Universidad Católica de Honduras

Nuestra Señora Reina de la Paz

Campus San Pedro San Pablo

David Alberto Alvarado Chicas

0501-2003-12276

Ing. Oscar Cardona

Investigación de Operaciones II

Ensayo sobre Las Cadenas de Márkov

Sección 1401

14 de febrero del 2022

 Cadenas de Márkov

Las Cadenas de Márkov forma parte de la teoría de la probabilidad, es un proceso

estocástico discreto en el que la probabilidad de que ocurra un suceso depende
solamente del evento que ocurrió inmediatamente anterior al cual deseamos estudiar.
Por este motivo, a menudo se dice que estas cadenas cuentan con memoria.

Dada esta sencilla explicación de la teoría, puede observarse que es posible a través
de la misma conocer la probabilidad de que un estado ocurra en el largo plazo. Esto
ayuda indudablemente a la predicción y estimación en largos periodos de tiempo.

En contraste con los eventos independientes que no tienen memoria de ningún evento
anterior. En un artículo publicado en 1906 Márkov, definió la “cadena simple” como
una secuencia infinita, de variables conectadas de tal modo que Xk+1, para que en
cualquier ocasión K es independiente de las variables, en el caso que Xk sea
conocida, Márkov llego a llamar a esta cadena como “Cadena Homogénea”, si la
distribución condicional de XK+1 dado que XK fuese independiente de K. También
considero las “Cadenas Complex”, en las que cada número está conectado
directamente no solo a uno, sino con varios números anteriores.

Las cadenas de Márkov también son conocidas por su gran parecido con el Algebra
Lineal, ya que en esta rama de las matemáticas logramos poder ver todo lo que es con
respecto a matrices y sus derivados ya que estas son las que elaboraremos para
poder resolver la mayor parte de casos de la cadena de Márkov resolviendo por el
sistema de matrices.

Las cadenas de Márkov han experimentado una importante aplicación real en el

ámbito de los negocios y las finanzas. Esto, al permitir, como se ha señalado, analizar
y estimar futuros patrones de conducta de los individuos atendiendo a la experiencia y
los resultados anteriores.

Las cadenas de Márkov también son conocidas por su gran parecido con el Algebra
Lineal, ya que en esta rama de las matemáticas logramos poder ver todo lo que es con
respecto a matrices y sus derivados ya que estas son las que elaboraremos para
poder resolver la mayor parte de casos de la cadena de Márkov resolviendo por el
sistema de matrices.

El sistema elaborado por Markov es bastante sencillo y cuenta, como hemos dicho,
con una aplicación práctica bastante fácil. Sin embargo, muchas voces críticas señalan
que un modelo tan simplificado no puede ser totalmente efectivo en procesos
complejos.