TALLER ENTREGABLE #3 (En grupos de máximo 3 personas).

(Tema a evaluar: Distribuciones de probabilidad, Variables aleatorias discretas y continuas

comúnmente utilizadas para finanzas, método de transformación inversa)
VALOR 25%

Creado y adaptado por Julian Pareja Vasseur para el curso de Finanzas Medellin.

Se debe entregar el 19 de noviembre a más tardar 11:59 de la noche por el menú de EAFIT
INTERACTIVA 2020 – Evaluaciones (Buzón), incluir en el archivo enviado el nombre
completo de cada uno de los integrantes.

Resolveremos dudas el miércoles 17 de noviembre en el horario de 7 a 8 p.m.

Instrucciones (favor leer cuidadosamente), por favor realizar el taller de forma individual
primero y luego se pueden juntar para comparar las respuestas y enviar un único archivo en
nombre del grupo de trabajo:

Se deberá hacer lectura previa del tema, pueden encontrar todas las referencias que se deben tener
en cuenta, al final del taller (lectura obligatoria capítulo 3, y capítulos de libros de estadística que
aborden temas de variables aleatorias continuas y discretas, y la presentación del profesor). Luego
se podrán resolver los ejercicios planteados bajo la herramienta Excel® (ninguno se debe hacer en
Crystalball), donde cada punto por desarrollar, en la medida de lo posible lo pueden resolver en
cada hoja de un libro de cálculo, incluso los que corresponden a resolver una pregunta con texto
(pueden tomar foto al texto o utilizar alguna herramienta, tipo editor de ecuaciones).

Para el tema del método de transformación inversa refiérase detalladamente al capítulo 3, además
de los ejemplos trabajados en clase. NOTA: Algunos ejercicios se resuelven con la presentación
en clase, otros simplemente con la lectura y una necesaria investigación de los textos mencionados
al final de este taller, tienen tiempo suficiente para realizarlos. Si existen dudas me pueden escribir
a mi correo jparejav@eafit.edu.co o al chat de TEAMS, con gusto estaré presto en ayudarlos y
asesorarlos por fuera del horario de clase.

Se invita al estudiante a resolverlos con detenimiento, entendiendo el proceso de montaje del

modelo, de la aplicación del método de transformación inversa, de la simulación de Monte Carlo
y de interpretación de resultados muestrales.
Ejercicios
1. Si lanzo 4 monedas al aire, donde Cara=1 y Sello=0, y la probabilidad para cada evento es
de 50%.
a. Genere 10,000 experimentos (entiéndase 10,000 lanzamientos de las 4 monedas) y luego
calcule la distribución de frecuencias (y con ello construya la probabilidad experimental o que
genera el experimento o p(x) experimental), determine también P(x).
b. ¿Cuál es la distribución de probabilidad que modela este tipo de experimento (es decir,
probabilidad predefinida o a priori o p(x) clásica)? Determine también P(x).
c. Con la distribución de probabilidad determine: ¿Cuál es la probabilidad de obtener 1 Cara?
O sea, P(X=1)1
d. Con la distribución de probabilidad determine: ¿Cuál es la probabilidad de P(X<=3), es
decir cuál es la probabilidad de obtener 3 caras o menos?

2. Calcule la probabilidad acumulada (es decir, F ( x ) o R ) que existe al evaluar el punto

x = 27 , para una distribución normal con  = 20 y  = 5 .

3. Si una variable aleatoria describe un comportamiento triangular con los puntos: Min (a)=
20.000, Max (b)= 55.000 y más deseable (c)= 36.000, se pide2:
a) si X= 20.000
b) si X= 39.000
¿Cuánto vale R o F(x) para cada caso?
c) Si R=30%
d) Si R=60%
¿Cuánto vale X para cada caso?

4. Utilice el método de la trasformada inversa para encontrar simuladores de valores para la

𝑣. 𝑎. 𝑋 cuya función de densidad o de masa de probabilidad dado el caso, está dada por:

1
A partir de la probabilidad teórica o clásica.
2 Identifique la función que debe utilizar (directa o inversa) y luego donde cae “x”, es decir si dicho valores están en el
triángulo 1 o el 2, para más detalles consulte el capítulo 3, además del tema trabajado en clase.
 𝑥, 0≤𝑥≤1
a. 𝑓(𝑥) = {
2 − 𝑥, 1 ≤ 𝑥 ≤ 2

b. Tipifique el comportamiento de un dado, determine la función de masa y acumulada de

probabilidad.
1
, 0≤𝑥≤1
c. 𝑓(𝑥) = {43
, 1≤𝑥≤2
4

Nota: Una vez encuentre la inversa en dada ejercicio, realice una prueba de escritorio (10 números
aleatorios), con el fin de verificar que el método funciona, es decir genere valores de R y encuentre
sus equivalentes en X.

5. Utilice el método de simulación Monte Carlo para generar 1,000 observaciones de la

siguiente variable aleatoria:

X 2 4 6 8 10

p(x) 0.1 0.15 0.3 0.2 0.25

6. El precio de venta en un mes para un determinado producto se considera una variable

aleatoria con la siguiente distribución (¿Cuál es?, identifíquela):

Precio 50 100 200

Probabilidad 0,3 0,4 0,3

La demanda mensual es una variable aleatoria con los siguientes valores:

Demanda 1000 2000 3000

Probabilidad 0,5 0,3 0,2

a) A partir de esta información suministrada construya cada distribución acumulada F(x) o

P(x) y luego defina los respectivos intervalos asociados a los números aleatorios con el fin
de realizar un proceso de simulación Montecarlo.
 b) Realice una prueba de escritorio que le permita establecer cuanto es el ingreso máximo
posible como resultado de las ventas de este producto. (5 ensayos, es decir 5 números
aleatorios)
c) Realice una prueba de escritorio que le permita establecer cuanto es el ingreso promedio
como resultado de las ventas de este producto. (5 ensayos)
d) Implemente el proceso con el fin de definir cuál es el ingreso promedio en Excel, utilice
10.000 ensayos o números aleatorios. Analice la estadística descriptiva que se deriva del
experimento.

REFERENCIAS OBLIGATORIAS:
✓ Evans y Olson. Introduction to simulation and risk analysis. 2nd edición, 2002, Capitulo 3
✓ Wackerly, D., Mendenhall, W., & Scheaffer, R. L. (2014). Mathematical statistics with
applications. Cengage Learning. Capitulos 3 y 4.
✓ Presentación del tema 2.

REFERENCIAS ADICIONALES:
✓ Albright, S. C., Winston, W., & Zappe, C. (2010). Data analysis and decision making.
Cengage Learning. Capitulos 4 y 5.
✓ Anderson, D., Sweeney, D., Williams, T., Camm, J., & Cochran, J. (2015). Estadística para
Negocios y Economía (onceava ed.). México: CENGAGE Learning. Capítulos 5 y 6. (Este
libro se les compartió)
✓ Levin, R. I., & Rubin, D. S. (2004). Estadística para administración y economía. Pearson
Educación. Septima edición. Capítulo 5. (Este libro se les compartió)
✓ Levine, Krehbiel, Berenson. Estadística para la administración. 6th Edición, 2014.
Capítulos 5 y 6. (Este libro se les compartió)
✓ Lind, Marchal Y Wathen. Estadística aplicada a los negocios y la economía. 15TH
Edición, 2012. Capítulos 6 y 7. (Este libro se les compartió)
✓ Velez. Conceptos básicos de estadística. 2006. Recuperado de
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=885742 (de esta dirección pueden
encontrar una copia de este paper).