de Sensibilidad del SOLVER del Excel:
Costos Reducidos
Valor Costo Coeficiente Incremento Reducción
Cell Name Final Reducido Objetivo Permitido Permitida
$C$8 x1 0 -12,5 30 12,5 1E+30
$D$8 x2 12 0 40 30 22,5
$E$8 x3 21 0 35 45 15

Restricciones
Valor Precio Valor Incremento Reducción
Cell Name Final Sombra Restricción Permitido Permitida
$E$11 Máq A 90 7,5 90 22,5 36
$E$12 Máq B 54 10 54 36 31,5
$E$13 Máq C 78 0 93 1E+30 15

Solución: La solución básica factible óptima sería (x2, x3, s3)=(12,21,15), con
(x1, s1, s2)=(0,0,0) y un valor óptimo = $1.215 (16 puntos)

b) ¿Cuál debería ser el beneficio mínimo que el producto 1 debe tener para que se
comience a producir - vender?
Solución (3 puntos). En este caso se debería cobrar más de $42,5 por unidad
para que cambie la solución óptima y de esa forma x1 entre a la base y se
produzca.

c) Asumamos que la ganancia del producto 2 se incrementa a $50 por unidad.

¿Cambiaría la actual base óptima? ¿Cuál es el nuevo valor óptimo?
 Solución (3 puntos). En este caso como el intervalo permitido de la ganancia
del producto 2 es de 17,5 ≤ GPRODUCTO (2) ≤ 70, el valor 50 estará dentro del
rango, por eso, la actual base óptima no cambia. Lo que si cambia el valor de la
función objetivo, ya que sube en $ 10 para las mismas 12 unidad, es decir,
aumenta en $120.

d) Supongamos que el número de horas de la Máquina A aumenta de 90 a 100 horas de

disponibilidad. ¿Cambia la actual base óptima? ¿Cambia la solución óptima?
¿Cambia el valor óptimo? ¿Cuál es la máxima ganancia que se puede obtener con
cualquier incremento de horas de esta máquina? Justifique cada respuesta.
Solución (6 puntos) En este caso como sólo afectamos los recursos y no la
función objetivo, no cambiara la actual base óptima, en cambio, la actual
solución cambiara al aumentar un recurso que es valioso (Precio sombra 7,5), lo
que permitirá producir una cantidad mayor para vender. A su vez lo que
cambiara es el valor objetivo, ya que, aumentará en 7,5 $/horas x 10 horas = $
75 y dado que es permisible este aumento según la tabla, ya que, permite un
aumento de 22,5 horas y sólo se están aumentando 10 horas. En este caso la
máxima ganancia sería 22,5 x 7,5= $ 168,75.

e) Supongamos que el número de horas de la Máquina C se reduce de 93 a 80 horas.

¿Cuál es el efecto monetario sobre la función objetivo?
Solución (3 puntos). En este caso el rango de variación esta dentro de los
parámetros del modelo es decir, entre 78 ≤ HMAQUINA c ≤ ∞, pero como la
restricción no está activa (Precio sombra cero), no hay ningún efecto sobre la
función objetivo.

f) Asuma que se puede arrendar una máquina que cumple la misma función que la
Máquina B por $12 la hora para producir algunas unidades adicionales. ¿Tomaría
esta opción?
Solución (4 puntos). No, ya que, el beneficio de producción extra es sólo de $10
por hora y el arriendo me sale $12, en vez de ganar dinero estaría perdiendo $2
por unidad fabricada en la máquina arrendada.
Pregunta N°4 (20 puntos). Considere el siguiente problema de Programación Lineal:
P) Max x1 + x2
s. a -2x1 + x2 ≤ 2
x1 - x2 ≤ 0
x1 ≤ 2
-1 ≤ x2 ≤ 3
Su profesor señala que x1=2 y x2=3 es la solución óptima a este problema. Verifique lo
anterior usando la Teoría de Dualidad.

Respuesta.
Notar primero que x1=2 y x2=3 es una solución factible del problema primal (2 puntos).

El respectivo problema dual corresponde a:

D) Min 21 + 23 +4 + 35
s. a -21 + 2 + 3 = 1
 1 - 2 - 4 +  5 = 1
1≥0, 2≥0, 3≥0, 4≥0, 5≥0 (4 puntos)

Las respectivas ecuaciones a que da lugar el Teorema de Holguras Complementarias

son las siguientes:
(-2x1 + x2 - 2) 1= 0
(x1 - x2 - 0) 2 = 0
(x1 - 2) 3 = 0
(-x2 - 1) 4 = 0
(x2 - 3) 5 = 0
(-21 + 2 + 3 – 1) x1 = 1
(1 - 2 - 4 + 5 – 1) x2 = 1 (4 puntos)

La solución en las variables duales que verifican estas ecuaciones con x1=2 y x2=3
corresponde a: 1=0, 2=0, 3=1, 4=0, 5=1 (4 puntos)

Notar que estas claramente definen una solución factible del problema dual que al ser
evaluada en la respectiva función objetivo del problema dual 21 + 23 +4 + 35 = 5.
(2 puntos)

Dado lo anterior, por el Teorema de Dualidad Débil: v(P) ≤ 5 (2 puntos) pero

precisamente en la solución factible primal x1=2 y x2=3 se alcanza este valor y no cabe
más que esta última sea entonces la solución óptima del primal. (2 puntos)