Universidad Abierta y a Distancia de México

Licenciatura en Matemáticas
PROCESOS ESTOCASTICOS
Unidad III
ACT1I
30-11-2021
Por: Daniel Villalobos Cazares

1. Sea {N(t)} un proceso Poisson con tasa 3 y Wn denota el tiempo

de ocurrencia del n-ésimo evento. Calcula E(W₁₂), E(W₁₂|N(2)=5)
y E(N(5)|N(2)=5).

Sea {𝑁 (𝑡 )} un proceso de Poisson: Tal que 𝐸 (𝑊 12): Donde 𝜆 = 3

La ocurrencia del j-ésimo evento es:

𝑛

𝑊𝑛 = ∑ 𝑇𝑗
𝑗=1

𝑛
𝐸 (𝑊 𝑛) = ∑ 𝐸(𝑇 𝑗 )
𝑗=1

𝑛
𝐸(𝑊 𝑛 ) =
𝜆
𝑛 = 12 𝑦 𝜆
= 3

Sustituyend
o:
12
𝐸(𝑊12) =
3
∴

𝐸(𝑊 12) = 4

𝐸(𝑊 12|𝑁 (2) = 5)

𝐸[𝑊 12|𝑁 (2) = 5] = 𝐸 [𝑁 (𝑡 ) = 12|𝑁 (2) = 5] =

𝐸[𝑊 12|𝑊 5] = 𝐸 [𝑊 12 − 𝑊 5 = 12 − 5] = 𝐸 [𝑊 7]

∴
7
𝐸[𝑊 7] = = 2.333
3
𝐸(𝑁 (5)|𝑁 (2) = 5)

Para el cálculo de 𝐸 [𝑁(5)]

𝐸[𝑁 (5)] = 𝑛𝜆

= (5)(3) = 15
 ∴

𝐸(𝑁 (5)|𝑁 (2) = 5) =

𝐸(𝑁 (5) = 15|𝑁 (2) = 5)

𝐸(𝑁 (5) = 15|𝑁 (2) = 5) = 𝐸 (𝑁 (5) = 15|𝑁 (5) − 𝑁 (2) = 15 − 5)

= 𝐸 (𝑁 (5) = 15|𝑁 (3) = 10)

∴
𝐸(𝑊 |𝑊 )𝑛 1= 𝑛 2 +
𝑛1 𝑛
2 𝜆 𝜆
15 10
𝐸(𝑁 (5) = 15|𝑁 (3) = 10) = 𝐸 (𝑊 15|𝑊 10) = + = 8.333 ≈
3 3
∴

𝐸(𝑁 (5)|𝑁 (2) = 5) = 8.333

2. A un estadio de fútbol, un día de partido, llegan

personas de acuerdo a un proceso Poisson con tasa 75 personas
por minuto. a) Si en los primeros 30 minutos han llegado 1700
personas, calcula la probabilidad de que la mitad de ellas
hayan llegado en los primeros 20 minutos. b) Si se sabe que en
los primeros 20 minutos llegaron al menos 600 personas, ¿cuál
es la probabilidad de que durante los primeros 40 minutos
llegue un total de 1400 personas?

a) Si en los primeros 30 minutos han llegado 1700 personas,

calcula la probabilidad de que la mitad de ellas hayan
llegado en los primeros 20 minutos.
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝜆 = 75
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
𝑁 = 1700

(𝑒−𝜆𝑠)(𝜆𝑠)𝑛
𝑃(𝑁(𝑠) = 𝑛) =
𝑛!

| 𝑃 (𝑁 (𝑠 ) = 𝑛|𝑁 (𝑡 ) = 𝑘 ) = 𝑃

2
 𝑡 = 30 𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 1700 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑠 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑃 (𝑁 (20) = 850|𝑁 (30) = 1700) = 𝑃 (𝑁 (20) = 850|𝑁 (30) − 𝑁 (20) = 1700 − 850) =

𝑃 (𝑁 (20) = 850|𝑁 (10) = 850)

850
(𝑒 −(75)(20)
)((75)( 20 (𝑒 −(75)(10)(
)
75 10))
850
)) ( )(
[ ] ] = (0)(0) = 0
(850)! (850)!
[

Por lo que la probabilidad es prácticamente CERO, donde la tasa, como

una medida de significancia o una media promedio, implica que al
menos en 20 minutos, ya existen 1500 personas dentro del estadio.

b) Si se sabe que en los primeros 20 minutos llegaron al menos

600 personas, ¿cuál es la probabilidad de que durante los
primeros 40 minutos llegue un total de 1400 personas?

𝑡 = 40 𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 1400 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑠 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑛 = 600 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑃 (𝑁 (20) = 600|𝑁 (40) = 1400) = 𝑃 (𝑁 (20) = 600|𝑁 (40) − 𝑁 (20) = 1400 − 600) =

𝑃 (𝑁 (20) = 850|𝑁 (20) = 800)

800
(𝑒 −(75)(20) )((75)( 20 (𝑒 −(75)(20)(
)
75 20))
600
)) ( )(
[ ] ] = (0)(0) = 0
(600)! (800)!
[
 3. Supongamos que un aparato eléctrico sufre desperfectos a
lo largo del tiempo de acuerdo a un proceso Poisson de
parámetro λ. Cada vez que el aparato se descompone, se envía a
reparación para volverlo a poner en funcionamiento
posteriormente, y el tiempo que tarda en ser reparado tiene
distribución exponencial de parámetro μ. El aparato se
reemplaza por uno nuevo sólo cuando el tiempo que transcurre
entre dos reparaciones sucesivas es menor o igual que una
constante a > 0. Encuentra la función de densidad del tiempo
de vida útil del equipo (es decir, el tiempo hasta que es
reemplazado).

Sea 𝑋 es una variable distribuida según Poisson donde la cantidad de

fallas que tiene el circuito en un determinado período de tiempo,
por lo que 𝑃(𝑋 = 0)

Si la variable se encuentra distribuida según Poisson, tendrá su

parámetro 𝜇, mientras que si el caso fuera determinar cuál es la
media donde la probabilidad de que no exista falla sea 𝑃 ⟹
tendríamos que
𝑒 −𝜇 𝜇 0
𝑃 = 𝑃 (𝑋 = 0) =
0!

𝑒−𝜇𝜇 0
𝑃=
0!
𝑙𝑛 (𝑃 ) = 𝑙𝑛 (𝑒 −𝜇 )

−𝜇 𝑙𝑛(𝑒 ) = 𝑙𝑛(𝑃)

𝜇 = − 𝑙𝑛(𝑃)

𝜇
𝜇 = 𝜆𝑇 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑇=
𝜆
∴
−
𝑇 = 𝑙𝑛(𝑃)
𝜆
Por lo que si el aparato funciona durante 𝑇 horas, ∃ probabilidad 𝑃 de que ∄ ninguna reparación

…
2
− 𝑙𝑛(𝑃)
𝑇 = ( )
𝜆

𝑡 ≤ 𝑎
2
− 𝑙𝑛(𝑃 )
𝑇 (𝑡 ≤ 𝑎 ) )
= ( 𝜆

Siendo entonces el tiempo de vida para 2 reparaciones sucesivas

4
4. Las anotaciones de dos equipos de básquet, forman procesos
Poisson de tasas 1 y 2 anotaciones cada 5 minutos,
respectivamente. Supongamos que N₁(t*)=3 y N₂(t*)=1 en algún
tiempo t*. Calcula la probabilidad de que N₁(t) alcance 4
antes de que lo haga N₂(t) (para t > t*).

Sean {N1(t), t ≥ 0} y {N2(t), t ≥ 0} procesos de Poisson independientes con tasas λ 1 y λ2, ⟹

{N(t), t ≥ 0} es un proceso de Poisson de tasa λ1+λ2.

En Teoría de Probabilidades tenemos si tenemos c procesos de conteo

independientes y los sumamos, el proceso resultante
𝑛 es
1
aproximadamente un proceso
𝑚 de Poisson. ∴ Sea 𝑆 el tiempo de
ocurrencia del suceso 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 del tipo 1 y 𝑆 2 el tiempo de
ocurrencia del suceso 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 del tipo 2.

Como deseamos calcular la probabilidad de que ocurran 𝑛 sucesos del tipo 1 antes que 𝑚 sucesos del
tipo 2 ⟹ 𝑃 ( 𝑆 1 𝜆 1< 𝑆 2 )𝑘 = 𝜆2 𝑛+𝑚−1−𝑘
∑𝑛 +𝑚 −1(𝑛 +𝑚 −1) ( )
𝑛 𝑚 𝑘=𝑛 𝑘 𝜆 +𝜆) (𝜆 +𝜆
1 2 1 2

En este caso 𝑁 1(𝑡∗ ) = 3 y 𝑁 2(𝑡∗ ) = 1 para 𝑡 ∗ < 𝑡 ∴ 𝑁 1 debe alcanzar

una anotación más en un tiempo 𝑡 − 𝑡∗ antes de que 𝑁2 alcance 3 en
el mismo lapso de tiempo.

𝑛 = 1 𝜆1 = 1

𝑚 = 3 𝜆2 = 2
1+3−1
1 + 3 𝑘 1+3−1−𝑘
𝑃 (𝑆 1 < 𝑆 2) 1=
− 1
∑ ( ) (2 ) =
) (
1 3 𝑘 1 + 1 + 2
𝑘=1
2

| 𝑘 = 1,2,3
3
3 1 𝑘 2 3−𝑘
=
∑ ( ) ( ) ( )
𝑘 3 3
𝑘=1
1 2 1 3 2 0
3 1 2 3
2 3
1
1
2
( ) ( ) ( ) + ( ) ( ) ( ) + ( ) ( ) ( ) =
1 3 3 2 3 3 3 33
12 6 1 19
= + + =
27 27 27 27
∴
𝑃 (𝑆 1 < 𝑆 2) = 0.7037
1 3

Por lo que probabilidad de que 𝑁 1(𝑡 ) alcance 4 antes de que lo

haga 𝑁 2(𝑡 ) (para t > t*) es del 70.37%
 5. Suponga que se tienen dos procesos donde Na(t) define el
número de mujeres que llegan al cine con tasa de 7 mujeres por
hora y Nb(t) define el número de hombres que llegan al cine
con tasa de 4 hombres por hora, entonces N(t) será el número
de personas que arriban al cine.

a. Establece la tasa para N(t)

b. ¿Cuál será la probabilidad que en media hora arriben 15 personas?
c. ¿Cuál es la probabilidad que lleguen 6 mujeres si llegaron 14 personas?
d. ¿Cuál será la probabilidad de que el tiempo del 12-ésimo
arribo sea hombre sea menor que el del 6-ésimo sea mujer?
e. Si se sabe que puede llegar una mujer con una
probabilidad de 6/10. ¿Cuál es la probabilidad de que
lleguen 5 mujeres y 5 hombres?

Entonces partiendo de que:

𝑁(𝑡): 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠)

𝑁𝑎(𝑡): 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝜆𝑎 = 7

𝑁𝑏(𝑡): ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝜆𝑏 = 4

a) Establece la tasa
para 𝑵(𝒕 ):
𝜆𝑎 + 𝜆𝑏 = 𝜆

𝜆 = 𝜆𝑎 + 𝜆𝑏 = 7 + 4
= 11

𝜆 = 11

b) ¿Cuál será la probabilidad que en media hora arriben 15 personas?

(𝜆𝑡 )𝑘𝑒 −𝜆𝑡

𝑃 (𝑁 (𝑡 ) = 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 0,1,2,3 …
𝑘) = 𝑘
!
1
𝑡 = ℎ𝑜𝑟𝑎
2
1 15
1
)(11)
𝑒 −(2 (( )
1 2
𝑃 (𝑁 ( ) = (11)) = 0.0003984
15) =
2 15
!
La probabilidad que en media hora arriben 15 personas es del 0.039%

c) ¿Cuál es la probabilidad que lleguen 6 mujeres si llegaron 14 personas?

𝑛
𝑛 𝜆𝑎 𝜆 𝑏 𝑘−𝑛
𝑃 (𝑁 (𝑡 ) = 𝑛|𝑁 (𝑡) = 𝑘 ) = ( )
( ) ( ) 𝜆
𝑘 𝜆
𝑁 = 𝑁 𝑎 + 𝑁 𝑏 = 14

𝑁 = 14

6
 𝑁𝑎 = 6

𝑃 (𝑁 𝑎 = 6|𝑁 𝑎 + 𝑁 𝑏 = 14) =
14−6 6
14
𝑃 (𝑁 𝑎 = 6|𝑁 = 14) = (7 ) 4 ) = 0.06097
( ) ( 6
11 11
La probabilidad que lleguen 6 mujeres si llegaron 14 personas es del 6.09%

d) ¿Cuál será la probabilidad de que el tiempo del 12-ésimo

arribo sea hombre, sea menor que el del 6-ésimo sea mujer?

𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑎: 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠: 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁𝑎; 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠: 12

𝑛 = 12 𝜆 𝑎 = 7
𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑏: ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠: 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁𝑏; 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 6

𝑚 = 6 𝜆2 = 4

∴
Para calcular La probabilidad de que el tiempo del 12-ésimo arribo
sea hombre, sea menor que el del 6-ésimo sea mujer:
= 𝑃(𝑆 𝑏 < 𝑆 𝑎 )
12 6

∴
𝑛+𝑚−1 𝑛 + 𝑚 𝜆 𝑘 𝜆 𝑛+𝑚−1−𝑘
1 2
− 1
𝑃( 𝑆 < 𝑆 ) = ) ( 𝑎 ( 𝑏 )
∑ ( )
𝑛 𝑚
𝑘 𝜆𝑎 + 𝜆𝑎 + 𝜆𝑏
𝑘=𝑛
𝜆𝑏
...
12+6−1
12 7 𝑘 12+6−1−𝑘
𝑃(𝑆 𝑏 < 𝑆𝑎) = ∑ ( )
+ 6 − 1
) ( )4 (
12 6 𝑘 7 + 7 + 4
𝑘=12 4
𝑘
17
17 7 4 17−𝑘
= ∑ ( ) ( ) ( ) =
𝑘 11 11
𝑘=12

= (
17
) 5
12 4 17) ( 134
4 17
) + ( ) 4
14 3 17
) + ( ) )
15 4 2
7 ) ) ( )
7 ) ( 7 ( 7
( ( ( (
12 )
11 11 + (13 11 14 11 15 11 11
1 11 1
7 16 1
7
1 4
17
1 7 4
7 0
+ ( ) ( ) ( ) ) ( ) =
16 11 + ( ( ) 0.37408 11
11 11
1
7
∴
𝑃(𝑆 𝑏 < 𝑆 ) = 0.37498
𝑎
12 6

La probabilidad de que el tiempo del 12-ésimo arribo sea hombre, sea

menor que el del 6-ésimo sea mujer es del
37.49%
e) Si se sabe que puede llegar una mujer con una
probabilidad de 6/10. ¿Cuál es la probabilidad de que
6
𝑝=
10
lleguen 5 mujeres y 5 hombres?

𝑞 = 1 − 𝑝 =
6 4
1 − =
10 10
4
𝑞=
10
𝜆𝑎 + 𝜆𝑏 = 𝜆

𝜆 = 𝜆 𝑎 + 𝜆 𝑏 = 7 + 4 = 11
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝜆 = 11
ℎ𝑜𝑟𝑎

Sabiendo que:

𝑃(𝑁𝑎 = 5, 𝑁𝑏 = 5) = 𝑃(𝑁𝑎 = 5)𝑃(𝑁𝑏 = 5)

5 4 5
− (11 ) (
6
) 6 − ( 11) ( ) 4
(𝑒 10 ) ( (11 ) )) (𝑒 10 ) ) )
( ( (11) ( 10
l 10 l
𝑃 (𝑁 𝑎 = 5, 𝑁 𝑏 = 5) = I I I I =
5!
5
! ) 𝗁 )
𝗁
𝑃(𝑁𝑎 = 5, 𝑁𝑏 = 5) = (0.1419)(0.1687) = 0.02394

∴
La probabilidad de que lleguen 5 mujeres y 5 hombres es del 2.394%

8
6. Suponga el número de solicitudes para taxis en un día se asocia
a un proceso Poisson con tasa de 6 llamadas por día. Si se sabe
que en dos días llegaron 18 llamadas. ¿Cuál es la probabilidad
de que 12 hayan llegado el primer día?

𝑛 𝑢 𝑘 𝑢 𝑛−𝑘
𝑃 [𝑁 (𝑢 ) = 𝑘|𝑁 (𝑡) = 𝑛 ] = ( ) ( ) (1 − )
𝑘 𝑡 𝑡
1 18−12
1
𝑃 [𝑁 (1) = 12|𝑁 (2) = ( 12
18 ) ( (1 2
) = 0.070816
18] = ) −
12 2
∴
La probabilidad de que 12 llegaran el primer día es de 7.08%